Задача 1
При какой процентной ставке (французская практика) вкладчик получит 51,5 тыс. рублей по срочному вкладу, если 23.09.2013 г. он положил на счет 50 тыс. рублей на срок 10 месяцев?
Задание 2
Долг в сумме 300 000 руб. необходимо погасить равными суммами, вносимыми в начале каждого квартала за 3 года. За заём выплачиваются проценты по годовой ставке 9,2%. Определить величину погасительного платежа.
Задание 3
Задана матрица последствий Q.
Найдите матрицу рисков.
Проведите анализ ситуации полной неопределенности, применив правила по принятию решений Вальда, Сэвиджа и Гурвица (взять ʎ = 0,4; 0,25 и 0,35).
Проведите анализ ситуации частичной неопределенностиприизвестных вероятностях того, что реальная ситуация развивается по варианту j:0,15; 0,1; 0,2; 0,4; 0,15 (примените правила максимизации среднего ожидаемого дохода и минимизации среднего ожидаемого риска).
Q = 4 7 6 10 15
10 9 0 15 8
13 6 5 0 11
5 7 7 11 13
Задача 4
Сформируйте портфели Тобина ожидаемой доходности 8% и 17% и минимального риска из трех видов ценных бумаг: безрисковой с ожидаемой доходностью 6% и двух рисковых с эффективностью соответственно 12,5 и 14% и ковариационной матрицей
V=(■(25&-9@-9&36;))
Найдите риски этих портфелей.
Задача 5
Найти средний срок дохода портфеля облигаций, состоящего из двух видов облигаций по 140 и 190 штук со средним сроками поступления 2,5 года и 7 лет и ценами 800 руб. и 1800 руб. соответственно.
Список литературы
