Анализ денежных потоков в сети банкоматов

Введение 3
Обзор литературы 6
Глава 1. Прогнозирование денежного потока 10
1.1. Анализ временного ряда 10
1.2. Локалвная полиномиалвная регрессия 15
1.3. Модели ARMA 16
1.4. Прогнозирование экспоненциальным сглаживанием 22
1.5. Выводы по первой главе 24
Глава 2. Моделирование движения денежных потоков в банкомате 27
2.1. Процесс снятия наличных денежных средств 27
2.2. Процесс внесения наличных денежных средств 33
2.3. Банкомат с системой замкнутого обращения наличности 36
2.4. Выводы по второй главе 45
Заключение 47
Список литературы 49
Приложение А 52
Приложение Б 55
Приложение В 59
Купить

Наличные деньги играют ключевую роль в повседневной жизни че­ловека и могут считаться основой экономики. Правительственные учре­ждения обязаны обеспечивать достаточный запас банкнот и монет для населения. Денежные средства достигают потребителей через различные каналы распространения, такие как филиалы банка, банкоматы и роз­ничная торговля. На сегодняшний день использование наличных средств значительно сокращается, что частично можно объяснить растущим рас­пространением цифровых платежей, в том числе бесконтактными и мо­бильными платежами. Однако в краткосрочной и среднесрочной пер­спективе использование наличных денежных средств не прекратится.
Данная работа посвящена анализу данных по исследованию денеж­ных потоков в банкомате. На сегодняшний день наиболее перспектив­ными представляются многофункциональные банкоматы, выполняющие наряду с операциями выдачи наличных средств, отображения остатков и выписки, а также платежей еще и прием наличных денег в пополне­ние счета или погашения кредита. Такие банкоматы с функцией cash-recycling (от англ, рециркулиция), их еще называют полнофункциональ­ные киоски самообслуживания, пока не очень распространены, но все большее количество банков заявляет о дальнейшем развитии своих бан­коматных сетей на основании аналогичных устройств. Уже установлен­ные устройства в будущем планируется заменить или, если возможно, произвести их модернизацию путем установки модулей приема налич­ных.
Объект исследования:
Банкоматы с различным функционалом.
Предмет исследования:
Построение имитационной модели денежного потока в банкомате и ме­тоды оптимизации затрат на обслуживание устройств.
Для анализа денежных средств нужно знатв об их количественных характеристиках. Обработка временнвхх рядов необходима для опреде­ления природах наличности в банкомате. Так как каждый банкомат обла­дает своими статистическими характеристиками, построить одну общую для всех прогнозную модель невозможно. Но на основании такого ис­следования можно строить более реалистичные имитационные модели работы банкомата.
Планирование поставок и контроль денежных запасов связаны с уни­кальными задачами в первую очередь из-за жестких требований без­опасности. Подходы к решению данных задач могут осуществляться с применеием различных методов в зависимости от конкретных целей. Ко­личество банкнот, которое будет храниться в банкоматах, зависит от до­ступности банкоматов, транспортных тарифов инкассации и процентной ставки. Процентная ставка определяет потенциальную потерю процент­ного дохода от наличных денежных средств, находящихся в кассетах и в пути.
Вовремя и точно инкассированный банкомат, который имеет доста­точно наличных денег для обеспечения потребностей клиентов, — это минимизация простоев ATM (от англ. Automated teller machine) по при­чине отсутствия денег, а также, повышение имиджа банка и лояльности клиентов.
Особенность банкомата-ресайклинга в том, что к обычному банкома­ту на выдачу денежных средств был добавлен механизм, позволяющий управлять процессом приема банкнот и обеспечивать их обработку в со­ответствии с номиналом по правилам, установленными банком, которые могут быть заданы на уровне конкретного устройства. В соответствии с этими правилами купюры, помещенные в устройство и прошедшие соот­ветствующую проверку в модуле детектирования, могут быть либо раз­мещены на барабанах накопителя, либо отправлены в депозитную кас­сету, либо же возвращены клиенту (примером может служить конфигу­рация, когда банкноты номиналом 10 руб. не принимаются устройством, 50-рублевые банкноты поступают в cash-in кассеты, а банкноты номина­лом 100 руб. и выше помещаются на барабаны накопителя и доступны для последующей выдачи клиентам). При замкнутом обороте денежных средств купюры проходят двойную проверку: при приеме и перед выда­чей клиенту. Вероятность, при которой попавшая в ресайклер подделка будет выдана клиенту, составляет менее 0, 001% [1].
Актуальность данной работы обусловлена ростом в России количества банкоматов с рециркуляцией денежных средств и низкой проработанно­стью данной тематики. Одна из важнейших задач анализа и прогнози­рования движения денег в банкоматных системах состоит в определении резерва наличности, необходимого для подкрепления банкоматов в тече­ние определенного календарного времени.
Прикладное исследование заключалась в разработке специального комплекса процедур, которые имитируют движение денежных потоков в банкомате. Данное приложение позволяет производить расчет денежных средств, которые учавствуют в обороте, и планировать дни инкассации для различных видов банкоматов.
Купить