Введение.
Постановка задачи 3
Инструменты технического анализа валютного рынка 4
Основные понятия и термины рынка Форекс 4
Торговая платформа. Регистрация демо-счета 7
Технические индикаторы 11
Торговые роботы на основе технических индикаторов 17
Прогнозирование временных рядов 27
Основные понятия прогнозирования временных рядов 27
Построение модели Бокса-Дженкинса 29
Реализация «индикатора» на основе модели Бокса-Дженкинса 35
Реализация торгового робота 40
Анализ работы торговых роботов 43
Список использованной литературы 52
Приложение 53
Стремительное развитие интернет технологий сделало торговлю на фондовых и валютных рынках доступной всем желающим. Главной и наиболее важной особенностью интернет торговли является простота совершения операций. Любой человек с выходом в интернет может продавать и покупать акции или заключать сделки на Форекс через онлайн брокеров.
Данная работа посвящена исследованию интернет трейдинга на валютном рынке и автоматизации торговых процессов.
В первой части рассмотрены основные понятия и термины рынка Форекс. Представлена торговая система и инструменты для онлайн торговли. Описаны некоторые технические индикаторы и стратегии для работы с ними.
Во второй части описаны основные принципы прогнозирования временных рядов, рассмотрена и реализована модель Бокса-Дженкинса, построен торговый робот на основе этой модели.
В третьей части проведен сравнительный анализ работы торговых роботов на основе технических индикаторов и робота на основе модели Бокса-Дженкинса.
В процессе написания работы были использованы российские и зарубежные источники. Рассмотрена и проанализирована информация об онлайн-брокере «Альпари» и исследованы возможности торгового терминала Meta Trader 5.
Целью данной работы является реализация на языке MQL5 автоматической системы для торговли на рынке Форекс.
Инструменты технического анализа валютного рынка
Основные понятия и термины рынка Форекс
Рынок Форекс - это глобальный международный валютный рынок Предпосылки к его появлению зародились достаточно давно, однако в современном виде рынок Форекс был создан и официально признан лишь в 1971 году.
Ежедневный объем операций на валютном рынке значительно превышает этот же показатель по другим рынкам. Можно выделить следующие причины популярности рынка Форекс:
1) Из всех возможных активов деньги имеют наивысшую ликвидность, что позволяет свободно работать на рынке и совершать сделки любого объема.
2) Круглосуточная работа Форекс позволяет мгновенно реагировать на то или иное событие на рынке.
3) Рынок Форекс не имеет никаких комиссионных расходов, кроме естественной рыночной разницы, спреда (spread), между ценами спроса (bid) и ценами предложения (ask).
4) Из-за высокой ликвидности рынка продажа практически неограниченного количества лотов может быть выполнена по единой рыночной цене. Это позволяет избежать проблем неустойчивости, существующей во фьючерсах и других фондовых инвестициях, где в одно время и по определенной цене могут быть проданы только ограниченное число контрактов.
5) Размер маржи. Кредитное «плечо» на рынке Форекс устанавливается дилинговой компанией, и определяет соотношение между суммой залога и выделяемым под нее залоговым капиталом. Использование больших кредитных «плеч» делает этот рынок высокодоходным и одновременно высоко рискованным.
