Помощь студентам в учебе
Влияние инфляции на деятельность коммерческих банков
|
Введение 8
1. Инфляция и ее особенности в Российской Федерации 10
1.1 Понятие, содержание и сущность инфляции 10
1.2 Виды инфляции, причины и последствия инфляционных процессов 18
1.3 Основные аспекты влияния инфляции на деятельность коммерческих
банков 26
2. Анализ влияния инфляции на функционирование коммерческого банка на
примере ПАО РОСБАНК 32
2.1 Организационная характеристика ПАО РОСБАНК 32
2.2 Анализ влияния инфляции на структуру доходов, пассивов и активов банка40
2.2 Особенности кредитной политики банка в условиях изменения
инфляционной конъюнктуры 48
2.4 Инфляция и ее влияние на депозитную политику банков 55
3 Управление активами и пассивами банка в условиях инфляции в Российской Федерации 65
3.1 Общие подходы формирования банковского портфеля в условиях
инфляционной конъюнктуры денежных рынков 65
3.2 Управление капиталом банка, меры по укреплению устойчивости 75
4. Социальная ответственность ПАО РОСБАНК 87
Заключение 96
Список использованных источников 99
Приложение А 105
1. Инфляция и ее особенности в Российской Федерации 10
1.1 Понятие, содержание и сущность инфляции 10
1.2 Виды инфляции, причины и последствия инфляционных процессов 18
1.3 Основные аспекты влияния инфляции на деятельность коммерческих
банков 26
2. Анализ влияния инфляции на функционирование коммерческого банка на
примере ПАО РОСБАНК 32
2.1 Организационная характеристика ПАО РОСБАНК 32
2.2 Анализ влияния инфляции на структуру доходов, пассивов и активов банка40
2.2 Особенности кредитной политики банка в условиях изменения
инфляционной конъюнктуры 48
2.4 Инфляция и ее влияние на депозитную политику банков 55
3 Управление активами и пассивами банка в условиях инфляции в Российской Федерации 65
3.1 Общие подходы формирования банковского портфеля в условиях
инфляционной конъюнктуры денежных рынков 65
3.2 Управление капиталом банка, меры по укреплению устойчивости 75
4. Социальная ответственность ПАО РОСБАНК 87
Заключение 96
Список использованных источников 99
Приложение А 105
Проявление инфляционных процессов напрямую связано со структурой и динамикой объемов денежной массы, а также ее основных потоков. Прирост объема денежной массы, а также скорость обращения и направления движения ее основных потоков в большинстве своем обусловлены функционированием банковского сектора как базового элемента финансово -кредитной системы Российской Федерации. Коммерческие банки представляют собой не только основные каналы обслуживания движения денежной массы и ее перераспределения, но и создателями денег в экономике. В связи с этим, актуальность приобретает анализ влияния инфляции на деятельность коммерческих банков, а также оценка ее последствий, как негативных, так и позитивных.
Взаимодействие инфляции, как макроэкономического фактора, и банковского сектора на данный момент изучено недостаточно глубоко и мало освещено в современной финансовой литературе.
Недостаточность исследований и практическая необходимость анализа воздействия инфляции на коммерческие банки и определили выбор темы и актуальность диссертации.
Цель диссертации заключается в исследовании влияния инфляционных процессов как макроэкономического фактора на деятельность коммерческих банков.
Целевой ориентир данной работы предопределят необходимость решения следующих задач:
- Проанализировать сущность инфляции, причины ее возникновения и характер данного процесса;
- Определить последствия инфляционных процессов на деятельность банков;
- Определить основные методы управление активами и пассивами банка в условиях инфляционной конъюнктуры рынка;
- Проанализировать особенности функционирования коммерческих банков в условиях инфляции;
- Оценить главные инфляционные риски в деятельности коммерческих банков;
- Определить основные принципы как кредитной, так и депозитной политики по управлению активами и пассивами банков в условиях инфляционной конъюнктуры рынка;
- Определить подходы к формированию банковских портфелей в условиях инфляции;
Объектами исследования выступает один из крупнейших представителей банковской системы - ПАО РОСБАНК.
В ходе диссертационного исследования применялись такие общенаучные методы, как сравнительный и системный анализ, синтез, диалектический подход и т.д.
Научная новизна работы заключается в следующих аспектах:
- Дана оценка главным инфляционным рискам в деятельности коммерческих банков;
- Определены основные принципы как кредитной, так и депозитной политики по управлению активами и пассивами банков в условиях инфляционной конъюнктуры рынка;
- Сформированы подходы к формированию банковских портфелей в условиях инфляции.
Взаимодействие инфляции, как макроэкономического фактора, и банковского сектора на данный момент изучено недостаточно глубоко и мало освещено в современной финансовой литературе.
Недостаточность исследований и практическая необходимость анализа воздействия инфляции на коммерческие банки и определили выбор темы и актуальность диссертации.
Цель диссертации заключается в исследовании влияния инфляционных процессов как макроэкономического фактора на деятельность коммерческих банков.
Целевой ориентир данной работы предопределят необходимость решения следующих задач:
- Проанализировать сущность инфляции, причины ее возникновения и характер данного процесса;
- Определить последствия инфляционных процессов на деятельность банков;
- Определить основные методы управление активами и пассивами банка в условиях инфляционной конъюнктуры рынка;
- Проанализировать особенности функционирования коммерческих банков в условиях инфляции;
- Оценить главные инфляционные риски в деятельности коммерческих банков;
- Определить основные принципы как кредитной, так и депозитной политики по управлению активами и пассивами банков в условиях инфляционной конъюнктуры рынка;
- Определить подходы к формированию банковских портфелей в условиях инфляции;
Объектами исследования выступает один из крупнейших представителей банковской системы - ПАО РОСБАНК.
В ходе диссертационного исследования применялись такие общенаучные методы, как сравнительный и системный анализ, синтез, диалектический подход и т.д.
Научная новизна работы заключается в следующих аспектах:
- Дана оценка главным инфляционным рискам в деятельности коммерческих банков;
- Определены основные принципы как кредитной, так и депозитной политики по управлению активами и пассивами банков в условиях инфляционной конъюнктуры рынка;
- Сформированы подходы к формированию банковских портфелей в условиях инфляции.
Исследование сущности и причин инфляции, проведенное в первой главе данной работы, позволяет говорить о сложном переплетении инфляции издержек и инфляции спроса и, следовательно, предполагает комплексное регулирование инфляционных процессов, что подразумевает использование таких монетарных инструментов, как бюджет, финансы, кредит, и четкого придуманного административного вмешательства государства в реструктуризацию реального сектора (инвестиционные программы, налоговые льготы, государственные гарантии, ограничения и т.д.).
Анализ воздействия инфляции и ее последствий на деятельность коммерческих банков выявил следующие результаты:
- Объем кредитования снижается с каждым годом, зависимость между темпом роста инфляции и темпом роста объема кредитования обратно пропорциональная;
- В условиях инфляции рост доли просроченной задолженности стремительно увеличивается и качество кредитного портфеля, соответственно, ухудшается;
- В условиях инфляции структура ссудной задолженности банка значительно меняется в силу ввода обязательного обеспечения кредита юридического (залог недвижимости).
- Исходя из данных, опубликованных на официальном сайте Центрального банка РФ, можно сделать вывод, что в период инфляционной конъюнктуры рынка банки особенно акцентируют внимание на депозитных ставках: абсолютно по всем предлагаемым версиям размещения средств в банке динамика ставок положительная. К примеру, процентная ставка по депозитам физических лиц на период менее 12 месяцев увеличилась в 2 раза по сравнению с аналогичным показателем на 31.12.2014 года. Также следует отметить изменение кредитных ставок в большую сторону. Таким образом, банк стремится минимизировать обесценение средств и увеличить процентный доход.
В условиях инфляции банк сосредоточивает свое внимание на аспектах кредитной и депозитной политики. Ведь главной задачей банка в условиях инфляции является минимизация потерь от возрастающих инфляционных рисков, связанных с сокращением реальной ресурсной базы банка, возрастанием ее стоимости, неблагоприятным изменением структуры пассивов, уменьшением капитала банка вследствие возрастания кредитных и процентных рисков.
Решение проблемы сокращения реальных размеров привлекаемых банками средств в условиях инфляции видится в смене акцентов банковского маркетинга и менеджмента, которые должны стать главными при определении стратегии и тактики депозитной политики.
Таким образом, в данной работе отражены результаты исследования влияния инфляционных процессов как макроэкономического фактора на деятельность коммерческих банков.
Данная цель была достигнута посредством реализации следующих
задач:
- Проанализирована сущность инфляции, причины ее возникновения и характер данного процесса;
- Определены последствия инфляционных процессов на деятельность банков;
- Определены основные методы управление активами и пассивами банка в условиях инфляционной конъюнктуры рынка;
- Проанализированы особенности функционирования коммерческих банков в условиях инфляции;
- Оценены главные инфляционные риски в деятельности коммерческих банков;
- Определены основные принципы как кредитной, так и депозитной политики по управлению активами и пассивами банков в условиях инфляционной конъюнктуры рынка;
- Определены подходы к формированию банковских портфелей в условиях инфляции;
Также в работе рассмотрены методы управления активами и пассивами банка, теория управления капиталом банка. Приведенные методы широко используются в настоящее время для повышения эффективности управления как составляющими, так и банком в целом.
Анализ воздействия инфляции и ее последствий на деятельность коммерческих банков выявил следующие результаты:
- Объем кредитования снижается с каждым годом, зависимость между темпом роста инфляции и темпом роста объема кредитования обратно пропорциональная;
- В условиях инфляции рост доли просроченной задолженности стремительно увеличивается и качество кредитного портфеля, соответственно, ухудшается;
- В условиях инфляции структура ссудной задолженности банка значительно меняется в силу ввода обязательного обеспечения кредита юридического (залог недвижимости).
- Исходя из данных, опубликованных на официальном сайте Центрального банка РФ, можно сделать вывод, что в период инфляционной конъюнктуры рынка банки особенно акцентируют внимание на депозитных ставках: абсолютно по всем предлагаемым версиям размещения средств в банке динамика ставок положительная. К примеру, процентная ставка по депозитам физических лиц на период менее 12 месяцев увеличилась в 2 раза по сравнению с аналогичным показателем на 31.12.2014 года. Также следует отметить изменение кредитных ставок в большую сторону. Таким образом, банк стремится минимизировать обесценение средств и увеличить процентный доход.
В условиях инфляции банк сосредоточивает свое внимание на аспектах кредитной и депозитной политики. Ведь главной задачей банка в условиях инфляции является минимизация потерь от возрастающих инфляционных рисков, связанных с сокращением реальной ресурсной базы банка, возрастанием ее стоимости, неблагоприятным изменением структуры пассивов, уменьшением капитала банка вследствие возрастания кредитных и процентных рисков.
Решение проблемы сокращения реальных размеров привлекаемых банками средств в условиях инфляции видится в смене акцентов банковского маркетинга и менеджмента, которые должны стать главными при определении стратегии и тактики депозитной политики.
Таким образом, в данной работе отражены результаты исследования влияния инфляционных процессов как макроэкономического фактора на деятельность коммерческих банков.
Данная цель была достигнута посредством реализации следующих
задач:
- Проанализирована сущность инфляции, причины ее возникновения и характер данного процесса;
- Определены последствия инфляционных процессов на деятельность банков;
- Определены основные методы управление активами и пассивами банка в условиях инфляционной конъюнктуры рынка;
- Проанализированы особенности функционирования коммерческих банков в условиях инфляции;
- Оценены главные инфляционные риски в деятельности коммерческих банков;
- Определены основные принципы как кредитной, так и депозитной политики по управлению активами и пассивами банков в условиях инфляционной конъюнктуры рынка;
- Определены подходы к формированию банковских портфелей в условиях инфляции;
Также в работе рассмотрены методы управления активами и пассивами банка, теория управления капиталом банка. Приведенные методы широко используются в настоящее время для повышения эффективности управления как составляющими, так и банком в целом.