Тема: СТАТИСТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИКИ КУРСА ВАЛЮТ
Характеристики работы
Закажите новую по вашим требованиям
Представленный материал является образцом учебного исследования, примером структуры и содержания учебного исследования по заявленной теме. Размещён исключительно в информационных и ознакомительных целях.
Workspay.ru оказывает информационные услуги по сбору, обработке и структурированию материалов в соответствии с требованиями заказчика.
Размещение материала не означает публикацию произведения впервые и не предполагает передачу исключительных авторских прав третьим лицам.
Материал не предназначен для дословной сдачи в образовательные организации и требует самостоятельной переработки с соблюдением законодательства Российской Федерации об авторском праве и принципов академической добросовестности.
Авторские права на исходные материалы принадлежат их законным правообладателям. В случае возникновения вопросов, связанных с размещённым материалом, просим направить обращение через форму обратной связи.
📋 Содержание
Введение 3
Глава.Регрессионные модели анализа изменений стоимости 5
Раздел 1. Корреляционные связи между факторами 5
Критерий ранговой корреляции Спирмена 5
Раздел 2. Аппроксимация данных полиномами и отрезком ряда Фурье 6
2.1 Метод наименьших квадратов 6
2.2 Аппроксимация полиномами разных степеней 7
2.3 Аппроксимация отрезком ряда Фурье 15
Заключение 18
Список использованной литературы 19
Приложение 20
📖 Введение
Объектом исследования являются экономические факторы, влияющие на курс казахстанского тенге. А именно: стоимость нефти и цветных металлов, курс российский рубль. К сожалению, для исследования связи между стоимостью цветных металлов и казахстанским тенге было недостаточно данных. Вместо стоимости цветных металлов было взято исследование баррелч нефти.
Цели исследования:
Статистическое моделирование зависимости экономических факторов различными способами.
Задачи исследования:
1. Выявление корреляционной связи между данными.
2. Аппроксимация данных полиномами различных степеней, а также тригонометрическими полиномами.
3. Оценка качества полученной аппроксимации.
4. Подбор линейной стохастической модели типа ARMA(p,q).
Методы исследования. В курсовой работе применяются такие критерии как: критерий ранговой корреляции Спирмена и метод наименьших квадратов.
✅ Заключение
1. Выявлена связь между курсом тенге и ценой за баррель нефти.
2. Построены математические модели, при помощи аппроксимации полиномами и конечными рядами Фурье методом наименьших квадратов.
3. Произведен анализ альтернативных математических моделей.
4. Прогноз наилучших из альтернативных математических моделей был сравнен с настоящим курсом.
5. Наилучшие результаты показала математическая модель, при аппроксимации рядом Фурье.
📕 Список литературы
🖼 Скриншоты
