📄Работа №198500
Тема: Управление кредитными рисками коммерческого банка как фактор повышения его экономической безопасности (на примере ПАО «Челябинвестбанк»)
Характеристики работы
Тип работы
Дипломные работы, ВКР
Предмет
Экономика
Объем:
88 листов
Год:
2023
Просмотров:
60
4880
руб.
🛒 Купить работу
Не подходит эта работа?
Закажите новую по вашим требованиям
Узнать цену на написание
Закажите новую по вашим требованиям
Представленный материал является образцом учебного исследования, примером структуры и содержания учебного исследования по заявленной теме. Размещён исключительно в информационных и ознакомительных целях.
Workspay.ru оказывает информационные услуги по сбору, обработке и структурированию материалов в соответствии с требованиями заказчика.
Размещение материала не означает публикацию произведения впервые и не предполагает передачу исключительных авторских прав третьим лицам.
Материал не предназначен для дословной сдачи в образовательные организации и требует самостоятельной переработки с соблюдением законодательства Российской Федерации об авторском праве и принципов академической добросовестности.
Авторские права на исходные материалы принадлежат их законным правообладателям. В случае возникновения вопросов, связанных с размещённым материалом, просим направить обращение через форму обратной связи.
Настоящий учебно-методический информационный материал размещён в ознакомительных и исследовательских целях и представляет собой пример учебного исследования. Не является готовым научным трудом и требует самостоятельной переработки.
📋 Содержание
АННОТАЦИЯ 2
ВВЕДЕНИЕ 4
1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМИ РИСКАМИ
КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ЕГО ЭКОНОМИЧЕСКУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ 6
1.1 Сущность кредитного риска 6
1.2 Факторы, влияющие на степень риска 8
1.3 Виды кредитных рисков 9
1.4 Управление кредитными рисками 13
1.5 Методы модели управления кредитным риском 14
2 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО - ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» 17
2.1 Общая характеристика ПАО «Челябинвестбанк» 17
2.2 Анализ финансово - хозяйственной деятельности и эффективности работы
банка за последние три года (2021 - 2023 гг.) 22
2.3 Экспресс оценка кредитоспособности ПАО «Челябинвестбанк» 41
2.4 Анализ внутренней и внешней среды ПАО «Челябинвестбанк» 45
3 РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМИ РИСКАМИ В ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» .. 50
3.1 Анализ существующей системы управления кредитным риском 50
3.2 Разработка метода оценивания кредитоспособности заемщика - юридического
лица 60
3.3 Разработка метода оценивания кредитоспособности заёмщика - физического
лица 65
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 75
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 78
ПРИЛОЖЕНИЕ А. Бухгалтерский баланс 82
ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Отчет о финансовых результатах 84
ПРИЛОЖЕНИЕ В. Сведения об обязательных нормативах 86
ВВЕДЕНИЕ 4
1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМИ РИСКАМИ
КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ЕГО ЭКОНОМИЧЕСКУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ 6
1.1 Сущность кредитного риска 6
1.2 Факторы, влияющие на степень риска 8
1.3 Виды кредитных рисков 9
1.4 Управление кредитными рисками 13
1.5 Методы модели управления кредитным риском 14
2 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО - ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» 17
2.1 Общая характеристика ПАО «Челябинвестбанк» 17
2.2 Анализ финансово - хозяйственной деятельности и эффективности работы
банка за последние три года (2021 - 2023 гг.) 22
2.3 Экспресс оценка кредитоспособности ПАО «Челябинвестбанк» 41
2.4 Анализ внутренней и внешней среды ПАО «Челябинвестбанк» 45
3 РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМИ РИСКАМИ В ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» .. 50
3.1 Анализ существующей системы управления кредитным риском 50
3.2 Разработка метода оценивания кредитоспособности заемщика - юридического
лица 60
3.3 Разработка метода оценивания кредитоспособности заёмщика - физического
лица 65
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 75
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 78
ПРИЛОЖЕНИЕ А. Бухгалтерский баланс 82
ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Отчет о финансовых результатах 84
ПРИЛОЖЕНИЕ В. Сведения об обязательных нормативах 86
📖 Аннотация
В данной выпускной квалификационной работе исследуется система управления кредитными рисками как ключевой фактор обеспечения экономической безопасности коммерческого банка на примере ПАО «Челябинвестбанк». Актуальность темы обусловлена критической значимостью кредитного риска для финансовой устойчивости банков в условиях нестабильности, поскольку просроченная задолженность напрямую угрожает прибыльности и репутации кредитной организации. В результате проведенного анализа финансово-хозяйственной деятельности банка выявлены системные недостатки, включая недостаточную автоматизацию процессов, отсутствие четких унифицированных критериев оценки заемщиков и единой методологии оценки рисков, что повышает вероятность субъективных ошибок. Основным выводом работы является разработка комплекса практических рекомендаций по совершенствованию риск-менеджмента, направленных на внедрение более точных и стандартизированных методов оценки кредитоспособности, что позволит минимизировать убытки и укрепить экономическую безопасность банка. Научная значимость исследования заключается в систематизации теоретических подходов к управлению кредитными рисками применительно к аспекту экономической безопасности, а практическая ценность состоит в предложении конкретных мер, адаптированных для ПАО «Челябинвестбанк». Теоретической основой работы послужили исследования таких авторов, как Лаврушин (рассматривающий основы банковских рисков), Жуков (анализирующий финансовую устойчивость кредитных организаций), а также нормативные документы Банка России, регламентирующие подходы к оценке кредитного риска.
📖 Введение
В современном мире банковские учреждения играют важную роль в экономике. Но в связи с этим увеличивается их ответственность перед клиентами и акционерами. Коммерческие банки сталкиваются с рядом рисков, в том числе и кредитными. Негативное воздействие кредитного риска на экономическую безопасность банка не требует доказательств. Именно большие финансовые потери в связи с проблемными кредитами, неправильно оценённой кредитоспособностью заемщиков и другими факторами могут нанести серьёзный ущерб банку и его имиджу на рынке банковских услуг.
В связи с этим, разработаны разнообразные методы и стратегии управления кредитными рисками, что позволяет снизить риски и повысить экономическую безопасность банка. В данной работе рассмотрены подробно методы и стратегии управления кредитными рисками на примере ПАО «Челябинвестбанк» - одного из крупнейших коммерческих банков России и оценена их эффективность.
Управление кредитными рисками выступает как одна из мер, направленных на повышение экономической безопасности коммерческого банка. Она осуществляется с помощью оценки качества заемщиков, их финансово¬хозяйственной деятельности, оценки рисков, связанных с конкретным заёмщиком или с тем или иным сектором экономики в целом. Управление кредитными рисками позволяет банкам принимать более обдуманные решения, снижать риск наличия проблемных заемщиков, более эффективно распределять ресурсы, что в свою очередь способствует повышению финансовой устойчивости и экономической безопасности банка.
Цель выпускной квалификационной работы - разработка рекомендаций по совершенствованию системы управления кредитным риском в ПАО «Челябинвестбанк» для укрепления его экономической безопасности.
Основные задачи исследования:
- Рассмотреть теоретические аспекты кредитных рисков коммерческого банка;
- Рассмотреть существующие методы и способы управления кредитными рисками;
- Провести анализ хозяйственной деятельности за последние три года (2021 - 2023);
- Проанализировать существующую систему управления кредитными рисками в ПАО «Челябинвестбанк»;
- Разработать рекомендации по совершенствованию системы управления кредитными рисками.
Объектом исследования является коммерческий банк ПАО «Челябинвестбанк».
Предметом исследования является процесс управления кредитными рисками в банке, как фактор повышения его экономической безопасности.
В качестве информационной базы для выполнения расчётно - аналитических работ использовались данные, предоставленные из архива ПАО «Челябинвестбанк» (приложения А, Б, В), а также данные из СМИ и официальных Интернет-сайтов.
В связи с этим, разработаны разнообразные методы и стратегии управления кредитными рисками, что позволяет снизить риски и повысить экономическую безопасность банка. В данной работе рассмотрены подробно методы и стратегии управления кредитными рисками на примере ПАО «Челябинвестбанк» - одного из крупнейших коммерческих банков России и оценена их эффективность.
Управление кредитными рисками выступает как одна из мер, направленных на повышение экономической безопасности коммерческого банка. Она осуществляется с помощью оценки качества заемщиков, их финансово¬хозяйственной деятельности, оценки рисков, связанных с конкретным заёмщиком или с тем или иным сектором экономики в целом. Управление кредитными рисками позволяет банкам принимать более обдуманные решения, снижать риск наличия проблемных заемщиков, более эффективно распределять ресурсы, что в свою очередь способствует повышению финансовой устойчивости и экономической безопасности банка.
Цель выпускной квалификационной работы - разработка рекомендаций по совершенствованию системы управления кредитным риском в ПАО «Челябинвестбанк» для укрепления его экономической безопасности.
Основные задачи исследования:
- Рассмотреть теоретические аспекты кредитных рисков коммерческого банка;
- Рассмотреть существующие методы и способы управления кредитными рисками;
- Провести анализ хозяйственной деятельности за последние три года (2021 - 2023);
- Проанализировать существующую систему управления кредитными рисками в ПАО «Челябинвестбанк»;
- Разработать рекомендации по совершенствованию системы управления кредитными рисками.
Объектом исследования является коммерческий банк ПАО «Челябинвестбанк».
Предметом исследования является процесс управления кредитными рисками в банке, как фактор повышения его экономической безопасности.
В качестве информационной базы для выполнения расчётно - аналитических работ использовались данные, предоставленные из архива ПАО «Челябинвестбанк» (приложения А, Б, В), а также данные из СМИ и официальных Интернет-сайтов.
✅ Заключение
В данной выпускной квалификационной работе были разработаны мероприятия по улучшению системы управления кредитными рисками в ПАО «Челябинвестбанк» с целью повышения финансовой безопасности банка.
Для достижения цели работы были решены следующие задачи:
-рассмотрены теоретические аспекты кредитных рисков коммерческого банка;
-определены существующие методы и способы управления кредитными рисками;
-проанализирована существующая система управления кредитными рисками в ПАО «Челябинвестбанк»;
-выявлены достоинства и недостатки системы управления кредитными рисками в ПАО «Челябинвестбанк»;
-разработаны рекомендации по совершенствованию системы управления кредитными рисками в ПАО «Челябинвестбанк»
Результатом исследования стала разработка для ПАО «Челябинвестбанк» комплекса мер, которые позволят банку более точно определять кредитоспособность потенциальных заёмщиков.
Проанализировав финансово - хозяйственную деятельность ПАО «Челябинвестбанк» были выявлены некоторые недостатки в организации управления рисками:
1. Недостаточная автоматизация процессов управления рисками, что может привести к ошибкам в оценке кредитоспособности и увеличению кредитных рисков.
2. Отсутствие чётких критериев оценки кредитоспособности заёмщиков, что может привести к субъективизму и увеличению вероятности неправильной оценки кредитного риска.
3. Отсутствие единой методологии оценки кредитных рисков для всех отделов банка, что может привести к разногласиям в оценке кредитоспособности и увеличению кредитных рисков.
В данной работе было более подробно рассмотрено управление кредитным риском в ПАО "Челябинвестбанк".
Основная цель управления кредитным риском заключается в предотвращении рисков и минимизации их последствий. Для этого необходимо разработать и реализовать эффективные стратегии управления рисками, которые позволят банку принимать правильные решения в отношении выдачи кредитов, контролировать кредитный портфель и, своевременно выявлять и управлять возможными рисками.
В рамках рекомендаций по управлению кредитным риском ПАО «Челябинвестбанк» была разработа скоринг-модель целью которой является повышение эффективности процесса выдачи кредитов и снижение рисков, связанных с неплатежеспособностью заёмщиков.
Применение анализа потенциальных заёмщиков позволит ПАО "Челябинвестбанк" эффективно оценивать кредитоспособность заёмщиков и уменьшать риски, связанные с выдачей кредитов.
Также в работе было предложено внедрение системы "EGAR Credit Administration", которая используется для автоматизации оценки кредитоспособности юридических лиц. Эта система основана на последних разработках в области науки и утверждена на территории Российской Федерации. Одной из ключевых возможностей используемой системы является правдивая оценка кредитоспособности юридического лица на основе экономических показателей, без учёта кредитной истории.
После изучения существующей практики ПАО «Челябинвестбанк» были даны следующие рекомендации:
- Автоматизировать процессы управления рисками для повышения точности и ускорения процессов принятия решений;
- Разработать чёткие критерии оценки кредитоспособности заемщиков, учитывающие все факторы, влияющие на кредитный риск, в том числе факторы, связанные с отраслью и бизнес-моделью заёмщика;
Реализация всех предлагаемых мероприятий позволит:
- Сократить штат сотрудников в отделах проверки и рассмотрения кредитных заявок и, следовательно, снижение расходов на эти отделы;
- Уменьшить время, необходимое для рассмотрения заявки на кредитный продукт;
- Увеличить кредитный портфель;
- Уменьшить просроченную кредитную задолженность.
Для достижения цели работы были решены следующие задачи:
-рассмотрены теоретические аспекты кредитных рисков коммерческого банка;
-определены существующие методы и способы управления кредитными рисками;
-проанализирована существующая система управления кредитными рисками в ПАО «Челябинвестбанк»;
-выявлены достоинства и недостатки системы управления кредитными рисками в ПАО «Челябинвестбанк»;
-разработаны рекомендации по совершенствованию системы управления кредитными рисками в ПАО «Челябинвестбанк»
Результатом исследования стала разработка для ПАО «Челябинвестбанк» комплекса мер, которые позволят банку более точно определять кредитоспособность потенциальных заёмщиков.
Проанализировав финансово - хозяйственную деятельность ПАО «Челябинвестбанк» были выявлены некоторые недостатки в организации управления рисками:
1. Недостаточная автоматизация процессов управления рисками, что может привести к ошибкам в оценке кредитоспособности и увеличению кредитных рисков.
2. Отсутствие чётких критериев оценки кредитоспособности заёмщиков, что может привести к субъективизму и увеличению вероятности неправильной оценки кредитного риска.
3. Отсутствие единой методологии оценки кредитных рисков для всех отделов банка, что может привести к разногласиям в оценке кредитоспособности и увеличению кредитных рисков.
В данной работе было более подробно рассмотрено управление кредитным риском в ПАО "Челябинвестбанк".
Основная цель управления кредитным риском заключается в предотвращении рисков и минимизации их последствий. Для этого необходимо разработать и реализовать эффективные стратегии управления рисками, которые позволят банку принимать правильные решения в отношении выдачи кредитов, контролировать кредитный портфель и, своевременно выявлять и управлять возможными рисками.
В рамках рекомендаций по управлению кредитным риском ПАО «Челябинвестбанк» была разработа скоринг-модель целью которой является повышение эффективности процесса выдачи кредитов и снижение рисков, связанных с неплатежеспособностью заёмщиков.
Применение анализа потенциальных заёмщиков позволит ПАО "Челябинвестбанк" эффективно оценивать кредитоспособность заёмщиков и уменьшать риски, связанные с выдачей кредитов.
Также в работе было предложено внедрение системы "EGAR Credit Administration", которая используется для автоматизации оценки кредитоспособности юридических лиц. Эта система основана на последних разработках в области науки и утверждена на территории Российской Федерации. Одной из ключевых возможностей используемой системы является правдивая оценка кредитоспособности юридического лица на основе экономических показателей, без учёта кредитной истории.
После изучения существующей практики ПАО «Челябинвестбанк» были даны следующие рекомендации:
- Автоматизировать процессы управления рисками для повышения точности и ускорения процессов принятия решений;
- Разработать чёткие критерии оценки кредитоспособности заемщиков, учитывающие все факторы, влияющие на кредитный риск, в том числе факторы, связанные с отраслью и бизнес-моделью заёмщика;
Реализация всех предлагаемых мероприятий позволит:
- Сократить штат сотрудников в отделах проверки и рассмотрения кредитных заявок и, следовательно, снижение расходов на эти отделы;
- Уменьшить время, необходимое для рассмотрения заявки на кредитный продукт;
- Увеличить кредитный портфель;
- Уменьшить просроченную кредитную задолженность.
ИЛИ
Поиск аналога
📕 Список литературы
🖼 Скриншоты
🛒 Оформить заказ
⚡ Работу высылаем в течении 5 минут после оплаты.