Тема: Исследования рынка нефти и нефтепродуктов, авторынка методами регрессионного анализа
Закажите новую по вашим требованиям
Представленный материал является образцом учебного исследования, примером структуры и содержания учебного исследования по заявленной теме. Размещён исключительно в информационных и ознакомительных целях.
Workspay.ru оказывает информационные услуги по сбору, обработке и структурированию материалов в соответствии с требованиями заказчика.
Размещение материала не означает публикацию произведения впервые и не предполагает передачу исключительных авторских прав третьим лицам.
Материал не предназначен для дословной сдачи в образовательные организации и требует самостоятельной переработки с соблюдением законодательства Российской Федерации об авторском праве и принципов академической добросовестности.
Авторские права на исходные материалы принадлежат их законным правообладателям. В случае возникновения вопросов, связанных с размещённым материалом, просим направить обращение через форму обратной связи.
📋 Содержание
2 Анализ взаимосвязей экономических явлений на рынке
нефтепродуктов. 5
3 Построение модели линейной регрессии для цен на акции
компании Лукойл. Подбор оптимального множества объясняющих переменных. 9
3.1 Процедура исключения a’posteriori 9
3.2 Процедура пошаговой селекции 12
4 Построение модели тенденции развития объема продаж
автомобилей Lada Grantaво времени.
Список литературы
📖 Введение
За последние десятилетия, эконометрические методы стали широко применяться в различных областях экономических исследований. Особый интерес вызывают, те виды экономических рынков, которые оказывают сильное влияние на развитие экономики страны в целом. Данная диссертация посвящена исследованию взаимосвязей и построению моде- лелей, описывающих зависимости между различными экономическими явлениями на рынке нефти и нефтепродуктов, а так же на авторынке, методами регрессионного анализа.
Во второй главе приводится общий анализ взаимозависимостей между ценами на нефть, на машинное топливо, на акции ведущих нефтегазовых компаний, курсами валют USD и EUR, и наиболее значимыми биржевыми индексами за 2015 год. Выявлены наиболее зависимые явления на рынке нефтепродуктов.
Третья глава диссертации посвящена построению модели линейной регрессии для цен на акции компании Лукойл, с подбором оптимального множества объясняющих переменных. В первом параграфе построение осуществляется с помощью метода a’posteriori. Во втором же параграфе данной главы построение ведется методом пошаговой селекции. Так же во втором параграфе получен новый аналог метода пошаговой селекции.
Четвертая глава посвящена построению модели тенденции развития объема продаж автомобилей Lada Granta на Российском рынке, то есть модели, описывающей развитие объема продаж во времени.
Таким образом, в данной работе получены модели, описывающие линейную зависимость цены на акции Лукойла от
• цен на акции Газпрома, Роснефти и значений индексов ММВБ, РТС:
Y = 272, 21 + 26, 5X1 + 9,12X2- 1, 67X3- 1,1X4
• цен на акции Газпрома, Роснефти, значений индекса РТС и курса USD ЦБ РФ
Y = 1929,66 + 26, 87X1 + 8,18X2- 3, 43X4- 36, 89X5,
• цен на бензин АИ-92, нефть, значений индекса РТС и ММВБ
Y = 6255, 69 - 191,98X1 + 11, 6ЗХ2 - 1, 588Хз + 2, 0ЗЗХ4,
при помощи аналога метода пошаговой селекции.
А так же построена модель тенденции развития объема продаж автомобилей Lada Granta во времени:
Y= 10543, 04 - 149, 36t.