📄Работа №199384
Тема: АНАЛИЗ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЦЕНЫ НА ЗОЛОТО В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Характеристики работы
Тип работы
Дипломные работы, ВКР
Предмет
Математическое моделирование
Объем:
42 листов
Год:
2023
Просмотров:
35
3800
руб.
🛒 Купить работу
Не подходит эта работа?
Закажите новую по вашим требованиям
Узнать цену на написание
Закажите новую по вашим требованиям
Представленный материал является образцом учебного исследования, примером структуры и содержания учебного исследования по заявленной теме. Размещён исключительно в информационных и ознакомительных целях.
Workspay.ru оказывает информационные услуги по сбору, обработке и структурированию материалов в соответствии с требованиями заказчика.
Размещение материала не означает публикацию произведения впервые и не предполагает передачу исключительных авторских прав третьим лицам.
Материал не предназначен для дословной сдачи в образовательные организации и требует самостоятельной переработки с соблюдением законодательства Российской Федерации об авторском праве и принципов академической добросовестности.
Авторские права на исходные материалы принадлежат их законным правообладателям. В случае возникновения вопросов, связанных с размещённым материалом, просим направить обращение через форму обратной связи.
Настоящий учебно-методический информационный материал размещён в ознакомительных и исследовательских целях и представляет собой пример учебного исследования. Не является готовым научным трудом и требует самостоятельной переработки.
📋 Содержание
Аннотация
ВВЕДЕНИЕ 5
1. РЫНОК ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ 7
1.1. Описание рынка драгоценных металлов 7
1.2. Виды операций на РДМ 9
1.3. Вывод по первой главе 10
2. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА ВРЕМЕННОГО РЯДА 11
2.1. Выявление и устранение аномальных наблюдений 11
2.2. Предварительные расчеты , числовые характеристики временного ряда...13
2.3. Вывод по второй главе 14
3. АДДИТИВНАЯ МОДЕЛЬ ВРЕМЕННОГО РЯДА 15
3.1. Выявление наличия неслучайной составляющей 15
3.2. Построение моделей трендовой составляющей 17
3.3. Выбор адекватной модели трендовой составляющей 20
3.4. Выделение сезонной составляющей 21
3.4.1. Метод 1 21
3.4.2. Метод 2 21
3.4.3. Сравнительный анализ моделей 22
3.5. Построение аддитивной модели 23
3.6. Выводы по третьей главе 23
4. ЛИНЕЙНАЯ МОДЕЛЬ ВРЕМЕННОГО РЯДА 24
4.1. Выявление наличия свойства стационарности временного ряда 24
4.2 Реализация в пакете EViews 26
4.3 Уравнение авторегрессии и авторегрессии со скользящим средним 33
4.4 Решение уравнения регрессии в Exel 34
4.5. Построение точечных прогнозов 37
4.6. Выводы по четвертой главе 37
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 38
ВВЕДЕНИЕ 5
1. РЫНОК ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ 7
1.1. Описание рынка драгоценных металлов 7
1.2. Виды операций на РДМ 9
1.3. Вывод по первой главе 10
2. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА ВРЕМЕННОГО РЯДА 11
2.1. Выявление и устранение аномальных наблюдений 11
2.2. Предварительные расчеты , числовые характеристики временного ряда...13
2.3. Вывод по второй главе 14
3. АДДИТИВНАЯ МОДЕЛЬ ВРЕМЕННОГО РЯДА 15
3.1. Выявление наличия неслучайной составляющей 15
3.2. Построение моделей трендовой составляющей 17
3.3. Выбор адекватной модели трендовой составляющей 20
3.4. Выделение сезонной составляющей 21
3.4.1. Метод 1 21
3.4.2. Метод 2 21
3.4.3. Сравнительный анализ моделей 22
3.5. Построение аддитивной модели 23
3.6. Выводы по третьей главе 23
4. ЛИНЕЙНАЯ МОДЕЛЬ ВРЕМЕННОГО РЯДА 24
4.1. Выявление наличия свойства стационарности временного ряда 24
4.2 Реализация в пакете EViews 26
4.3 Уравнение авторегрессии и авторегрессии со скользящим средним 33
4.4 Решение уравнения регрессии в Exel 34
4.5. Построение точечных прогнозов 37
4.6. Выводы по четвертой главе 37
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 38
📖 Аннотация
В данной выпускной квалификационной работе проводится комплексный анализ и прогнозирование цены на золото на территории Российской Федерации. Актуальность исследования обусловлена ключевой ролью золота как финансового актива, влияющего на валютные курсы, инвестиционные стратегии и уровень инфляции, а также значимостью операций Банка России с золотым резервом для национальной экономики. В результате исследования был проведен детальный анализ рынка драгоценных металлов, осуществлена предварительная обработка временного ряда учетных цен на аффинированное золото, выявлен восходящий тренд и построены эконометрические модели. Ключевым практическим результатом является разработка точечного прогноза стоимости золота на основе аддитивной модели временного ряда, включающей трендовую и сезонную составляющие. Научная значимость работы заключается в адаптации методов эконометрического моделирования и анализа временных рядов к специфике российского рынка золота, в то время как практическая ценность состоит в предоставлении аналитического инструментария для инвесторов и финансовых аналитиков. Теоретической основой исследования послужили труды таких авторов, как Н.И. Шанченко по вопросам эконометрики, Л.П. Владимировой в области прогнозирования в условиях рынка, а также Ю.Е. Воскобойникова, посвященные анализу временных рядов. Работа подтверждает, что, несмотря на глобальную неопределенность, применение специализированных статистических моделей позволяет повысить точность среднесрочных прогнозов для данного актива.
📖 Введение
Золото играет важную роль в мировой экономике и финансовой системе. Его цена оказывает влияние на курсы валют, инвестиционные решения и уровень инфляции. В связи с этим, анализ и прогнозирование стоимости золота является важной задачей для экономистов, аналитиков и инвесторов.
Центробанк является ключевым игроком на рынке золота. Большинство стран имеют золотые резервы, которые хранятся в центробанках. Решения центробанка по поводу покупки, продажи и хранения золота могут существенно влиять на его цену.
Анализ стоимости золота проводится с помощью различных методов, включая технический и фундаментальный анализ. Технический анализ основывается на графических методах и показателях, таких как скользящие средние и индикаторы. Фундаментальный анализ включает в себя оценку экономической ситуации, политических рисков и других факторов, которые могут повлиять на спрос на золото.
Прогнозирование стоимости золота также осуществляется с помощью различных методов, включая экспертные оценки, моделирование данных и машинное обучение. Но несмотря на все методы, прогнозирование стоимости золота все равно является сложным и неточным процессом, так как многое может измениться в мировой экономике и финансовой системе.
В целом, анализ и прогнозирование стоимости золота является важной задачей для экономистов, инвесторов и центробанков. Только путем глубокого анализа и понимания рынка золота можно сделать правильные инвестиционные решения.
Случайный процесс (СП) - параметризированное семейство случайных величин { Y(t)}, где параметр т - время.
СП называется СП с непрерывным временем, если система, в которой он протекает, меняет свои состояния в любой момент времени.
Временной ряд - набор упорядоченных во времени случайных величин:
{Y(t)} = Y(T1), Y(T2), ..., Y(Tn),
т.е. наблюдений над случайным процессом с непрерывным временем Y(t) в моменты времени т = т, где т
Методы применяются для определения структуры временных рядов и прогнозирования их значений. Точный прогноз временных рядов является важным инструментом для принятия оправданных решений.
Использование, производство и обращение драгоценных металлов играют важную роль в стабильности народного хозяйства, несмотря на изменение их роли при изменении политики стран. Рынок золота является основным звеном рынка драгоценных металлов и неотъемлемой частью золотовалютных резервов государств. Драгоценные металлы необходимы в электронике, телекоммуникациях, приборостроении и медицине, что требует организации эффективного РДМ, влияющего на финансовый рынок и структуру экономики. Цена на драгоценные металлы зависит от экономических, политических и спекулятивных факторов, а также от промышленного и инвестиционного потребления, колебаний ведущих валют и процентных ставок, распространения альтернативных финансовых инструментов и инфляции.
Цель работы - провести анализ рынка драгоценных металлов, выполнить уравнение регрессии для прогнозирования и протестировать его на адекватность, а также построить точечные прогнозы по курсу цен на золото. Исходные данные взяты с сайта Центрального Банка Российской Федерации. Метод наименьших квадратов будет использован с помощью программ Excel и EViews.
Исследование актуально в свете интереса инвесторов к текущей и будущей стоимости золота на мировых рынках.
Центробанк является ключевым игроком на рынке золота. Большинство стран имеют золотые резервы, которые хранятся в центробанках. Решения центробанка по поводу покупки, продажи и хранения золота могут существенно влиять на его цену.
Анализ стоимости золота проводится с помощью различных методов, включая технический и фундаментальный анализ. Технический анализ основывается на графических методах и показателях, таких как скользящие средние и индикаторы. Фундаментальный анализ включает в себя оценку экономической ситуации, политических рисков и других факторов, которые могут повлиять на спрос на золото.
Прогнозирование стоимости золота также осуществляется с помощью различных методов, включая экспертные оценки, моделирование данных и машинное обучение. Но несмотря на все методы, прогнозирование стоимости золота все равно является сложным и неточным процессом, так как многое может измениться в мировой экономике и финансовой системе.
В целом, анализ и прогнозирование стоимости золота является важной задачей для экономистов, инвесторов и центробанков. Только путем глубокого анализа и понимания рынка золота можно сделать правильные инвестиционные решения.
Случайный процесс (СП) - параметризированное семейство случайных величин { Y(t)}, где параметр т - время.
СП называется СП с непрерывным временем, если система, в которой он протекает, меняет свои состояния в любой момент времени.
Временной ряд - набор упорядоченных во времени случайных величин:
{Y(t)} = Y(T1), Y(T2), ..., Y(Tn),
т.е. наблюдений над случайным процессом с непрерывным временем Y(t) в моменты времени т = т, где т
Методы применяются для определения структуры временных рядов и прогнозирования их значений. Точный прогноз временных рядов является важным инструментом для принятия оправданных решений.
Использование, производство и обращение драгоценных металлов играют важную роль в стабильности народного хозяйства, несмотря на изменение их роли при изменении политики стран. Рынок золота является основным звеном рынка драгоценных металлов и неотъемлемой частью золотовалютных резервов государств. Драгоценные металлы необходимы в электронике, телекоммуникациях, приборостроении и медицине, что требует организации эффективного РДМ, влияющего на финансовый рынок и структуру экономики. Цена на драгоценные металлы зависит от экономических, политических и спекулятивных факторов, а также от промышленного и инвестиционного потребления, колебаний ведущих валют и процентных ставок, распространения альтернативных финансовых инструментов и инфляции.
Цель работы - провести анализ рынка драгоценных металлов, выполнить уравнение регрессии для прогнозирования и протестировать его на адекватность, а также построить точечные прогнозы по курсу цен на золото. Исходные данные взяты с сайта Центрального Банка Российской Федерации. Метод наименьших квадратов будет использован с помощью программ Excel и EViews.
Исследование актуально в свете интереса инвесторов к текущей и будущей стоимости золота на мировых рынках.
✅ Заключение
Использование математического моделирования позволяет не только предсказать экономическую ситуацию, но и выявить факторы, влияющие на цены, и определить инструменты для их регулирования. Однако с учетом мировой интеграции и глобализации, стандартные методы моделирования и прогнозирования экономических процессов в области ценообразования уже недостаточны. В таком случае необходимо использовать специализированные модели для прогнозирования цен на разных уровнях.
В практической части работы был проведен анализ цены золота за грамм. С помощью диаграммы рассеяния было выявлено наличие тренда, на основе которого были построены модели для анализа и прогнозирования цен, а именно:
1) исследовали и провели анализ рынка драгоценных металлов;
2) составили уравнение регрессии;
3) построили точечный прогноз по курсу цен на золото.
Таким образом все задачи решены и цель работы достигнута.
В практической части работы был проведен анализ цены золота за грамм. С помощью диаграммы рассеяния было выявлено наличие тренда, на основе которого были построены модели для анализа и прогнозирования цен, а именно:
1) исследовали и провели анализ рынка драгоценных металлов;
2) составили уравнение регрессии;
3) построили точечный прогноз по курсу цен на золото.
Таким образом все задачи решены и цель работы достигнута.
ИЛИ
Поиск аналога
📕 Список литературы
🖼 Скриншоты
🛒 Оформить заказ
⚡ Работу высылаем в течении 5 минут после оплаты.