СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ И АНАЛИЗА КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ЗАЕМЩИКА (НА ПРИМЕРЕ АО «ГАЗПРОМБАНК»)
|
Реферат 2
Введение 5
1 Теоретические аспекты кредитоспособности заемщика 8
1.1 Понятие «кредитоспособность заемщика», механизм кредитования заемщиков
российскими банками, экономическая сущность 8
1.2 Подходы к применению методик анализа и оценки кредитоспособности
заемщика 11
1.3 Проблемы банковского кредитования физических и юридических лиц в России 18
2 Российский и международный опыт кредитования физических и юридических лиц 23
2.1 Современные методики анализа и оценки кредитоспособности заемщика в 23 России
2.2 Международные методики анализа и оценки кредитоспособности заемщика 32
2.3 Обзор российского и международного состояния кредитования физических и 42 юридических лиц
3 Совершенствование методики оценки и анализа кредитоспособности заемщика на
примере АО «Газпромбанк» 50
3.1 Анализ и оценка кредитования физических и юридических лиц в АО
«Газпромбанк» 50
3.2 Проблемы применения методики оценки и анализа кредитоспособности
заемщика АО «Газпромбанк» 62
3.3 Совершенствование методики оценки и анализа кредитоспособности заемщика
АО «Газпромбанк» 66
Заключение 75
Литература 78
Приложение А1 Обзор основных показателей АО «Газпромбанк» 83
Приложение Б1 Комплексная система управления кредитным риском 84
Приложение Б2 Метод анализа и оценки кредитоспособности юридических лиц 85
Приложение Б3 Метод оценки показателей кредитоспособности юридических лиц 86
Приложение В1 Техника вычисления показателей, использующихся в оценке кредитоспособности юридических лиц 87
Приложение Г Метод анализа и оценки кредитоспособности физических лиц - скоринг 88
Введение 5
1 Теоретические аспекты кредитоспособности заемщика 8
1.1 Понятие «кредитоспособность заемщика», механизм кредитования заемщиков
российскими банками, экономическая сущность 8
1.2 Подходы к применению методик анализа и оценки кредитоспособности
заемщика 11
1.3 Проблемы банковского кредитования физических и юридических лиц в России 18
2 Российский и международный опыт кредитования физических и юридических лиц 23
2.1 Современные методики анализа и оценки кредитоспособности заемщика в 23 России
2.2 Международные методики анализа и оценки кредитоспособности заемщика 32
2.3 Обзор российского и международного состояния кредитования физических и 42 юридических лиц
3 Совершенствование методики оценки и анализа кредитоспособности заемщика на
примере АО «Газпромбанк» 50
3.1 Анализ и оценка кредитования физических и юридических лиц в АО
«Газпромбанк» 50
3.2 Проблемы применения методики оценки и анализа кредитоспособности
заемщика АО «Газпромбанк» 62
3.3 Совершенствование методики оценки и анализа кредитоспособности заемщика
АО «Газпромбанк» 66
Заключение 75
Литература 78
Приложение А1 Обзор основных показателей АО «Газпромбанк» 83
Приложение Б1 Комплексная система управления кредитным риском 84
Приложение Б2 Метод анализа и оценки кредитоспособности юридических лиц 85
Приложение Б3 Метод оценки показателей кредитоспособности юридических лиц 86
Приложение В1 Техника вычисления показателей, использующихся в оценке кредитоспособности юридических лиц 87
Приложение Г Метод анализа и оценки кредитоспособности физических лиц - скоринг 88
Банковская система - это важное звено в экономике Российской Федерации. Банки обеспечивают движение финансовых ресурсов, развитие различных сфер деятельности предприятий и поддержание домохозяйств. Выдача кредитов - главный традиционный вид деятельности коммерческих банков, который связан с кредитным риском - не возвратом выданных кредитов и процентов по ним.
Оценка кредитоспособности заемщика - это комплексная проверка и финансовая характеристика, представленная финансовыми и нефинансовыми показателями, позволяющая оценить возможность заемщика в будущем полностью и в срок рассчитаться по своим долговым обязательствам перед коммерческим банком, а также определяющая степень риска банка при кредитовании конкретного заемщика.
Современные методики анализа и оценки кредитоспособности заемщиков коммерческих банков в совокупности с зарубежными методиками, способствуют накоплению статистических данных о возвратности кредитов, о правильности оценки кредитоспособности. В совокупности такие данные позволяют разработать оптимальную методику анализа и оценки кредитоспособности заемщиков, при которой интересы сторон сделки будут приемлемы.
Использование банковского кредитования физических и юридических лиц как особого инвестиционного инструмента существенно упрощает процесс получения требуемых доходов и осуществления авансирования капитала для заемщиков. Актуальным вопросом банковского кредитования остается выбор методики оценки и анализа кредитоспособности заемщика. Банковское кредитование способствует повышению благосостояния населения и развитию бизнес - деятельности.
Актуальность темы исследования: с одной стороны, разработанные и применяемые методы анализа и оценки кредитоспособности заемщиков коммерческими банками, способствуют повышению требований к получению кредитов и снижению кредитных рисков. С другой - применение не достаточно проработанных методик оценки и анализа кредитоспособности заемщиков приводят к не обеспечению возвратности кредита, соответственно, снижается эффективность и доходность их деятельности.
Степень разработанности темы. Проблема анализа и оценки кредитоспособности заемщиков коммерческих банков, относится к числу недостаточно проработанных как в научной среде, так и в практической деятельности банков. Изучение кредитоспособности
заемщиков, т.е. их способности своевременно и в полном объеме погашать кредит и начисленные проценты за пользованием кредита, начинается с изучения кредитного риска, который может возникнуть у заемщиков под воздействием различных факторов. Отсюда, прежде чем принимать решение о выдаче кредита заемщикам, специалисты коммерческих банков используют различные методики для анализа и оценки не только их платежеспособности, но и нефинансовые показатели.
Цель состоит исследование методик анализа и оценки кредитоспособности заемщика с целью их совершенствования, анализе и оценки эффективности банковского кредитования заемщиков на примере АО «Г азпромбанк» и совершенствования методики оценки и анализа их кредитоспособности.
Для достижения цели были поставлены следующие задачи:
- раскрыть понятие «кредитоспособность заемщика», экономическую сущность, механизм кредитования заемщиков;
- рассмотреть современные подходы к применению методик оценки и анализа кредитоспособности заемщика и вытекающие проблемы;
- исследовать международные и современные методики оценки и анализа кредитоспособности заемщика в России;
- проанализировать и оценить эффективность кредитования физических и юридических лиц АО «Газпромбанк», выявить проблемы кредитования;
- предложить совершенствование методики оценки и анализа кредитоспособности заемщика АО «Газпромбанк».
Объект исследования - банковское кредитование АО «Газпромбанк» физических и юридических лиц.
Предмет исследования - методики оценки и анализа кредитоспособности заемщиков.
Новизна темы исследования определяется тем, что обострившаяся экономическая ситуация в России замедляет развитие банковского сектора экономики, ввиду ограничения к финансовым ресурсам, отсюда к развитию банковских продуктов. В такой ситуации коммерческие банки, по полному возврату предоставленных кредитов, вынуждены принимать повышенные меры к оценке кредитоспособности заемщиков, как юридических, так и физических лиц, т.е. должны иметь гарантию возвратности.
Методы исследования: общие и специальные научные методы исследования.
Методологическую и теоретическую основу выпускной квалификационной работы бакалавра составили труды современных отечественных и зарубежных ученых по проблемам анализа и оценке кредитоспособности заемщиков: Арутюнов Ю. А., Белов П. Г., Белоглазова Г.Н., Воронцовский А.В., Данилович В.Ю., Жарковская Е.П., Иванов В.В., Калтырин А.В., 6
Карпунин В.И., Киреев В.Л., Ковалев В.В., Костюченко Н., Лаврушин О.И., Масленчиков Ю.С., Самсонов Н.Ф., Стародубцев Е.Б., Химичева Н.И. и др.
В ходе исследования были проанализированы законодательные и нормативные акты, регулятивные документы в области гражданского права, анализа кредитоспособности заемщиков банков, методические рекомендации и официальная статистическая отчетность Банка России, Федеральной службы государственной статистики, статьи в периодической печати.
Структура работы определяется поставленными в исследовании целью и задачами. Состоит из введения, трех основных глав, разделенных на параграфы, списка литературы из 57 источников.
Практическая значимость исследования: внедрение предложений по применению методики оценки и анализа кредитоспособности заемщиков позволит АО «Газпромбанк» развивать деятельность в области кредитования физических и юридических лиц с учетом снижения кредитных рисков, разрабатывать новые виды кредитных продуктов.
Оценка кредитоспособности заемщика - это комплексная проверка и финансовая характеристика, представленная финансовыми и нефинансовыми показателями, позволяющая оценить возможность заемщика в будущем полностью и в срок рассчитаться по своим долговым обязательствам перед коммерческим банком, а также определяющая степень риска банка при кредитовании конкретного заемщика.
Современные методики анализа и оценки кредитоспособности заемщиков коммерческих банков в совокупности с зарубежными методиками, способствуют накоплению статистических данных о возвратности кредитов, о правильности оценки кредитоспособности. В совокупности такие данные позволяют разработать оптимальную методику анализа и оценки кредитоспособности заемщиков, при которой интересы сторон сделки будут приемлемы.
Использование банковского кредитования физических и юридических лиц как особого инвестиционного инструмента существенно упрощает процесс получения требуемых доходов и осуществления авансирования капитала для заемщиков. Актуальным вопросом банковского кредитования остается выбор методики оценки и анализа кредитоспособности заемщика. Банковское кредитование способствует повышению благосостояния населения и развитию бизнес - деятельности.
Актуальность темы исследования: с одной стороны, разработанные и применяемые методы анализа и оценки кредитоспособности заемщиков коммерческими банками, способствуют повышению требований к получению кредитов и снижению кредитных рисков. С другой - применение не достаточно проработанных методик оценки и анализа кредитоспособности заемщиков приводят к не обеспечению возвратности кредита, соответственно, снижается эффективность и доходность их деятельности.
Степень разработанности темы. Проблема анализа и оценки кредитоспособности заемщиков коммерческих банков, относится к числу недостаточно проработанных как в научной среде, так и в практической деятельности банков. Изучение кредитоспособности
заемщиков, т.е. их способности своевременно и в полном объеме погашать кредит и начисленные проценты за пользованием кредита, начинается с изучения кредитного риска, который может возникнуть у заемщиков под воздействием различных факторов. Отсюда, прежде чем принимать решение о выдаче кредита заемщикам, специалисты коммерческих банков используют различные методики для анализа и оценки не только их платежеспособности, но и нефинансовые показатели.
Цель состоит исследование методик анализа и оценки кредитоспособности заемщика с целью их совершенствования, анализе и оценки эффективности банковского кредитования заемщиков на примере АО «Г азпромбанк» и совершенствования методики оценки и анализа их кредитоспособности.
Для достижения цели были поставлены следующие задачи:
- раскрыть понятие «кредитоспособность заемщика», экономическую сущность, механизм кредитования заемщиков;
- рассмотреть современные подходы к применению методик оценки и анализа кредитоспособности заемщика и вытекающие проблемы;
- исследовать международные и современные методики оценки и анализа кредитоспособности заемщика в России;
- проанализировать и оценить эффективность кредитования физических и юридических лиц АО «Газпромбанк», выявить проблемы кредитования;
- предложить совершенствование методики оценки и анализа кредитоспособности заемщика АО «Газпромбанк».
Объект исследования - банковское кредитование АО «Газпромбанк» физических и юридических лиц.
Предмет исследования - методики оценки и анализа кредитоспособности заемщиков.
Новизна темы исследования определяется тем, что обострившаяся экономическая ситуация в России замедляет развитие банковского сектора экономики, ввиду ограничения к финансовым ресурсам, отсюда к развитию банковских продуктов. В такой ситуации коммерческие банки, по полному возврату предоставленных кредитов, вынуждены принимать повышенные меры к оценке кредитоспособности заемщиков, как юридических, так и физических лиц, т.е. должны иметь гарантию возвратности.
Методы исследования: общие и специальные научные методы исследования.
Методологическую и теоретическую основу выпускной квалификационной работы бакалавра составили труды современных отечественных и зарубежных ученых по проблемам анализа и оценке кредитоспособности заемщиков: Арутюнов Ю. А., Белов П. Г., Белоглазова Г.Н., Воронцовский А.В., Данилович В.Ю., Жарковская Е.П., Иванов В.В., Калтырин А.В., 6
Карпунин В.И., Киреев В.Л., Ковалев В.В., Костюченко Н., Лаврушин О.И., Масленчиков Ю.С., Самсонов Н.Ф., Стародубцев Е.Б., Химичева Н.И. и др.
В ходе исследования были проанализированы законодательные и нормативные акты, регулятивные документы в области гражданского права, анализа кредитоспособности заемщиков банков, методические рекомендации и официальная статистическая отчетность Банка России, Федеральной службы государственной статистики, статьи в периодической печати.
Структура работы определяется поставленными в исследовании целью и задачами. Состоит из введения, трех основных глав, разделенных на параграфы, списка литературы из 57 источников.
Практическая значимость исследования: внедрение предложений по применению методики оценки и анализа кредитоспособности заемщиков позволит АО «Газпромбанк» развивать деятельность в области кредитования физических и юридических лиц с учетом снижения кредитных рисков, разрабатывать новые виды кредитных продуктов.
Цель выпускной квалификационной работы бакалавра - анализ и оценка эффективности банковского кредитования заемщиков на примере АО «Газпромбанк» и предложить совершенствование методики оценки и анализа их кредитоспособности, решена последовательным выполнением поставленных задач.
Понятие «кредитоспособность заемщика» - комплексная характеристика, используемая для описания взаимодействия заемщика и коммерческого банка в рамках кредитного договора.
Кредитование заемщиков осуществляется при строгом соблюдении принципов кредитования, которые являются основой, главным элементом системы кредитования, т.к. отражают сущность и содержание кредита, требования объективных экономических законов. Российские банки при анализе и оценки кредитоспособности заемщиков используют собственно разработанные методики анализа и оценки их кредитоспособности. Для принятия взвешенного и экономически обоснованного решения о выдаче кредита потенциальному заемщику, банки применяют комплексный подход к анализу и оценке, как самого заемщика, так и оценке кредитного риска.
К 2020 г. проблемы кредитования в России обострились. Было выяснено, что каждый четвертый гражданин страны имеет кредитную карту или заем. Получается, что одна четвертая часть жителей России живут в долг.
Кредитование физических лиц в России имеет семь основных проблем: кредитные истории заемщика; использование заемных средств на конкретные цели; уголовное преследование и гражданский иск; залог при оформлении кредита; условия договора для заемщика; инфляция; «серый доход» и низкая платежеспособность.
Кредитование юридических лиц в России имеет десять основных проблем: высокие ставки; риск потери платежеспособности; не достаточный доход малого и среднего бизнеса; короткие сроки погашения кредита; не достаточное количество кредитных предложений; неустойчивый спрос на ресурсы кредитования; низкая грамотность в финансовой области руководителей МСБ; короткая кредитная история МСБ; непрозрачность отчетности заемщиков; отсутствие или плохое качество залога.
Также существует немало юридических проблем в области кредитования физических лиц в России, которые достаточно сложно разрешить. Связанные с отсутствием правоприменительной практики, недостаточностью нормативной базы и низкой финансовой грамотностью заемщиков в области кредитования.
В результате исследования были определены современные методики анализа и оценки кредитоспособности заемщика (физических и юридических лиц) в России по качественным и количественным показателям. Алгоритм расчета кредитования физических и юридических лиц банками России - это довольно трудоемкий и сложный процесс, который состоит из ряда последовательных расчетов, позволяющих рассчитать способность заемщика к погашению кредита и процентов с целью минимизировать кредитные риски банков.
Сегодня в России активно развиваются механизмы ответственного кредитования, методы анализа и оценки кредитоспособности заемщиков для ограничения темпов увеличения задолженности по кредитам. Большое количество просроченных кредитов не дает возможности международным банкам выдавать новые кредиты. Большинство европейских банков не могут быстро снизить просроченную задолженность по кредитам.
АО «Газпромбанк» - крупный универсальный финансовый институт России. Образован 23.01.1992 г. в Москве. С 2005 г. является участником системы страхования вкладов. Работает на основание лицензий, выданных Банком России .
В 2019 году к уровню 2017 года активы Банка выросли на 19,5 %. Чистая прибыль за 2019 г. составила 44,6 млрд. руб. в сравнении с 33,8 млрд. руб. в 2017 г. (выросла на 32 %). Совокупный доход увеличился с 35,6 до 39 млрд. руб. или на 9,6% за счет увеличения средств клиентов на счетах в банке и кредитования розничных и корпоративных клиентов, снижения заимствований на рынках капитала и субординированных долговых обязательств. Достаточность капитала и достаточность капитала 1 уровня банка выросла в 2019 г. по отношению к 2017 г. Доля NPL (кредитов, просроченных свыше 90 дней или дефолтных) в совокупном кредитном портфеле сократилась до 2,2% в 2019 г. в сравнении с 2,5% в 2017 г. Коэффициент резервирования под кредитные убытки к портфелю кредитов, оцениваемых по амортизированной стоимости также имеет тенденцию сокращения с 5,3 % до 4,4 % (на 0,9 процентных пункта). Показатели рентабельности активов и капитала в 2019 г. составили 0,7 % и 6,3 % соответственно, в сравнении с 2017 г. 0,6 % и 6,2 %. Чистая процентная маржа сократилась на 0,3 п.п. и составила 2,8% на конец 2019 г. Показатель стоимости кредитного риска на конец 2019 г. составил минус 0,1 % с учетом переоценки кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, в сравнении с 0,6 % в 2017 г.
Газпромбанк применяет современные технологий кредитования: комплексную систему управления кредитным риском, метод оценки кредитоспособности юридических лиц и скоринговый метод оценки кредитоспособности физических лиц.
Рост объема кредитов, предоставленных юридическим лицам в 2019 г. составил 18,73 % к уровню 2017 г.за счет изменения кредитного качества заемщиков, изменения рыночных параметров, заложенных в моделях оценки активов.
Рост объема кредитов, предоставленных физическим лицам в 2019 г. составил 56,26 % к уровню 2017 г.
Кредитный портфель в 2019 г. к уровню 2017 г. вырос на 22,63 %, в тоже время задолженность по кредитам юридических и физических лиц выросла только на 7,91 %.
Доля просрочки по кредита к кредитному портфелю за рассматриваемый период снизила на 0,3 процентных пункта.
Основной вывод: метод анализа и оценки кредитоспособности клиентов АО «Газпромбанк» соответствует стандартным, имеет недостаточную разработанность и эффективность.
При анализе и оценки кредитоспособности заемщика Банк сталкивается с рядом проблем:
1. Нет достаточного объема опыта в проведении исследования;
2. Методики строго конфиденциальны;
3. Недостаток научной и практической литературы;
4. Недостаточное внимание уделяется краткосрочным кредитам;
5. Отсутствие отработанной методики;
6. Простота рейтинговой оценки;
7. Недоработана и плохо адаптирована методика комплексного анализа;
8. Варьирование процентных ставок;
9. Оценка платежеспособности заемщика;
10. Рост мошенничества.
На основе выявленных проблем АО «Газпромбанк» рекомендуется взять за основу анализа потенциального банкротства компании - Модель Альтмана. Выбор данной методики продиктован особенностями отрасли анализируемого заемщика. Задача анализа и оценки кредитоспособности заемщиков может рассматриваться как одно из совершенствованных направлений деятельности АО «Газпромбанк» в рамках стратегий уменьшения кредитного риска.
Таким образом, одновременное применение нескольких методик позволит более точно и всесторонне оценить кредитоспособность заемщика. Принятие перечисленных мер усовершенствует уровень эффективности системы оценки кредитоспособности заемщиков ОАО «Газпромбанк».
Понятие «кредитоспособность заемщика» - комплексная характеристика, используемая для описания взаимодействия заемщика и коммерческого банка в рамках кредитного договора.
Кредитование заемщиков осуществляется при строгом соблюдении принципов кредитования, которые являются основой, главным элементом системы кредитования, т.к. отражают сущность и содержание кредита, требования объективных экономических законов. Российские банки при анализе и оценки кредитоспособности заемщиков используют собственно разработанные методики анализа и оценки их кредитоспособности. Для принятия взвешенного и экономически обоснованного решения о выдаче кредита потенциальному заемщику, банки применяют комплексный подход к анализу и оценке, как самого заемщика, так и оценке кредитного риска.
К 2020 г. проблемы кредитования в России обострились. Было выяснено, что каждый четвертый гражданин страны имеет кредитную карту или заем. Получается, что одна четвертая часть жителей России живут в долг.
Кредитование физических лиц в России имеет семь основных проблем: кредитные истории заемщика; использование заемных средств на конкретные цели; уголовное преследование и гражданский иск; залог при оформлении кредита; условия договора для заемщика; инфляция; «серый доход» и низкая платежеспособность.
Кредитование юридических лиц в России имеет десять основных проблем: высокие ставки; риск потери платежеспособности; не достаточный доход малого и среднего бизнеса; короткие сроки погашения кредита; не достаточное количество кредитных предложений; неустойчивый спрос на ресурсы кредитования; низкая грамотность в финансовой области руководителей МСБ; короткая кредитная история МСБ; непрозрачность отчетности заемщиков; отсутствие или плохое качество залога.
Также существует немало юридических проблем в области кредитования физических лиц в России, которые достаточно сложно разрешить. Связанные с отсутствием правоприменительной практики, недостаточностью нормативной базы и низкой финансовой грамотностью заемщиков в области кредитования.
В результате исследования были определены современные методики анализа и оценки кредитоспособности заемщика (физических и юридических лиц) в России по качественным и количественным показателям. Алгоритм расчета кредитования физических и юридических лиц банками России - это довольно трудоемкий и сложный процесс, который состоит из ряда последовательных расчетов, позволяющих рассчитать способность заемщика к погашению кредита и процентов с целью минимизировать кредитные риски банков.
Сегодня в России активно развиваются механизмы ответственного кредитования, методы анализа и оценки кредитоспособности заемщиков для ограничения темпов увеличения задолженности по кредитам. Большое количество просроченных кредитов не дает возможности международным банкам выдавать новые кредиты. Большинство европейских банков не могут быстро снизить просроченную задолженность по кредитам.
АО «Газпромбанк» - крупный универсальный финансовый институт России. Образован 23.01.1992 г. в Москве. С 2005 г. является участником системы страхования вкладов. Работает на основание лицензий, выданных Банком России .
В 2019 году к уровню 2017 года активы Банка выросли на 19,5 %. Чистая прибыль за 2019 г. составила 44,6 млрд. руб. в сравнении с 33,8 млрд. руб. в 2017 г. (выросла на 32 %). Совокупный доход увеличился с 35,6 до 39 млрд. руб. или на 9,6% за счет увеличения средств клиентов на счетах в банке и кредитования розничных и корпоративных клиентов, снижения заимствований на рынках капитала и субординированных долговых обязательств. Достаточность капитала и достаточность капитала 1 уровня банка выросла в 2019 г. по отношению к 2017 г. Доля NPL (кредитов, просроченных свыше 90 дней или дефолтных) в совокупном кредитном портфеле сократилась до 2,2% в 2019 г. в сравнении с 2,5% в 2017 г. Коэффициент резервирования под кредитные убытки к портфелю кредитов, оцениваемых по амортизированной стоимости также имеет тенденцию сокращения с 5,3 % до 4,4 % (на 0,9 процентных пункта). Показатели рентабельности активов и капитала в 2019 г. составили 0,7 % и 6,3 % соответственно, в сравнении с 2017 г. 0,6 % и 6,2 %. Чистая процентная маржа сократилась на 0,3 п.п. и составила 2,8% на конец 2019 г. Показатель стоимости кредитного риска на конец 2019 г. составил минус 0,1 % с учетом переоценки кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, в сравнении с 0,6 % в 2017 г.
Газпромбанк применяет современные технологий кредитования: комплексную систему управления кредитным риском, метод оценки кредитоспособности юридических лиц и скоринговый метод оценки кредитоспособности физических лиц.
Рост объема кредитов, предоставленных юридическим лицам в 2019 г. составил 18,73 % к уровню 2017 г.за счет изменения кредитного качества заемщиков, изменения рыночных параметров, заложенных в моделях оценки активов.
Рост объема кредитов, предоставленных физическим лицам в 2019 г. составил 56,26 % к уровню 2017 г.
Кредитный портфель в 2019 г. к уровню 2017 г. вырос на 22,63 %, в тоже время задолженность по кредитам юридических и физических лиц выросла только на 7,91 %.
Доля просрочки по кредита к кредитному портфелю за рассматриваемый период снизила на 0,3 процентных пункта.
Основной вывод: метод анализа и оценки кредитоспособности клиентов АО «Газпромбанк» соответствует стандартным, имеет недостаточную разработанность и эффективность.
При анализе и оценки кредитоспособности заемщика Банк сталкивается с рядом проблем:
1. Нет достаточного объема опыта в проведении исследования;
2. Методики строго конфиденциальны;
3. Недостаток научной и практической литературы;
4. Недостаточное внимание уделяется краткосрочным кредитам;
5. Отсутствие отработанной методики;
6. Простота рейтинговой оценки;
7. Недоработана и плохо адаптирована методика комплексного анализа;
8. Варьирование процентных ставок;
9. Оценка платежеспособности заемщика;
10. Рост мошенничества.
На основе выявленных проблем АО «Газпромбанк» рекомендуется взять за основу анализа потенциального банкротства компании - Модель Альтмана. Выбор данной методики продиктован особенностями отрасли анализируемого заемщика. Задача анализа и оценки кредитоспособности заемщиков может рассматриваться как одно из совершенствованных направлений деятельности АО «Газпромбанк» в рамках стратегий уменьшения кредитного риска.
Таким образом, одновременное применение нескольких методик позволит более точно и всесторонне оценить кредитоспособность заемщика. Принятие перечисленных мер усовершенствует уровень эффективности системы оценки кредитоспособности заемщиков ОАО «Газпромбанк».
Подобные работы
- Система оценки кредитоспособности заемщика. Критерии и способы оценки (Алтайский Институт Труда и Права)
Курсовые работы, банковское дело и кредитование. Язык работы: Русский. Цена: 600 р. Год сдачи: 2019 - Современная практика оценки кредитоспособности корпоративного заемщика в коммерческом банке
Дипломные работы, ВКР, экономика. Язык работы: Русский. Цена: 4600 р. Год сдачи: 2019 - УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ КРЕДИТОВАНИЯ МАЛЫХ И СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Дипломные работы, ВКР, экономика. Язык работы: Русский. Цена: 4900 р. Год сдачи: 2019 - СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ НА ПРИМЕРЕ ПАО «СКБ-БАНК»
Магистерская диссертация, экономика. Язык работы: Русский. Цена: 4930 р. Год сдачи: 2021 - Управление ликвидностью коммерческого банка. (08.00.10)
Диссертации (РГБ), финансы и кредит. Язык работы: Русский. Цена: 700 р. Год сдачи: 2005 - Управление ликвидностью коммерческого банка
Диссертация , банковское дело и кредитование. Язык работы: Русский. Цена: 500 р. Год сдачи: 2005 - Кредитная аналитика в современных банках
Дипломные работы, ВКР, экономика. Язык работы: Русский. Цена: 0 р. Год сдачи: 2019 - СИСТЕМНО ЗНАЧИМЫЕ КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БАНКОВСКОМ СЕКТОРЕ РФ
Дипломные работы, ВКР, экономика. Язык работы: Русский. Цена: 6500 р. Год сдачи: 2019