Помощь студентам в учебе
Совершенствование методики оценки кредитоспособности физических лиц на примере банка ПАО «Росбанк»
|
Введение 3
1 Сущность и основные методы оценки кредитоспособности заёмщика
1.1 Понятие кредитоспособности заёмщика и показатели, используемые
при её оценке 5
1.2 Зарубежная практика оценки кредитоспособности
заёмщика 10
2 Проблемы определения кредитоспособности заёмщика на примере
банка 18
2.1 Экономическая характеристика ПАО «Росбанк» 18
2.2 Методика определения кредитоспособности заемщика-физических
лиц 25
2.3 Проблемы, возникающие при оценке кредитоспособности заемщиков-
физических лиц 34
3 Предложения по совершенствованию методики определения
кредитоспособности заемщика банка ПАО
«Росбанк» 42
Заключение 60
Список использованных источников 63
1 Сущность и основные методы оценки кредитоспособности заёмщика
1.1 Понятие кредитоспособности заёмщика и показатели, используемые
при её оценке 5
1.2 Зарубежная практика оценки кредитоспособности
заёмщика 10
2 Проблемы определения кредитоспособности заёмщика на примере
банка 18
2.1 Экономическая характеристика ПАО «Росбанк» 18
2.2 Методика определения кредитоспособности заемщика-физических
лиц 25
2.3 Проблемы, возникающие при оценке кредитоспособности заемщиков-
физических лиц 34
3 Предложения по совершенствованию методики определения
кредитоспособности заемщика банка ПАО
«Росбанк» 42
Заключение 60
Список использованных источников 63
Оценка кредитоспособности заёмщика является важнейшим этапом при принятии банком решения о выдаче кредитных средств или ипотеки. От качества данной оценки в значительной мере зависит своевременное возвращение выданных кредитов. Поэтому анализ кредитоспособности вызывает особый интерес к его изучению. Множество методов оценки кредитоспособности заёмщиков и связанных с этим проблем на практике в отношении разных категорий заемщиков обусловило актуальность выбранной темы работы.
Целью написания дипломной работы является изучение методов оценки кредитоспособности заемщиков и выявление проблем, возникающих при оценке.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
1. Раскрыть сущность кредитоспособности;
2. Рассмотреть зарубежную практику оценки кредитоспособности заёмщика;
3. Изучить методику группы Societe Generale оценки кредитоспособности;
4. Проанализировать методику кредитоспособности заемщика и выявить проблемы определения оценки кредитоспособности по методике ПАО Росбанк группы Societe Generale;
5. внести предложения по совершенствованию методики
кредитоспособности заемщика.
Объект изучения - оценка кредитоспособности.
Предмет изучения - оценка кредитоспособности заёмщика банка ПАО Росбанк группы Societe Generale.
Теоретической базой для написания работы послужили труды российских экономистов в области банковской деятельности, статьи
законодательства и интернет ресурсы.
Источниками информации для анализа является методика кредитоспособности заемщика банка ПАО Росбанк.
Дипломная работа состоит из введения, трёх глав, заключения, списка используемой литературы и приложения.
Во введении рассмотрены: актуальность изучаемой темы; цель
дипломной работы; задачи, поставленные для достижения цели, источники информации и краткое содержание работы.
В первой главе рассмотрены: сущность понятия «кредитоспособность», показатели, используемые для её оценки, а также зарубежная практика оценки кредитоспособности заёмщика. Во второй главе рассмотрены: методика определения кредитоспособности заемщика и проблемы, возникающие у банка ПАО Росбанк группы Societe Generale при оценке кредитоспособности при применении методики оценки заемщика. В третьей главе внесены предложения по совершенствованию методики оценки заемщика банка ПАО Росбанк группы Societe Generale.
В заключении сделаны выводы и обобщения по работе.
Целью написания дипломной работы является изучение методов оценки кредитоспособности заемщиков и выявление проблем, возникающих при оценке.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
1. Раскрыть сущность кредитоспособности;
2. Рассмотреть зарубежную практику оценки кредитоспособности заёмщика;
3. Изучить методику группы Societe Generale оценки кредитоспособности;
4. Проанализировать методику кредитоспособности заемщика и выявить проблемы определения оценки кредитоспособности по методике ПАО Росбанк группы Societe Generale;
5. внести предложения по совершенствованию методики
кредитоспособности заемщика.
Объект изучения - оценка кредитоспособности.
Предмет изучения - оценка кредитоспособности заёмщика банка ПАО Росбанк группы Societe Generale.
Теоретической базой для написания работы послужили труды российских экономистов в области банковской деятельности, статьи
законодательства и интернет ресурсы.
Источниками информации для анализа является методика кредитоспособности заемщика банка ПАО Росбанк.
Дипломная работа состоит из введения, трёх глав, заключения, списка используемой литературы и приложения.
Во введении рассмотрены: актуальность изучаемой темы; цель
дипломной работы; задачи, поставленные для достижения цели, источники информации и краткое содержание работы.
В первой главе рассмотрены: сущность понятия «кредитоспособность», показатели, используемые для её оценки, а также зарубежная практика оценки кредитоспособности заёмщика. Во второй главе рассмотрены: методика определения кредитоспособности заемщика и проблемы, возникающие у банка ПАО Росбанк группы Societe Generale при оценке кредитоспособности при применении методики оценки заемщика. В третьей главе внесены предложения по совершенствованию методики оценки заемщика банка ПАО Росбанк группы Societe Generale.
В заключении сделаны выводы и обобщения по работе.
В работе были рассмотрены следующие вопросы:
- раскрыта сущность кредитоспособности;
- рассмотрена зарубежная практика оценки кредитоспособности заёмщика банка;
- изучена методика оценки кредитоспособности;
- проанализирована методика кредитоспособности заемщика физических лиц и выявлены проблемы определения оценки кредитоспособности физических лиц по методике ПАО Росбанк;
- разработаны и внесены предложения по совершенствованию методики кредитоспособности заемщика физических лиц ПАО «Росбанк».
На основании изложенных вопросов сделаны следующие выводы: в отечественной практике под кредитоспособностью понимается способность заемщика рассчитаться по своим долговым обязательствам перед кредитором и процентам полностью и в срок. В зарубежной практике кредитоспособность заемщика представляет способность и желание заемщика своевременно рассчитаться (включая основной долг и проценты по долгу) в установленные договором займа сроки.
Для оценки потенциального заемщика до принятия решения о возможности и условиях выдачи кредита необходимо изучить содержание и оценить критерии кредитоспособности заемщика. При этом, оценка кредитоспособности есть способ предупреждения или сведения к минимуму кредитного риска еще на этапе принятия решения о выдаче кредита.
Для определения кредитоспособности физического лица банку, принимая решение о выдаче кредита данному заемщику, требуется иметь сведения о возрасте, месте работе, доходе с места работы, составе семьи, условиях проживания и наличия движимого имущества и автомобиля, на основании которых присваивается определенное балльное значение по каждой позиции. Чем больше сведений о постоянном доходе, наличии имеющегося имущества, хорошей кредитной истории, тем больше балл, поскольку выше оценка надежности клиента, а значит и выше шансы на получение кредита.
На основании всех имеющихся сведений по всем позиция выводится итоговая оценка.
Однако, коэффициенты, используемые для финансовой оценки кредитоспособности физических лиц имеют два недостатка:
- они не отражают информации о том, как протекают операции клиента;
- представляют устаревшую информацию [9, с. 25].
Используя скоринг при оценке всех показателей оценки кредитоспособности для физических лиц, можно выделить два основных недостатка скоринговой системы, используемой банком:
- высокая стоимость адаптации используемой модели под текущее положение дел;
- высокая доля вероятности допущения ошибки модели при определении кредитоспособности потенциального заемщика, обусловленная субъективным мнением специалиста.
Для адаптации скоринговой модели банком для оценки
кредитоспособности физических лиц необходимо определить набор весовых факторов с коэффициентами плюс некое пороговое значение, преодолев которое человек, обратившийся за кредитом, считается способным погасить испрашиваемую ссуду и проценты. Однако полученные результаты будут по большей части субъективным мнением и, как правило, плохо подкрепленные базовой статистикой банка.
Предлагаемое банком ПАО АКБ «Росбанк» внедрение
высокотехнологичной модели EGAR E4 Banking системы «EGAR Scoring» направлено на усовершенствование скорринговой оценки кредитоспособности заемщика и потребует произвести затраты, связанные с внедрением этой системы, которые составляют в расчете на автоматизацию одного офиса 41624 руб. Экономический эффект от внедрения системы E4 Banking системы «EGAR Scoring» определяется увеличением скорости обработки информации, поскольку с его внедрением в оценку кредитоспособности заемщиков - физических лиц на этапе оценки происходит сокращение времени физического труда, и как следствие - повышается точность обработки информации, необходимой для оценки.
- раскрыта сущность кредитоспособности;
- рассмотрена зарубежная практика оценки кредитоспособности заёмщика банка;
- изучена методика оценки кредитоспособности;
- проанализирована методика кредитоспособности заемщика физических лиц и выявлены проблемы определения оценки кредитоспособности физических лиц по методике ПАО Росбанк;
- разработаны и внесены предложения по совершенствованию методики кредитоспособности заемщика физических лиц ПАО «Росбанк».
На основании изложенных вопросов сделаны следующие выводы: в отечественной практике под кредитоспособностью понимается способность заемщика рассчитаться по своим долговым обязательствам перед кредитором и процентам полностью и в срок. В зарубежной практике кредитоспособность заемщика представляет способность и желание заемщика своевременно рассчитаться (включая основной долг и проценты по долгу) в установленные договором займа сроки.
Для оценки потенциального заемщика до принятия решения о возможности и условиях выдачи кредита необходимо изучить содержание и оценить критерии кредитоспособности заемщика. При этом, оценка кредитоспособности есть способ предупреждения или сведения к минимуму кредитного риска еще на этапе принятия решения о выдаче кредита.
Для определения кредитоспособности физического лица банку, принимая решение о выдаче кредита данному заемщику, требуется иметь сведения о возрасте, месте работе, доходе с места работы, составе семьи, условиях проживания и наличия движимого имущества и автомобиля, на основании которых присваивается определенное балльное значение по каждой позиции. Чем больше сведений о постоянном доходе, наличии имеющегося имущества, хорошей кредитной истории, тем больше балл, поскольку выше оценка надежности клиента, а значит и выше шансы на получение кредита.
На основании всех имеющихся сведений по всем позиция выводится итоговая оценка.
Однако, коэффициенты, используемые для финансовой оценки кредитоспособности физических лиц имеют два недостатка:
- они не отражают информации о том, как протекают операции клиента;
- представляют устаревшую информацию [9, с. 25].
Используя скоринг при оценке всех показателей оценки кредитоспособности для физических лиц, можно выделить два основных недостатка скоринговой системы, используемой банком:
- высокая стоимость адаптации используемой модели под текущее положение дел;
- высокая доля вероятности допущения ошибки модели при определении кредитоспособности потенциального заемщика, обусловленная субъективным мнением специалиста.
Для адаптации скоринговой модели банком для оценки
кредитоспособности физических лиц необходимо определить набор весовых факторов с коэффициентами плюс некое пороговое значение, преодолев которое человек, обратившийся за кредитом, считается способным погасить испрашиваемую ссуду и проценты. Однако полученные результаты будут по большей части субъективным мнением и, как правило, плохо подкрепленные базовой статистикой банка.
Предлагаемое банком ПАО АКБ «Росбанк» внедрение
высокотехнологичной модели EGAR E4 Banking системы «EGAR Scoring» направлено на усовершенствование скорринговой оценки кредитоспособности заемщика и потребует произвести затраты, связанные с внедрением этой системы, которые составляют в расчете на автоматизацию одного офиса 41624 руб. Экономический эффект от внедрения системы E4 Banking системы «EGAR Scoring» определяется увеличением скорости обработки информации, поскольку с его внедрением в оценку кредитоспособности заемщиков - физических лиц на этапе оценки происходит сокращение времени физического труда, и как следствие - повышается точность обработки информации, необходимой для оценки.