Оглавление 2
Введение 3
Глава.Регрессионные модели анализа изменений стоимости 5
Раздел 1. Корреляционные связи между факторами 5
Критерий ранговой корреляции Спирмена 5
Раздел 2. Аппроксимация данных полиномами и отрезком ряда Фурье 6
2.1 Метод наименьших квадратов 6
2.2 Аппроксимация полиномами разных степеней 7
2.3 Аппроксимация отрезком ряда Фурье 15
Заключение 18
Список использованной литературы 19
Приложение 20
Актуальность темы исследования. В наше время, информация - это деньги. Поэтому задача прогнозирования всегда остается актуальной. Хороший прогноз может повлечь за собой большие изменения в той или иной сфере деятельности. Казахстанско-российские взаимоотношения относятся к числу стабильных. В последнее время, эти взаимоотношения только развиваются. Также Казахстан является важным торговым партнером России. В связи с этим, в этой работе рассматривается курс казахстанской валюты. Как известно, основная продукция, экспортируемая из Казахстана это нефть (как и у России) и цветные металлы. Поэтому естественно предположить, что стоимость нефти на мировом рынке и курс российского рубля влияют на курс казахстанского тенге.
Объектом исследования являются экономические факторы, влияющие на курс казахстанского тенге. А именно: стоимость нефти и цветных металлов, курс российский рубль. К сожалению, для исследования связи между стоимостью цветных металлов и казахстанским тенге было недостаточно данных. Вместо стоимости цветных металлов было взято исследование баррелч нефти.
Цели исследования:
Статистическое моделирование зависимости экономических факторов различными способами.
Задачи исследования:
1. Выявление корреляционной связи между данными.
2. Аппроксимация данных полиномами различных степеней, а также тригонометрическими полиномами.
3. Оценка качества полученной аппроксимации.
4. Подбор линейной стохастической модели типа ARMA(p,q).
Методы исследования. В курсовой работе применяются такие критерии как: критерий ранговой корреляции Спирмена и метод наименьших квадратов.
Таким образом, имеем следующие результаты:
1. Выявлена связь между курсом тенге и ценой за баррель нефти.
2. Построены математические модели, при помощи аппроксимации полиномами и конечными рядами Фурье методом наименьших квадратов.
3. Произведен анализ альтернативных математических моделей.
4. Прогноз наилучших из альтернативных математических моделей был сравнен с настоящим курсом.
5. Наилучшие результаты показала математическая модель, при аппроксимации рядом Фурье.
