ВВЕДЕНИЕ 3
Глава 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
СИСТЕМЫ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ 5
1.1 Исследование сущности и роли ипотечного кредитования 5
1.2 Механизм функционирования системы ипотечного кредитования 8
1.3 Возможные риски при ипотечном кредитовании 10
Глава 2. ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ И
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТЕНДЕНЦИЙ РЫНКА ИПОТЕЧНОГО 13
2.1 Эконометрическое моделирование 13
2.2 Модель прогнозирования тенденций ипотечного рынка на основе
однофакторных нечетких временных рядов 18
Глава 3. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА РЫНКА ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ 24
3.1 Анализ данных по объему выданных ипотечных кредитов 24
3.2 Построение линейной модели множественной регрессии 28
3.3 Построение нелинейной модели множественной регрессии 33
3.4 Прогнозирование тенденций рынка ипотечного кредитования на основе
однофакторных нечетких временных рядов 37
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 48
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 50
ПРИЛОЖЕНИЯ 52
В последние годы произошло изменение направления банковского кредитования, краткосрочные кредиты сменились долгосрочными. Поскольку ипотечное кредитование является практически единственным эффективным механизмом поддержания спроса на жилье, необходим детальный обзор всех его аспектов, для более детального и ясного понимания того, как функционирует эта сфера.
Основной задачей в вопросах ипотечного жилищного кредитования является решение проблем несбалансированности рынка, которые обоснованы макроэкономическим положением, динамикой уровня доходов населения, а также социально-экономическими условиями.
В современном мире экономика предполагает широкое использование ипотечного кредитования. Основываясь на опыте ведущих западных стран, можно сделать вывод, что ипотечное кредитование является предпочтительным видом обеспечения крупного кредита на длительный срок. Поэтому и для Российской Федерации ипотека является одним из более перспективных направлений развития кредитного рынка. Это определяет актуальность диссертационного исследования.
Объект исследования: сфера ипотечного кредитования, параметры ипотечных кредитов, выданных на территории Южного Федерального Округа.
Предметом исследования являются механизмы анализа и прогнозирования параметров ипотечного кредита.
Основная цель исследования: построение методики анализа и прогнозирования параметров ипотечного кредита, используя нечеткое моделирование и эконометрику.
Для достижения цели в работе поставлены и решены следующие задачи:
1. Изучение методов, моделей и инструментов для анализа и прогнозирования параметров ипотечного кредита;
2. Анализ и оценка полученных результатов прогнозных значений параметров ипотечного кредита.
Информационной базой для исследования являются показатели рынка ипотечного кредитования, размещенные на официальном сайте Центрального Банка России.
Используется программное обеспечение: Microsoft Excel, EViews.
Диссертационное исследование имеет следующую структуру: введение, три главы, заключение, список использованных источников и приложения.
В первой главе рассматриваются:
- сущность и роль ипотечного кредитования;
- механизм функционирования системы ипотечного кредитования;
- риски при ипотечном кредитовании.
Во второй главе рассматриваются :
- эконометрическое моделирование;
- модель прогнозирования тенденций ипотечного рынка на основе однофакторных нечетких временных рядов.
В третьей главе проводится прогноз и анализ зависимости параметров ипотечного кредита с помощью методов, описанных во второй главе.
Как итог, проводится сравнение полученных эконометрических моделей и моделей прогнозирования тенденций на основе однофакторных нечетких временных рядов и осуществляется выбор модели, наиболее точно отражающей объем выданных ипотечных кредитов.
В магистерской диссертации была проанализирована зависимость объема выданных ипотечных кредитов от следующих факторов:
• Средняя заработная плана, руб.
• Количество выданных ипотечных кредитов, единиц.
• Средневзвешенная процентная ставка по ипотечному кредиту, %.
• Средневзвешенный срок кредитования, месяцев.
Была достигнута основная цель исследования - построение моделей, позволяющих оценить зависимость объема выданных ипотечных кредитов от фактов, представленных выше, а также прогнозирование данных значений. Были построены различные эконометрические модели и проведен анализ данных моделей. Также была описана модель прогнозирования данных, которая может быть применима к любым временным рядам, не только к объему выданных ипотечных кредитов.
Для достижения цели в работе поставлены и решены следующие задачи:
1. Изучение экономико-математических методов и моделей для анализа урожайности виноградника;
2. Анализ зависимости объема выданных ипотечных кредитов от ряда факторов различными методами;
3. Анализ полученных зависимостей и выбор модели, наиболее корректно отражающей текущую ситуацию;
Для решения поставленных задач были построены следующие модели:
- линейная модель множественной регрессии;
- нелинейная модель множественной регрессии;
- однофакторная модель нечетких временных рядов;
Информационной базой для исследования являются данные о параметрах ипотечного кредита Ростовской области, Краснодарского края и Волгоградской области, представленные на официальном сайте Центрального Банка России за период 2014-2018 г.
В целом, на основании исследования данных по ипотечным кредитам, выданным за период 2014-2018 г. в Ростовской области, Краснодарском крае и Волгоградской области, в соответствии с построенными моделями можно сделать следующие выводы:
1. Наиболее корректно текущую ситуацию описывает линейная модель множественной регрессии (коэффициент детерминации составляет 99,3%).
2. Наиболее влияющими факторами на объем выданных ипотечных кредитов являются:
• Количество выданных ипотечных кредитов, единиц.
• Средневзвешенный срок кредитования, месяцев.
В ходе исследования использовалось следующее программное обеспечение - Microsoft Excel и статистический пакет E Views.
Модели, использованные в работе, могут быть также применены для анализа показателей ипотечного кредитования других регионов Российской Федерации.
