Тема: Сравнительный анализ методов решения задачи оптимизации портфеля ценных бумаг
Закажите новую по вашим требованиям
Представленный материал является образцом учебного исследования, примером структуры и содержания учебного исследования по заявленной теме. Размещён исключительно в информационных и ознакомительных целях.
Workspay.ru оказывает информационные услуги по сбору, обработке и структурированию материалов в соответствии с требованиями заказчика.
Размещение материала не означает публикацию произведения впервые и не предполагает передачу исключительных авторских прав третьим лицам.
Материал не предназначен для дословной сдачи в образовательные организации и требует самостоятельной переработки с соблюдением законодательства Российской Федерации об авторском праве и принципов академической добросовестности.
Авторские права на исходные материалы принадлежат их законным правообладателям. В случае возникновения вопросов, связанных с размещённым материалом, просим направить обращение через форму обратной связи.
📋 Содержание
1. Модель Марковица и усовершенствованная модель Шарпа 7
1.1 Общая постановка задачи 7
1.2 Модель Марковица 8
1.3 Модель Шарпа(САРМ) 15
2. Разработка алгоритма 19
2.1 Анализ вычислительного алгоритма (Марковиц) 19
2.2 Анализ вычислительного алгоритма (Шарп) 23
2.3 Альтернативные варианты решения 27
2.3.1 Модель Марковица с безрисковым активом 27
2.3.2 Модель Марковица при наличии второстепенных ограничений 31
3. Программная реализация и анализ 33
3.1 Генерация ценных бумаг 33
3.2 Описание двух моделей 35
3.3 Построение границ эффективности 38
Заключение 46
Список используемой литературы и источников 47
📖 Введение
Объект исследования ВКР - задача составления портфеля по формулам модели Марковица и усовершенствованной модели Шарпа(САРМ).
Предмет исследования - задача оптимизации модели Марковица и усовершенствованной модели Шарпа.
Цель выпускной квалификационной работы - проанализировать математические методы составления диверсифицированного портфеля, разработать алгоритм для решения задачи оптимизации портфеля по модели Марковица и усовершенствованной модели Шарпа, выполнить программную реализацию разработанного алгоритма.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
1) проанализировать теорию о модели Марковица и усовершенствованной модели Шарпа(САРМ);
2) разработать алгоритм для решения задачи оптимизации портфеля;
3) выполнить программную реализацию алгоритма построения диверсифицированного портфеля;
4) провести тестирование разработанной программной реализации.
✅ Заключение
Для достижения поставленной цели были выполнены следующие задачи:
1. проанализирована портфельная теория Марковица и Шарпа(САРМ);
2. был разработан алгоритм для решения задачи оптимизации инвестиционного портфеля на основе двух моделей, Марковица и Шарпа(САРМ);
3. на основе выполненного алгоритма выполнена программная реализация. В программной реализации были сгенерированы несколько активов в виде ценных бумаг и на основе этих данных была решена задача по оптимизации;
4. проведено тестирование алгоритма, который показал нужный результат;
Результатом работы являются разработанный алгоритм и программа
📕 Список литературы
🖼 Скриншоты
