ВВЕДЕНИЕ 3
1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СУБОРДИНИРОВАННЫХ КРЕДИТОВ В СИСТЕМЕ ДОЛГОСРОЧНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ
1.1. Понятие, значение, виды субординированных инструментов
долгосрочного финансирования
1.2. Нормативно-правовое регулирование субординированного
кредитования в Российской Федерации
2. АНАЛИЗ РЫНКА СУБОРДИНИРОВАННОГО КРЕДИТОВАНИЯ В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
2.1. Влияние рынка субординированного кредитования на деятельность российских кредитных организаций
2.2. Выявление факторов, влияющих на субординированные кредиты, с
помощью экономико-математического моделирования
3. ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
СУБОРДИНИРОВАННОГО КРЕДИТОВАНИЯ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
3.1. Тенденции развития субординированного кредитования в России 45
3.2. Перспективы применения и развития субординированного кредита в
российских банках
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 60
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 63
ПРИЛОЖЕНИЯ
Проблема развития банковского дела на сегодняшний день в России и во всем мире приобретает все большую актуальность. Данная проблема требует более глубокого изучения в связи с современным состоянием российской экономики.
Большая часть российских коммерческих банков не готовы работать в условиях жесткой конкуренции на рынке банковских услуг. Эти трудности связаны в первую очередь с ликвидностью и достаточностью капитала. Кредитование реального сектора экономики, а также населения является важной и актуальной проблемой в условиях новой нормальности.
Актуальность данной темы объясняется тем, что субординированный кредит является одним из способов увеличения капитала и поддержания устойчивости банковской системы. Предоставляется в качестве меры антикризисной поддержки банкам. Для государственных институтов субординированные кредиты выступают как инструмент долгосрочного финансирования крупных банков.
На сегодняшний день субординированные кредиты развиваются более высокими темпами. В 2008-2009 годах в период кризиса наблюдалась массовая выдача субординированных кредитов. В качестве государственной поддержки они предоставлялись кредитным организациям.
Целью написания данной бакалаврской работы является изучение понятий субординированного кредитования в системе долгосрочного финансирования, нормативно-правового регулирования, анализ существующих проблем и методик их решения. Также анализ кредитных организации по привлечению и размещению субординированных кредитов. Объектом исследования выступают банки и показатели субординированных кредитов. Предметом исследования является система отношений по поводу использования субординированных кредитов в системе долгосрочного финансирования.
Для этого будут рассмотрены следующие основные задачи:
1) сущность и инструменты долгосрочного финансирования;
2) цель, особенности и виды субординированного кредитования;
3) нормативно-правовое регулирование субординированного кредитования;
4) анализ рынка субординированного кредитования;
5) анализ основных тенденций развития субординированного кредитования и мер, способствующих их развитию.
Методом изучения данной темы является графический, поскольку именно этот метод играет важную роль в статистических исследованиях, где изучаются сложные взаимосвязи социально-экономических явлений и процессов в движении показателей динамики. Выявили факторы, влияющие на субординированный кредит с помощью экономико-математической модели. В процессе работыв основном упор сделан на сайт Центрального Банка Российской Федерации, так как в литературе некоторые вопросы по теме были изучены не до конца. Информационными источниками послужили труды авторов: Заернюк В.М, Вешкин Ю.Г,Коробова Г.Г, Крупенков В.В, Климов А.С, Мильнер Б. З,Мельник К.С, Моисеев С.Р, Мирошниченко О.С, а также сайты коммерческих банков: ВТБ, Россельхозбанк, Промсвязьбанк, Газпромбанк, Сбербанк, Альфабанк, Банка России.
На сегодняшний день многие банки испытывают значительные проблемы с ликвидностью и достаточностью капитала. В основном, источником ликвидности в малых банках является собственный капитал и доля юридических лиц до востребования. Привлечение клиентов в малых банках происходит в основном путём по рекомендации постоянных клиентов.
Субординированный кредит является одним из эффективных инструментов повышения устойчивости и качества банковской системы, предоставляемый в качестве меры антикризисной поддержки банкам. Рассмотрев различные виды источников долгосрочного финансирования, выделили субординированный кредит как один из самых актуальных на сегодняшний день.
Целью субординированного кредита является увеличение, а также поддержание величины собственного капитала посредством реализации защитной, регулирующей и оперативной функций.
Проанализировав рынок субординированного кредита, выявили активное использование данного источника финансирования российскими банками, рост объемов субординированных кредитов, а также его эффективность для банковского сектора в целом. Потребность субординированного кредитования обусловлена в первую очередь экономической ситуацией. В связи с этим субординированный кредит рассматривается как инструмент управления капиталом и антикризисной мерой.
Основными участниками использования, в частности, привлечения субординированного кредита являются кредитные организации, контролируемые государством, а кроме того крупные частные банки. Активность по размещению субординированных кредитов осуществляют только государственные кредитные организации, а также незначительный объем размещения субординированных кредитов наблюдаем у крупных частных банках.
Проанализировав нормативно-правовое регулирование субординированного кредитования, необходимо сказать, что анализ последних изменений нормативно-правовой базы свидетельствует о намерении законодателя, а также правоприменительных органов улучшить регулирование субординированных инструментов.
Что касается коэффициента достаточности капитал, то при получении субординированного кредита норматив начинает расти не в краткосрочном, а в долгосрочном периоде, то есть показывают более эффективные подъемы. Это доказывает цели, которые преследовали банки при привлечении таких кредитов. Субординированный кредит делает лучше показатель норматива достаточности капитала, тем самым увеличивает способности банка по активным операциям, т.е. по кредитованию национальной экономики. Так же можно заметить, что субординированные кредиты привлекают банки, у которых норматив достаточности капитала близок к нормативному значению. Сопоставив динамику по привлечению и размещению субординированных кредитов российскими банками, сделали вывод, что основная часть является активными участниками со стороны привлечения субординированных ресурсов. Операции по размещению осуществляют наиболее крупные со стабильным уровнем финансовой устойчивости кредитные организации.
Для того чтобы разобраться какую цель преследуют кредитные организации при привлечении субординированных кредитов, ввели коэффициент эффективной направленности субординированных кредитов. При расчете коэффициента получили значения, с помощью которых выявили цель привлечения данного ресурса банками. По данным расчетам можем сказать, что основной целью привлечения субординированного кредита банками РФ в период с 2015 - 2017 год является увеличение собственного капитала, поддержание нормативов достаточности капитала, что обусловлено кризисным периодом в экономике.
В целом рынок субординированного кредитования, мы выявили активное использование данного источника финансирования российскими банками, рост объемов субординированных кредитов. Осуществленный анализ рынка субординированного кредитования показал, что объем привлечения субординированного кредитования с каждым годом возрастает, оказывает положительное влияние на показатели банковской деятельности.
Конечно, кредитование в России, в частности субординированное, намного отстает от развитых стран. В первую очередь потому, что в нашей стране такой вид кредитования появился намного позже, чем в других странах. Как известно, российская банковская система по сравнению с иностранной обладает крайне низким уровнем капитализации. Степень привлекательности субординированных кредитов растет, но ряд неурегулированных трудностей задерживает процедуру их формирования. Разрешив проблемы, которые мы ранее указали, уровень привлекательности субординированного кредита как источника долгосрочного финансирования может повыситься, свободные кредитные ресурсы оказываются «розданными» в виде кредитов.
В будущем именно субординированные кредиты могут стать для российских банков важнейшим источником наращивания капитала, при условии, что законодательные органы и Центральный банк России примут определенные меры по расширению возможностей субординированного заимствования. Нами были предложены меры согласно регулированию субординированного кредитования, применив которые, возможно увеличить и ускорить уровень развития субординированного кредитования.
Кроме того, построен прогноз, по расчетам которого, виден рост субординированного кредитования на ближайшие 5 лет, сделан анализ на основе экономико-математической модели факторов, оказывающих влияние на объем привлечения субординированных кредитов. Среди них оказались ключевая ставка Центрального Банка Российской Федерации, кредиты и прочие размещенные средства.
Помощь студентам и аспирантам в выполнении работ от наших партнеров
