Управление кредитными рисками коммерческого банка как фактор повышения его экономической безопасности (на примере ПАО «Челябинвестбанк»)

В данной выпускной квалификационной работе были разработаны мероприятия по улучшению системы управления кредитными рисками в ПАО «Челябинвестбанк» с целью повышения финансовой безопасности банка.
Для достижения цели работы были решены следующие задачи:
-рассмотрены теоретические аспекты кредитных рисков коммерческого банка;
-определены существующие методы и способы управления кредитными рисками;
-проанализирована существующая система управления кредитными рисками в ПАО «Челябинвестбанк»;
-выявлены достоинства и недостатки системы управления кредитными рисками в ПАО «Челябинвестбанк»;
-разработаны рекомендации по совершенствованию системы управления кредитными рисками в ПАО «Челябинвестбанк»
Результатом исследования стала разработка для ПАО «Челябинвестбанк» комплекса мер, которые позволят банку более точно определять кредитоспособность потенциальных заёмщиков.
Проанализировав финансово - хозяйственную деятельность ПАО «Челябинвестбанк» были выявлены некоторые недостатки в организации управления рисками:
1. Недостаточная автоматизация процессов управления рисками, что может привести к ошибкам в оценке кредитоспособности и увеличению кредитных рисков.
2. Отсутствие чётких критериев оценки кредитоспособности заёмщиков, что может привести к субъективизму и увеличению вероятности неправильной оценки кредитного риска.
3. Отсутствие единой методологии оценки кредитных рисков для всех отделов банка, что может привести к разногласиям в оценке кредитоспособности и увеличению кредитных рисков.
В данной работе было более подробно рассмотрено управление кредитным риском в ПАО "Челябинвестбанк".
Основная цель управления кредитным риском заключается в предотвращении рисков и минимизации их последствий. Для этого необходимо разработать и реализовать эффективные стратегии управления рисками, которые позволят банку принимать правильные решения в отношении выдачи кредитов, контролировать кредитный портфель и, своевременно выявлять и управлять возможными рисками.
В рамках рекомендаций по управлению кредитным риском ПАО «Челябинвестбанк» была разработа скоринг-модель целью которой является повышение эффективности процесса выдачи кредитов и снижение рисков, связанных с неплатежеспособностью заёмщиков.
Применение анализа потенциальных заёмщиков позволит ПАО "Челябинвестбанк" эффективно оценивать кредитоспособность заёмщиков и уменьшать риски, связанные с выдачей кредитов.
Также в работе было предложено внедрение системы "EGAR Credit Administration", которая используется для автоматизации оценки кредитоспособности юридических лиц. Эта система основана на последних разработках в области науки и утверждена на территории Российской Федерации. Одной из ключевых возможностей используемой системы является правдивая оценка кредитоспособности юридического лица на основе экономических показателей, без учёта кредитной истории.
После изучения существующей практики ПАО «Челябинвестбанк» были даны следующие рекомендации:
- Автоматизировать процессы управления рисками для повышения точности и ускорения процессов принятия решений;
- Разработать чёткие критерии оценки кредитоспособности заемщиков, учитывающие все факторы, влияющие на кредитный риск, в том числе факторы, связанные с отраслью и бизнес-моделью заёмщика;
Реализация всех предлагаемых мероприятий позволит:
- Сократить штат сотрудников в отделах проверки и рассмотрения кредитных заявок и, следовательно, снижение расходов на эти отделы;
- Уменьшить время, необходимое для рассмотрения заявки на кредитный продукт;
- Увеличить кредитный портфель;
- Уменьшить просроченную кредитную задолженность.


Купить