Помощь студентам в учебе
Статистика в автостраховании на примере АО «Страховая компания ЮЖУРАЛ-АСКО»
|
АННОТАЦИЯ 2
ОГЛАВЛЕНИЕ 5
ВВЕДЕНИЕ 7
1 РЕАКЦИЯ КОМПАНИИ ЮЖУРАЛ-АСКО НА НОВОВВЕДЕНИЯ НА РЫНКЕ
ОСАГО 10
1.1 Особенности расчета статистики полиса по ОСАГО 10
1.2 Средние выплаты по ОСАГО 11
1.3 Сравнительная характеристика рынка страхования РФ в 2014 и 2015гг 12
1.4 Роль посреднических продаж и размер комиссии на рынке 15
Выводы по главе один 17
2 ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ НОВОВВЕДЕНИЙ В СТРАХОВОЙ
КОМПАНИИ ЮЖУРАЛ-АСКО, С ПОМОЩЬЮ СТАТИСТИЧЕСКИХ КРИТЕРИЕВ 18
2.1 Критерий Вилкоксона 18
2.1.1 Описания критерия Вилкоксона (назначение, ограничения, алгоритм) . 18
2.1.2 Выявление влияния нововведений на заключение договоров ОСАГО, на страховую компанию ЮЖУРАЛ- АСКО с помощью критерия Вилкоксона.. 20
2.2 Критери Манна-Уитни 23
2.2.1 Описания критерия Манна -Уитни (назначение, ограничения, алгоритм) 23
2.2.2 Выявление влияния нововведений на заключение договоров ОСАГО, на страховую компанию ЮЖУРАЛ- АСКО с помощью критерия Манна-Уитни
24
Выводы по главе два 26
3 ЭФФЕКТИВНОСТЬ НОВОВВЕДЕНИЙ В ПРОДАЖАХ ОСАГО. ПРОГНОЗ
ПРОДАЖ НА 2017Г. В СК. ЮЖУРАЛ-АСКО 27
3.1 Модели тренда 27
3.1.1 Применение методов прогнозирования 29
3.1.2 Построение моделей тренда 30
3.2 Анализ случайной компоненты временного ряда 32
3.2.1 Коэффициент корреляции 32
3.2.2 Применение коэффициента корреляции 33
3.2.3 Критерий серий, основанный на медиане выборки 33
3.2.4 Использование критерия серий, основанного на медиане выборки 34
3.2.5 Критерий «Восходящих» и «Нисходящих» серий 35
3.2.6 Определение критерия «восходящих» и «нисходящих» серий 36
3.3 Модели авторегрессии временного ряда 36
3.3.1 Определение Стационарности Временного Ряда 38
3.3.2 Определение модели авторегрессии 39
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 43
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 44
ПРИЛОЖЕНИЕ А 45
ОГЛАВЛЕНИЕ 5
ВВЕДЕНИЕ 7
1 РЕАКЦИЯ КОМПАНИИ ЮЖУРАЛ-АСКО НА НОВОВВЕДЕНИЯ НА РЫНКЕ
ОСАГО 10
1.1 Особенности расчета статистики полиса по ОСАГО 10
1.2 Средние выплаты по ОСАГО 11
1.3 Сравнительная характеристика рынка страхования РФ в 2014 и 2015гг 12
1.4 Роль посреднических продаж и размер комиссии на рынке 15
Выводы по главе один 17
2 ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ НОВОВВЕДЕНИЙ В СТРАХОВОЙ
КОМПАНИИ ЮЖУРАЛ-АСКО, С ПОМОЩЬЮ СТАТИСТИЧЕСКИХ КРИТЕРИЕВ 18
2.1 Критерий Вилкоксона 18
2.1.1 Описания критерия Вилкоксона (назначение, ограничения, алгоритм) . 18
2.1.2 Выявление влияния нововведений на заключение договоров ОСАГО, на страховую компанию ЮЖУРАЛ- АСКО с помощью критерия Вилкоксона.. 20
2.2 Критери Манна-Уитни 23
2.2.1 Описания критерия Манна -Уитни (назначение, ограничения, алгоритм) 23
2.2.2 Выявление влияния нововведений на заключение договоров ОСАГО, на страховую компанию ЮЖУРАЛ- АСКО с помощью критерия Манна-Уитни
24
Выводы по главе два 26
3 ЭФФЕКТИВНОСТЬ НОВОВВЕДЕНИЙ В ПРОДАЖАХ ОСАГО. ПРОГНОЗ
ПРОДАЖ НА 2017Г. В СК. ЮЖУРАЛ-АСКО 27
3.1 Модели тренда 27
3.1.1 Применение методов прогнозирования 29
3.1.2 Построение моделей тренда 30
3.2 Анализ случайной компоненты временного ряда 32
3.2.1 Коэффициент корреляции 32
3.2.2 Применение коэффициента корреляции 33
3.2.3 Критерий серий, основанный на медиане выборки 33
3.2.4 Использование критерия серий, основанного на медиане выборки 34
3.2.5 Критерий «Восходящих» и «Нисходящих» серий 35
3.2.6 Определение критерия «восходящих» и «нисходящих» серий 36
3.3 Модели авторегрессии временного ряда 36
3.3.1 Определение Стационарности Временного Ряда 38
3.3.2 Определение модели авторегрессии 39
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 43
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 44
ПРИЛОЖЕНИЕ А 45
В настоящее время в страховых компаниях происходит множество нововведений и изменений в порядке заключения договоров. Происходит это для того, чтобы улучшить качество работы страховых компаний, а так же понести наименьшие финансовые потери. Основные важные изменения по договору обязательного страхования общегражданской ответственности (ОСАГО) начались в 2014 г. Изначально, максимальная сумма выплаты, на которую был застрахован автотранспорт была 120000 рублей, что вызывало массовые недовольства клиентов, так как в большинстве случаев это не покрывало ущерб, именно поэтому с 1 октября 2014 года сумма выплаты по ущербу автотранспорта стала 400000 рублей, а жизнь пострадавшего 500000 рублей. Из-за того, что сумма увеличилась, а количество убытков только увеличилось, РСА изменило расчетный коэффициент территории (КТ) и базовую стоимость. Челябинск, является одним из самых "аварийных" городов, количество ДТП, превышает количество аварий даже в Москве, поэтому Челябинск имеет самый большой коэффициент — 2,1 с 2015 года.
После того, как стоимость ОСАГО возросла, клиенты, проживающие в городе Челябинске стали менять прописку на населенные пункты, либо близлежащие города, где КТ ниже, например в населенных пунктах города Челябинской области коэффициент — 1, в Магнитогорске — 1,8, Копейск — 1,6 и т.д.[1]. Соответственно стоимость договора значительно уменьшилась, а компании начали нести крупные убытки. В следствии этого, многие страховые отказались от заключения договоров ОСАГО, а некоторых лишили лицензии, т.к. обязывали клиентов дополнительно делать добровольные виды страхования, чтобы получить большую прибыль. В 2016 году осталось немного компании, которые заключали договор ОСАГО, из-за этого появились большие очереди и количество полисов было ограничено. Появилось множество поддельных полисов, чтобы избежать мошенничества на дороге, с июля 2016 года появились новые бланки с усиленной защитой от подельников.
С 1 октября 2016 года появилась система "Единый агент". Все официально зарегистрированные компании, стали обязаны заключать договоры ОСАГО. Она была введена для того, чтобы разгрузить работу страховых компаний, а так же упростить порядок заключения договоров клиента с компанией. Суть системы "Единого агента" заключается в том, что, когда клиент заносится в базу, в любом офисе страховой компании, база сама определяет случайным образом в какой компании будет застраховано автотранспортное средство и далее печатается полис, выбранной компьютером организации из общего списка. Страховая может подобраться любая, кроме той, в которую пришел страхователь.
Последним, одним из важных нововведений является изменение выплат по ОСАГО, который вступает в силу в конце апреля 2017 года. Год от года растет убыточность ОСАГО. В 2016 году коэффициент выплат (отношение выплат к собранным премиям) по этому виду страхования вырос с 57% до 74% по данным ЦБ. В следствие этого теперь по ОСАГО, пострадавшие, не будут получать деньги на руки, а будет направление на ремонт. Благодаря этому, уменьшится количество мошенничества и "авто-подстав", а так же сократятся убытки страховых компаний.
Вышеописанные изменения являются основными за 2014 — 2017 гг., с помощью них будет выявлена эффективность работы страховых компаний и произведена оценка их, необходимости.
В связи с вышесказанным, актуальной задачей является исследование нововведений на страховом рынке и как они влияют на страховую компанию ЮЖУРАЛ-АСКО.
Объектом исследования является страховая компания "ЮЖУРАЛ-АСКО".
Предметом исследования являются финансовые показатели компании "ЮЖУРАЛ-АСКО", а именно общая сумма премий по договорам автострахования, коэффициенты, используемые для заключения договор, а так же сумма выплат.
Целью исследования является оценка эффективности нововведений автострахования в компании "ЮЖУРАЛ-АСКО".
Для достижения поставленной цели в работе поставлены и решены следующие задачи:
1) описать различие видов автострахования;
2) проанализировать рынок автострахования в РФ;
3) описать место компании "ЮЖУРАЛ-АСКО" на рынке автострахования;
4) оценить эффективность нововведений на рынке автострахования по следующим статистическим критериям:
• Критерий Вилкоксона;
• Критерий Манна-Уитни.
Информационная база исследования
Во время исследования были изучены данные страховой компании ЮЖУ- РАЛ-АСКО. Основные принципы заключения договоров ОСАГО, изменения которые произошли с 2014г. по инструкциям, выпущенных компанией ЮЖУРАЛ- АСКО. В ходе проведения анализа данных, была использована работа "Методы математической обработки в психологии" Елены Сидоренко, для расчета критерия Вилкоксона и Манна-Уитни.
При составлении прогноза, использовались работы Айвазян С. А. "Прикладная статистика: Основы моделирования и первичная обработка данных" и Садовникова, Н.А. "Анализ временных рядов и прогнозирование".
Структура и объем работы
Работа состоит из введения, трех глав, заключения, библиографического списка и приложения. Объем работы составляет — 47 страниц, объем библиографии — 9 источников.
Первая глава работы описывает нововведения на рынке ОСАГО и реакцию на них компании ЮЖУРАЛ-АСКО. Особенности статистики расчета полиса ОСАГО, а так же средние выплаты. Произведена сравнительная характеристика 2014 — 2015гг. и роль посреднических продаж и размер комиссии на рынке.
Во второй главе используются статистические критерии (Вилкоксона и Манна-Уитни), для оценки эффективности нововведений в ОСАГО и их влияние на компанию ЮЖУРАЛ-АСКО.
Третья глава посвящена расчетам с использованием современного программного обеспечения и произведен прогноз на конец 2017г.
В заключении, на основании полученных данных, сделан общий вывод.
После того, как стоимость ОСАГО возросла, клиенты, проживающие в городе Челябинске стали менять прописку на населенные пункты, либо близлежащие города, где КТ ниже, например в населенных пунктах города Челябинской области коэффициент — 1, в Магнитогорске — 1,8, Копейск — 1,6 и т.д.[1]. Соответственно стоимость договора значительно уменьшилась, а компании начали нести крупные убытки. В следствии этого, многие страховые отказались от заключения договоров ОСАГО, а некоторых лишили лицензии, т.к. обязывали клиентов дополнительно делать добровольные виды страхования, чтобы получить большую прибыль. В 2016 году осталось немного компании, которые заключали договор ОСАГО, из-за этого появились большие очереди и количество полисов было ограничено. Появилось множество поддельных полисов, чтобы избежать мошенничества на дороге, с июля 2016 года появились новые бланки с усиленной защитой от подельников.
С 1 октября 2016 года появилась система "Единый агент". Все официально зарегистрированные компании, стали обязаны заключать договоры ОСАГО. Она была введена для того, чтобы разгрузить работу страховых компаний, а так же упростить порядок заключения договоров клиента с компанией. Суть системы "Единого агента" заключается в том, что, когда клиент заносится в базу, в любом офисе страховой компании, база сама определяет случайным образом в какой компании будет застраховано автотранспортное средство и далее печатается полис, выбранной компьютером организации из общего списка. Страховая может подобраться любая, кроме той, в которую пришел страхователь.
Последним, одним из важных нововведений является изменение выплат по ОСАГО, который вступает в силу в конце апреля 2017 года. Год от года растет убыточность ОСАГО. В 2016 году коэффициент выплат (отношение выплат к собранным премиям) по этому виду страхования вырос с 57% до 74% по данным ЦБ. В следствие этого теперь по ОСАГО, пострадавшие, не будут получать деньги на руки, а будет направление на ремонт. Благодаря этому, уменьшится количество мошенничества и "авто-подстав", а так же сократятся убытки страховых компаний.
Вышеописанные изменения являются основными за 2014 — 2017 гг., с помощью них будет выявлена эффективность работы страховых компаний и произведена оценка их, необходимости.
В связи с вышесказанным, актуальной задачей является исследование нововведений на страховом рынке и как они влияют на страховую компанию ЮЖУРАЛ-АСКО.
Объектом исследования является страховая компания "ЮЖУРАЛ-АСКО".
Предметом исследования являются финансовые показатели компании "ЮЖУРАЛ-АСКО", а именно общая сумма премий по договорам автострахования, коэффициенты, используемые для заключения договор, а так же сумма выплат.
Целью исследования является оценка эффективности нововведений автострахования в компании "ЮЖУРАЛ-АСКО".
Для достижения поставленной цели в работе поставлены и решены следующие задачи:
1) описать различие видов автострахования;
2) проанализировать рынок автострахования в РФ;
3) описать место компании "ЮЖУРАЛ-АСКО" на рынке автострахования;
4) оценить эффективность нововведений на рынке автострахования по следующим статистическим критериям:
• Критерий Вилкоксона;
• Критерий Манна-Уитни.
Информационная база исследования
Во время исследования были изучены данные страховой компании ЮЖУ- РАЛ-АСКО. Основные принципы заключения договоров ОСАГО, изменения которые произошли с 2014г. по инструкциям, выпущенных компанией ЮЖУРАЛ- АСКО. В ходе проведения анализа данных, была использована работа "Методы математической обработки в психологии" Елены Сидоренко, для расчета критерия Вилкоксона и Манна-Уитни.
При составлении прогноза, использовались работы Айвазян С. А. "Прикладная статистика: Основы моделирования и первичная обработка данных" и Садовникова, Н.А. "Анализ временных рядов и прогнозирование".
Структура и объем работы
Работа состоит из введения, трех глав, заключения, библиографического списка и приложения. Объем работы составляет — 47 страниц, объем библиографии — 9 источников.
Первая глава работы описывает нововведения на рынке ОСАГО и реакцию на них компании ЮЖУРАЛ-АСКО. Особенности статистики расчета полиса ОСАГО, а так же средние выплаты. Произведена сравнительная характеристика 2014 — 2015гг. и роль посреднических продаж и размер комиссии на рынке.
Во второй главе используются статистические критерии (Вилкоксона и Манна-Уитни), для оценки эффективности нововведений в ОСАГО и их влияние на компанию ЮЖУРАЛ-АСКО.
Третья глава посвящена расчетам с использованием современного программного обеспечения и произведен прогноз на конец 2017г.
В заключении, на основании полученных данных, сделан общий вывод.
В ходе данной работы были проанализированы статистические показатели страховой компании ЮЖУРАЛ-АСКО до изменений, происходящих на рынке автострахования, и после них, в период 2014 — 2017гг. Был проведен статистический анализ данных и получены следующие результаты:
1) критерии Вилкоксона показал что, изменения, произошедшие на страховом рынке и в частности в компании ЮЖУРАЛ-АСКО повлияли на рост продаж полисов ОСАГО и была принята ненулевая гипотеза Н1 (принятые нововведения в компании ЮЖУРАЛ-АСКО повлияли на количество заключенных договоров и отклонения между генеральными совокупностями не случайны);
2) критерии Манна-Уитни, так же показал, что нововведения влияют на рост продаж, но относит их к незначительным, так, как была принята гипотеза Н0 (принятые нововведения в компании ЮЖУРАЛ-АСКО повлияли не значительно на количество заключенных договоров и отклонения между генеральными совокупностями случайны).
Так же, в данной работе был сделан прогноз продаж ОСАГО на конец 2017г. Было построено 5 эконометрических моделей на основе уравнений трендов. Лучшей оказалась степенная модель. Однако, анализ остатков показал, что они не являются случайными. Также были построены авторегрессионные модели, лучшей из которых оказалась ARIMA(2,2,1). По лучшим моделям из каждого блока были построены прогнозы, которые показали рост продаж на остаток 2017г., следовательно изменения, положительно повлияли на динамику ОСАГО.
Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что изменения на страховом рынке положительно повлияли на страховую компанию ЮЖУРАЛ-АСКО и количество продаж полисов ОСАГО продолжает расти.
1) критерии Вилкоксона показал что, изменения, произошедшие на страховом рынке и в частности в компании ЮЖУРАЛ-АСКО повлияли на рост продаж полисов ОСАГО и была принята ненулевая гипотеза Н1 (принятые нововведения в компании ЮЖУРАЛ-АСКО повлияли на количество заключенных договоров и отклонения между генеральными совокупностями не случайны);
2) критерии Манна-Уитни, так же показал, что нововведения влияют на рост продаж, но относит их к незначительным, так, как была принята гипотеза Н0 (принятые нововведения в компании ЮЖУРАЛ-АСКО повлияли не значительно на количество заключенных договоров и отклонения между генеральными совокупностями случайны).
Так же, в данной работе был сделан прогноз продаж ОСАГО на конец 2017г. Было построено 5 эконометрических моделей на основе уравнений трендов. Лучшей оказалась степенная модель. Однако, анализ остатков показал, что они не являются случайными. Также были построены авторегрессионные модели, лучшей из которых оказалась ARIMA(2,2,1). По лучшим моделям из каждого блока были построены прогнозы, которые показали рост продаж на остаток 2017г., следовательно изменения, положительно повлияли на динамику ОСАГО.
Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что изменения на страховом рынке положительно повлияли на страховую компанию ЮЖУРАЛ-АСКО и количество продаж полисов ОСАГО продолжает расти.