Помощь студентам в учебе
Взаимодействие банковского и реального секторов экономики Поволжья
|
Введение 3
1. Теоретические основы сущности банковского и реального секторов
экономики Поволжья 7
1.1. Понятие и сущность банковского сектора экономики Поволжья 7
1.2. Понятие и сущность реального сектора экономики Поволжья 21
2. Анализ взаимодействия банковского и реального секторов
экономики Поволжья 30
2.1. Основные тенденции взаимодействия банковского и реального
секторов экономики в части кредитования 30
2.2. Взаимодействие банковского и реального секторов экономики в части
услуг расчетно-кассового обслуживания и других форм 41
3. Совершенствование взаимодействия банковского и реального
секторов экономики Поволжья 50
3.1. Факторы, влияющие на взаимодействие банковского и реального
секторов экономики Поволжья 50
3.2. Прогноз развития банковского и реального секторов экономики Поволжья на основе экономико-математического моделирования
в части кредитования 58
Заключение 67
Список использованных источников 71
Приложения
1. Теоретические основы сущности банковского и реального секторов
экономики Поволжья 7
1.1. Понятие и сущность банковского сектора экономики Поволжья 7
1.2. Понятие и сущность реального сектора экономики Поволжья 21
2. Анализ взаимодействия банковского и реального секторов
экономики Поволжья 30
2.1. Основные тенденции взаимодействия банковского и реального
секторов экономики в части кредитования 30
2.2. Взаимодействие банковского и реального секторов экономики в части
услуг расчетно-кассового обслуживания и других форм 41
3. Совершенствование взаимодействия банковского и реального
секторов экономики Поволжья 50
3.1. Факторы, влияющие на взаимодействие банковского и реального
секторов экономики Поволжья 50
3.2. Прогноз развития банковского и реального секторов экономики Поволжья на основе экономико-математического моделирования
в части кредитования 58
Заключение 67
Список использованных источников 71
Приложения
Развитие российской банковской системы в последние годы характеризуется периодическими кризисными явлениями, что требует учета последствий кризиса, оказывающих существенное влияние на условия экономической деятельности. Так, финансово-экономические кризисы (1998 г.,2008 г.) сопровождались такими негативными процессами, как девальвация национальной валюты, повышение процентных ставок, усиление инфляционных процессов, что обостряло проблемы российской экономики и ее банковского сектора.
При этом недостаточное внимание к проблеме качества кредитного портфеля банков сказывается как на возможностях банка по восстановлению его кредитной активности в посткризисный период, так и на сохранении устойчивых объемов кредитной деятельности при нарастании кризисных явлений, которые становятся характерной особенностью окончания периода посткризисного восстановления и развития российской экономики. Так, с замедлением темпов экономического роста в еврозоне, введением в конце 2014г. международных экономических санкций в отношении России и снижением цен на энергоносители ухудшились основные макроэкономические показатели развития экономики.
Все это обуславливает потребность в исследованиях, направленных на улучшение взаимоотношений банковского и реального секторов экономики в посткризисный период. Эффективность управления зависит от грамотной организации процесса кредитования, где одновременно и системно учтены все воздействующие на данный процесс факторы, которые сочетаются с законами кредита, его методами и принципами в рамках современной научной концепции банковского менеджмента.
При этом достижение высокого качества кредитного портфеля должно быть направлено на усиление роли банковского кредитования в обеспечении устойчивости и стабильности развития национальной экономики, что также
позволит реализовать долгосрочные цели, поставленные Президентом и
3
Правительством РФ в «Стратегии инновационного развития Российской Федерации до 2020 года», в том числе, повышение уровня банковского кредитования экономики с 40% ВВП в 2007 г. до 80% в 2020 г.
Приволжский федеральный округ (ПФО) включает 14 субъектов Российской Федерации, в том числе: 6 республик (Башкортостан, Марий-Эл, Мордовия, Татарстан, Удмуртия, Чувашия), 7 областей (Кировская, Нижегородская, Оренбургская, Пензенская, Самарская, Саратовская, Ульяновская), и Пермский край (в регион вошли Пермская область и Коми- Пермяцкий автономный округ).
Доля промышленного производства ПФО в экономике России составляет 23,9% - это высший показатель (на втором месте стоит Центральный федеральный округ). В структуре промышленности первенствуют такие отрасли, как машиностроение (Марий Эл, Мордовия, Удмуртия, Чувашия; Кировская, Пензенская, Самарская и Ульяновские области) и топливно-энергетический комплекс (Башкортостан и Татарстан; Нижегородская, Оренбургская, Саратовские области и Пермский край). Существенный объем промышленного производства ПФО составляет продукция сельского хозяйства (Татарстан, Башкортостан, Нижегородская и Ульяновская области, Пермский край.), химической (Татарстан, Башкортостан, Нижегородская и Самарская области, Пермский край) и легкой (Татарстан, Марий Эл, Мордовия, Нижегородская и Пензенская области, Пермский край) промышленности.
Объем инвестиций в Приволжский федеральный округ составляет 15,3% всех инвестиций России.
Современная процентная политика не создает возможностей использования эффективных финансово-кредитных инструментов для обновления капитала и выделения его «креативной доли» на развитие реального сектора, наукоемкого производства, секторов, создающих индустриальную базу экономики Поволжья. В этой связи особого рассмотрения требуют вопросы развития взаимоотношений банковского и кредитного сектора экономики Поволжья.
Цель настоящего исследования состоит в анализе развития взаимодействия банковского и реального секторов экономики Поволжья.
Задачи:
- раскрыть сущность банковского сектора экономики Поволжья;
- раскрыть сущность реального сектора экономики Поволжья;
- проанализировать тенденции во взаимодействии банковского и реального секторов экономики в части кредитования;
- исследовать взаимодействие банковского реального секторов экономики в части услуг расчетно-кассового обслуживания и других форм;
- выявить факторы, влияющие на взаимодействие банковского и реального секторов экономики Поволжья;
- на основе методов экономико-математического моделирования определить прогноз развития банковского и реального секторов экономики Поволжья.
Объект исследования: экономика Поволжья.
Предмет исследования: совокупность социально-экономических отношений между банками и предприятиями реальной экономики в процессе их взаимодействия.
Методологической основой исследования послужил диалектический метод познания, а также формально-нормативный и другие общенаучные и специальные методы.
В западной экономической науке проблемы взаимодействия реального и банковского секторов экономики рассмотрены в работах М. Бурды, Ч.Виплоша, Р. Дорнбуша, Дж. М. Кейнса, Ф. Ларрена, Н.Г. Мэнкью, Дж. Сакса, Фишера, У. Шарпа, Р. Шмалензи. В отечественной экономической науке рассматриваемый вопрос раскрывается в работах Бахматова А., Бочарова В.В., Веретенниковой И.И, Денисовой Т.П., Ильинской Е.М., Кныша М.И, Косова Н.С, Павлюченко Н.А., Сергеева И.В., Шапиро В.Д. Вопросы, посвященные основным формам участия банковского сектора в инвестиционной деятельности, затрагиваются в
исследованиях Ч. Гейсста Т. Дженкинсона, Дж. Корбет, Р. Коула, В. Рейнике.
5
Изучению текущей инвестиционной ситуации в России уделяется большое внимание в исследованиях Булатова А.С., Маковецкого М., Малышева Ю., Марковской В., Ольнева А., Провкина И., Шкуренко А.
Структура работы содержит введение, три главы, заключение, список использованной литературы, приложения.
При этом недостаточное внимание к проблеме качества кредитного портфеля банков сказывается как на возможностях банка по восстановлению его кредитной активности в посткризисный период, так и на сохранении устойчивых объемов кредитной деятельности при нарастании кризисных явлений, которые становятся характерной особенностью окончания периода посткризисного восстановления и развития российской экономики. Так, с замедлением темпов экономического роста в еврозоне, введением в конце 2014г. международных экономических санкций в отношении России и снижением цен на энергоносители ухудшились основные макроэкономические показатели развития экономики.
Все это обуславливает потребность в исследованиях, направленных на улучшение взаимоотношений банковского и реального секторов экономики в посткризисный период. Эффективность управления зависит от грамотной организации процесса кредитования, где одновременно и системно учтены все воздействующие на данный процесс факторы, которые сочетаются с законами кредита, его методами и принципами в рамках современной научной концепции банковского менеджмента.
При этом достижение высокого качества кредитного портфеля должно быть направлено на усиление роли банковского кредитования в обеспечении устойчивости и стабильности развития национальной экономики, что также
позволит реализовать долгосрочные цели, поставленные Президентом и
3
Правительством РФ в «Стратегии инновационного развития Российской Федерации до 2020 года», в том числе, повышение уровня банковского кредитования экономики с 40% ВВП в 2007 г. до 80% в 2020 г.
Приволжский федеральный округ (ПФО) включает 14 субъектов Российской Федерации, в том числе: 6 республик (Башкортостан, Марий-Эл, Мордовия, Татарстан, Удмуртия, Чувашия), 7 областей (Кировская, Нижегородская, Оренбургская, Пензенская, Самарская, Саратовская, Ульяновская), и Пермский край (в регион вошли Пермская область и Коми- Пермяцкий автономный округ).
Доля промышленного производства ПФО в экономике России составляет 23,9% - это высший показатель (на втором месте стоит Центральный федеральный округ). В структуре промышленности первенствуют такие отрасли, как машиностроение (Марий Эл, Мордовия, Удмуртия, Чувашия; Кировская, Пензенская, Самарская и Ульяновские области) и топливно-энергетический комплекс (Башкортостан и Татарстан; Нижегородская, Оренбургская, Саратовские области и Пермский край). Существенный объем промышленного производства ПФО составляет продукция сельского хозяйства (Татарстан, Башкортостан, Нижегородская и Ульяновская области, Пермский край.), химической (Татарстан, Башкортостан, Нижегородская и Самарская области, Пермский край) и легкой (Татарстан, Марий Эл, Мордовия, Нижегородская и Пензенская области, Пермский край) промышленности.
Объем инвестиций в Приволжский федеральный округ составляет 15,3% всех инвестиций России.
Современная процентная политика не создает возможностей использования эффективных финансово-кредитных инструментов для обновления капитала и выделения его «креативной доли» на развитие реального сектора, наукоемкого производства, секторов, создающих индустриальную базу экономики Поволжья. В этой связи особого рассмотрения требуют вопросы развития взаимоотношений банковского и кредитного сектора экономики Поволжья.
Цель настоящего исследования состоит в анализе развития взаимодействия банковского и реального секторов экономики Поволжья.
Задачи:
- раскрыть сущность банковского сектора экономики Поволжья;
- раскрыть сущность реального сектора экономики Поволжья;
- проанализировать тенденции во взаимодействии банковского и реального секторов экономики в части кредитования;
- исследовать взаимодействие банковского реального секторов экономики в части услуг расчетно-кассового обслуживания и других форм;
- выявить факторы, влияющие на взаимодействие банковского и реального секторов экономики Поволжья;
- на основе методов экономико-математического моделирования определить прогноз развития банковского и реального секторов экономики Поволжья.
Объект исследования: экономика Поволжья.
Предмет исследования: совокупность социально-экономических отношений между банками и предприятиями реальной экономики в процессе их взаимодействия.
Методологической основой исследования послужил диалектический метод познания, а также формально-нормативный и другие общенаучные и специальные методы.
В западной экономической науке проблемы взаимодействия реального и банковского секторов экономики рассмотрены в работах М. Бурды, Ч.Виплоша, Р. Дорнбуша, Дж. М. Кейнса, Ф. Ларрена, Н.Г. Мэнкью, Дж. Сакса, Фишера, У. Шарпа, Р. Шмалензи. В отечественной экономической науке рассматриваемый вопрос раскрывается в работах Бахматова А., Бочарова В.В., Веретенниковой И.И, Денисовой Т.П., Ильинской Е.М., Кныша М.И, Косова Н.С, Павлюченко Н.А., Сергеева И.В., Шапиро В.Д. Вопросы, посвященные основным формам участия банковского сектора в инвестиционной деятельности, затрагиваются в
исследованиях Ч. Гейсста Т. Дженкинсона, Дж. Корбет, Р. Коула, В. Рейнике.
5
Изучению текущей инвестиционной ситуации в России уделяется большое внимание в исследованиях Булатова А.С., Маковецкого М., Малышева Ю., Марковской В., Ольнева А., Провкина И., Шкуренко А.
Структура работы содержит введение, три главы, заключение, список использованной литературы, приложения.
На основе синтеза мнений ученых определены понятия банковского и реального секторов экономики.
Обновление инвестиционного потенциала хозяйствующих осуществляется с применением финансовых инструментов и институтов финансово-кредитного рынка. При этом финансовые инструменты стимулирования кредитной активности хозяйствующих субъектов функционируют в рамках процессов отраслевой и региональной специфики.
Российский банковский сектор включает Центральный банк, кредитные организации, состоящие из коммерческих банков и других кредитно-расчетных учреждений, иногда объединенных в рамках холдингов, а также банковскую инфраструктуру.
Региональный банковский сектор оказывает существенное влияние на уровень и темпы социально экономического развития территории.
Следует отметить, что среди банков Поволжья преобладают кредитные организации с объемом уставного капитала от 300 до 500 млн.руб. Такие кредитные организации занимают 25% в структуре банков региона по данному критерию.
По данным исследования считаем, что институционально реальный сектор экономики Поволжья значительно обеспечен кредитными организациями, так как округ занимает второе место после Центрального федерального округа по числу зарегистрированных банков.
В то же время на развитие банковского сектора определяющее влияние оказывает состояние и тенденции развития реального сектора экономики Поволжья.
Реальный сектор является основой экономики России, который определяет её уровень и специализацию. В реальном секторе экономики России доминирующую позицию занимают отрасли по добыче сырья и топлива и производству энергии и материалов.
Доля промышленного производства ПФО в экономике России составляет 23,9% - это высший показатель, на втором месте стоит Центральный федеральный округ. Однако существенный объем промышленного производства ПФО составляет продукция сельского хозяйства. По числу предприятий лидируют предприятия оптовой и розничной торговли, доля которой в общем количестве предприятий растет. При этом доля предприятий сельского хозяйства снижается.
Реальный сектор экономики нуждается в адекватной системе финансового обеспечения, которое без участия банков наталкивается на серьезные, часто непреодолимые препятствия. Для развития приоритетных отраслей реального сектора экономики нужно способствование банковского сектора.
Банковский сектор является основным источником финансирования как оперативной, так и стратегической деятельности предприятия. Динамика развития организации в значительной степени обеспечивается заемными источниками
Основной тенденцией рынка кредитования реального сектора экономики является замедление активности в 2014 году, о чем свидетельствует снижение прироста с 15,8 до 4%, однако в целом за 3 года корпоративные портфели банковского сектора выросли на 21 процент. Наибольший прирост показали кредиты сроком свыше 1 года - 72,5 %. Приоритетной сферой кредитования стала торговля, ее доля в структуре составила 23%, в целом по России 18,5%. Более 60% портфеля приходится на крупный бизнес. Средневзвешенные ставки кредитования колебались в диапазоне от 11,5 до 12 процентов почти весь период, в конце декабря 2014 года выросли в среднем на 5 пунктов.
Проведенный анализ показал, что в банках Поволжья на начало исследуемого периода было размещено 9% средств российских предприятий в рублях и 5% - в иностранной валюте, на конец периода, соответственно - 8% и 8%, т.е. счета в валюте увеличились. Наблюдается рост электронных платежей - рост на 17%, для привлечения которых банки регулируют тарифные планы, снижая тарифы на электронные платежи, так как они имеют более низкую себестоимость и для самих банков.
Можно сделать вывод о наметившейся тенденции замедления кредитной активности, начиная с 2014 года. Причинами являются значительный рост кредитных ставок в течение, а в особенности, в конце 2014 года, повышение требований к финансовому положению предприятий и обеспечению по кредитам, многие кредитные организации вынуждены были снизить максимальный срок кредитования.
Основными факторами, влияющими на взаимодействие реального и банковского секторов экономики со стороны банковского сектора являются:
- снижение кредитной активности банков из-за опасений кризиса ликвидности и снижением норматива достаточности капитала;
- смещение продуктовой линейки кредитов для хозяйствующих субъектов в сторону более технологичных, конвейерных продуктов, что могут себе позволить только крупные банки. Кредитование, требующее сложного структурирования, подробного изучения бизнес-планов, анализа отраслевых рынков, отошло на второй план;
- нехватка активов банковской системы, ориентация государственной поддержки только крупных банков при отсутствии должного перераспределения ресурсов до средних и мелких участников системы через межбанковский рынок.
Основными факторами, влияющими на низкое взаимодействие реального и банковского секторов экономики со стороны реального сектора являются:
- снижение масштабов инновационных преобразований хозяйствующих субъектов;
- низкие объемы обновления капитала в разрезе отраслей экономики;
- поддержание только ряда отраслей экономики со стороны государства;
- наличие региональных различий развития экономики в разрезе отраслей;
- снижение объемов инвестирования в экономику со стороны небанковских организаций.
В работе были применены приемы математического аппарата, которые позволят использовать наиболее тесные факторы внутреннего характера, которые позволят развивать кредитование экономики на перспективу.
По данным анализа можно сделать вывод, что изменение показателя объема кредитования экономики в Поволжье зависит от большого числа факторов, из них лишь некоторые оказывают существенное воздействие на исследуемый показатель, это:
в) объем привлеченных средств банков Поволжья,
г) уровень кредитного риска
В результате осуществления экономико-математического моделирования методом корреляционно-регрессионного анализа спрогнозирован рост объемов кредитования экономики Поволжья до 2018 года, к 2018 году прирост объемов составит от 21 до 23 процентов.
Приведенные данные подтверждают наш вывод о замедлении кредитной активности банковского сектора, так как прирост в размере 21 процент был обеспечен за 2012-2014 год, т.е. за три года, а прогноз сделан на 4 предстоящих года.
Обновление инвестиционного потенциала хозяйствующих осуществляется с применением финансовых инструментов и институтов финансово-кредитного рынка. При этом финансовые инструменты стимулирования кредитной активности хозяйствующих субъектов функционируют в рамках процессов отраслевой и региональной специфики.
Российский банковский сектор включает Центральный банк, кредитные организации, состоящие из коммерческих банков и других кредитно-расчетных учреждений, иногда объединенных в рамках холдингов, а также банковскую инфраструктуру.
Региональный банковский сектор оказывает существенное влияние на уровень и темпы социально экономического развития территории.
Следует отметить, что среди банков Поволжья преобладают кредитные организации с объемом уставного капитала от 300 до 500 млн.руб. Такие кредитные организации занимают 25% в структуре банков региона по данному критерию.
По данным исследования считаем, что институционально реальный сектор экономики Поволжья значительно обеспечен кредитными организациями, так как округ занимает второе место после Центрального федерального округа по числу зарегистрированных банков.
В то же время на развитие банковского сектора определяющее влияние оказывает состояние и тенденции развития реального сектора экономики Поволжья.
Реальный сектор является основой экономики России, который определяет её уровень и специализацию. В реальном секторе экономики России доминирующую позицию занимают отрасли по добыче сырья и топлива и производству энергии и материалов.
Доля промышленного производства ПФО в экономике России составляет 23,9% - это высший показатель, на втором месте стоит Центральный федеральный округ. Однако существенный объем промышленного производства ПФО составляет продукция сельского хозяйства. По числу предприятий лидируют предприятия оптовой и розничной торговли, доля которой в общем количестве предприятий растет. При этом доля предприятий сельского хозяйства снижается.
Реальный сектор экономики нуждается в адекватной системе финансового обеспечения, которое без участия банков наталкивается на серьезные, часто непреодолимые препятствия. Для развития приоритетных отраслей реального сектора экономики нужно способствование банковского сектора.
Банковский сектор является основным источником финансирования как оперативной, так и стратегической деятельности предприятия. Динамика развития организации в значительной степени обеспечивается заемными источниками
Основной тенденцией рынка кредитования реального сектора экономики является замедление активности в 2014 году, о чем свидетельствует снижение прироста с 15,8 до 4%, однако в целом за 3 года корпоративные портфели банковского сектора выросли на 21 процент. Наибольший прирост показали кредиты сроком свыше 1 года - 72,5 %. Приоритетной сферой кредитования стала торговля, ее доля в структуре составила 23%, в целом по России 18,5%. Более 60% портфеля приходится на крупный бизнес. Средневзвешенные ставки кредитования колебались в диапазоне от 11,5 до 12 процентов почти весь период, в конце декабря 2014 года выросли в среднем на 5 пунктов.
Проведенный анализ показал, что в банках Поволжья на начало исследуемого периода было размещено 9% средств российских предприятий в рублях и 5% - в иностранной валюте, на конец периода, соответственно - 8% и 8%, т.е. счета в валюте увеличились. Наблюдается рост электронных платежей - рост на 17%, для привлечения которых банки регулируют тарифные планы, снижая тарифы на электронные платежи, так как они имеют более низкую себестоимость и для самих банков.
Можно сделать вывод о наметившейся тенденции замедления кредитной активности, начиная с 2014 года. Причинами являются значительный рост кредитных ставок в течение, а в особенности, в конце 2014 года, повышение требований к финансовому положению предприятий и обеспечению по кредитам, многие кредитные организации вынуждены были снизить максимальный срок кредитования.
Основными факторами, влияющими на взаимодействие реального и банковского секторов экономики со стороны банковского сектора являются:
- снижение кредитной активности банков из-за опасений кризиса ликвидности и снижением норматива достаточности капитала;
- смещение продуктовой линейки кредитов для хозяйствующих субъектов в сторону более технологичных, конвейерных продуктов, что могут себе позволить только крупные банки. Кредитование, требующее сложного структурирования, подробного изучения бизнес-планов, анализа отраслевых рынков, отошло на второй план;
- нехватка активов банковской системы, ориентация государственной поддержки только крупных банков при отсутствии должного перераспределения ресурсов до средних и мелких участников системы через межбанковский рынок.
Основными факторами, влияющими на низкое взаимодействие реального и банковского секторов экономики со стороны реального сектора являются:
- снижение масштабов инновационных преобразований хозяйствующих субъектов;
- низкие объемы обновления капитала в разрезе отраслей экономики;
- поддержание только ряда отраслей экономики со стороны государства;
- наличие региональных различий развития экономики в разрезе отраслей;
- снижение объемов инвестирования в экономику со стороны небанковских организаций.
В работе были применены приемы математического аппарата, которые позволят использовать наиболее тесные факторы внутреннего характера, которые позволят развивать кредитование экономики на перспективу.
По данным анализа можно сделать вывод, что изменение показателя объема кредитования экономики в Поволжье зависит от большого числа факторов, из них лишь некоторые оказывают существенное воздействие на исследуемый показатель, это:
в) объем привлеченных средств банков Поволжья,
г) уровень кредитного риска
В результате осуществления экономико-математического моделирования методом корреляционно-регрессионного анализа спрогнозирован рост объемов кредитования экономики Поволжья до 2018 года, к 2018 году прирост объемов составит от 21 до 23 процентов.
Приведенные данные подтверждают наш вывод о замедлении кредитной активности банковского сектора, так как прирост в размере 21 процент был обеспечен за 2012-2014 год, т.е. за три года, а прогноз сделан на 4 предстоящих года.