Анализ кредитных рисков компании

На сегодняшний день существует множество видов кредитного риска, возникающего при невыполнении договорных обязательств заемщиком.
Для проведения анализа кредитных рисков компании используют количественные и качественные методы оценки.
Основными методами снижения кредитных рисков компании являются лимитирование, диверсификация портфеля, резервирование, страхование, обеспечение обязательств, минимизация риска и распределение.
Методиками анализа кредитных рисков компании являются качественные и количественные методики. Каждая компании самостоятельно разрабатывает методики на основании общепринятых методов с целью уменьшения возникновения кредитных рисков и улучшения финансовой деятельности компании в целом.
Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк) является крупнейшим банком в России, Центральной и Восточной Европе, осуществляющий деятельность с 1841 г.
ПАО Сбербанк за рубежом имеет дочерние организации, филиалы и представительства в 18 странах мира. Крупнейшим акционером ПАО Сбербанк является Банк России, владеющий 50% акций и одной голосующей акцией.
Структура управления ПАО Сбербанк является линейной. ПАО Сбербанк присвоен кредитный рейтинг по национальной шкале Аналитическим Кредитным Агентством на уровне ААА(Яи), прогноз по рейтингу стабильный.
В результате проведения анализа ликвидности и платежеспособности ПАО Сбербанк за 2017-2019 гг. выявлено, что банк в состоянии оплачивать текущие счета. За период исследования возросла эффективность финансовой политики банка.
В результате проведения анализа кредитных рисков ПАО Сбербанк за 2017-2019 гг. выявлено, что низкий кредитный риск, средний кредитный риск и дефолтные активы возросли. Уменьшились минимальный кредитный риск и высокий кредитный риск. На основании проведенного анализа разработаны мероприятия, направленные на минимизацию кредитных рисков ПАО Сбербанк.
В качестве мероприятий, направленных на минимизацию кредитного риска ПАО Сбербанк рекомендуется продать безнадежные долги коллекторским агентствам, страховать кредитный портфель, использовать работу бюро кредитных историй по направлениям класса кредитоспособности заемщика, снизить процентную ставку по кредитам и одушевлять лимитирование.
Продажа безнадежных кредитов коллекторским агентствам принесет ПАО Сбербанк доход, поэтому банку рекомендуется не списывать безнадежные кредиты, а продавать.
В результате расчета выявлено, что суммарный доход от частичной продажи безнадежных кредитов коллекторским агентствам составит 808,06 млрд. р.
В результате анализа изменения кредитных рисков ссудной и приравненной к ней задолженности ПАО Сбербанк от частичной продажи безнадежных кредитов коллекторским агентствам выявлено, что просроченная ссудная задолженность уменьшится на 8543,1 млрд. р. или 41,73 %.
ПАО Сбербанк рекомендуется страховать кредитный портфель, в результате того, что многие кредиты за период исследования вышли на просрочку. В случае страхования кредитного портфеля погашение безнадежных кредитов будет происходить за счет страхового возмещения.
При использовании данной рекомендации у ПАО Сбербанк будет отсутствовать просроченная задолженность, не ухудшаться группы рисков и уменьшаться резервы на возможные потери, что повлияет на увеличение прибыли.
В результате расчета экономии, при использовании услуг БКИ выявлено, что кредитный специалист ПАО Сбербанк на обработку заявок за месяц тратит 20 тыс. руб., при том как БКИ тратит 37,5 тыс. руб.
В результате применения услуг БКИ сократятся затраты на выдачу одного кредита на 91,67 руб. и ускорится процесс обработки заявок в три раза.
Разработанные мероприятия по минимизации кредитных рисков являются эффективными.

Купить