Управление кредитными рисками компании (на примере ПАО «Сбербанк»)

Управление кредитным риском в коммерческом банке считается процессом, включающим несколько последовательных этапов, инструментов и методов управления.
Для управления кредитным риском каждый коммерческий банк использует собственные методики, дополняя и улучшая их. При этом, управление кредитными рисками в коммерческих банках связано также с индивидуальными особенностями кредитной организации: организационной структурой управления, специализацией банка и т.д. В настоящее время выделяют следующие этапы управления кредитным риском в коммерческом банке: идентификация, оценка риска, выбор стратегии, выбор уменьшения риска и контроль изменения его уровня.
В современных условиях коммерческим банках требуется делать соответствующий выбор между управлением, принятием или избеганием кредитного риска. В соответствии с этим банки выбирают соответствующие методы снижения риска, среди которых выделяют страхование, обеспечение, резервирование, лимитирование и т.д. После проведения всех мероприятий по управлению и минимизации кредитного риска осуществляется контроль изменения его уровня.
Результаты экономической оценки деятельности ПАО «Сбербанк» позволяют сделать вывод о том, что исследуемый банк имеет динамичное развитие. Показатели прибыльности банка повышаются, что свидетельствует об эффективной деятельности.
Наблюдается тенденция повышения объема выданных кредитов и авансов в исследуемом банке. В 2019 г. объем кредитов составил 20363,5 млрд. руб., что выше аналогичного показателя 2018 г. на 3,9 %, 2017 г. на 10,1 %.
В структуре кредитов, оцениваемых по амортизированной стоимости в 2019 г. повысился объем автокредитования на 16,8 % в сравнении с 2017 г., кредитных карт и овердрафтного кредитования на 12,6 % в сравнении с 2017 г. объем жилищного и потребительского кредитования физических лиц на 34,5 % и 51,2 % в сравнении с аналогичным показателем 2017 года. В 2019 г. наблюдается снижение объема коммерческого кредитования юридических лиц на 7,5 % в сравнении с 2018 г. и на 7,4 % в сравнении с 2017 годом. Объем проектного финансирования юридических лиц в 2019 г. составил 1377,7 млрд. руб., что ниже, чем в 2017 г. на 14,9 %, но выше, чем в 2018 г. на 31,6 %.
В 2019 г. объема просроченной задолженности и ее доли в ссудной задолженности. В 2019 г. объем просроченной задолженности составил 394,5 млрд. рублей, что выше аналогичного показателя 2018 г. на 132,2 млрд. рублей, 2017 г. - на 11,5 млрд. рублей. Доля просроченной задолженности в ссудной задолженности в 2019 г. составила 1,9 %, что ниже показателя 2017 г. на 0,1 п.п., но выше показателя 2018 г. на 0,6 п.п.
В ПАО «Сбербанк» уделяется достаточное внимание контролю концентрации крупных рисков кредитного характера, прогнозу и исследованию их уровня.
Предлагается для повышения эффективности кредитного портфеля и повышения доходности ПАО «Сбербанк», а также для снижения уровня кредитного риска использовать следующие ставки: для юридических лиц - 14 %.
Для повышения доходности и качества кредитного портфеля коммерческого банка ПАО «Сбербанк» мы предлагаем внедрение следующих мероприятий: внедрение программы автокредитования «Ьиу-Ьаск»/обратный выкуп.
Реализация предлагаемых мероприятий позволит получить ПАО «Сбербанк» дополнительные процентные доходы в размере 17823,8 млрд. рублей. В 2025 г. объем коммерческих кредитов для юридических лиц повысится на 169,0 %, объем автокредитования - на 2,3 %. Полученные данные свидетельствуют об эффективности реализации предлагаемых мероприятий


Купить