Тема: Применение копула-функций в анализе данных
Закажите новую по вашим требованиям
Представленный материал является образцом учебного исследования, примером структуры и содержания учебного исследования по заявленной теме. Размещён исключительно в информационных и ознакомительных целях.
Workspay.ru оказывает информационные услуги по сбору, обработке и структурированию материалов в соответствии с требованиями заказчика.
Размещение материала не означает публикацию произведения впервые и не предполагает передачу исключительных авторских прав третьим лицам.
Материал не предназначен для дословной сдачи в образовательные организации и требует самостоятельной переработки с соблюдением законодательства Российской Федерации об авторском праве и принципов академической добросовестности.
Авторские права на исходные материалы принадлежат их законным правообладателям. В случае возникновения вопросов, связанных с размещённым материалом, просим направить обращение через форму обратной связи.
📋 Содержание
1.1. Копула-функция и некоторые ее свойства 7
1.2. Плотность копула-функции 10
1.3. Виды взаимодействия случайных величин 10
2 Методология анализа данных с помощью копула-функции 12
3 Практическое применение копула-функции для анализа времен¬ных рядов 14
3.1. Анализ финансового рынка России 14
3.2. Анализ секторов российского финансового рынка 16
3.3. Взаимодействие рядов курсов акций при различных времен¬ных лагах 25
Выводы 28
Заключение 29
Список литературы 30
Приложение 35
📖 Введение
Метод копула-функции определяет характер взаимодействия между случайными величинами, что позволяет сформировать более адекватную модель описания совместного распределения нескольких переменных, чем многомерный нормальный закон [1]. Важным преимуществом функции является то, что при моделировании многомерного распределения, помимо частных распределений она учитывает характер их взаимодействия. Копула-функция может быть применена для описания совместного распределения переменных имеющих разные частные распределения.
Широкое применение метод находит в исследовании финансовых рынков, где важно следить за динамикой курсов акций различных компаний, а также за существующей между ними корреляцией. Копула-функция применима к оценке состояния какого-либо экономического сектора или экономики страны в целом. Помимо этого, с помощью нее возможно исследование на поиск временных лагов.
В данной работе представлены возможные решения перечисленных задач с использованием копула-функции. Областью применения был выбран финансовый рынок России.
✅ Заключение
Помимо этого алгоритм применен к задаче поиска временного лага между ценами нефти и бензина. Было выявлено отсутствие временного лага, а также различие реакции динамики стоимости бензина в зависимости от положительного или отрицательного изменения цены на нефть.
📕 Список литературы
🖼 Скриншоты
