Тема: Анализ денежных потоков в сети банкоматов

Наличные деньги играют ключевую роль в повседневной жизни че­ловека и могут считаться основой экономики. Правительственные учре­ждения обязаны обеспечивать достаточный запас банкнот и монет для населения. Денежные средства достигают потребителей через различные каналы распространения, такие как филиалы банка, банкоматы и роз­ничная торговля. На сегодняшний день использование наличных средств значительно сокращается, что частично можно объяснить растущим рас­пространением цифровых платежей, в том числе бесконтактными и мо­бильными платежами. Однако в краткосрочной и среднесрочной пер­спективе использование наличных денежных средств не прекратится.
Данная работа посвящена анализу данных по исследованию денеж­ных потоков в банкомате. На сегодняшний день наиболее перспектив­ными представляются многофункциональные банкоматы, выполняющие наряду с операциями выдачи наличных средств, отображения остатков и выписки, а также платежей еще и прием наличных денег в пополне­ние счета или погашения кредита. Такие банкоматы с функцией cash-recycling (от англ, рециркулиция), их еще называют полнофункциональ­ные киоски самообслуживания, пока не очень распространены, но все большее количество банков заявляет о дальнейшем развитии своих бан­коматных сетей на основании аналогичных устройств. Уже установлен­ные устройства в будущем планируется заменить или, если возможно, произвести их модернизацию путем установки модулей приема налич­ных.
Объект исследования:
Банкоматы с различным функционалом.
Предмет исследования:
Построение имитационной модели денежного потока в банкомате и ме­тоды оптимизации затрат на обслуживание устройств.
Для анализа денежных средств нужно знатв об их количественных характеристиках. Обработка временнвхх рядов необходима для опреде­ления природах наличности в банкомате. Так как каждый банкомат обла­дает своими статистическими характеристиками, построить одну общую для всех прогнозную модель невозможно. Но на основании такого ис­следования можно строить более реалистичные имитационные модели работы банкомата.
Планирование поставок и контроль денежных запасов связаны с уни­кальными задачами в первую очередь из-за жестких требований без­опасности. Подходы к решению данных задач могут осуществляться с применеием различных методов в зависимости от конкретных целей. Ко­личество банкнот, которое будет храниться в банкоматах, зависит от до­ступности банкоматов, транспортных тарифов инкассации и процентной ставки. Процентная ставка определяет потенциальную потерю процент­ного дохода от наличных денежных средств, находящихся в кассетах и в пути.
Вовремя и точно инкассированный банкомат, который имеет доста­точно наличных денег для обеспечения потребностей клиентов, — это минимизация простоев ATM (от англ. Automated teller machine) по при­чине отсутствия денег, а также, повышение имиджа банка и лояльности клиентов.
Особенность банкомата-ресайклинга в том, что к обычному банкома­ту на выдачу денежных средств был добавлен механизм, позволяющий управлять процессом приема банкнот и обеспечивать их обработку в со­ответствии с номиналом по правилам, установленными банком, которые могут быть заданы на уровне конкретного устройства. В соответствии с этими правилами купюры, помещенные в устройство и прошедшие соот­ветствующую проверку в модуле детектирования, могут быть либо раз­мещены на барабанах накопителя, либо отправлены в депозитную кас­сету, либо же возвращены клиенту (примером может служить конфигу­рация, когда банкноты номиналом 10 руб. не принимаются устройством, 50-рублевые банкноты поступают в cash-in кассеты, а банкноты номина­лом 100 руб. и выше помещаются на барабаны накопителя и доступны для последующей выдачи клиентам). При замкнутом обороте денежных средств купюры проходят двойную проверку: при приеме и перед выда­чей клиенту. Вероятность, при которой попавшая в ресайклер подделка будет выдана клиенту, составляет менее 0, 001% [1].
Актуальность данной работы обусловлена ростом в России количества банкоматов с рециркуляцией денежных средств и низкой проработанно­стью данной тематики. Одна из важнейших задач анализа и прогнози­рования движения денег в банкоматных системах состоит в определении резерва наличности, необходимого для подкрепления банкоматов в тече­ние определенного календарного времени.
Прикладное исследование заключалась в разработке специального комплекса процедур, которые имитируют движение денежных потоков в банкомате. Данное приложение позволяет производить расчет денежных средств, которые учавствуют в обороте, и планировать дни инкассации для различных видов банкоматов.
Купить

Целью данной работы являлось рассмотрение возможности спрогно­зировать движение денежных потоков в различных видах банкоматов с помощью математических моделей.
Актуальность данной работы определялась низкой проработанностью данной тематики в условиях широко распространения ресайклинговых банкоматов в сетях ATM различных банков.
В ходе выполнения работы были решены следующие задачи:
• изучены теоретические аспекты процессов внесения и снятия налич­ности;
• проведен анализ временного ряда снятия денежных средств;
• построены прогнозные модели на основе имеющихся данных при помощи пакета RStudio]
• сформулирована задача на снятие денежных средств на основе за­дачи запасов;
• рассмотрена модель внесения наличности на основе теории СМО с очередью;
• разработана задача для банкомата с замкнутой системой обращения средств, сконструирована целевая функция потерь;
• получены процедуры для расчета длительности между инкассация­ми и инкассируемой наличности в среде Matlab;
• сформулирована транспортная задача PDTSP. сконструирована це­левая функция нахождение цикла минимальной длины.
При построении прогнозных моделей определить наилучшую не вы­шло. Ни одна модель не смогла адекватно описать имеющиеся исходные данные, поэтому полученные модели следует считать удовлетворитель­ными. Таким образом, рассмотрение моделей на основе задачи запасов и теории СМО оказались более применимыми к текущему прикладному исследованию.
Таким образом, задачи данной работы полностью выполнены, цель достигнута.
Купить