Управление рисками в области кредитования физических лиц в коммерческом банке (на примере АО «Альфа-Банк»)

Кредитование является наиболее доходной частью баланса коммерческого банка, но вместе и с тем, и самой рискованной статьей. Риск в банковском секторе принимает вид непогашения тела кредита и его процентов, несвоевременного зачисления платежа, неликвидность залога и подобное. В связи с многочисленными примерами банковских рисков не существует единой классификации рисков, но риски можно разделять в соответствии с причинами возникновения их.
В основном риски делят на внутренний и внешний в соответствии с источником возникновения. Самым сложным считается риск внешний риск, так как вероятность его прогнозирования достаточно мала. Такой риск возникает под действием глобальных (мировых) факторов, таких как экономический или финансовый кризис, военные действия, введенные санкции направленные на сдерживание страны, политический кризис, наводнение, землетрясение и другие.
К внутренним рискам относятся риски непосредственно связанные с заемщиком. Такими примерами может служит массовое сокращение рабочих мест, в Челябинске примерно 5 000 рабочих на ЧМК (группа Мечел) потеряли своим рабочие места, в связи с чем и не смогли погасить кредит и выпали в группу дефолта, а остальные рабочие данного предприятия попали в группу риска.
Риск является общепризнанной вероятностной величиной. В связи с тем что вероятность наступления того или иной риска крайне невелика, управление им является достаточно сложным и трудоемким процессом, в результате которого нельзя полностью убрать риск из деятельности, а можно лишь нивелировать убытки при возникновении его.
Постановка система управления риска является наиболее важной задачей любого коммерческого банка, и оттого насколько профессиональна она поставлена, зависят и доходы банка. Система управления рисками это не компьютерная программа с набором алгоритмов, а сложная, продуманная работа группы людей. Для управления различными видами риска создается собственная система управления, так как все риски имеют специфический характер. В системе управления выделяют две части, которые отвечают за различны промежутки времени. За самый длительный, от года, отвечает стратегия, а промежуток времени равны году и меньше, - тактика.
Система управления рисками разрабатывает процесс управления рисками. Сам процесс состоит из четырех звеньев: субъект управления (сам риск), идентификация риска (определения его значимости и сферы действия), оценки степени по важности, мониторинг риск (отслеживание и контроль).
В процессе управления риском применяются следующие методы для нивелирования отрицательных последствий риска: создание резервов,
определение маржы для каждой банковской операции, постоянный анализ кредитного портфеля, прогнозирование пессимистического и оптимистического сценария действия риска, диверсификация кредитного портфеля, хеджирование на рынке производных активов, страхование и перестрахование рисков, лимитирование, минимизация риска.
Прежде чем создавать систему управления со свойственными только ей методами нивелирования риска, необходимо оценить риск. Уровень риска имеет свои особенности для каждой страны, таким образом, и методы оценки для каждой страны индивидуальны. Все методы условно можно разделить на три группы: скоринг, изучение кредитной истории и оценка по финансовым
показателям платежеспособности. В России в первую очередь при подаче заявки на получение кредита в банк, данные паспорта проверяются в бюро кредитной истории на наличии амортизируемых долгов, требований от других банков и просрочках. В случае отсутствия негативной информации о клиенте, личные данные заемщика подлежат проверки скоринговой программой, индивидуально настроенной для каждого банка. Суть скоринга в том, что по личным данным проставляются баллы и если клиент набирает минимальное необходимое значение баллов, от скорринга будет получен положительный ответ. Вся процедура от подачи заявки до завершения скоринга проходит две-три минуты. Однако же, в случае если скоринг дает положительный ответ, но уровень баллов на самом низком уровне, банк передает анкету кредитному инспектору, который проверяет по доступным ему базам заемщика и имеет возможность прозвонить клиента для уточнения интересующий его вопросов.
Банковская группа «Альфа-Банк» сохраняет позицию крупнейшего российского частного банка по размеру совокупного капитала, кредитному портфелю и средствам клиентов. Кроме этого, Альфа-Банк занимает 4 (четвертое) место в перечне системно значимых кредитных организаций, опубликованном Центральным Банком РФ 13 сентября 2017 года.
Ведущие международные рейтинговые агентства присваивают Банковской группе «Альфа-Банк» одни из самых высоких рейтингов среди российских банков, которые находятся либо на одном уровне (Мообу’з), либо всего на одну ступень ниже (81анбагб&Роог’з, FitсhRаrtings), чем рейтинги крупнейших государственных банков, опирающимся на поддержку государства. Среди российских частных банков рейтинги Альфа-Банка являются наивысшими.
На сегодняшний день Альфа-Банк является одним из крупнейших игроков на рынке кредитования физических лиц, во многом благодаря широкому присутствию в сетях магазинов бытовой техники, мебели, медицинских учреждениях и так далее. По данным РИА-Рейтинг Альфа-Банк занимает 7 место по объему кредитного портфеля (всего в рейтинге 527 кредитных учреждений). Но среди топ-10 банков в данном рейтинге именно Альфа-Банк показывает самые высокие цифры по доле просроченной задолженности: 22,7 % по кредитам розничного бизнеса (сюда относятся кредиты, выданные физическим лицам, в т.ч. ипотека, потребительские кредиты, кредиты наличными, кредитные карты, автокредиты). При этом доля просроченной задолженности в кредитовании юридических лиц существенно ниже и составляет всего 5,7 % на июль 2017 года. Необходимо также отметить, что данные показатели снизились по сравнению с данными на 1 января 2017 года, но, тем не менее, являются одними из самых высоких среди крупнейших банков страны.
И хотя Альфа-Банк постоянно совершенствует кредитную политику и отдельные процедуры риск-менеджмента для поддержания и укрепления своих позиций на рынке банковских услуг, вышеуказанные цифры говорят о том, что методика скоринга физических лиц работает хуже, чем хотелось бы. Особенно актуальным данный вопрос становится, учитывая, что 3 года назад Альфа-Банк принял решение сконцентрироваться именно на потребительском кредитовании - речь идет о блоке Розничный бизнес, без учета кредитования юрилических лиц - а именно на таких продуктах как: кредит наличными, кредит на товар/услугу, кредитная карта. Около 90 % портфеля составляют именно эти продукты. Безусловно, их доходность высока (плюс безрисковый доход от страхования кредитных договоров), но и риски высоки. А потому в разделе 3 рассмотрены недостатки существующей системы скоринга и предложены рекомендации по ее улучшению с расчетом эффекта от внедрения изменений.
Механизм получения кредита в Альфа-Банке сводится к прохождению своеобразных тестов. В идеале изначально при заполнении анкеты кредитный специалист составляет психологический портрет клиента, и только если этот портрет удовлетворяет характеристикам положительного заемщика, отправляет заполненную анкету в банк (на практике особенно при кредитовании в торговых точках данный пункт пропускается либо выполняется с минимальными требованиями к виду/состоянию/платежеспособности клиента). Данная анкета проверяется сначала статистическим скорингом, и если набранные баллы находятся в верхнем диапазоне, то заявка отправляется на поведенческий скоринг. Суть данного скоринга заключается в установлении положительных фактов закрытия и погашения кредитов, ранее выданных другими банками. На данный момент любая просрочка допущенная в любом банке отправляется в бюро кредитных историй (БКИ), и оттуда вся информация о кредитной истории заемщика доступна для любого банка. В случае успешного прохождения обоих скорингов заявка подлежит одобрению. По результатам любого из видов скоринга банком в одностороннем порядке могут быть изменены параметры кредита: срок, процентная ставка, сумма кредита/первоначальный взнос.
Банком заложены индивидуальные значения риска на каждую группу заемщиков. У молодежи до 25 лет риски, как правило, максимальные и для получения кредита им необходимо набрать большее количество баллов для получения кредита, нежели взрослому молодому человеку.
В системе управления Альфа-Банка выявлено четыре недостатка, два из которых заключаются просто в дополнительной предварительной проверке клиентов. И один очень существенной - это отсутствие региональной привязки скоринговых баллов к макроэкономической ситуации в регионе обращения за кредитом. Так как, Челябинск в основном это металлургические предприятия, то кризис в первую очередь всегда затрагивает их, и пострадают люди, работающие на данных предприятиях.
Также стоит отметить, что в среднем, к примеру, в Металлургическом районе Челябинска закредитованность населения составляет 75 % от общих месячных доходов, и если люди не смогут вовремя получать стабильный доход, у многих возникнут проблемы с банками, а именно допущение просрочек по платежам, что непременно приведет к ухудшению качества кредитного портфеля банка. Для недопущения такой ситуации и предлагается ввести понижающие скорринговые баллы и черные списки организаций, которые должны актуализироваться ежемесячно.


Купить