Тема: АНАЛИЗ СПОСОБОВ МИНИМИЗАЦИИ КРЕДИТНОГО РИСКА КОММЕРЧЕСКИМИ БАНКАМИ НА ОСНОВЕ РОССИЙСКОГО И ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА

Банковский бизнес во всем мире выступает одной из самых важных отраслей экономики. Являясь высокотехнологичным, он в наибольшей степени восприимчив к происходящим изменениям, как на макро, так и микро уровне. Как показывает практика, подобные изменения связаны с усиливающейся интернационализацией кредитных учреждений и рынков, совершенствованием банковского законодательства и современных компьютерных технологий, повышением уровня конкуренции, появлением на финансовых рынках новых банковских продуктов и услуг. Деятельность банков всегда сопряжена с рисками. Однако в кризисных изменениях экономики России, произошедшими в 2014-2015 году тема управления рисками выходит на первый уровень, и поэтому изучение факторов риска приобретает самостоятельное значение как часть экономического анализа банковской деятельности.
Знание факторов появления риска является базой для принятия стратегических решений в управлении банком. Результативность финансовой деятельности банков напрямую связана со степенью определения факторов рисков, так как финансовый результат принимаемых решений в управлении банков определяется возможностью определять, находить, оценивать и производить полный контроль открытых рисковых позиций.
Актуальность темы. Риски возникают в деятельности любой организации, независимо от вида ее деятельности, организационно правовой формы и сроков существования на рынке. Они требуют постоянного анализа, контроля и поиска оптимальных решений в области управления ими.
Цель выпускной квалификационной работы - изучить и проанализировать способы минимизации кредитного риска в коммерческом банке.
Предмет исследования - способы оценки и минимизации кредитного риска, возникающего в процессе деятельности коммерческих банков.
Объект исследования - кредитная политика коммерческого банка.
На основании поставленной цели можно сформулировать следующие задачи:
1) раскрыть экономическую сущность банковских рисков и факторов, влияющих на их образование;
2) рассмотреть методы оценки кредитоспособности заёмщика и способы минимизации кредитных рисков;
3) рассмотреть зарубежную систему способов минимизации банковских рисков через оценку заёмщика.
Теоретико-информационная база исследования состоит из нормативных и законодательных актов Российской Федерации, которые регулируют деятельность банков, в частности, банковское законодательство, инструкции и положения Центрального Банка (далее - ЦБ).

Купить

Несомненно, тема способов минимизации кредитного риска является актуальной. В современных условиях деятельность коммерческих банков всегда сопряжена с рисками. Основными факторами, воздействующими на управление рисками банка, являются специфика его организационного устройства, как части группы компаний, и организационная структура, которая отвечает за управление финансовыми рисками. Наиболее существенным на сегодняшний день среди финансовых рисков является кредитный риск.
Главным залогом успеха банка при кредитовании является правильная оценка, распознание и возможность предвидеть результаты кредитной сделки.. Если банк рассматривает все аспекты деятельности клиента, то он сможет оценить кредитоспособность предприятия и помочь повысить эффективность его бизнеса, а следовательно, создать более надежного заемщика. Банкам необходимо постоянно совершенствовать направления кредитной политики, политику и организационную систему. В зависимости от способностей высшего руководства банка эффективно управлять рисками в значительной степени определяется надежность банка для клиентов, а также в целом укрепляется прочность банка.
Стандарты и рекомендации по минимизации банковских рисков и Банковского надзора разрабатываются Базельским комитетом. Используются во многих странах органами банковского регулирования и надзора. В настоящий момент в России применяются только два Базельских соглашения, первое применяется в полном масштабе, а второе в упрощенном виде
Процесс управления рисками складывается, прежде всего, из предвидения рисков и мероприятий по минимизации или предотвращению потерь. Основным механизмом для минимизации или предотвращения рисков является система внутреннего контроля коммерческого банка. Минимизация кредитного риска является приоритетным направлением деятельности коммерческого банка, т.к основную часть прибыли банк получает от ссудных операций.
Коммерческим банкам также необходимо рассчитывать резерв возможных потерь по кредиту, для этого разработаны разные категории качества ссуд, с помощью которых определяется риск снижения платежеспособности заемщика. Для обеспечения безопасности деятельности коммерческие банки часто используют залоговое обеспечения кредита, что повышает заинтересованность заемщика в возврате основного долга и процентов за пользование кредитом.
Исходя из проведенных анализов можно сказать что практика проведения оценки кредитоспособоности заемщика по российской методике отличается от практики проведения оценки кредитоспособности заемщика по американкской методике. Проведенные анализы недостаточны для вынесения решения по выдаче кредита, требуется дополнительный нефинансовый анализ предприятия агропромышленного комплекса.
Газпромбанку рекомендовано применять заимствованную у зарубежных банков методику 4х глаз, т.к это позволит минимизировать кредитный риск. В основе методике содержится двойной контроль за каждой из проведенных операций, что позволяет банкам улучшить осуществление контроля на предприятии и принимать взвешенные решения, ответственность за которые несут несколько человек.
Существование риска, являющегося неотъемлемым элементом экономического процесса, а так же специфика применяемых в этой сфере управленческих воздействий приводит к тому, что управления рисками во многих случаях начало выступать как самостоятельный вид профессиональной деятельности. Данный вид деятельности выполняют профессиональные институты специалистов, страховые компании, а так же финансовые менеджеры, менеджеры по риску, специалисты по страхованию.
Кредитным риском можно управлять, т.е. использовать различные меры, позволяющие в определенной степени прогнозировать наступление рискового события и принимать меры к снижению степени риска. Эффективность организации управления кредитным риском во многом определяется наиболее полным выявлением риска.

Купить