Помощь студентам в учебе
РЕФИНАНСИРОВАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КРЕДИТОВ КАК ИНСТРУМЕНТ СНИЖЕНИЯ КРЕДИТНОГО РИСКА В КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ (на примере «АО «Альфа-Банк»)
|
ВВЕДЕНИЕ 5
1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РЕФИНАНСИРОВАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ
КРЕДИТОВ В КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ 8
1.1 Сущность и виды потребительского кредитования 8
1.2 Риски в потребительском кредитовании: понятие, виды и методы оценки 21
1.3 Рефинансирование потребительских кредитов: понятие и значение 29
2. АНАЛИЗ ДИНАМИКИ, ОБЪЕМА И СТРУКТУРЫ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В АО «АЛЬФА-БАНК» 34
2.1 Организационно-экономическая характеристика АО «Альфа-Банк» 34
2.2 Анализ кредитного портфеля АО «Альфа-Банк» 42
2.3 Оценка динамики, объемов и структуры потребительского кредитования в АО
«Альфа-Банк» 47
2.4 Совершенствование программы рефинансирования потребительских кредитов в АО «Альфа-Банк», как инструмент снижения кредитных рисков 54
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 63
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РЕФИНАНСИРОВАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ
КРЕДИТОВ В КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ 8
1.1 Сущность и виды потребительского кредитования 8
1.2 Риски в потребительском кредитовании: понятие, виды и методы оценки 21
1.3 Рефинансирование потребительских кредитов: понятие и значение 29
2. АНАЛИЗ ДИНАМИКИ, ОБЪЕМА И СТРУКТУРЫ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В АО «АЛЬФА-БАНК» 34
2.1 Организационно-экономическая характеристика АО «Альфа-Банк» 34
2.2 Анализ кредитного портфеля АО «Альфа-Банк» 42
2.3 Оценка динамики, объемов и структуры потребительского кредитования в АО
«Альфа-Банк» 47
2.4 Совершенствование программы рефинансирования потребительских кредитов в АО «Альфа-Банк», как инструмент снижения кредитных рисков 54
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 63
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Актуальность темы выпускной квалификационной работы заключается в возрастающих трудностях, которые испытывают в настоящее время коммерческие банки Российской Федерации, вызванные снижением эффективности розничного кредитования из-за растущей просроченной задолженности, ужесточения требований кредитных организаций к ссудозаемщикам вследствие методологических изменений Банка России по расчету предельно допустимой нагрузки заемщика, общих падений доходов населения. Такая ситуация ведет к росту кредитных рисков, потере процентных и иных доходов, и как итог, - к снижению запланированной прибыли. В этой связи, правильный выбор инструментов хеджирования, оперативное применение современных механизмов управления кредитными рисками позволит оказать действенное влияние на решение проблемы просроченной задолженности, сдерживание и устранение негативного влияния имеющихся рисков при принятии управленческих решений.
Рефинансирование относится к одному из современных инструментов эффективного управления кредитными рисками. Рефинансирование позволяет заемщику заменить существующий кредит (или кредиты) на новое соглашением с более выгодными для себя условиями. Для кредитных организаций услуга рефинансирования кредитов физических лиц позволяет привлечь новых платежеспособных клиентов, не допустить отток существующих в другие коммерческие банки, нормализовать финансовую ситуацию у проблемных заемщиков, не отменяя текущие выплаты по имеющейся задолженности перед банком.
В настоящее время рефинансирование относится к одному из самых популярных розничных продуктов в России. Огромным спросом пользуется рефинансирование сразу нескольких кредитов.
Таким образом, рефинансирование позволяет снизить процентную ставку по кредиту, объединить несколько платежей, уменьшить ежемесячный платеж, при
этом значительных затрат со стороны банка на эту операцию не требуется, серьезно упрощает обслуживание долгов.
Цель выпускной квалификационной работы - исследование механизмов рефинансирования потребительских кредитов и совершенствование программы рефинансирования кредитов физических лиц в АО «Альфа-Банк».
В рамках выпускной квалификационной работы необходимо решить следующие задачи:
- провести теоретический анализ сущности потребительского кредитования, изучить его виды;
- изучить сущность кредитных рисков и исследовать проблемы рисков в потребительском кредитовании;
- изучить сущность процесса рефинансирования кредитов физических лиц и его влияния на управление кредитными рисками;
- проанализировать состояние розничного кредитного портфеля АО «Альфа-Банк»;
- предложить мероприятия, направленные на совершенствование программы рефинансирования кредитов физических лиц в АО «Альфа-Банк».
Предмет исследования - экономические отношения, возникающие в процессе рефинансирования кредитов физических лиц.
Объект исследования - деятельность АО «Альфа-Банк».
Методологическую и теоретическую основу данного исследования составили труды отечественных и зарубежных ученых-экономистов изучающие проблемы в области управления кредитными рисками.
Существенный вклад для решения проблем, представленных в настоящем исследовании, имели монографии и научно практические публикации ученых- экономистов, среди которых необходимо выделить Букато В.И., Волошина И.В., Герасимова Е. Б., Жарикова В.В., Коробова Ю.И., Кроливецкую Л.П., Лаврушина О.И., Мотовилова О.В., Новоселову Е.Г., Тихомирову Е.В.
Теоретические и практические вопросы, затронутые в данном исследовании, обусловили использование таких методов научного исследования, как анализ и 6
синтез, дедукция и индукция, а также сравнительный и экономике-статистического анализа. В работе применен графический анализ для наглядности полученных в результате исследования выводов.
Практическая значимость исследования заключается в том, что
содержащиеся в ней обобщения, выводы и рекомендации могут быть использованы в практической деятельности кредитных организаций с целью предложения заемщикам (физическим лицам) эффективной программы рефинансирования и, соответственно, повышения качества управления кредитными рисками.
Рефинансирование относится к одному из современных инструментов эффективного управления кредитными рисками. Рефинансирование позволяет заемщику заменить существующий кредит (или кредиты) на новое соглашением с более выгодными для себя условиями. Для кредитных организаций услуга рефинансирования кредитов физических лиц позволяет привлечь новых платежеспособных клиентов, не допустить отток существующих в другие коммерческие банки, нормализовать финансовую ситуацию у проблемных заемщиков, не отменяя текущие выплаты по имеющейся задолженности перед банком.
В настоящее время рефинансирование относится к одному из самых популярных розничных продуктов в России. Огромным спросом пользуется рефинансирование сразу нескольких кредитов.
Таким образом, рефинансирование позволяет снизить процентную ставку по кредиту, объединить несколько платежей, уменьшить ежемесячный платеж, при
этом значительных затрат со стороны банка на эту операцию не требуется, серьезно упрощает обслуживание долгов.
Цель выпускной квалификационной работы - исследование механизмов рефинансирования потребительских кредитов и совершенствование программы рефинансирования кредитов физических лиц в АО «Альфа-Банк».
В рамках выпускной квалификационной работы необходимо решить следующие задачи:
- провести теоретический анализ сущности потребительского кредитования, изучить его виды;
- изучить сущность кредитных рисков и исследовать проблемы рисков в потребительском кредитовании;
- изучить сущность процесса рефинансирования кредитов физических лиц и его влияния на управление кредитными рисками;
- проанализировать состояние розничного кредитного портфеля АО «Альфа-Банк»;
- предложить мероприятия, направленные на совершенствование программы рефинансирования кредитов физических лиц в АО «Альфа-Банк».
Предмет исследования - экономические отношения, возникающие в процессе рефинансирования кредитов физических лиц.
Объект исследования - деятельность АО «Альфа-Банк».
Методологическую и теоретическую основу данного исследования составили труды отечественных и зарубежных ученых-экономистов изучающие проблемы в области управления кредитными рисками.
Существенный вклад для решения проблем, представленных в настоящем исследовании, имели монографии и научно практические публикации ученых- экономистов, среди которых необходимо выделить Букато В.И., Волошина И.В., Герасимова Е. Б., Жарикова В.В., Коробова Ю.И., Кроливецкую Л.П., Лаврушина О.И., Мотовилова О.В., Новоселову Е.Г., Тихомирову Е.В.
Теоретические и практические вопросы, затронутые в данном исследовании, обусловили использование таких методов научного исследования, как анализ и 6
синтез, дедукция и индукция, а также сравнительный и экономике-статистического анализа. В работе применен графический анализ для наглядности полученных в результате исследования выводов.
Практическая значимость исследования заключается в том, что
содержащиеся в ней обобщения, выводы и рекомендации могут быть использованы в практической деятельности кредитных организаций с целью предложения заемщикам (физическим лицам) эффективной программы рефинансирования и, соответственно, повышения качества управления кредитными рисками.
Кредитование физических лиц - это высокорисковый вид деятельности коммерческого банка, от эффективного управления которым зависит успешная работа кредитной организации.
Система рефинансирования является инструментом денежно-кредитного регулирования в системе взаимодействия кредитной организации и заемщиков.
При помощи рефинансирования, кредитные организации решают следующие задачи:
- поддержание текущей ликвидности банковских учреждений, а также банковской системы в целом;
- поддержание ресурсной базы банков, адекватной реальному спросу предприятий и физических лиц;
- повышение финансовой устойчивости банковского сектора, а также стабилизация деятельности кредитных организаций, испытывающих финансовые трудности;
- снижение кредитных рисков.
Потребительский кредит на рефинансировании дает возможность снизить процентную ставку по кредиту, объединить несколько платежей в один, уменьшить ежемесячный платеж по кредиту. Рефинансирование не требует значительных затрат, при этом серьезно упрощает обслуживание долгов.
В настоящее время услугу рефинансирования потребительских кредитов предлагают все крупнейшие банки России. Одни из них готовы объединять только потребительские кредиты, другие - также долги по кредитной карте и автокредиту, а третьи - и ипотеку.
Раньше отечественные банки рефинансировали только кредиты других банков. В настоящее время все больше крупных банков рефинансируют и чужие, и собственные потребительские кредиты.
Рефинансирование позволяет решить много задач по оптимизации кредитного портфеля, ведь оно позволяет уменьшить ежемесячные расходы на обслуживание кредита, сохранить заемщику репутацию благонадежного платежеспособного партнера, сохранить положительную кредитную историю. Безусловно, рефинансирование, в первую очередь, выгодно заемщику [29, с. 57].
По итогам 2018 г. АО «Альфа-Банк» показал рост в сегменте розничного кредитования. Рост кредитного портфеля розничного бизнеса анализируемой кредитной организации составил 55,4%, в итоге портфель достиг 155,9 млрд. руб. Объем портфеля кредитных карт составил 34,5 млрд. руб., что на 103,9% больше, чем по итогам 2017 года. Потребительское кредитование выросло на 43,8% до 36,8 млрд. руб., кредиты наличными - на 72,5%, до 68,1 млрд. руб. соответственно.
В результате проведенного исследования была отмечена тенденция роста просроченной задолженности физических лиц в сфере потребительского кредитовании АО «Альфа-Банк» в период с 2016 г. по 2018 г., что в целом является негативным явлением для банка (в исследуемом периоде рост составил 29,19%). На наш взгляд, необходимо применять эффективные методы работы с проблемной задолженность и регулярно обновлять существующие методы оценки кредитоспособности заемщика.
АО «Альфа-Банк», как и многие другие кредитные организации, предоставляет программу рефинансирования потребительских кредитов. Данная программа банком была запущена в конце 2017 году, поэтому наработанной практики, которая позволила бы делать заключение об эффективности влияния программы рефинансирования потребительских кредитов на качество портфеля кредитного портфеля АО «Альфа-Банк».
Анализируя предложения коммерческих банков по программам рефинансирования потребительских кредитов, можно сказать, что предложение АО «Альфа-Банк» не является лучшим на рынке банковских розничных продуктов.
Основным из недостатков программы рефинансирования кредитов физических лиц в АО «Альфа-Банк» является отсутствие возможности рефинансирования собственных кредитов, что, естественно, негативно отражается на качестве кредитного портфеля в данной кредитной организации и эффективности
управления кредитными рисками.
Несмотря на постоянные заявления АО «Альфа-Банк» о наличии программы рефинансирования, на самом деле данный кредитный продукт практически не работает.
Для совершенствования программы рефинансирования в АО «Альфа -Банк», которая могла бы выступать, как эффективный инструмент снижения кредитных рисков, предложено внедрить ряд мероприятий:
- для привлечения физических лиц, необходимо установить наиболее привлекательную процентную ставку по программе рефинансирования;
- для заемщиков, имеющих стабильное финансовое состояние;
- для заемщиков, допустивших просрочку по оплате кредита.
Предложенные мероприятий окажут положительное влияние на эффективность управления кредитными рисками и, в целом, на деятельность кредитной организации.
Система рефинансирования является инструментом денежно-кредитного регулирования в системе взаимодействия кредитной организации и заемщиков.
При помощи рефинансирования, кредитные организации решают следующие задачи:
- поддержание текущей ликвидности банковских учреждений, а также банковской системы в целом;
- поддержание ресурсной базы банков, адекватной реальному спросу предприятий и физических лиц;
- повышение финансовой устойчивости банковского сектора, а также стабилизация деятельности кредитных организаций, испытывающих финансовые трудности;
- снижение кредитных рисков.
Потребительский кредит на рефинансировании дает возможность снизить процентную ставку по кредиту, объединить несколько платежей в один, уменьшить ежемесячный платеж по кредиту. Рефинансирование не требует значительных затрат, при этом серьезно упрощает обслуживание долгов.
В настоящее время услугу рефинансирования потребительских кредитов предлагают все крупнейшие банки России. Одни из них готовы объединять только потребительские кредиты, другие - также долги по кредитной карте и автокредиту, а третьи - и ипотеку.
Раньше отечественные банки рефинансировали только кредиты других банков. В настоящее время все больше крупных банков рефинансируют и чужие, и собственные потребительские кредиты.
Рефинансирование позволяет решить много задач по оптимизации кредитного портфеля, ведь оно позволяет уменьшить ежемесячные расходы на обслуживание кредита, сохранить заемщику репутацию благонадежного платежеспособного партнера, сохранить положительную кредитную историю. Безусловно, рефинансирование, в первую очередь, выгодно заемщику [29, с. 57].
По итогам 2018 г. АО «Альфа-Банк» показал рост в сегменте розничного кредитования. Рост кредитного портфеля розничного бизнеса анализируемой кредитной организации составил 55,4%, в итоге портфель достиг 155,9 млрд. руб. Объем портфеля кредитных карт составил 34,5 млрд. руб., что на 103,9% больше, чем по итогам 2017 года. Потребительское кредитование выросло на 43,8% до 36,8 млрд. руб., кредиты наличными - на 72,5%, до 68,1 млрд. руб. соответственно.
В результате проведенного исследования была отмечена тенденция роста просроченной задолженности физических лиц в сфере потребительского кредитовании АО «Альфа-Банк» в период с 2016 г. по 2018 г., что в целом является негативным явлением для банка (в исследуемом периоде рост составил 29,19%). На наш взгляд, необходимо применять эффективные методы работы с проблемной задолженность и регулярно обновлять существующие методы оценки кредитоспособности заемщика.
АО «Альфа-Банк», как и многие другие кредитные организации, предоставляет программу рефинансирования потребительских кредитов. Данная программа банком была запущена в конце 2017 году, поэтому наработанной практики, которая позволила бы делать заключение об эффективности влияния программы рефинансирования потребительских кредитов на качество портфеля кредитного портфеля АО «Альфа-Банк».
Анализируя предложения коммерческих банков по программам рефинансирования потребительских кредитов, можно сказать, что предложение АО «Альфа-Банк» не является лучшим на рынке банковских розничных продуктов.
Основным из недостатков программы рефинансирования кредитов физических лиц в АО «Альфа-Банк» является отсутствие возможности рефинансирования собственных кредитов, что, естественно, негативно отражается на качестве кредитного портфеля в данной кредитной организации и эффективности
управления кредитными рисками.
Несмотря на постоянные заявления АО «Альфа-Банк» о наличии программы рефинансирования, на самом деле данный кредитный продукт практически не работает.
Для совершенствования программы рефинансирования в АО «Альфа -Банк», которая могла бы выступать, как эффективный инструмент снижения кредитных рисков, предложено внедрить ряд мероприятий:
- для привлечения физических лиц, необходимо установить наиболее привлекательную процентную ставку по программе рефинансирования;
- для заемщиков, имеющих стабильное финансовое состояние;
- для заемщиков, допустивших просрочку по оплате кредита.
Предложенные мероприятий окажут положительное влияние на эффективность управления кредитными рисками и, в целом, на деятельность кредитной организации.