
Тип работы:	Предмет:	Язык работы:

Сравнительный анализ методов решения задачи оптимизации портфеля ценных бумаг

Работа №	108375
Тип работы	Бакалаврская работа
Предмет	математическое моделирование
Объем работы	48
Год сдачи	2021
Стоимость	4700 руб.
ПУБЛИКУЕТСЯ ВПЕРВЫЕ
Просмотрено	152

Не подходит работа?

Узнай цену на написание

Содержание

Введение 5
1. Модель Марковица и усовершенствованная модель Шарпа 7
1.1 Общая постановка задачи 7
1.2 Модель Марковица 8
1.3 Модель Шарпа(САРМ) 15
2. Разработка алгоритма 19
2.1 Анализ вычислительного алгоритма (Марковиц) 19
2.2 Анализ вычислительного алгоритма (Шарп) 23
2.3 Альтернативные варианты решения 27
2.3.1 Модель Марковица с безрисковым активом 27
2.3.2 Модель Марковица при наличии второстепенных ограничений 31
3. Программная реализация и анализ 33
3.1 Генерация ценных бумаг 33
3.2 Описание двух моделей 35
3.3 Построение границ эффективности 38
Заключение 46
Список используемой литературы и источников 47

Введение

Аннотация. Введение.
Объект исследования ВКР - задача составления портфеля по формулам модели Марковица и усовершенствованной модели Шарпа(САРМ).
Предмет исследования - задача оптимизации модели Марковица и усовершенствованной модели Шарпа.
Цель выпускной квалификационной работы - проанализировать математические методы составления диверсифицированного портфеля, разработать алгоритм для решения задачи оптимизации портфеля по модели Марковица и усовершенствованной модели Шарпа, выполнить программную реализацию разработанного алгоритма.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
1) проанализировать теорию о модели Марковица и усовершенствованной модели Шарпа(САРМ);
2) разработать алгоритм для решения задачи оптимизации портфеля;
3) выполнить программную реализацию алгоритма построения диверсифицированного портфеля;
4) провести тестирование разработанной программной реализации.

Возникли сложности?

Нужна помощь преподавателя?

Помощь в написании работ!

ДИПЛОМНЫЕ МАГИСТЕРСКИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Курсовые Статьи Диплом Рязань

Заключение

Были изучены готовые решения алгоритмов задачи Марковица. После чего, был разработан алгоритм решения задачи оптимизации инвестиционного портфеля. Разработанный алгоритм требует минимальные системные требования для успешного выполнения задач. Кроме того, для разработанного алгоритма, требуется малое количество времени, что является успешным результатом поставленной цели.
Для достижения поставленной цели были выполнены следующие задачи:
1. проанализирована портфельная теория Марковица и Шарпа(САРМ);
2. был разработан алгоритм для решения задачи оптимизации инвестиционного портфеля на основе двух моделей, Марковица и Шарпа(САРМ);
3. на основе выполненного алгоритма выполнена программная реализация. В программной реализации были сгенерированы несколько активов в виде ценных бумаг и на основе этих данных была решена задача по оптимизации;
4. проведено тестирование алгоритма, который показал нужный результат;
Результатом работы являются разработанный алгоритм и программа

Литература

1. Беннинга Ш. Основы финансов с примерами в Excel. — М.: ООО «И. Д. Вильямс», 2014. — С. 399-410.
2. Винс Р. Математика управления капиталом. Методы анализа риска для трейдеров и портфельных менеджеров: Пер. с англ. - М.: Альпина Паблишер, 2001. - 400 с.
3. Гитман Л., Джонк М. Основы инвестирования. — М.: Дело, 1997. — С.800-802.
4. Зайченко Ю.П. Исследование операций. 2-изд. Киев: Изд-во «Вища школа», 1979.
5. Зенкевич Н.А., Марченко И.В. Экономико-математические методы. Рабочая тетрадь №2. СПб.: изд-во МБИ, 2005.
6. Красс М.С., Чупрынов Б.П. Основы математики и ее приложения в экономическом образовании. М.: Дело, 2003.
7. Кремер Н.Ш. Теория вероятностей и математическая статистика / Н.Ш. Кремер. - 3-е изд., М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009.- 551 с. - (Серия «Золотой фонд российских учебников»). — ISBN 978-5-238-01270-4.
8. Кремер Н.Ш. Эконометрика: учебник и практикум для
академического бакалавриата / Н.Ш. Кремер, Б.А. Путко: под ред. Н.Ш. Кремера - 4-е изд., М.:Издательство Юрайт. 2019.- 308 с. - (Серия: Бакалавр.
Академический курс). — ISBN 978-5-534-08710-9.
9. Кремер Н.Ш., Путко Б.А.,Тришин И.М.,Фридман М.Н. Исследование операций в экономике. М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997 г.
10. Ланкастер К. Математическая экономика. М.: Советское радио, 1972.
11. Мадера А.Г. Математическая модель оптимального
инвестиционного портфеля // Успехи современного естествознания. - 2012. - № 12 - С. 109-112
12. Мертенс А. Инвестиции. Киев: Киевское акционерное агентство, 1997.
13. Рынок ценных бумаг: Учебник для вузов / Под ред. В.А. Галанова, А.И. Басова; Рос. экон. акад. им. Г.В. Плеханова. 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика, 2004. - 448 с
14. Сосина Н.А. Оценка эффективности инвестиций на основе функции риска// Научное обозрение. - 2015. - №5. - С. 207-210. ISSN 1815-4972.
15. Таха Х.А. Введение в исследование операций. 7-е изд. М.: Изд. дом «Вильямс», 2005.
...