📄Работа №195774
Тема: ОЦЕНКА КРЕДИТНЫХ РИСКОВ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ
Характеристики работы
Тип работы
Бакалаврская работа
Предмет
Экономика
Объем:
78 листов
Год:
2019
Просмотров:
50
4730
руб.
🛒 Купить работу
Не подходит эта работа?
Закажите новую по вашим требованиям
Узнать цену на написание
Закажите новую по вашим требованиям
Представленный материал является образцом учебного исследования, примером структуры и содержания учебного исследования по заявленной теме. Размещён исключительно в информационных и ознакомительных целях.
Workspay.ru оказывает информационные услуги по сбору, обработке и структурированию материалов в соответствии с требованиями заказчика.
Размещение материала не означает публикацию произведения впервые и не предполагает передачу исключительных авторских прав третьим лицам.
Материал не предназначен для дословной сдачи в образовательные организации и требует самостоятельной переработки с соблюдением законодательства Российской Федерации об авторском праве и принципов академической добросовестности.
Авторские права на исходные материалы принадлежат их законным правообладателям. В случае возникновения вопросов, связанных с размещённым материалом, просим направить обращение через форму обратной связи.
Настоящий учебно-методический информационный материал размещён в ознакомительных и исследовательских целях и представляет собой пример учебного исследования. Не является готовым научным трудом и требует самостоятельной переработки.
📋 Содержание
ВВЕДЕНИЕ 3
ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ КРЕДИТНЫХ РИСКОВ В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ 6
1.1. Экономическая сущность кредитных рисков в деятельности коммерческих банков 6
1.2. Методы оценки кредитного риска 14
1.3. Система управления кредитным риском 20
ГЛАВА 2. СОВРЕМЕННЫЕ МЕХАНИЗМЫ ОЦЕНКИ И УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМ РИСКОМ (НА ПРИМЕРЕ ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ») 29
2.1. Организационно-экономическая характеристика ПАО «Сбербанк России» 29
2.2. Динамика и структура показателей кредитного риска 37
2.3. Оценка кредитных рисков «ПАО Сбербанк России» 44
2.4. Совершенствование системы управления кредитным риском 51
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 61
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 64
ПРИЛОЖЕНИЯ 70
ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ КРЕДИТНЫХ РИСКОВ В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ 6
1.1. Экономическая сущность кредитных рисков в деятельности коммерческих банков 6
1.2. Методы оценки кредитного риска 14
1.3. Система управления кредитным риском 20
ГЛАВА 2. СОВРЕМЕННЫЕ МЕХАНИЗМЫ ОЦЕНКИ И УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМ РИСКОМ (НА ПРИМЕРЕ ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ») 29
2.1. Организационно-экономическая характеристика ПАО «Сбербанк России» 29
2.2. Динамика и структура показателей кредитного риска 37
2.3. Оценка кредитных рисков «ПАО Сбербанк России» 44
2.4. Совершенствование системы управления кредитным риском 51
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 61
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 64
ПРИЛОЖЕНИЯ 70
📖 Аннотация
В данной работе проводится комплексное исследование теоретических и практических аспектов оценки кредитных рисков в коммерческих банках, с фокусом на анализе современных механизмов управления ими. Актуальность темы обусловлена ключевой ролью банковской системы в экономике и тем, что кредитный риск, как основной источник потенциальных убытков, требует постоянного совершенствования методологии его оценки и контроля в условиях динамичной макросреды. Основные результаты исследования заключаются в систематизации факторов кредитного риска, сравнительном анализе методов его количественной и качественной оценки, а также в разработке практических рекомендаций по оптимизации системы риск-менеджмента. На основе анализа деятельности ПАО «Сбербанк России» за 2016–2018 гг. выявлены ключевые тенденции в динамике показателей кредитного риска и предложены меры по совершенствованию скоринговых моделей и процедур мониторинга заемщиков. Научная значимость работы состоит в структурировании подходов к классификации и оценке кредитных рисков, а практическая – в прикладном характере выводов, которые могут быть использованы кредитными организациями для повышения устойчивости кредитного портфеля. Теоретической основой послужили работы таких авторов, как А.А. Андриянова, рассматривающая актуальные аспекты банковских рисков, С.А. Андрюшин, а также нормативные документы Банка России (Инструкция № 180-И, Положение № 483-П), регламентирующие подходы к расчету и управлению кредитным риском.
📖 Введение
Актуальность исследования. Банковская система является одной из главных и неотъемлемых структур рыночной экономики. В настоящее время современная банковская система предоставляет широкий спектр услуг для своих клиентов, который включает традиционные депозиты, различные виды кредитования, а также банковские карты, денежные переводы, банковское страхование и брокерские услуги.
Банковская система на современном этапе подвержена увеличению возникновения рисков в деятельности коммерческих банков. На возникновение рисков могут влиять как макроэкономические, так и микроэкономические факторы. Практически все операции, совершаемые банков подвергаются риску, поэтому проблеме исследования банковских рисков уделяется все больше внимания.
Одним из важнейших видов в банковской деятельности являются кредитные операции коммерческих банков. Кредитование, сохраняя свою позицию как преимущественно прибыльной статьи активов кредитных организаций, является наиболее рискованной.
Кредитный риск был и остается основным видом банковского риска и является особенно важным для банка, поскольку непогашение ссуд заемщиками приносит банкам крупные убытки, оказывая определяющее влияние на результаты деятельности банков.
На современном этапе развития банковской системы оценка и система управления кредитными рисками в коммерческих банках является наиболее актуальной и значимой, так как от точной оценки кредитного риска и правильно выбранных способов управления кредитным риском зависит размер потерь банка, качество управления кредитным портфелем в целом и стабильность самой кредитной организации.
Степень научной разработанности. Проблемам оценки кредитного риска в деятельности коммерческого банка обращалось большое количество отечественных экономистов. Например, для теоретической основы, данной выпускной квалификационной работы использовались книги и учебные пособия современных ученых и экономистов, таких как Лаврушин О.И., Валенцева Н.И., Коробова Г.Г., Рогов М.А., Костюченко Н.С., Андрианова А.А., Бабаева Н.М., Горбачев А.С., Дорофеев В.Д., Евсюков В.В., Жарковская Е.П., Зобова Е.В., и другие. Их изучение имеют большую теоретическую значимость, но оценка кредитного риска недостаточно разработана это и послужило выбором темы исследования.
Целью выпускной квалификационной работы является комплексное и всестороннее исследование теоретических основ кредитных рисков в коммерческом банке и современных механизмов оценки и управления кредитным риском на примере ПАО «Сбербанк России».
Для достижения поставленной цели определены следующие задачи:
- изучить теоретико-методологические подходы оценки кредитных рисков в коммерческих банках;
- проанализировать основные финансово-экономические показатели деятельности ПАО «Сбербанк России»;
- оценить количественно и качественно кредитный риск с учетом качества активов и групп клиентов;
- выявить уровень кредитного риска с соответствие с обязательными нормативами;
- разработать рекомендации по совершенствованию системы управления кредитным риском на основе внедрения клиентоориентированной политики.
Объектом исследования является процесс оценки и управления кредитными рисками коммерческого банка.
Предметом исследования являются финансовые отношения, которые возникают в результате проявления кредитного риска....
Банковская система на современном этапе подвержена увеличению возникновения рисков в деятельности коммерческих банков. На возникновение рисков могут влиять как макроэкономические, так и микроэкономические факторы. Практически все операции, совершаемые банков подвергаются риску, поэтому проблеме исследования банковских рисков уделяется все больше внимания.
Одним из важнейших видов в банковской деятельности являются кредитные операции коммерческих банков. Кредитование, сохраняя свою позицию как преимущественно прибыльной статьи активов кредитных организаций, является наиболее рискованной.
Кредитный риск был и остается основным видом банковского риска и является особенно важным для банка, поскольку непогашение ссуд заемщиками приносит банкам крупные убытки, оказывая определяющее влияние на результаты деятельности банков.
На современном этапе развития банковской системы оценка и система управления кредитными рисками в коммерческих банках является наиболее актуальной и значимой, так как от точной оценки кредитного риска и правильно выбранных способов управления кредитным риском зависит размер потерь банка, качество управления кредитным портфелем в целом и стабильность самой кредитной организации.
Степень научной разработанности. Проблемам оценки кредитного риска в деятельности коммерческого банка обращалось большое количество отечественных экономистов. Например, для теоретической основы, данной выпускной квалификационной работы использовались книги и учебные пособия современных ученых и экономистов, таких как Лаврушин О.И., Валенцева Н.И., Коробова Г.Г., Рогов М.А., Костюченко Н.С., Андрианова А.А., Бабаева Н.М., Горбачев А.С., Дорофеев В.Д., Евсюков В.В., Жарковская Е.П., Зобова Е.В., и другие. Их изучение имеют большую теоретическую значимость, но оценка кредитного риска недостаточно разработана это и послужило выбором темы исследования.
Целью выпускной квалификационной работы является комплексное и всестороннее исследование теоретических основ кредитных рисков в коммерческом банке и современных механизмов оценки и управления кредитным риском на примере ПАО «Сбербанк России».
Для достижения поставленной цели определены следующие задачи:
- изучить теоретико-методологические подходы оценки кредитных рисков в коммерческих банках;
- проанализировать основные финансово-экономические показатели деятельности ПАО «Сбербанк России»;
- оценить количественно и качественно кредитный риск с учетом качества активов и групп клиентов;
- выявить уровень кредитного риска с соответствие с обязательными нормативами;
- разработать рекомендации по совершенствованию системы управления кредитным риском на основе внедрения клиентоориентированной политики.
Объектом исследования является процесс оценки и управления кредитными рисками коммерческого банка.
Предметом исследования являются финансовые отношения, которые возникают в результате проявления кредитного риска....
✅ Заключение
В настоящее время кредитный риск является одним из более значимых банковских рисков, который предполагает вероятность потерь банка при невозможности либо нежелании контрагента осуществлять свои обязательства. На сегодняшний день нет единой классификации кредитных рисков, но их возможно классифицировать по таким критериям, как сфера возникновения, типу кредитополучателя, характеру проявления риска и т.д. Степень кредитного риска зависит от внутренних и внешних факторов, влияние которых необходимо учитывать при управлении им.
Коммерческим банкам необходимо создавать качественную систему оценки кредитного риска, используя современные методы оценки, так как размер потерь банка, а также качество управления кредитным портфелем в целом и стабильность кредитной организации зависит от точности оценки кредитного риска.
Также для стабильного развития банка необходима четко построенная система управления рисками, в которую входит политика, соответствующая ей организационная структура, информационное обеспечение, а также система мер ограничения и контроля за рисками.
С целью практического применения теоретического материала и аналитического исследования была проведена оценка кредитного риска ПАО «Сбербанк России» за 2016-2018 гг.
На сегодняшний день ПАО «Сбербанк России» представляет собой крупнейший банк в России и одну из крупнейших международных компаний, являясь основным кредитором российской экономики. На рынке вкладов занимает крупнейшую долю на которую приходится 46% вкладов населения. Сбербанк на протяжении последних лет совершенствует возможности управления счетами клиентов для того, чтобы сделать обслуживание более удобным, современным и технологичным.
Рассмотрев основные показатели деятельности ПАО Сбербанк за 2016-2018 гг. можно сделать вывод о том, что показатели имеют устойчивые финансовые результаты. Реализация инициатив является главной целью банка, которые позволят банку выйти на новый уровень конкурентоспособности и оставаться лучшим банком для населения и бизнеса.
Проанализировав показатели кредитного риска за 2016-2018 гг. можно сделать вывод о том, что за рассматриваемый период активы, оцениваемые в целях создания резервов на возможные потери по категориям качества для всех групп имеют тенденцию к увеличению. В части кредитования коммерческих банков активы за рассматриваемый период увеличились на 2,53%, в части кредитов юридическим лицам увеличились на 19,81%, в части кредитов физическим лицам активы увеличились на 42,26%.
В целом, уровень совокупной величины просроченной задолженности по кредитному портфелю ПАО Сбербанк за рассматриваемый период увеличился. Так в 2018 году величина просроченных ссуд составила 661 807 млн. руб., что на 35 529 млн. руб. больше, чем в 2016 году. Увеличение данного показателя следует охарактеризовать как отрицательное явление....
Коммерческим банкам необходимо создавать качественную систему оценки кредитного риска, используя современные методы оценки, так как размер потерь банка, а также качество управления кредитным портфелем в целом и стабильность кредитной организации зависит от точности оценки кредитного риска.
Также для стабильного развития банка необходима четко построенная система управления рисками, в которую входит политика, соответствующая ей организационная структура, информационное обеспечение, а также система мер ограничения и контроля за рисками.
С целью практического применения теоретического материала и аналитического исследования была проведена оценка кредитного риска ПАО «Сбербанк России» за 2016-2018 гг.
На сегодняшний день ПАО «Сбербанк России» представляет собой крупнейший банк в России и одну из крупнейших международных компаний, являясь основным кредитором российской экономики. На рынке вкладов занимает крупнейшую долю на которую приходится 46% вкладов населения. Сбербанк на протяжении последних лет совершенствует возможности управления счетами клиентов для того, чтобы сделать обслуживание более удобным, современным и технологичным.
Рассмотрев основные показатели деятельности ПАО Сбербанк за 2016-2018 гг. можно сделать вывод о том, что показатели имеют устойчивые финансовые результаты. Реализация инициатив является главной целью банка, которые позволят банку выйти на новый уровень конкурентоспособности и оставаться лучшим банком для населения и бизнеса.
Проанализировав показатели кредитного риска за 2016-2018 гг. можно сделать вывод о том, что за рассматриваемый период активы, оцениваемые в целях создания резервов на возможные потери по категориям качества для всех групп имеют тенденцию к увеличению. В части кредитования коммерческих банков активы за рассматриваемый период увеличились на 2,53%, в части кредитов юридическим лицам увеличились на 19,81%, в части кредитов физическим лицам активы увеличились на 42,26%.
В целом, уровень совокупной величины просроченной задолженности по кредитному портфелю ПАО Сбербанк за рассматриваемый период увеличился. Так в 2018 году величина просроченных ссуд составила 661 807 млн. руб., что на 35 529 млн. руб. больше, чем в 2016 году. Увеличение данного показателя следует охарактеризовать как отрицательное явление....
ИЛИ
Поиск аналога
📕 Список литературы
🖼 Скриншоты
🛒 Оформить заказ
⚡ Работу высылаем в течении 5 минут после оплаты.