Помощь студентам в учебе
Методологические аспекты нейронечеткой скоринговой модели в оценке кредитоспособности заемщика
|
АННОТАЦИЯ 2
ВВЕДЕНИЕ 9
1 ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ЗАЕМЩИКА 14
1.1 Понятие кредитоспособности заемщика 14
1.2 Методики оценки кредитного риска заемщика 19
1.3 Проблемы в современной системе оценки кредитоспособности
заемщика 36
2 СКОРИНГОВАЯ МОДЕЛЬ КАК МЕТОД ОЦЕНКИ
КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ЗАЕМЩИКА 44
2.1 Методологические аспекты построения скоринговых моделей 44
2.2 Особенности использования скоринговой модели 54
2.3 Применение скоринговой модели в практике зарубежных и
российских банков 60
3 СКОРИНГОВАЯ НЕЙРОНЕЧЕТКАЯ МОДЕЛЬ ПРИ ОЦЕНКЕ
КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ЗАЕМЩИКОВ 67
3.1 Построение нейронечеткой модели 67
3.2 Использование скоринговой нейронечеткой модели при оценке
кредитоспособности юридического лица 70
3.3 Использование скоринговой нейронечеткой модели при оценке кредитоспособности физического лица 76
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 80
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 84
ВВЕДЕНИЕ 9
1 ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ЗАЕМЩИКА 14
1.1 Понятие кредитоспособности заемщика 14
1.2 Методики оценки кредитного риска заемщика 19
1.3 Проблемы в современной системе оценки кредитоспособности
заемщика 36
2 СКОРИНГОВАЯ МОДЕЛЬ КАК МЕТОД ОЦЕНКИ
КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ЗАЕМЩИКА 44
2.1 Методологические аспекты построения скоринговых моделей 44
2.2 Особенности использования скоринговой модели 54
2.3 Применение скоринговой модели в практике зарубежных и
российских банков 60
3 СКОРИНГОВАЯ НЕЙРОНЕЧЕТКАЯ МОДЕЛЬ ПРИ ОЦЕНКЕ
КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ЗАЕМЩИКОВ 67
3.1 Построение нейронечеткой модели 67
3.2 Использование скоринговой нейронечеткой модели при оценке
кредитоспособности юридического лица 70
3.3 Использование скоринговой нейронечеткой модели при оценке кредитоспособности физического лица 76
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 80
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 84
Актуальность темы исследования. Банковский сектор является одним из важнейших элементов экономики страны, обеспечивающим движение финансовых ресурсов и, соответственно, ее дальнейшее развитие. Кредитование как основной вид деятельности коммерческого банка предполагает наличие кредитного риска вследствие финансовых потерь от невозврата выданных кредитов. По итогам первого полугодия 2015 года кредитный портфель российских банков сократился на 1,7 % или на 893 миллиарда рублей. Просроченная задолженность перед российскими банками выросла на 612 миллиардов рублей до 2,6 триллионов рублей, против роста на 258 миллиардов рублей в первом полугодии 2014 года и на 322 миллиарда рублей во втором полугодии прошлого года [84].
В современных условиях повышенной неопределенности на финансовых рынках и продолжающихся кризисных явлений в экономике приобретает актуальность совершенствование методов управления кредитным риском в частности процедуры оценки кредитоспособности заемщиков.
В зарубежной и российской практике на сегодняшний день существуют разнообразные подходы к составлению и реализации методик оценки кредитоспособности заемщика. В связи с этим актуальным представляется исследование методологических аспектов методик оценки кредитоспособности заемщиков. Особенностью существующих методик оценки кредитоспособности заемщиков является то, что они построены на базе статистического анализа. Для его реализации требуется значительное количество четкой входящей статистической информации, которая не всегда представлена в условиях значительных изменений факторов внешней среды. Кроме того, в условиях финансового кризиса большое значение имеют качественные критерии оценки заемщика, которые нельзя представить определенными числовыми параметрами, а лишь описательно.
В связи с этим предлагаем при разработке современных скоринговых систем использовать нейронечеткие технологии, которые позволяют значительно расширить возможность моделирования сложных экономических объектов, процессов, что очень актуально в условиях финансового кризиса при отсутствии достоверных данных, неполной и нечеткой статистической информации, сложных нелинейных зависимостей выходов от входов системы.
Степень научной разработанности проблемы. В процессе исследования были изучены работы отечественных и зарубежных ученых в области оценки кредитоспособности заемщиков банка.
Разработке методологии анализа банковских рисков, методологии оценки кредитоспособности заемщика банка посвящены работы М. В. Бордаковой [21], А. Н. Борщева [22], Ф. Х. Кодзоева [35], В.И. Корнейчука [37], Н. С. Костюченко [39], В. В. Кулаковского [42], Ю.И. Матигорова [45]. Х. Абду [91], Р. Андерсон [92], Р.П. Булыги [23], Д.А. Ендовицкого [29], К. Жирардон [94], Б. Касу [94], Т. Ли [98], П. Молинекс [94], С. Онг [99], Л.С. Томас [101], И. Чен, [98], Чиу С. [98], Лу С. [98].
Однако вопросы разработки методики анализа оценки кредитоспособности заемщиков и их практическое применение в условиях нестабильной экономической ситуации не получили достаточного раскрытия в научной и профессиональной литературе.
Актуальность проблемы анализа оценки кредитоспособности заемщика в современных нестабильных условиях финансового рынка определили выбор темы, постановку проблемы, цель и задачи исследования.
Целью диссертационной работы является развитие методологических аспектов оценки кредитоспособности заемщиков на основе нейронечеткой скоринговой модели.
Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи:
- определение понятия «кредитоспособность» с точки зрения российских и зарубежных экономистов;
- рассмотрение сущности и содержания, основных элементов методик оценки кредитоспособности заемщика, что позволит выделить ключевые релевантные параметры для анализа заемщиков;
- выявление проблем в современной системе оценки кредитоспособности заемщиков;
- рассмотрение методологических аспектов построения скоринговых моделей оценки заемщиков;
- разработка предложения алгоритма использования скоринговой нейронечеткой модели для оценки кредитоспособности заемщиков.
Объект и предмет исследования.
Объект исследования - деятельность коммерческих банков по кредитованию в части проведения оценки кредитоспособности заемщиков - юридических и физических лиц.
Предмет исследования - методологический инструментарий анализа процедур оценки кредитоспособности заемщика коммерческого банка.
Методы исследования.
Научное и практическое значение выводов, предложений и рекомендаций, сформулированных в диссертации, обосновано диалектическими положениями теории познания, определяющими изучение экономических явлений и процессов во взаимосвязи и непрерывном развитии. В работе были применены такие эмпирические методы исследования, как наблюдение, описание, сравнение, а также общелогические методы и приемы, в частности, научное абстрагирование, анализ и синтез, аналогия, типология, индукция и дедукция, обобщение, моделирование, формализация, системный и интегральный подходы. Концептуальные положения методики оценки кредитоспособности заемщиков подтверждены расчетами с использованием отдельных приемов прикладного экономического, причинно-следственного, статистического, анализа, прикладных вычислительных программ.
Информационной базой исследования послужили труды отечественных и зарубежных ученых по проблемам анализа и управления кредитным риском, оценке кредитоспособности заемщика. В ходе исследования были проанализированы законодательные и нормативные акты, регулятивные документы в области гражданского права, анализа кредитоспособности заемщиков банков, методические рекомендации Базельского комитета банковского надзора, стандарты Ассоциации российских банков, официальная статистическая отчетность ЦБ РФ, Федеральной службы государственной статистики, научные монографии, статьи в периодической печати.
Научная новизна исследования состоит в развитии скоринговой методики оценки кредитоспособности заемщика на основе нейронечеткой модели. В частности:
1) проведена систематизация понятийного аппарата, используемого при оценке кредитоспособности заемщиков.
2) обоснована целесообразность проведения коммерческими банками анализа оценки кредитоспособности заемщиков в целях повышения эффективности деятельности банков.
3) выявлены внешние факторы, определяющие необходимость изменения оценки кредитоспособности заемщиков.
4) выявлена наиболее значимая методика оценки кредитоспособности заемщика - скоринговая модель.
5) предложен алгоритм применения нейронечеткой скоринговой модели, лежащей в основе оценки кредитоспособности заемщиков.
Теоретическая значимость исследования заключается в том, что предлагаемая нейронечеткая скоринговая модель развивают методику банковского анализа при проведении оценки заемщиков в России в условиях финансового кризиса.
Практическая значимость исследования заключается в том, что предложенная модель анализа оценки кредитоспособности заемщиков способствуют организации рациональной аналитической работы при принятии кредитных решений, снижению объемов просроченной задолженности, а также обеспечивает повышение достоверности оценки кредитоспособности, и уменьшает вероятность неверных решений по результатам оценки.
Структура и объем диссертации. Диссертация содержит введение, три главы, заключение, список использованной литературы из 110 наименований и 3 приложения. Текст диссертации изложен на 92 страницах, включает в себя 15 рисунков, 22 таблицы.
В современных условиях повышенной неопределенности на финансовых рынках и продолжающихся кризисных явлений в экономике приобретает актуальность совершенствование методов управления кредитным риском в частности процедуры оценки кредитоспособности заемщиков.
В зарубежной и российской практике на сегодняшний день существуют разнообразные подходы к составлению и реализации методик оценки кредитоспособности заемщика. В связи с этим актуальным представляется исследование методологических аспектов методик оценки кредитоспособности заемщиков. Особенностью существующих методик оценки кредитоспособности заемщиков является то, что они построены на базе статистического анализа. Для его реализации требуется значительное количество четкой входящей статистической информации, которая не всегда представлена в условиях значительных изменений факторов внешней среды. Кроме того, в условиях финансового кризиса большое значение имеют качественные критерии оценки заемщика, которые нельзя представить определенными числовыми параметрами, а лишь описательно.
В связи с этим предлагаем при разработке современных скоринговых систем использовать нейронечеткие технологии, которые позволяют значительно расширить возможность моделирования сложных экономических объектов, процессов, что очень актуально в условиях финансового кризиса при отсутствии достоверных данных, неполной и нечеткой статистической информации, сложных нелинейных зависимостей выходов от входов системы.
Степень научной разработанности проблемы. В процессе исследования были изучены работы отечественных и зарубежных ученых в области оценки кредитоспособности заемщиков банка.
Разработке методологии анализа банковских рисков, методологии оценки кредитоспособности заемщика банка посвящены работы М. В. Бордаковой [21], А. Н. Борщева [22], Ф. Х. Кодзоева [35], В.И. Корнейчука [37], Н. С. Костюченко [39], В. В. Кулаковского [42], Ю.И. Матигорова [45]. Х. Абду [91], Р. Андерсон [92], Р.П. Булыги [23], Д.А. Ендовицкого [29], К. Жирардон [94], Б. Касу [94], Т. Ли [98], П. Молинекс [94], С. Онг [99], Л.С. Томас [101], И. Чен, [98], Чиу С. [98], Лу С. [98].
Однако вопросы разработки методики анализа оценки кредитоспособности заемщиков и их практическое применение в условиях нестабильной экономической ситуации не получили достаточного раскрытия в научной и профессиональной литературе.
Актуальность проблемы анализа оценки кредитоспособности заемщика в современных нестабильных условиях финансового рынка определили выбор темы, постановку проблемы, цель и задачи исследования.
Целью диссертационной работы является развитие методологических аспектов оценки кредитоспособности заемщиков на основе нейронечеткой скоринговой модели.
Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи:
- определение понятия «кредитоспособность» с точки зрения российских и зарубежных экономистов;
- рассмотрение сущности и содержания, основных элементов методик оценки кредитоспособности заемщика, что позволит выделить ключевые релевантные параметры для анализа заемщиков;
- выявление проблем в современной системе оценки кредитоспособности заемщиков;
- рассмотрение методологических аспектов построения скоринговых моделей оценки заемщиков;
- разработка предложения алгоритма использования скоринговой нейронечеткой модели для оценки кредитоспособности заемщиков.
Объект и предмет исследования.
Объект исследования - деятельность коммерческих банков по кредитованию в части проведения оценки кредитоспособности заемщиков - юридических и физических лиц.
Предмет исследования - методологический инструментарий анализа процедур оценки кредитоспособности заемщика коммерческого банка.
Методы исследования.
Научное и практическое значение выводов, предложений и рекомендаций, сформулированных в диссертации, обосновано диалектическими положениями теории познания, определяющими изучение экономических явлений и процессов во взаимосвязи и непрерывном развитии. В работе были применены такие эмпирические методы исследования, как наблюдение, описание, сравнение, а также общелогические методы и приемы, в частности, научное абстрагирование, анализ и синтез, аналогия, типология, индукция и дедукция, обобщение, моделирование, формализация, системный и интегральный подходы. Концептуальные положения методики оценки кредитоспособности заемщиков подтверждены расчетами с использованием отдельных приемов прикладного экономического, причинно-следственного, статистического, анализа, прикладных вычислительных программ.
Информационной базой исследования послужили труды отечественных и зарубежных ученых по проблемам анализа и управления кредитным риском, оценке кредитоспособности заемщика. В ходе исследования были проанализированы законодательные и нормативные акты, регулятивные документы в области гражданского права, анализа кредитоспособности заемщиков банков, методические рекомендации Базельского комитета банковского надзора, стандарты Ассоциации российских банков, официальная статистическая отчетность ЦБ РФ, Федеральной службы государственной статистики, научные монографии, статьи в периодической печати.
Научная новизна исследования состоит в развитии скоринговой методики оценки кредитоспособности заемщика на основе нейронечеткой модели. В частности:
1) проведена систематизация понятийного аппарата, используемого при оценке кредитоспособности заемщиков.
2) обоснована целесообразность проведения коммерческими банками анализа оценки кредитоспособности заемщиков в целях повышения эффективности деятельности банков.
3) выявлены внешние факторы, определяющие необходимость изменения оценки кредитоспособности заемщиков.
4) выявлена наиболее значимая методика оценки кредитоспособности заемщика - скоринговая модель.
5) предложен алгоритм применения нейронечеткой скоринговой модели, лежащей в основе оценки кредитоспособности заемщиков.
Теоретическая значимость исследования заключается в том, что предлагаемая нейронечеткая скоринговая модель развивают методику банковского анализа при проведении оценки заемщиков в России в условиях финансового кризиса.
Практическая значимость исследования заключается в том, что предложенная модель анализа оценки кредитоспособности заемщиков способствуют организации рациональной аналитической работы при принятии кредитных решений, снижению объемов просроченной задолженности, а также обеспечивает повышение достоверности оценки кредитоспособности, и уменьшает вероятность неверных решений по результатам оценки.
Структура и объем диссертации. Диссертация содержит введение, три главы, заключение, список использованной литературы из 110 наименований и 3 приложения. Текст диссертации изложен на 92 страницах, включает в себя 15 рисунков, 22 таблицы.
В современных условиях повышенной неопределенности на финансовых рынках и продолжающихся кризисных явлений в экономике приобретает актуальность совершенствование методов управления кредитным риском в частности процедуры оценки кредитоспособности заемщиков.
Банки, выступая в качестве посредников в кредите вынуждены совершенствовать процедуру оценки кредитоспособности заемщика. В этой деятельности им необходим методический инструментарий в виде методики анализа оценки кредитоспособности заемщика.
Усложнение ситуаций финансово-хозяйственной деятельности заемщика, технологий посредничества в кредите, требований к банкам со стороны регулирующих органов приводит к росту числа методик и соответствующих им процедур оценки кредитоспособности заемщика.
Процедура оценки кредитоспособности заемщика - это часть кредитной услуги, в ходе которой находит свое отражение принцип рационального характера деятельности банка. Принцип рационального характера деятельности обеспечивается оценкой кредитоспособности заемщика, которая снижает кредитный риск банка.
Актуальность данной работы нашло своё подтверждение в ходе выполнения работы.
В ходе выполнения первой задачи установлено: в современной российской экономической литературе нет однозначного мнения для определения категории «кредитоспособность». Каждый автор выделяет главные черты, факторы, влияющие на кредитоспособность. В западной литературе определение кредитоспособности заемщика фактически не встречается. Во франкоязычных работах используется термин solvabilite, который более точно означает платежеспособность и используется для описания финансовых характеристик заемщика. Западные авторы не ставят перед собой задачу трактовки понятия кредитоспособности, а рассматривают перечень вопросов, которые необходимо решить при выдаче/невыдаче кредита, т.е. изучают по сути критерии, которые, как им представляется, позволяют в совокупности оценить кредитоспособность заемщика.
Обобщив мнения ведущих экономистов, «кредитоспособность» - это способность предприятия-заёмщика уплачивать кредитору в срок, установленные кредитным договором денежные средства с процентами, при этом, не нарушая свою финансовую стабильность (авторская формулировка).
В рамках второй задачи определены методики, используемые зарубежными банками (американская методика оценки Э.Рида, система оценки Дж. Шима, Дж. Сигела, Б. Нидлза, Г. Андерсона, кредитный скоринг американского ученого Д. Дюрана, Методика «шести Си», «CAMPARI», «PARTS»). Для зарубежных стран характерны сложные и дифференцированные по клиентам и банкам методики оценки кредитоспособности заемщиков.
Российскими банками используются такие методы как: рейтинговая оценка, анализ кредитоспособности на основе финансовых коэффициентов, анализ на основе денежных потоков, методика, основанная на анализе делового риска, методика, разработанная специалистами Ассоциации российских банков, методика Сбербанка РФ, Множественный дискриминантный анализ.
В российской практике анализа кредитоспособности до сих пор мало внимания уделяется качественным характеристикам заемщика. Методики, применяемые отечественными банками, основываются в основном на анализе финансовой отчетности.
При решении третьей задачи проведенный анализ методик, применяемых отечественными коммерческими банками, показал, что большинство из них являются заимствованными из зарубежных источников, однако используемые в данных методиках расчёты оценки финансового состояния неприменимы к российским предприятиям.
У банков возникает ряд проблем:
- не выработаны система критериев и методы учета результатов анализа финансового состояния клиента при определении основных параметров кредитной сделки;
- отсутствует механизм формализации нефинансовых (качественных) показателей, характеризующих надежность клиента, его деловую репутацию, качество управления компанией, ее место на рынке и т.п.;
- если банки учитывают последние, возможности учета таких показателей при определении параметров кредитной сделки, как правило, ограничены.
В рамках решения четвертой задачи определено понятие кредитный скоринг, как метод разделения групп потенциальных клиентов-заемщиков в условиях доступности информации не о параметрах, разделяющих эти группы, а только о некоторых вторичных переменных. Таким образом, кредитный скоринг помогает автоматизировать принятие решений по выдаче кредита. В зависимости от типа используемых входных данных о потенциальном заёмщике условно выделяют 4 типа скоринга:
- Application-скоринг;
Оценка кредитоспособности заемщиков, обратившихся за получением кредита, по указанным в заявке на кредит данным
- Collection-скоринг;
Определение приоритетных направлений работы в отношении заемщиков с кредитным счетом, состояние которого классифицировано как «неудовлетворительное».
- Behavioral-скоринг (поведенческий скоринг);
Динамическая оценка состояния кредитоспособности существующего клиента заемщика на основе данных о транзакциях по его счетам, таким как график погашения задолженности, обороты по текущим счетам, наличие новых кредитных заявок.
- Fraud-скоринг.
Оценка вероятности мошенничества потенциального заемщика
Для решения пятой задачи было предложено при разработке современных скоринговых систем использовать нейронечеткие технологии, которые позволяют значительно расширить возможность моделирования сложных экономических объектов, процессов, что очень актуально в условиях финансового кризиса при отсутствии достоверных данных, неполной и нечеткой статистической информации, сложных нелинейных зависимостей выходов от входов системы.
Применение нейронных сетей в скоринговых моделях оценки кредитного риска заемщиков юридических или физических лиц особенно эффективно в том случае, когда исторических данных недостаточно для построения статистической модели, или когда в модель вводятся качественные факторы, которые могут быть оценены только экспертным путем. В условиях финансового кризиса именно нейронечеткие модели могут быть использованы современными банками в процессе управления портфельным и индивидуальным кредитным риском.
Таким образом, задачи в поставленной работе решены, цель достигнута.
Банки, выступая в качестве посредников в кредите вынуждены совершенствовать процедуру оценки кредитоспособности заемщика. В этой деятельности им необходим методический инструментарий в виде методики анализа оценки кредитоспособности заемщика.
Усложнение ситуаций финансово-хозяйственной деятельности заемщика, технологий посредничества в кредите, требований к банкам со стороны регулирующих органов приводит к росту числа методик и соответствующих им процедур оценки кредитоспособности заемщика.
Процедура оценки кредитоспособности заемщика - это часть кредитной услуги, в ходе которой находит свое отражение принцип рационального характера деятельности банка. Принцип рационального характера деятельности обеспечивается оценкой кредитоспособности заемщика, которая снижает кредитный риск банка.
Актуальность данной работы нашло своё подтверждение в ходе выполнения работы.
В ходе выполнения первой задачи установлено: в современной российской экономической литературе нет однозначного мнения для определения категории «кредитоспособность». Каждый автор выделяет главные черты, факторы, влияющие на кредитоспособность. В западной литературе определение кредитоспособности заемщика фактически не встречается. Во франкоязычных работах используется термин solvabilite, который более точно означает платежеспособность и используется для описания финансовых характеристик заемщика. Западные авторы не ставят перед собой задачу трактовки понятия кредитоспособности, а рассматривают перечень вопросов, которые необходимо решить при выдаче/невыдаче кредита, т.е. изучают по сути критерии, которые, как им представляется, позволяют в совокупности оценить кредитоспособность заемщика.
Обобщив мнения ведущих экономистов, «кредитоспособность» - это способность предприятия-заёмщика уплачивать кредитору в срок, установленные кредитным договором денежные средства с процентами, при этом, не нарушая свою финансовую стабильность (авторская формулировка).
В рамках второй задачи определены методики, используемые зарубежными банками (американская методика оценки Э.Рида, система оценки Дж. Шима, Дж. Сигела, Б. Нидлза, Г. Андерсона, кредитный скоринг американского ученого Д. Дюрана, Методика «шести Си», «CAMPARI», «PARTS»). Для зарубежных стран характерны сложные и дифференцированные по клиентам и банкам методики оценки кредитоспособности заемщиков.
Российскими банками используются такие методы как: рейтинговая оценка, анализ кредитоспособности на основе финансовых коэффициентов, анализ на основе денежных потоков, методика, основанная на анализе делового риска, методика, разработанная специалистами Ассоциации российских банков, методика Сбербанка РФ, Множественный дискриминантный анализ.
В российской практике анализа кредитоспособности до сих пор мало внимания уделяется качественным характеристикам заемщика. Методики, применяемые отечественными банками, основываются в основном на анализе финансовой отчетности.
При решении третьей задачи проведенный анализ методик, применяемых отечественными коммерческими банками, показал, что большинство из них являются заимствованными из зарубежных источников, однако используемые в данных методиках расчёты оценки финансового состояния неприменимы к российским предприятиям.
У банков возникает ряд проблем:
- не выработаны система критериев и методы учета результатов анализа финансового состояния клиента при определении основных параметров кредитной сделки;
- отсутствует механизм формализации нефинансовых (качественных) показателей, характеризующих надежность клиента, его деловую репутацию, качество управления компанией, ее место на рынке и т.п.;
- если банки учитывают последние, возможности учета таких показателей при определении параметров кредитной сделки, как правило, ограничены.
В рамках решения четвертой задачи определено понятие кредитный скоринг, как метод разделения групп потенциальных клиентов-заемщиков в условиях доступности информации не о параметрах, разделяющих эти группы, а только о некоторых вторичных переменных. Таким образом, кредитный скоринг помогает автоматизировать принятие решений по выдаче кредита. В зависимости от типа используемых входных данных о потенциальном заёмщике условно выделяют 4 типа скоринга:
- Application-скоринг;
Оценка кредитоспособности заемщиков, обратившихся за получением кредита, по указанным в заявке на кредит данным
- Collection-скоринг;
Определение приоритетных направлений работы в отношении заемщиков с кредитным счетом, состояние которого классифицировано как «неудовлетворительное».
- Behavioral-скоринг (поведенческий скоринг);
Динамическая оценка состояния кредитоспособности существующего клиента заемщика на основе данных о транзакциях по его счетам, таким как график погашения задолженности, обороты по текущим счетам, наличие новых кредитных заявок.
- Fraud-скоринг.
Оценка вероятности мошенничества потенциального заемщика
Для решения пятой задачи было предложено при разработке современных скоринговых систем использовать нейронечеткие технологии, которые позволяют значительно расширить возможность моделирования сложных экономических объектов, процессов, что очень актуально в условиях финансового кризиса при отсутствии достоверных данных, неполной и нечеткой статистической информации, сложных нелинейных зависимостей выходов от входов системы.
Применение нейронных сетей в скоринговых моделях оценки кредитного риска заемщиков юридических или физических лиц особенно эффективно в том случае, когда исторических данных недостаточно для построения статистической модели, или когда в модель вводятся качественные факторы, которые могут быть оценены только экспертным путем. В условиях финансового кризиса именно нейронечеткие модели могут быть использованы современными банками в процессе управления портфельным и индивидуальным кредитным риском.
Таким образом, задачи в поставленной работе решены, цель достигнута.
