Введение 3
2. Постановка задачи 5
3. Теоретические основы моделирования 6
3.1. Эффективный рынок 6
3.2. Волатильность 7
3.3. Условно-гауссовские модели 8
3.4. Модель ARCH(1) 10
3.5. Непараметрические оценки волатильности on2 11
4. Анализ данных и прогнозирование 13
4.1. Р/Б-анализ 13
4.2. Доказательство присутствия волатильности 15
4.3. Прогнозирование 18
5. Численное исследование 22
6.Заключение 27
Список литературы 28
Приложение 1. Листинг программы
Купить

Существует два различных подхода к анализу финансовых рынков - фундаментальный и технический анализы.
Фундаментальный анализ - это комплекс методов предполагающий прогнозирование будущей динамики цен на основе макро- и микроэкономических показателей и анализе новостного фона. Данный метод финансового прогнозирования основывается на таких показателях как: процентные ставки, уровень ВВП, уровень безработицы и т.д.
Обратный метод, именуемый техническим анализом финансовых рынков, предполагает прогнозирование будущей динамики цен на основе предыдущих изменений, исходя из этого он, преимущественно, проводится на основе графиков и математического моделирования. Основополагающей идеей в оценке финансовых рынков является поиск направлений изменения цен и удобных точек временного ряда для вхождения в рынок.
Технический анализ включает в себя набор методов и элементов, использующихся в нем. А также способы проверки присутствия изменчивости в данных.
В финансовом анализе величины 02 называют волатильностью. Термин волатильность используется для обозначения различных мер изменчивости в финансовой математике.
В данной работе рассматривается некоторые методы определения меры изменчивости. Модель ARCH(1)авторегрессионная модель условной гетероскедастичности. Является условно-гауссовской моделью, отражающей накопительные свойства временных рядов.
Работа описывает применение модели ARCH(1)и нахождение прогноза по ней. А также предположение о волатильности и методах проверки ее присутствия в данных.
Предложенное исследование отражает проверку гипотезы о подчинении изменчивости исследуемых данных схеме случайного блуждания. Для определения принятия данной гипотезы применяется R/S - анализ.

Купить