Некоторые вычисления проведены в Excele (прилагаются два файла в worde и excele.
Задача 1
Задана матрица последствий Q.
Найдите матрицу рисков.
Проведите анализ ситуации полной неопределенности, применив правила по принятию решений Вальда, Сэвиджа и Гурвица (взять λ равному 0,4; 0,45 и 0,3).
Проведите анализ ситуации частичной неопределенности при известных вероятностях того, что реальная ситуация развивается по варианту j: 0,3; 0,1; 0,1; 0,15; 0,35 (примените правила максимизации среднего ожидаемого дохода и минимизации среднего ожидаемого риска).
Q = 4 8 4 13 9
1 12 4 16 8
5 8 1 4 8
4 8 4 13 13

Задача 2
В портфеле из двух бумаг (0,4; 0,5), (х; 0,6) (первая цифра в скобках - доходность ценной бумаги, вторая - ее риск) ценовая доля второй бумаги на 15% больше ценовой доли первой, а доходность равна 0,45. Коэффициент корреляции равен 0,6, Найдите портфель, его риск и доходность второй бумаги.
Задача 3
Портфель состоит из трех бумаг: безрисковой с ожидаемой доходностью 4% и двух рисковых с эффективностью соответственно 15% и 20% и ковариационной матрицей
V = .
Найдите касательный портфель, его ожидаемую доходность и риск.
Задача 4
Найти дюрацию облигации, продаваемой по номинальной цене со сроком погашения 12 лет и купонной ставкой 10% с ежегодной выплатой.


Купить