Введение 4
Обзор литературы 6
Общая постановка задачи 8
§1. Описание модели 9
1.1. Общая модель расчета стоимости страхования кредита 9
1.2. Случай m-кратных выплат 11
§2. Расчет актуарной приведенной стоимости страхования кредита с различными моделями оценки интенсивности отказов 11
2.1. Случай с постоянной интенсивностью отказов 11
2.2. Случай с интенсивностью отказов, выраженной моделью де Муавра 12
2.3. Случай с интенсивностью отказов, выраженной моделью Мэйкхема 13
§3. Использование таблицы продолжительности жизни 14
§4. Расчеты с использованием банковской статистики 15
4.1. Общий случай 15
4.2. Модификация модели в условиях кризисной ситуации 18
§5. Оценка уровня неплатежеспособности заемщика 20
5.1. Описание модели 20
5.2. Алгоритм расчета страховой премии по кредиту на основании рейтинга заемщика 24
5.3. Примеры расчета 26
Заключение 28
Список литературы 29
Приложение 1. Теоретические аспекты алгоритма расчета страховой премии 31
Деревья решений 31
Алгоритм С4.5 32
Приложение 2. Реализация калькулятора расчета страховой премии 33
Обучающее дерево 33
Классификатор 38
Идентификатор оценок параметров 43
Расчет премии 46
На современном этапе развития экономики важную роль играет кредитование. Многие происходящие сегодня процессы без него будут совершенно невозможны. Банки, выдавая кредиты, неизбежно несут потери, с ними связанные. Основным риском в кредитовании является невозврат заемных средств, поэтому банки применяют различные стратегии и методы для сокращения кредитных рисков. Один из таких методов - это страхование.
Проблема страхования кредитных рисков в наше время очень актуальна, поскольку кредиты берутся всеми и повсеместно, но дать точную оценку возможных потерь может быть достаточно сложно. Страхуя риск, связанный с невозвратом кредита, банк частично или полностью перекладывает потери по данному договору на страховую компанию, минимизируя таким образом собственные потери.
Механизмы страхования кредитных рисков на сегодняшний день все ещё недостаточно развиты, поскольку сама система страхования кредитов появилась сравнительно недавно. Сейчас лишь немногие банки в России имеют развитую схему страхования кредитных рисков.
Данная работа посвящена теме страхования кредитных рисков.
Целью научно-исследовательской работы является анализ проблемы оценки и страхования кредитных рисков.
Для осуществления поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
1. Изучить основные понятия актуарной и финансовой математики, которые будут использоваться в дальнейшем для построения модели страхования кредита;
2. Построить модель, позволяющую вычислить стоимость страхования кредита;
3. Оценить компоненты построенной модели при помощи моделей актуарной математики, известных в страховании жизни;
4. Получить оценку компонент модели на основе банковских статистических данных и вычислить предполагаемую стоимость страхования кредита;
5. Модифицировать полученную модель для случая, когда учитываются такие риски как кризис и неплатежеспособность заемщика, и вычислить предполагаемую стоимость страхования кредита в этих условиях.
В ходе данной работы получены следующие результаты, которые выносятся на защиту:
1. Построена и изучена модель для нахождения актуарной приведенной стоимости страхования кредита в случае ежегодных и m-кратных выплат;
2. Проведена оценка построенной модели при помощи методов актуарной математики и данных банковской статистики в пакете Excel, вычислена актуарная приведенная стоимость страхования кредита;
3. Построена модифицированная модель в условиях кризисной ситуации и вычислена стоимость кредитного страхования;
4. Разработан алгоритм расчета рейтинга заемщика для расчета страховой премии на основании построения дерева решений;
5. Выполнена реализация калькулятора расчета страховой премии на языке Python.
