РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ТОРГОВОЙ СИСТЕМЫ НА ОСНОВЕ МЕТОДА СИСТЕМНОГО СКАЛЬПИРОВАНИЯ
|
ВВЕДЕНИЕ 4
1 АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТРЕЙДЕРА НА РЫНКЕ FOREX 7
1.1 Основные понятия рынка Forex 7
1.2 Обзор основных индикаторов 12
1.3.1 Индикаторы на основе скользящих средних 12
1.3.2 Индикаторы на основе осцилляторов 17
1.3 Описание деятельности трейдера 21
1.3.1 Структурно-функциональный анализ деятельности трейдера «КАК ЕСТЬ» ... 21
1.3.2 Структурно-функциональный анализ деятельности трейдера «КАК ДОЛЖНО
БЫТЬ» 24
1.4 Основы построения советника 25
1.5 Обоснование проектных решений по техническому и информационному
обеспечению 28
2 РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА СИСТЕМНОГО СКАЛЬПИРОВАНИЯ 30
2.1 Предпосылки использования метода системного скальпирования 30
2.2 Описание метода системного скальпирования 31
2.3 Разработка алгоритма работы на Forex на основе метода системного
скальпирования 37
3 ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ТОРГОВОЙ СИСТЕМЫ
НА ОСНОВЕ МЕТОДА СИСТЕМНОГО СКАЛЬПИРОВАНИЯ 42
3.1 Обоснование выбора среды разработки 42
3.2 Интерфейс выбора параметров эксперта 46
3.3 Описание функций автоматизированной торговой системы 50
3.4 Проверка работоспособности разработанной торговой системы 54
3.5 Оценка экономической эффективности 66
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 72
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 74
ПРИЛОЖЕНИЕ
1 АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТРЕЙДЕРА НА РЫНКЕ FOREX 7
1.1 Основные понятия рынка Forex 7
1.2 Обзор основных индикаторов 12
1.3.1 Индикаторы на основе скользящих средних 12
1.3.2 Индикаторы на основе осцилляторов 17
1.3 Описание деятельности трейдера 21
1.3.1 Структурно-функциональный анализ деятельности трейдера «КАК ЕСТЬ» ... 21
1.3.2 Структурно-функциональный анализ деятельности трейдера «КАК ДОЛЖНО
БЫТЬ» 24
1.4 Основы построения советника 25
1.5 Обоснование проектных решений по техническому и информационному
обеспечению 28
2 РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА СИСТЕМНОГО СКАЛЬПИРОВАНИЯ 30
2.1 Предпосылки использования метода системного скальпирования 30
2.2 Описание метода системного скальпирования 31
2.3 Разработка алгоритма работы на Forex на основе метода системного
скальпирования 37
3 ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ТОРГОВОЙ СИСТЕМЫ
НА ОСНОВЕ МЕТОДА СИСТЕМНОГО СКАЛЬПИРОВАНИЯ 42
3.1 Обоснование выбора среды разработки 42
3.2 Интерфейс выбора параметров эксперта 46
3.3 Описание функций автоматизированной торговой системы 50
3.4 Проверка работоспособности разработанной торговой системы 54
3.5 Оценка экономической эффективности 66
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 72
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 74
ПРИЛОЖЕНИЕ
В настоящее время одним из важнейших факторов успешности человека является его финансовое состояние. Каждый стремится стать финансово независимым. Обычно для достижения этой независимости мало иметь успешную и высокооплачиваемую работу. Необходимо получать дополнительный заработок помимо своей основной работы.
Такую возможность предоставляет международный рынок Forex. Именно финансовый трейдинг является перспективным направлением получения дополнительного дохода современного человека.
Трейдинг - это деятельность по заключению сделок на финансовых рынках, основной целью которой является извлечение прибыли. Трейдеры анализируют текущую ситуацию на рынке валют и заключают сделки купли- продажи, стремясь при этом заработать как можно больше [3].
Однако трейдеры всегда находятся под психологическим прессом, который оказывает сильное влияние на его эмоциональное состояние, что крайне негативно сказывается на оптимальном принятии решения и, соответственно, увеличивает возможность потери финансов.
Существует много способов уменьшить эмоциональную составляющую или избавиться от нее. Один из самых актуальных - использование механической торговой системы, которая никогда не будет колебаться при закрытии убыточной сделки [4].
Для получения прибыли возникает проблема правильного построения прогноза о направлении изменения цены покупки валюты, которая, как предполагается, будет повышаться, или продажи валюты, которая по оценке участников рынка будет падать. Возможность прогнозирования цены валюты объясняется тем, что существует зависимость цены валюты от разнообразных торговых, экономических и иных показателей, учетной ставки, политики центральных банков, времени суток, предпочтений и ожиданий участников биржевой игры и от множества других причин. При этом цены валют находятся в непрерывном движении.
Одним из самых востребованных и развивающихся методов получения прибыли является метод системного скальпирования, который привлекает простотой проведения анализа и составления прогнозов, а также быстрым процессом обучения.
Объектом исследования является валютный рынок Forex, а предметом - методы получения прибыли на рынке Forex.
Целью данной работы является получение прибыли за счет изменения во времени курсов валют при совершении операции покупки или продажи финансовых инструментов на рынке Форекс.
Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач:
- исследовать теоретические основы валютного рынка и математические средства технического анализа;
- произвести анализ деятельности трейдера на рынке Форекс и выявить все существующие недостатки;
- спроектировать структурно-функциональные модели деятельности трейдера «КАК ЕСТЬ» и «КАК ДОЛЖНО БЫТЬ»;
- проанализировать методы получения прибыли на рынке Форекс;
- исследовать метод системного скальпирования;
- разработать алгоритм системного скальпирования;
- разработать автоматизированную торговую систему на основе разработанного алгоритма;
- произвести тестирование и оптимизацию параметров разработанного программного продукта;
- оценить экономическую эффективность разработки.
Основными методами исследования являются:
- анализ литературы;
- анализ нормативно-правовой документации трейдера и рынка Forex;
- функциональное моделирование.
Таким образом, выпускная квалификационная работа состоит из введения, основной части, которая в свою очередь состоит из трех взаимосвязанных разделов, заключения, списка литературы и трех приложений.
Во введении определяются объект и предмет исследования, указываются цели, задачи и методы исследования для достижения поставленной цели, а также актуальность выбранной темы.
Первый раздел содержит информацию о проведении анализа предметной области, а именно основные понятия рынка Forex и их взаимосвязь. Кроме того, осуществляется исследование и сравнение основных существующих групп индикаторов, выявляются их преимущества и недостатки.
Этот раздел также содержит подробное описание деятельности трейдера на рынке Forex на основе функциональных моделей.
Второй раздел посвящён описанию предпосылок использования данного метода на финансовом рынке Forex и разработке алгоритма системного скальпирования. Он включает подробное описание метода системного скальпирования.
В третьем разделе описываются этапы реализации автоматизированной торговой системы на основе метода системного скальпирования: обоснование выбора среды разработки, интерфейс выбора параметров эксперта, разработка программных функций, тестирование и оптимизация автоматизированной системы, а также разработка выходных форм.
Приложения А и Б содержат декомпозиции функциональных блоков диаграммы деятельности трейдера на рынке Форекс «КАК ЕСТЬ» и «КАК ДОЛЖНО БЫТЬ» соответственно. В приложении В представлены листинги разработанных функций автоматизированной торговой системы.
Такую возможность предоставляет международный рынок Forex. Именно финансовый трейдинг является перспективным направлением получения дополнительного дохода современного человека.
Трейдинг - это деятельность по заключению сделок на финансовых рынках, основной целью которой является извлечение прибыли. Трейдеры анализируют текущую ситуацию на рынке валют и заключают сделки купли- продажи, стремясь при этом заработать как можно больше [3].
Однако трейдеры всегда находятся под психологическим прессом, который оказывает сильное влияние на его эмоциональное состояние, что крайне негативно сказывается на оптимальном принятии решения и, соответственно, увеличивает возможность потери финансов.
Существует много способов уменьшить эмоциональную составляющую или избавиться от нее. Один из самых актуальных - использование механической торговой системы, которая никогда не будет колебаться при закрытии убыточной сделки [4].
Для получения прибыли возникает проблема правильного построения прогноза о направлении изменения цены покупки валюты, которая, как предполагается, будет повышаться, или продажи валюты, которая по оценке участников рынка будет падать. Возможность прогнозирования цены валюты объясняется тем, что существует зависимость цены валюты от разнообразных торговых, экономических и иных показателей, учетной ставки, политики центральных банков, времени суток, предпочтений и ожиданий участников биржевой игры и от множества других причин. При этом цены валют находятся в непрерывном движении.
Одним из самых востребованных и развивающихся методов получения прибыли является метод системного скальпирования, который привлекает простотой проведения анализа и составления прогнозов, а также быстрым процессом обучения.
Объектом исследования является валютный рынок Forex, а предметом - методы получения прибыли на рынке Forex.
Целью данной работы является получение прибыли за счет изменения во времени курсов валют при совершении операции покупки или продажи финансовых инструментов на рынке Форекс.
Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач:
- исследовать теоретические основы валютного рынка и математические средства технического анализа;
- произвести анализ деятельности трейдера на рынке Форекс и выявить все существующие недостатки;
- спроектировать структурно-функциональные модели деятельности трейдера «КАК ЕСТЬ» и «КАК ДОЛЖНО БЫТЬ»;
- проанализировать методы получения прибыли на рынке Форекс;
- исследовать метод системного скальпирования;
- разработать алгоритм системного скальпирования;
- разработать автоматизированную торговую систему на основе разработанного алгоритма;
- произвести тестирование и оптимизацию параметров разработанного программного продукта;
- оценить экономическую эффективность разработки.
Основными методами исследования являются:
- анализ литературы;
- анализ нормативно-правовой документации трейдера и рынка Forex;
- функциональное моделирование.
Таким образом, выпускная квалификационная работа состоит из введения, основной части, которая в свою очередь состоит из трех взаимосвязанных разделов, заключения, списка литературы и трех приложений.
Во введении определяются объект и предмет исследования, указываются цели, задачи и методы исследования для достижения поставленной цели, а также актуальность выбранной темы.
Первый раздел содержит информацию о проведении анализа предметной области, а именно основные понятия рынка Forex и их взаимосвязь. Кроме того, осуществляется исследование и сравнение основных существующих групп индикаторов, выявляются их преимущества и недостатки.
Этот раздел также содержит подробное описание деятельности трейдера на рынке Forex на основе функциональных моделей.
Второй раздел посвящён описанию предпосылок использования данного метода на финансовом рынке Forex и разработке алгоритма системного скальпирования. Он включает подробное описание метода системного скальпирования.
В третьем разделе описываются этапы реализации автоматизированной торговой системы на основе метода системного скальпирования: обоснование выбора среды разработки, интерфейс выбора параметров эксперта, разработка программных функций, тестирование и оптимизация автоматизированной системы, а также разработка выходных форм.
Приложения А и Б содержат декомпозиции функциональных блоков диаграммы деятельности трейдера на рынке Форекс «КАК ЕСТЬ» и «КАК ДОЛЖНО БЫТЬ» соответственно. В приложении В представлены листинги разработанных функций автоматизированной торговой системы.
Одним из самых перспективных и быстроразвивающихся направлений деятельности является трейдинг. Под этим термином понимают деятельность по заключению сделок на финансовых рынках, основной целью которой является извлечение прибыли. Трейдер исследует сложившуюся ситуацию на финансовом рынке, опираясь на технический и фундаментальный анализ, позволяющий спрогнозировать направление движение валюты.
На сегодняшний день мировой валютный рынок Forex является наиболее популярным и многофункциональным. Он позволяет заключать сделки, используя интернет, спутниковую связь, мобильные устройства и множество других технологий, которые дают возможность делать это в любой точке земного шара в любой момент времени.
Трейдер находится под постоянным эмоциональным давлением, что приводит к снижению оперативности принятия решений и увеличению потерь. Для предотвращения негативного влияния эмоций, а также с целью получения прибыли, было решено автоматизировать деятельность трейдера путем создания торгового советника.
В процессе достижения поставленной цели были решены следующие задачи:
- исследованы теоретические основы валютного рынка и математические средства технического анализа;
- произведен анализ деятельности трейдера на рынке Форекс и выявлены существующие недостатки;
- спроектированы структурно-функциональные модели деятельности трейдера «КАК ЕСТЬ» и «КАК ДОЛЖНО БЫТЬ»;
- проанализированы методы получения прибыли на рынке Форекс;
- исследован метод системного скальпирования;
- разработан алгоритм системного скальпирования;
- разработана автоматизированная торговая система на основе метода системного скальпирования;
- произведено тестирование и оптимизация разработанного программного продукта;
- произведена оценка экономической эффективности.
Разработанный программный продукт является экономически эффективным, так как чистая прибыль от использования советника за год превышает затраты на использование торговой системы и уже за 2 месяца покрывает её себестоимость.
Дальнейшее использование торгового советника предполагает усовершенствование реализации метода системного скальпирования с использованием различных видов индикаторов и других средств технического анализа, таких как свечные паттерны, позволяющие более точно определить откаты на графике валютной пары.
Одним из перспективных направлений также является удаленное управление действиями торговой системы, которое в большинстве случаев выполняется с помощью ботов в приложениях обмена сообщениями (Telegram) или социальных сетях.
На сегодняшний день мировой валютный рынок Forex является наиболее популярным и многофункциональным. Он позволяет заключать сделки, используя интернет, спутниковую связь, мобильные устройства и множество других технологий, которые дают возможность делать это в любой точке земного шара в любой момент времени.
Трейдер находится под постоянным эмоциональным давлением, что приводит к снижению оперативности принятия решений и увеличению потерь. Для предотвращения негативного влияния эмоций, а также с целью получения прибыли, было решено автоматизировать деятельность трейдера путем создания торгового советника.
В процессе достижения поставленной цели были решены следующие задачи:
- исследованы теоретические основы валютного рынка и математические средства технического анализа;
- произведен анализ деятельности трейдера на рынке Форекс и выявлены существующие недостатки;
- спроектированы структурно-функциональные модели деятельности трейдера «КАК ЕСТЬ» и «КАК ДОЛЖНО БЫТЬ»;
- проанализированы методы получения прибыли на рынке Форекс;
- исследован метод системного скальпирования;
- разработан алгоритм системного скальпирования;
- разработана автоматизированная торговая система на основе метода системного скальпирования;
- произведено тестирование и оптимизация разработанного программного продукта;
- произведена оценка экономической эффективности.
Разработанный программный продукт является экономически эффективным, так как чистая прибыль от использования советника за год превышает затраты на использование торговой системы и уже за 2 месяца покрывает её себестоимость.
Дальнейшее использование торгового советника предполагает усовершенствование реализации метода системного скальпирования с использованием различных видов индикаторов и других средств технического анализа, таких как свечные паттерны, позволяющие более точно определить откаты на графике валютной пары.
Одним из перспективных направлений также является удаленное управление действиями торговой системы, которое в большинстве случаев выполняется с помощью ботов в приложениях обмена сообщениями (Telegram) или социальных сетях.