Тема: ПЛАНИРОВАНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Становление и развитие рыночной экономики напрямую зависит не только от формирования и эффективного функционирования финансового рынка, но и от потребности в обеспечении организованности и систематичности текущего функционирования и перспективного, стратегического развития одного из основных звеньев банковской системы - кредитных организаций. При этом эффективное функционирование кредитной организации может быть обеспечено системой планирования и прогнозирования показателей ее деятельности и развития. Частью такой системы являются не только текущие, средне- и долгосрочные планы деятельности банка, но и стратегическое планирование, разработка стратегического направления развития банка, которая напрямую связана с планированием комплекса банковского маркетинга.
Финансовые и экономические кризисы последних лет стали следствием серьезных недостатков в системе, структуре и функционировании большинства кредитных организаций. В процессе создания и функционирования новой кредитной системы и ужесточения межбанковской конкуренции перед банками остро встанут такие проблемы, как выбор стратегического направления развития банка, осуществление планирования деятельности и развития, а также определения конкретных мер по изучению и развитию рынка банковских услуг. Это объясняется тем, что основной причиной наиболее распространенных пробелов в деятельности банков является низкое качество стратегического управления, а также отсутствие эффективной системы планирования как базовой функции управления.
Актуальность решения указанных задач и проблем особенно возрастает в условиях экономических кризисов, поскольку наличие эффективно функционирующих коммерческих банков - одно из условий успешного развития финансового рынка. В свою очередь, эффективное функционирование коммерческих банков как участников финансового рынка, его доминирующих секторов - денежного рынка, рынка ценных бумаг, рынка ссудного капитала, непосредственно зависит от обоснований текущего, перспективного средне - и долгосрочного планирования, а также от разработки стратегии развития.
Расширение круга банковских операций, стирание грани между традиционно банковскими и квазибанковскими операциями, завершение экстенсивного развития банковской системы и конкуренция за дешёвые ресурсы приводит к необходимости планирования и регулирования отношений, связанных с формированием и использованием денежных ресурсов. Поэтому всё более актуальным становится формирование теоретических, концептуальных и методологических положений механизма планирования и прогнозирования деятельности коммерческого банка, разработка его стратегии развития.
Системное обоснование методологических положений стратегического планирования банка предоставляет возможность высшему менеджменту и руководству банка обеспечить оптимальную пропорциональность между предложением и спросом на банковские услуги и тем самым решать перспективные и текущие задачи рационализации банковских продуктов и услуг.
В настоящее время теоретические и методологические основы системного планирования и прогнозирования деятельности и развития коммерческого банка, в том числе стратегического планирования, разработки на его основе долго-, среднесрочных и текущих планов и планирования маркетинга для достижения стратегических целей при согласовании размеров потребляемых ресурсов, промежуточных этапных и конечных целей разработаны явно недостаточно. Назрела необходимость формирования таких методологических, методических и практических положений системного планирования и прогнозирования социально-экономического развития коммерческого банка, которые могли бы составить основу данной системы.
Объективизация и обоснование значимости системного анализа и методических решений перспективного развития рынка банковских услуг при существовании таких его направлений как планирование продуктовой и ценовой стратегий, планирование систем доставки и стимулирования также ждут своего решения.
Актуальность темы диссертационной работы заключается в необходимости решения таких важных экономических и социальных задач как создание научно-обоснованной системы планирования и прогнозирования эффективности функционирования коммерческого банка как полноправного участника финансового рынка.
Основной целью диссертации является научное обоснование теоретических и методических положений о планировании и прогнозировании финансовых результатов деятельности банка, объективизации практического применения им концепции разработки стратегического плана, осуществлении обоснований эффективности внедряемого метода машинного обучения в систему планирования и прогнозирования.
В соответствии с основной целью диссертационной работы
сформированы и обоснованы следующие задачи:
• сформулировать теоретические и методологические положения особенностей, характеризующих направления планирования и прогнозирования финансовых результатов деятельности коммерческих банков на рынке банковских услуг;
• установить и методически раскрыть основные функции стратегического плана, его значимость в управлении коммерческим банком;
• проанализировать, сравнить и дать оценку системы планирования и прогнозирования, действующей в банке;
• рассмотреть современные, перспективные методов планирования и прогнозирования;
- на основании проведенной оценки и обнаруженных недостатков дать рекомендации по улучшению настоящей системы планирования и прогнозирования, применяемой банком.
Предметом исследования являются методологические и методические проблемы объективизации и эффективности системы планирования и прогнозирования финансовых результатов кредитных организаций.
В качестве объекта исследования выступают банк - ПАО Сбербанк.
Теоретико-методологическую основу диссертационной работы составили новейшие работы в области управления, регулирования, планирования и прогнозирования социально-экономических систем коммерческих организаций, банковского менеджмента, машинного обучения, аналитические обзоры банковских порталов, статистические данные. В ходе исследования изучены законодательные и нормативные акты Российской Федерации, постановления Центрального Банка и Указы Президента...
Купить

Основными итогами проделанной в диссертации работы являются:
• ознакомление автора с современной научной литературой по тематике планирования и прогнозирования в кредитных организациях;
• исследование современных и передовых методов машинного обучения, направлений и сфер их использования в кредитных организациях;
• анализ и структурирование информации, включающей понятие, роли, основные методы планирования и прогнозирования, этапы бизнес- планирования;
• анализ основных показателей деятельности, стратегии развития, ценностей, основных ценностей и целей ПАО Сбербанк;
• изучение методов планирования и прогнозирования финансовых
результатов, применяемых в ПАО Сбербанк;
• анализ и оценка применяемых в банке методов планирования и прогнозирования;
• определение основных недостатков существующей системы планирования и прогнозирования;
• сравнение применяемых методов прогнозирования в ПАО Сбербанк и современных методов прогнозирования с использованием машинного обучения;
• определение путей совершенствования найденных недостатков в системе планирования и прогнозирования ПАО Сбербанк.
Поставленная автором цель, состоящая в разработке и научном обосновании теоретических и методических положений о планировании и прогнозировании финансовых результатов деятельности банка, объективизации практического применения ими концепции разработки стратегического плана, осуществлении обоснований эффективности внедряемой системы
планирования и прогнозирования, была достигнута. Автором была предложена конкретная модель прогнозирования комиссионного дохода от рынка торгового эквайринга с использованием современных методов Machine Learning. Эффективность внедряемой системы прогнозирования была доказана: модель обладает более высокой точностью прогнозирования, требует меньших человеческих и временных ресурсов.
В свою очередь, высокая точность прогноза операционных показателей банка позволяет:
• позволяет видеть будущую картину развития событий сроком до конца года;
• производить грамотную координацию деятельности организации сотрудников;
• проводить корректировку плановых значений, которые устанавливаются перед началом года, при выявлении критичных данных;
• совершенствовать или менять стратегию по достижению плановых показателей каждым территориальным банком;
• оценивать будущую доходность деятельности банка;
• осуществлять оценку выполненной работы и премирование сотрудников банка.
В работе были достигнуты поставленные задачи. Сформулированы теоретические и методологические положения особенностей, характеризующих направления планирования и прогнозирования финансовых результатов деятельности коммерческих банков на рынке банковских услуг. В диссертационной работе раскрыты основные функции планирования и прогнозирования, их значимость в управлении коммерческим банком. Автором разработана рациональная система планирования и прогнозирования деятельности и развития коммерческого банка и методически обоснована на примере деятельности ПАО Сбербанк.
Кроме того, в работе проведен анализ, сравнение и оценка системы планирования и прогнозирования, действующей в банке, и современных, перспективных методов планирования прогнозирования.
Купить