Введение
1 ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ИНСТРУМЕНТЫ
1.1 Технический анализ как теоретико-методологический подход к исследованию рынка ценных бумаг 5
1.2 Методы технического анализа 9
1.3 Инструменты технического анализа 14
2. ТОРГОВЫЕ СИСТЕМЫ КАК ИНСТРУМЕНТ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ
ИНВЕСТОРА НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ 27
2.1 Торговые системы: концепция, проектирование, управление рисками 27
2.2 Тестирование торговых систем 3
2.3 Тестирование торговой системы Ларри Вильямса “Фигуры” для
краткосрочной торговли
3 РАЗРАБОТКА АВТОРСКОЙ ТОРГОВОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ КРАТКОСРОЧНЫХ ИНВЕСТОРОВ 55
3.1 Описание концепции торговой системы
3.2 Тестирование торговой системы 62
3.3 Сравнительная характеристика показателей эффективности авторской торговой системы и системы Ларри Вильямса для краткосрочной торговли “Фигуры” 71
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Купить

Исследуемая тема актуальна, так как российский фондовый рынок относится к числу развивающихся рынков, поэтому понятие системного трейдинга недостаточно освещено российскими авторами и недостаточно популярно среди российских трейдеров. Вместе с тем, в странах с развитым фондовым рынком трейдерами широко используется системный подход для обеспечения постоянных положительных результатов торговли. Эффективная работа на фондовом рынке достигается, путем использования механической торговой системы. Перед трейдером стоит задача разработки и последующего использования собственной торговой системы, соответствующей инвестиционным целям, отвечающей представлениям о функционировании рынка, предпочтительном временном интервале торговли, ожидаемой прибыли и принимаемым рискам. Торговая система предоставляет возможность получать прибыль на фондовом рынке в долгосрочном периоде, позволяет избежать субъективизма, имеет характерный и повторяющийся набор результатов, поддающийся тестированию. Поэтому основной целью данной выпускной квалификационной работы является изучение возможности применения системного трейдинга на рынке акций и выработка рекомендаций по созданию и использованию эффективной торговой системы. Для достижения поставленной цели в ходе работы было необходимо решить следующие задачи:
1) Раскрыть сущность системного трейдинга;
2) Рассмотреть концепции, лежащие в основе торговых систем;
3) Разработать рекомендации по проектированию торговой системы и ее применению на рынке акций;
4) Дать характеристику и исследовать практические результаты использования торговой системы.
Объектом исследования является российский фондовый рынок, предметом исследования-торговая система. В процессе написания работы использовались в основном издания зарубежных авторов. Основополагающей книгой для проведенного исследования стала работа Ван Трап «Супертрейдер. Как зарабатывать на бирже в любых условиях», посвященная разработке и тестированию торговых систем. Для более углубленного изучения процесса создания механических торговых систем представляет интерес книга Р. Пардо «Разработка, тестирование и оптимизация торговых систем для биржевого трейдера». Также следует отметить такие работы, как «Энциклопедия торговых стратегий» Дж. Каца и Д. МакКормика, «Технический анализ фьючерсных рынков: теория и практика» Дж. Мэрфи, «Технический анализ. Полный курс» Дж. Швагера, Ларри Вильямс «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли». Для получения информации о котировках, использовался торговый терминал интернет-трейдинга «QUIK».
Купить