Помощь студентам в учебе
Современные методы оценки кредитоспособности заемщика (Санкт-Петербургский Университет Технологий Управления и Экономики)
|
Объект исследования - Банк ВТБ (ПАО).
Проведен анализ данных за 2020-2022 годы.
Есть приложения.
ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………………......…3
ГЛАВА 1. СУЩНОСТЬ И ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ЗАЕМЩИКА БАНКА
1.1 Понятие кредитоспособности заёмщика и показатели, используемые при её оценке……6
1.2. Сравнительный анализ методик оценки кредитоспособности заемщика в современных условиях ……………………………………………………...…..12
1.3. Нормативно-правовая база оценки кредитоспособности заемщиков в банках…19
ГЛАВА 2. АНАЛИЗ КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ И МЕТОДИК ОЦЕНКИ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ЗАЕМЩИКА В БАНКЕ ВТБ (ПАО)
2.1 Организационно-экономическая характеристика Банка ВТБ (ПАО) .…...26
2.2 Анализ операций с физическими лицами и оценка его эффективности в Банке ВТБ (ПАО)…31
2.3 Анализ методики и процедур оценки кредитоспособности заемщика в Банке ВТБ…38
2.4. Информационно-программное обеспечение деятельности банка в области кредитования47
ГЛАВА 3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ЗАЕМЩИКОВ В БАНКЕ ВТБ (ПАО)
3.1. Рекомендации по совершенствованию методик оценки кредитования физических лиц …53
3.2. Совершенствование методик оценки кредитования физических лиц …..60
ЗАКЛЮЧЕНИЕ…………………………………………………………………..66
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ……69
Приложение А Бухгалтерский баланс Банка ВТБ (ПАО) за 2020-2022 гг…..73
Приложение Б Отчет о финансовых результатах ВТБ (ПАО) за 2020-2022....75
Проведен анализ данных за 2020-2022 годы.
Есть приложения.
ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………………......…3
ГЛАВА 1. СУЩНОСТЬ И ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ЗАЕМЩИКА БАНКА
1.1 Понятие кредитоспособности заёмщика и показатели, используемые при её оценке……6
1.2. Сравнительный анализ методик оценки кредитоспособности заемщика в современных условиях ……………………………………………………...…..12
1.3. Нормативно-правовая база оценки кредитоспособности заемщиков в банках…19
ГЛАВА 2. АНАЛИЗ КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ И МЕТОДИК ОЦЕНКИ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ЗАЕМЩИКА В БАНКЕ ВТБ (ПАО)
2.1 Организационно-экономическая характеристика Банка ВТБ (ПАО) .…...26
2.2 Анализ операций с физическими лицами и оценка его эффективности в Банке ВТБ (ПАО)…31
2.3 Анализ методики и процедур оценки кредитоспособности заемщика в Банке ВТБ…38
2.4. Информационно-программное обеспечение деятельности банка в области кредитования47
ГЛАВА 3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ЗАЕМЩИКОВ В БАНКЕ ВТБ (ПАО)
3.1. Рекомендации по совершенствованию методик оценки кредитования физических лиц …53
3.2. Совершенствование методик оценки кредитования физических лиц …..60
ЗАКЛЮЧЕНИЕ…………………………………………………………………..66
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ……69
Приложение А Бухгалтерский баланс Банка ВТБ (ПАО) за 2020-2022 гг…..73
Приложение Б Отчет о финансовых результатах ВТБ (ПАО) за 2020-2022....75
В текущее время методы оценки кредитоспособности заемщика играют важную роль в финансовой сфере, особенно когда речь идет о банках и кредитных учреждениях.
Оценка кредитоспособности заемщика заключается в анализе различных факторов, таких как финансовое состояние, платежеспособность, кредитная история и другие.
Сегодня такие методы анализа позволяют провести более точную и объективную оценку, учитывая все существенные факторы.
Также, для оценки кредитоспособности всё чаще используются искусственный интеллект и машинное обучение. Технологии машинного обучения позволяют анализировать большой объем данных за короткое время и прогнозировать будущие риски заемщика. Все это помогает банкам принимать более обоснованные решения при выдаче кредита.
Сегодня кредитные операции банка являются ведущими среди прочих как по прибыльности, так и по масштабности размещения средств. Исходным моментом в опенке возможностей потенциального клиента, желающего получить кредит, является определение банком возможности заемщика вернуть основную сумму кредита в обусловленное время и уплатить проценты за пользование им.
Современные методы оценки кредитоспособности заемщика включают в себя использование большого спектра данных и разработку алгоритмов для определения рисков и вероятности возврата кредита. ПАО ВТБ, как крупный банк и один из лидеров рынка, активно применяет различные подходы для оценки кредитоспособности своих клиентов.
В современной экономике кредит является одним из основных факторов экономического роста государства, что и предопределяет развитие кредитования физических лиц. Сегмент розничного кредитования в современных условиях является одним из самых динамичных на рынке банковских продуктов и услуг.
Однако сложные условия межбанковской конкуренции на рынке кредитования физических лиц вынуждают банки искать пути повышения эффективности кредитования и обеспечения его привлекательности для населения. Этот процесс – основа не только значительных инвестиций, но и широкой сети банковских отделений, современных банковских технологий, глубоких знаний кредитных отношений участников финансового рынка, понимания сущности и роли физических лиц в системе кредитных отношений.
Предоставление кредитов физическим лицам способствует реализации основных направлений государственной политики, поскольку в это сфере государство начинает совершенствовать нормативно-правовую базу, осуществляет регулярный мониторинг предметной и материальной деятельности системы кредитования физических лиц.
Данный процесс влияет на стабильность банковской системы, способствует развитию и улучшению инфраструктуры. Однако возникающие в этой связи сложные и разнообразные отношения имеют тесную связь с экономическими, политическими и социальными вопросами, требующими усовершенствования положения о кредитовании физических лиц и проведения научных исследований.
Целью дипломной работы является развитие методик оценки и анализа кредитоспособности заемщиков, в банковской сфере.
В соответствии с целью дипломной работы можно выделить следующие задачи:
раскрыть сущность и основные методы анализа и оценки кредитоспособности заемщиков;
провести анализ кредитной политики Банка ВТБ (ПАО) и методов оценки кредитоспособности заемщиков;
предложить пути совершенствования методики оценки кредитоспособности заемщика – физического лица и пути развития кредитования в данном банке
Предметом исследования является кредитная деятельность банка.
Объектом исследования является коммерческий Банк ВТБ (ПАО).
Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованных источников в количестве 50 штук, трех приложений, таблиц и рисунков.
Методы исследования: анализ, синтез, сравнение, обобщение, коэффициентный метод.
Теоретической основой выпускной квалификационной работы послужили законодательные акты, а также учебники, учебные пособия и работы ученых по вопросам потребительского кредитования: А. И. Архипов, В.И. Колесников, В.И. Солдаткин, В. Н. Сидорова, В.С. Ляховский, Г.А. Бурая, Г.Н. Белоглазова, Г.М. Кирисюк, Е. П. Жаровская, Е.Ф Жуков, И.В. Ларионова., Л.Г. Батракова, Л. С. Сахарова, Л.П. Кроливецкая, М.Г. Иванова, Н. Н. Медведев, О.В. Попова
Информационная база исследования: данные ВТБ (ПАО)
Во введении поставлена цель, обьект, предмет, а так же поставены три задачи.
В первой главе отражены теоретические основы оценки кредитоспособности клиентов банков, методики и показатели.
Во второй главе проведен общий анализ кредитной деятельности и методического обеспечения процедур оценки кредитоспособности заемщиков, выявлены основные проблемы.
В третьей главе предложены и совершенствования методики оценки и инструментов кредитоспособности. Разработаны рекомендаций по улучшению процедур в кредитных операциях заемщика в ВТБ (ПАО).
В заключении сформулированы обобщающие выводы по результатам исследования.
Практическая значимость работы заключается в возможности использования материалов исследования в дальнейшем изучении проблематики области кредитования, а также применении результатов исследования в банковском секторе.
Оценка кредитоспособности заемщика заключается в анализе различных факторов, таких как финансовое состояние, платежеспособность, кредитная история и другие.
Сегодня такие методы анализа позволяют провести более точную и объективную оценку, учитывая все существенные факторы.
Также, для оценки кредитоспособности всё чаще используются искусственный интеллект и машинное обучение. Технологии машинного обучения позволяют анализировать большой объем данных за короткое время и прогнозировать будущие риски заемщика. Все это помогает банкам принимать более обоснованные решения при выдаче кредита.
Сегодня кредитные операции банка являются ведущими среди прочих как по прибыльности, так и по масштабности размещения средств. Исходным моментом в опенке возможностей потенциального клиента, желающего получить кредит, является определение банком возможности заемщика вернуть основную сумму кредита в обусловленное время и уплатить проценты за пользование им.
Современные методы оценки кредитоспособности заемщика включают в себя использование большого спектра данных и разработку алгоритмов для определения рисков и вероятности возврата кредита. ПАО ВТБ, как крупный банк и один из лидеров рынка, активно применяет различные подходы для оценки кредитоспособности своих клиентов.
В современной экономике кредит является одним из основных факторов экономического роста государства, что и предопределяет развитие кредитования физических лиц. Сегмент розничного кредитования в современных условиях является одним из самых динамичных на рынке банковских продуктов и услуг.
Однако сложные условия межбанковской конкуренции на рынке кредитования физических лиц вынуждают банки искать пути повышения эффективности кредитования и обеспечения его привлекательности для населения. Этот процесс – основа не только значительных инвестиций, но и широкой сети банковских отделений, современных банковских технологий, глубоких знаний кредитных отношений участников финансового рынка, понимания сущности и роли физических лиц в системе кредитных отношений.
Предоставление кредитов физическим лицам способствует реализации основных направлений государственной политики, поскольку в это сфере государство начинает совершенствовать нормативно-правовую базу, осуществляет регулярный мониторинг предметной и материальной деятельности системы кредитования физических лиц.
Данный процесс влияет на стабильность банковской системы, способствует развитию и улучшению инфраструктуры. Однако возникающие в этой связи сложные и разнообразные отношения имеют тесную связь с экономическими, политическими и социальными вопросами, требующими усовершенствования положения о кредитовании физических лиц и проведения научных исследований.
Целью дипломной работы является развитие методик оценки и анализа кредитоспособности заемщиков, в банковской сфере.
В соответствии с целью дипломной работы можно выделить следующие задачи:
раскрыть сущность и основные методы анализа и оценки кредитоспособности заемщиков;
провести анализ кредитной политики Банка ВТБ (ПАО) и методов оценки кредитоспособности заемщиков;
предложить пути совершенствования методики оценки кредитоспособности заемщика – физического лица и пути развития кредитования в данном банке
Предметом исследования является кредитная деятельность банка.
Объектом исследования является коммерческий Банк ВТБ (ПАО).
Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованных источников в количестве 50 штук, трех приложений, таблиц и рисунков.
Методы исследования: анализ, синтез, сравнение, обобщение, коэффициентный метод.
Теоретической основой выпускной квалификационной работы послужили законодательные акты, а также учебники, учебные пособия и работы ученых по вопросам потребительского кредитования: А. И. Архипов, В.И. Колесников, В.И. Солдаткин, В. Н. Сидорова, В.С. Ляховский, Г.А. Бурая, Г.Н. Белоглазова, Г.М. Кирисюк, Е. П. Жаровская, Е.Ф Жуков, И.В. Ларионова., Л.Г. Батракова, Л. С. Сахарова, Л.П. Кроливецкая, М.Г. Иванова, Н. Н. Медведев, О.В. Попова
Информационная база исследования: данные ВТБ (ПАО)
Во введении поставлена цель, обьект, предмет, а так же поставены три задачи.
В первой главе отражены теоретические основы оценки кредитоспособности клиентов банков, методики и показатели.
Во второй главе проведен общий анализ кредитной деятельности и методического обеспечения процедур оценки кредитоспособности заемщиков, выявлены основные проблемы.
В третьей главе предложены и совершенствования методики оценки и инструментов кредитоспособности. Разработаны рекомендаций по улучшению процедур в кредитных операциях заемщика в ВТБ (ПАО).
В заключении сформулированы обобщающие выводы по результатам исследования.
Практическая значимость работы заключается в возможности использования материалов исследования в дальнейшем изучении проблематики области кредитования, а также применении результатов исследования в банковском секторе.
В ходе исследования бакалаврской работы проанализирована деятельность Банка ВТБ (ПАО) в сфере кредитования физических лиц, а также предложены варианты направлений развития. Кредитование физических лиц представляют собой финансовые отношения, возникающие между кредитором и физическим лицом - заемщиком по поводу временной передачи средств для удовлетворения потребительских нужд на условиях платности, срочности и возвратности. Данный вид кредитования обладает следующими специфическими чертами: социальный эффект, средство обеспечения - денежные доходы, целевой характер использования. Основными классификационными признаками видовой характеристики являются наличие обеспечения, срок кредитования, вид валюты, способ уплаты процентов, целевое назначение, метод погашения и т.д.
Проведенный анализ экономического положения Банк ВТБ (ПАО) показал большое разнообразие предоставляемых услуг, ключевыми направлениями деятельности являются корпоративно-инвестиционный бизнес, средний и малый бизнес, а также розничное кредитование. Анализ финансовых результатов показал значительное увеличение финансовых активов с 2020 г. по 2022 г. на 1416 трлн. р., наибольшее развитие получила депозитная деятельность. Анализ основных экономических показателей деятельности банка позволил сделать общий вывод, что за период 2020-2022 гг. Банк ВТБ (ПАО) значительно улучшил результаты своей деятельности.
Уровень эффективности проводимых банковских операций является высоким, основным фактором которого является значительный уровень согласованности процентной политики Банка ВТБ (ПАО) по депозитным и кредитным операциям 200%. Главным фактором низкого уровня прибыльности является минимальное превышение уровня доходов и расходов к активам. На рынке ипотечного кредитования Банк ВТБ (ПАО)
занимает второй лидирующее место после ПАО Сбербанк, совокупная доля ипотечных портфелей которых составляет 70%. За 2020-2022 гг. объем ипотечного портфеля увеличился на 55,78%, тогда как клиентский - 20%, что указывает на рост стоимости заключенных сделок при снижении спроса на них.
Подводя итоги проведенного исследования, еще раз целесообразно подчеркнуть актуальность темы. Больше всех в информации о кредитоспособности предприятий и организаций нуждаются банки: их прибыльность и ликвидность во многом зависят от финансового состояния клиентов.
Снижение риска при совершении ссудных операций возможно достичь на основе комплексного изучения кредитоспособности клиентов банка, что одновременно позволит организовать кредитование с учетом границ использования кредита.
В связи с этим были рассмотрены такие вопросы, как понятие и сущность кредитоспособности, проведен анализ процесса организации оценки кредитоспособности субъектов хозяйствования.
Процесс кредитования связан с действием многочисленных и многообразных факторов риска, способных повлечь за собой непогашение ссуды в обусловленный срок. Предоставляя ссуды, коммерческий банк должен изучать факторы, которые могут повлечь за собой их непогашение. Такое изучение именуют анализом кредитоспособности.
Основная цель такого анализа – определить способность и готовность заемщика вернуть запрашиваемую ссуду в соответствии с условиями кредитного договора. Банк должен в каждом случае определить степень риска, который он готов взять на себя, и размер кредита, который может быть предоставлен в данных обстоятельствах.
Мировая и отечественная практика выделяет следующие этапы такой оценки: анализ макроэкономической ситуации в стране; отраслевой анализ; положение заемщика на рынке; анализ финансового положения; оценка менеджмента; присвоение кредитного рейтинга. Существующие на сегодняшний день в Республике Беларусь методики определения финансового состояния
Оценка кредитоспособности по любой методике требует большой технической работы, что невозможно без соответствующего персонала, информационного и программного обеспечения.
В этой связи в странах с рыночной экономикой изучением кредитоспособности занимаются кредитные агентства, которые рассчитывают инвестиционные, глобальные, краткосрочные, долгосрочные и другие виды рейтингов. Они предоставляют банкам необходимую, обновляемую информацию за плату. Это значительно облегчает задачу аналитиков банка, экономит их время.
Изменения на рынке вкладов населения принес 2022 год и особенно вторая половина 2023 года. Это вызвано тем, что в анализируемом 2022 году, в связи политическими событиями Банку России пришлось резко увеличивать ключевую ставку, а ее уровень влияет как на процентные ставки по кредитам. так и по депозитам. Максимальные ставки по вкладам, после взлета ключевой до 20%, банки предлагали в диапазоне срочности 3–6 месяцев, однако даже по средствам, размещенным в банках до востребования, фиксировалась рекордная доходность
Проведенный анализ операций с физическими лицами Банка ВТБ (ПАО) свидетельствует о росте уровня эффективности операций с физическими лицами.
Анализ кредитования физических лиц позволил установить наличие агрессивной рискованной кредитной политики.
Проведенный анализ экономического положения Банк ВТБ (ПАО) показал большое разнообразие предоставляемых услуг, ключевыми направлениями деятельности являются корпоративно-инвестиционный бизнес, средний и малый бизнес, а также розничное кредитование. Анализ финансовых результатов показал значительное увеличение финансовых активов с 2020 г. по 2022 г. на 1416 трлн. р., наибольшее развитие получила депозитная деятельность. Анализ основных экономических показателей деятельности банка позволил сделать общий вывод, что за период 2020-2022 гг. Банк ВТБ (ПАО) значительно улучшил результаты своей деятельности.
Уровень эффективности проводимых банковских операций является высоким, основным фактором которого является значительный уровень согласованности процентной политики Банка ВТБ (ПАО) по депозитным и кредитным операциям 200%. Главным фактором низкого уровня прибыльности является минимальное превышение уровня доходов и расходов к активам. На рынке ипотечного кредитования Банк ВТБ (ПАО)
занимает второй лидирующее место после ПАО Сбербанк, совокупная доля ипотечных портфелей которых составляет 70%. За 2020-2022 гг. объем ипотечного портфеля увеличился на 55,78%, тогда как клиентский - 20%, что указывает на рост стоимости заключенных сделок при снижении спроса на них.
Подводя итоги проведенного исследования, еще раз целесообразно подчеркнуть актуальность темы. Больше всех в информации о кредитоспособности предприятий и организаций нуждаются банки: их прибыльность и ликвидность во многом зависят от финансового состояния клиентов.
Снижение риска при совершении ссудных операций возможно достичь на основе комплексного изучения кредитоспособности клиентов банка, что одновременно позволит организовать кредитование с учетом границ использования кредита.
В связи с этим были рассмотрены такие вопросы, как понятие и сущность кредитоспособности, проведен анализ процесса организации оценки кредитоспособности субъектов хозяйствования.
Процесс кредитования связан с действием многочисленных и многообразных факторов риска, способных повлечь за собой непогашение ссуды в обусловленный срок. Предоставляя ссуды, коммерческий банк должен изучать факторы, которые могут повлечь за собой их непогашение. Такое изучение именуют анализом кредитоспособности.
Основная цель такого анализа – определить способность и готовность заемщика вернуть запрашиваемую ссуду в соответствии с условиями кредитного договора. Банк должен в каждом случае определить степень риска, который он готов взять на себя, и размер кредита, который может быть предоставлен в данных обстоятельствах.
Мировая и отечественная практика выделяет следующие этапы такой оценки: анализ макроэкономической ситуации в стране; отраслевой анализ; положение заемщика на рынке; анализ финансового положения; оценка менеджмента; присвоение кредитного рейтинга. Существующие на сегодняшний день в Республике Беларусь методики определения финансового состояния
Оценка кредитоспособности по любой методике требует большой технической работы, что невозможно без соответствующего персонала, информационного и программного обеспечения.
В этой связи в странах с рыночной экономикой изучением кредитоспособности занимаются кредитные агентства, которые рассчитывают инвестиционные, глобальные, краткосрочные, долгосрочные и другие виды рейтингов. Они предоставляют банкам необходимую, обновляемую информацию за плату. Это значительно облегчает задачу аналитиков банка, экономит их время.
Изменения на рынке вкладов населения принес 2022 год и особенно вторая половина 2023 года. Это вызвано тем, что в анализируемом 2022 году, в связи политическими событиями Банку России пришлось резко увеличивать ключевую ставку, а ее уровень влияет как на процентные ставки по кредитам. так и по депозитам. Максимальные ставки по вкладам, после взлета ключевой до 20%, банки предлагали в диапазоне срочности 3–6 месяцев, однако даже по средствам, размещенным в банках до востребования, фиксировалась рекордная доходность
Проведенный анализ операций с физическими лицами Банка ВТБ (ПАО) свидетельствует о росте уровня эффективности операций с физическими лицами.
Анализ кредитования физических лиц позволил установить наличие агрессивной рискованной кредитной политики.
Подобные работы
- Методики анализа кредитоспособности физического лица
Дипломные работы, ВКР, экономика. Язык работы: Русский. Цена: 4370 р. Год сдачи: 2018 - Методы управления кредитным риском в банковском риск- менеджменте (на примере ПАО Сбербанк)
Бакалаврская работа, экономика. Язык работы: Русский. Цена: 4325 р. Год сдачи: 2019 - Оценка дефолта заемщика как способ минимизации кредитного риска в коммерческом банке (на примере ПАО «Промсвязьбанк»)
Бакалаврская работа, экономика. Язык работы: Русский. Цена: 4260 р. Год сдачи: 2020 - Лизинг (аренда)
Курсовые работы, экономика. Язык работы: Русский. Цена: 500 р. Год сдачи: 2024 - Совершенствование управления устойчивым развитием организации на основе комплексной оценки ее деятельности (Российский биотехнологический университет)
Магистерская диссертация, менеджмент. Язык работы: Русский. Цена: 2000 р. Год сдачи: 2025 - Модели и методы оценки коммерческих банков в условиях неопределенности
Диссертация , экономика. Язык работы: Русский. Цена: 500 р. Год сдачи: 2002 - Модели и методы оценки коммерческих банков в условиях неопределенности
Диссертация , экономика. Язык работы: Русский. Цена: 500 р. Год сдачи: 2002 - РОЛЬ БАНКОВ С ИНОСТРАННЫМ УЧАСТИЕМ В РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ РОССИИ
Дипломные работы, ВКР, экономика. Язык работы: Русский. Цена: 4365 р. Год сдачи: 2018 - Роль банков с иностранным участием в развитии экономики России
Дипломные работы, ВКР, экономика. Язык работы: Русский. Цена: 4230 р. Год сдачи: 2017