Помощь студентам в учебе
Анализ и прогнозирование объема инвестиций на примере ГАУ «Технопарк в сфере информационных технологий «ИТ-парк»
|
Введение 4
1 Теоретические основы прогнозирования объемов инвестиций 7
1.1 Понятие и виды инвестиций в IT-бизнесе 7
1.2 Понятие экономического прогнозирования, его сущность и принципы ... 21
1.3 Прогнозирование объема инвестиций: особенности и факторы 33
1.4 Методы прогнозирования 38
2 Анализ рынка информационных технологий 67
2.1 Российский рынок информационных технологий 68
2.2 Российский рынок IT-услуг 74
2.3 Деятельность ГАУ «Технопарк в сфере информационных технологий «ИТ-
парк» 79
2.4 Развитие российского рынка информационных технологий в сравнении с
мировыми тенденциями 86
2.5 Проблемы развития отрасли 88
3 Прогнозирование объема инвестиций с помощью программного продукта
Statistica 92
3.1 Построение регрессионного уравнения 92
3.2 Экспоненциальное сглаживание 101
3.3 Метод авторегрессии ARIMA 107
Заключение 118
Список использованных источников 120
Приложения
1 Теоретические основы прогнозирования объемов инвестиций 7
1.1 Понятие и виды инвестиций в IT-бизнесе 7
1.2 Понятие экономического прогнозирования, его сущность и принципы ... 21
1.3 Прогнозирование объема инвестиций: особенности и факторы 33
1.4 Методы прогнозирования 38
2 Анализ рынка информационных технологий 67
2.1 Российский рынок информационных технологий 68
2.2 Российский рынок IT-услуг 74
2.3 Деятельность ГАУ «Технопарк в сфере информационных технологий «ИТ-
парк» 79
2.4 Развитие российского рынка информационных технологий в сравнении с
мировыми тенденциями 86
2.5 Проблемы развития отрасли 88
3 Прогнозирование объема инвестиций с помощью программного продукта
Statistica 92
3.1 Построение регрессионного уравнения 92
3.2 Экспоненциальное сглаживание 101
3.3 Метод авторегрессии ARIMA 107
Заключение 118
Список использованных источников 120
Приложения
В XXI веке информационные технологии приобретают особую значимость, в следствие чего стало расхожим выражение «кто владеет информацией, тот владеет всем миром». Еще недавно руководства российских предприятий активно сопротивлялись идее инвестировать в долгосрочные проекты, связанные с информационными технологиями, а сегодня невозможно представить себе без них работу ни одного успешного предприятия.
Под отраслью информационных технологий понимается совокупность российских компаний, осуществляющих следующие виды деятельности:
- разработка тиражного программного обеспечения;
- предоставление услуг в сфере информационных технологий, в частности заказная разработка программного обеспечения, проектирование, внедрение и тестирование информационных систем, консультирование по вопросам информатизации;
- разработка аппаратно-программных комплексов с высокой добавленной стоимостью программной части;
- удаленная обработка и предоставление информации, в том числе на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Отрасль информационных технологий является одной из наиболее динамично развивающихся отраслей как в мире, так и в России. Объем мирового рынка информационных технологий оценивается в 1,7 трлн. долларов США. По прогнозам, до 2016 года рынок продолжит расти в среднем не менее чем на 5 процентов в год. Таким образом, рынок информационных технологий входит в 25 процентов наиболее быстро растущих крупных рынков в мировой экономике. Средний темп роста российского рынка за последние 10 лет превосходит среднемировой, при этом российская отрасль информационных технологий в ближайшие 5 - 7 лет имеет потенциал значительно более быстрого роста - на 10 процентов и более в год.
Инвестиции в компании, производящие информационные продукты и оказывающие ИТ-услуги, в настоящее время превратились в мощный фактор конкурентоспособности и экономического роста, они существенно усилили влияние и распространение информационных технологий в частную и общественную жизнь общества. Поэтому анализ и прогнозирование такого важного экономического показателя, как объем инвестиций в данную отрасль, с помощью эконометрического моделирования определяет актуальность выбранной темы.
Целью, которую необходимо достичь в ходе выполнения выпускной квалификационной работы, является экономический анализ вложения инвестиций в российские компании сферы информационных технологий за последние 15 лет, а также составление прогноза их объема в будущем.
Для достижения вышеопределенной цели требуется решить следующие задачи:
- изучить теоретические основы прогнозирования статистическими методами;
- проанализировать инвестиционные вложения в российские компании сферы информационных технологий в период с 2000 по 2015 годы;
- составить прогноз объемов инвестиций;
- интерпретировать полученные результаты с экономической точки зрения. Объектом исследования выпускной квалификационной работы являются
инвестиционные потоки, предоставленные в пользование предприятиям сферы информационных технологий.
Предметом исследования выступают математические модели, алгоритмы, методы, методики математического моделирования, используемые для обоснования прогноза развития рынка информационных технологий.
Теоретико-методологическая база выпускной квалификационной работы состоит из трудов ведущих отечественных и зарубежных специалистов, в частности: Борисевич В.И., Кандаурова Г.А., Кандауров Н.Н., Потапов С. Г., Бланк И.А., Гитман Л. Дж., Джонк М. Д., Шарп У., Александер Г., Кремер Н.Ш., Соколов М.М.
Информационную базу исследования составили текущие данные статистических агентств и государственных ведомств, нормативные документы и научные источники.
Работа изложена на 129 страницах. Включает введение, 3 раздела, заключение, список источников и приложения. ВКР содержит 23 таблицы, 48 формул, 35 рисунков, 52 источников, 19 приложений.
Во введении обосновывается актуальность, практическая значимость исследования.
В первом разделе данной работы дается описание существующих применяемых методов прогнозирования временных рядов. Рассмотрены понятие и виды эконометрических методов, применяемых для прогнозирования. Изучены методы проведения анализа с помощью множественной регрессии и авторегрессионных моделей.
Второй раздел является аналитической и содержит в себе информацию об изучаемом рынке, анализ основных факторов развития, а также проблемы развития отрасли информационных технологий в целом по России.
В третьем разделе работы строится модель множественной линейной регрессии. Выявляются факторы, значимо влияющие на объем инвестиций. Строится ARIMA-модель ряда, вычисляется ошибка модели. На основе выбранной модели строится прогноз на четыре года. Исследование проводится с помощью пакета программ Statistica.
В заключении описываются результаты выполнения выпускной квалификационной работы.
В списке использованных источников приводится список использованной литературы и ссылки на все ресурсы, информация с которых использована в работе.
В приложениях приводится вся система исходных данных.
Под отраслью информационных технологий понимается совокупность российских компаний, осуществляющих следующие виды деятельности:
- разработка тиражного программного обеспечения;
- предоставление услуг в сфере информационных технологий, в частности заказная разработка программного обеспечения, проектирование, внедрение и тестирование информационных систем, консультирование по вопросам информатизации;
- разработка аппаратно-программных комплексов с высокой добавленной стоимостью программной части;
- удаленная обработка и предоставление информации, в том числе на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Отрасль информационных технологий является одной из наиболее динамично развивающихся отраслей как в мире, так и в России. Объем мирового рынка информационных технологий оценивается в 1,7 трлн. долларов США. По прогнозам, до 2016 года рынок продолжит расти в среднем не менее чем на 5 процентов в год. Таким образом, рынок информационных технологий входит в 25 процентов наиболее быстро растущих крупных рынков в мировой экономике. Средний темп роста российского рынка за последние 10 лет превосходит среднемировой, при этом российская отрасль информационных технологий в ближайшие 5 - 7 лет имеет потенциал значительно более быстрого роста - на 10 процентов и более в год.
Инвестиции в компании, производящие информационные продукты и оказывающие ИТ-услуги, в настоящее время превратились в мощный фактор конкурентоспособности и экономического роста, они существенно усилили влияние и распространение информационных технологий в частную и общественную жизнь общества. Поэтому анализ и прогнозирование такого важного экономического показателя, как объем инвестиций в данную отрасль, с помощью эконометрического моделирования определяет актуальность выбранной темы.
Целью, которую необходимо достичь в ходе выполнения выпускной квалификационной работы, является экономический анализ вложения инвестиций в российские компании сферы информационных технологий за последние 15 лет, а также составление прогноза их объема в будущем.
Для достижения вышеопределенной цели требуется решить следующие задачи:
- изучить теоретические основы прогнозирования статистическими методами;
- проанализировать инвестиционные вложения в российские компании сферы информационных технологий в период с 2000 по 2015 годы;
- составить прогноз объемов инвестиций;
- интерпретировать полученные результаты с экономической точки зрения. Объектом исследования выпускной квалификационной работы являются
инвестиционные потоки, предоставленные в пользование предприятиям сферы информационных технологий.
Предметом исследования выступают математические модели, алгоритмы, методы, методики математического моделирования, используемые для обоснования прогноза развития рынка информационных технологий.
Теоретико-методологическая база выпускной квалификационной работы состоит из трудов ведущих отечественных и зарубежных специалистов, в частности: Борисевич В.И., Кандаурова Г.А., Кандауров Н.Н., Потапов С. Г., Бланк И.А., Гитман Л. Дж., Джонк М. Д., Шарп У., Александер Г., Кремер Н.Ш., Соколов М.М.
Информационную базу исследования составили текущие данные статистических агентств и государственных ведомств, нормативные документы и научные источники.
Работа изложена на 129 страницах. Включает введение, 3 раздела, заключение, список источников и приложения. ВКР содержит 23 таблицы, 48 формул, 35 рисунков, 52 источников, 19 приложений.
Во введении обосновывается актуальность, практическая значимость исследования.
В первом разделе данной работы дается описание существующих применяемых методов прогнозирования временных рядов. Рассмотрены понятие и виды эконометрических методов, применяемых для прогнозирования. Изучены методы проведения анализа с помощью множественной регрессии и авторегрессионных моделей.
Второй раздел является аналитической и содержит в себе информацию об изучаемом рынке, анализ основных факторов развития, а также проблемы развития отрасли информационных технологий в целом по России.
В третьем разделе работы строится модель множественной линейной регрессии. Выявляются факторы, значимо влияющие на объем инвестиций. Строится ARIMA-модель ряда, вычисляется ошибка модели. На основе выбранной модели строится прогноз на четыре года. Исследование проводится с помощью пакета программ Statistica.
В заключении описываются результаты выполнения выпускной квалификационной работы.
В списке использованных источников приводится список использованной литературы и ссылки на все ресурсы, информация с которых использована в работе.
В приложениях приводится вся система исходных данных.
В дипломной работе были рассмотрены теоретические основы анализа и прогнозирования объемов инвестиций в IT-компании.
По результатам исследования финансового-экономических показателей можно сделать вывод о том, что рынок информационных технологий в Российской Федерации замедлил свой рост в последние три года: в среднем на 5% в год. Отечественная IT-отрасль удовлетворяет потребности российского рынка на 25%, основными заказчиками остаются государство и компании с государственным участием.
Дальнейшее развитие российского IT-рынка обусловлено не только общеэкономическими и политическими трендами, но и современными российскими и мировыми тенденциями развития спроса на различные ИТ- технологии. Среди них необходимо отметить рост спроса на «умные устройства» и интернет-сервисы, внедрение новых систем управления в частных и государственных компаниях. Растет объем программного обеспечения для мобильных устройств в связи с резким увеличением количества смартфонов и планшетных компьютеров.
Перспективными направлениями развития ИТ станут облачные вычисления, мобильные приложения, информационная безопасность, новые человеко-машинные интерфейсы, нейротехнологии.
В ходе выполнения работы были решены следующие задачи:
- были изучены теоретические основы прогнозирования при помощи статистических методов;
- были проанализированы инвестиционные вложения в российские компании сферы информационных технологий в период с 2000 по 2015 годы поквартально;
- был составлен составить прогноз объемов инвестиций.
Проведенный анализ и прогноз методом множественной линейной регрессии показал следующие результаты:
- объем инвестиций в IT-компании в первом квартале 2016 года составит 8049,2 тыс. рублей. Предсказанное значение будет верным, даже если будет располагаться в доверительном интервале от 7876,5 тыс. рублей до 8221,9 тыс. рублей;
- основным влияющим факторами являются уровень спроса на продукцию и услуги во внутренней экономике, количество рабочих мест;
- в меньшей степени влияют показатели устойчивости отрасли, ожидаемый спрос и объем рынка.
- ошибка прогноза для данного метода составляет 5,68%.
Прогноз, полученный путем применения метода экспоненциального сглаживания, дал следующие результаты:
- поквартальный прогноз объема инвестиций на 2016 год: 1 квартал - 2226.459 тыс. руб.; 2 квартал - 4621.014 тыс. руб.; 3 квартал - 6784.157 тыс. руб.; 4 квартал - 8939.518 тыс. руб.;
- ошибка составляет 5.228%, что является допустимым.
Третий метод прогнозирования (ARIMA-метод) также показал хорошие результаты:
- в последующие четыре квартала объемы инвестиций составят: 3019.84 тыс. руб. в первом квартале; 5574.68 тыс. руб. - во втором; 6841.1 тыс. руб. - третьем; 8962.74 тыс. руб. в 4 квартале;
- ошибка прогноза для этого метода для сезонной (Q) компоненты равна 11.388%, для несезонной (q) - 9.9%.
Можно сделать вывод, что построенный прогноз методом экспоненциального сглаживания с аддитивной сезонностью наиболее верно и точно подтверждает сложившуюся тенденцию, которая прослеживается из года в год и подтверждает низким значением стандартной ошибки, чем другие модели множественной регрессии и авторегрессии, и, как следствие, более оптимален для прогнозирования объема инвестиции в компании сферы информационных технологий, разворачивающие свою деятельность на базе ГАУ «Технопарк в сфере информационных технологий «ИТ-парк».
По результатам исследования финансового-экономических показателей можно сделать вывод о том, что рынок информационных технологий в Российской Федерации замедлил свой рост в последние три года: в среднем на 5% в год. Отечественная IT-отрасль удовлетворяет потребности российского рынка на 25%, основными заказчиками остаются государство и компании с государственным участием.
Дальнейшее развитие российского IT-рынка обусловлено не только общеэкономическими и политическими трендами, но и современными российскими и мировыми тенденциями развития спроса на различные ИТ- технологии. Среди них необходимо отметить рост спроса на «умные устройства» и интернет-сервисы, внедрение новых систем управления в частных и государственных компаниях. Растет объем программного обеспечения для мобильных устройств в связи с резким увеличением количества смартфонов и планшетных компьютеров.
Перспективными направлениями развития ИТ станут облачные вычисления, мобильные приложения, информационная безопасность, новые человеко-машинные интерфейсы, нейротехнологии.
В ходе выполнения работы были решены следующие задачи:
- были изучены теоретические основы прогнозирования при помощи статистических методов;
- были проанализированы инвестиционные вложения в российские компании сферы информационных технологий в период с 2000 по 2015 годы поквартально;
- был составлен составить прогноз объемов инвестиций.
Проведенный анализ и прогноз методом множественной линейной регрессии показал следующие результаты:
- объем инвестиций в IT-компании в первом квартале 2016 года составит 8049,2 тыс. рублей. Предсказанное значение будет верным, даже если будет располагаться в доверительном интервале от 7876,5 тыс. рублей до 8221,9 тыс. рублей;
- основным влияющим факторами являются уровень спроса на продукцию и услуги во внутренней экономике, количество рабочих мест;
- в меньшей степени влияют показатели устойчивости отрасли, ожидаемый спрос и объем рынка.
- ошибка прогноза для данного метода составляет 5,68%.
Прогноз, полученный путем применения метода экспоненциального сглаживания, дал следующие результаты:
- поквартальный прогноз объема инвестиций на 2016 год: 1 квартал - 2226.459 тыс. руб.; 2 квартал - 4621.014 тыс. руб.; 3 квартал - 6784.157 тыс. руб.; 4 квартал - 8939.518 тыс. руб.;
- ошибка составляет 5.228%, что является допустимым.
Третий метод прогнозирования (ARIMA-метод) также показал хорошие результаты:
- в последующие четыре квартала объемы инвестиций составят: 3019.84 тыс. руб. в первом квартале; 5574.68 тыс. руб. - во втором; 6841.1 тыс. руб. - третьем; 8962.74 тыс. руб. в 4 квартале;
- ошибка прогноза для этого метода для сезонной (Q) компоненты равна 11.388%, для несезонной (q) - 9.9%.
Можно сделать вывод, что построенный прогноз методом экспоненциального сглаживания с аддитивной сезонностью наиболее верно и точно подтверждает сложившуюся тенденцию, которая прослеживается из года в год и подтверждает низким значением стандартной ошибки, чем другие модели множественной регрессии и авторегрессии, и, как следствие, более оптимален для прогнозирования объема инвестиции в компании сферы информационных технологий, разворачивающие свою деятельность на базе ГАУ «Технопарк в сфере информационных технологий «ИТ-парк».