Введение 3
1. Теоретико-методические основы исследования системных банковских
кризисов
6
1.1. Сущность, виды, факторы возникновения и механизм
действия банковских кризисов 6
1.2. Методы регулирования системных банковских кризисов 17
2. Оценка влияния системных кризисов на развитие банковской системы 28
2.1. Анализ банковского сектора Российской Федерации и влияние на
него системных банковских кризисов 28
2.2. Оценка кризисоустойчивости банковского сектора на основе
корреляционно-регрессионной модели
41
3. Перспективы развития и пути совершенствования банковской системы
Российской Федерации в кризисных условиях 51
3.1. Анализ текущих проблем банковского сектора, способных привести
к системному банковскому кризису 51
3.2. Альтернативные подходы к анализу системных банковских
кризисов в Российской Федерации и прогноз развития банковского
сектора
67
Заключение 78
Список использованных источников 80
Приложения 87
Банковская система - это важнейшая сфера национального хозяйства
любого развитого государства, ей уделяется особое внимание, поскольку она
концентрирует колоссальный объем денежных средств, обеспечивает их
аккумуляцию и перераспределение с учетом интересов различных
экономических агентов.
Именно банковская система при правильном управлении и устранении
всех сдерживающих ее развитие проблем может стать ведущим звеном в
осуществлении экономической политики, обеспечивающей экономический
рост. Однако создание устойчивой, гибкой и эффективной банковской
инфраструктуры является далеко не простой задачей и подтверждением этому
может стать история каждой отдельной страны, которая хранит свои примеры
экономической нестабильности, в том числе сопровождающиеся системными
банковскими кризисами.
В наиболее общем виде системный банковский кризис можно определить,
как неспособность банковской системы выполнять свои основные функции
аккумуляции и мобилизации временно свободных денежных средств,
предоставления кредитов, проведения расчетов и платежей в экономике
страны. Таким образом, подобные негативные тенденции в банковской системе
закономерным образом отражаются на экономику страны, в то время, как и
развитие кризисных явлений в экономике не может не отражаться на
банковском секторе.
Актуальность работы заключается в том, что за сравнительно небольшой
исторический период в современной России произошло несколько системных
банковских кризисов, значительно повлиявших на состояние и уровень
развития, как банковского сектора, так и экономики в целом. Однако
достаточно полных научных исследований по этим проблемам нет.
Предметом данной работы являются анализ системных банковских
кризисов.4
Объектом практического исследования является состояние банковской
системы Российской Федерации на современном этапе развития рыночных
отношений.
Цель работы – исследование причин возникновения системных
банковских кризисов, оценка последствий их проявления в банках и
предложение актуальных методов регулирования.
Достижение поставленной цели обеспечивается постановкой и решением
следующих задач:
- рассмотреть теоретические причины возникновения системных
банковских кризисов, их виды и методы регулирования;
- провести анализ положения банковской системы в кризисные периоды и
проанализировать влияние кризисов на основные макроэкономические
показатели страны и банковского сектора России;
- выявить проблемы, способные привести к системному банковскому
кризису и предложить пути для их устранения или минимизации влияния;
-дать оценку устойчивости банковского сектора и ознакомится с
подходами прогнозирования данной устойчивости.
В рамках написания работы были использованы труды многих ученых,
исследовавших проблемы системных банковских кризисов в Российской
Федерации и за рубежом, кроме того использовались публикации в
периодических изданиях экономического и банковского направления. В
процессе проведения исследования нами также были использованы
статистическая информация, публикуемая на официальных сайтах Банка
России, Федеральной службы государственной статистики, рейтинговых
агентств.
Основная гипотеза заключается в том, что системные банковские кризисы
не случайное явление, а имманентно присущее рыночной экономике, в том
числе и по причине особой сложности и рискованности банковского дела и
высокого уровня влияния банковской системы на экономику страны.5
Поэтому необходимо вовремя выявлять возможность возникновения
системного кризиса и постоянно разрабатывать методы по преодолению
системного банковского кризиса как на макроуровне, так и на уровне каждого
отдельно взятого банка.
Таким образом, системный банковский кризис представляет собой особо
не устойчивое положение банковской системы, когда значительное число
банков не способны выполнять свои обязательства перед вкладчиками,
держателями банковских обязательств, а так же в банкротстве и ликвидации
большого количества банковских учреждений. Чем большая часть
существующих банков охвачена кризисом, тем, естественно, он имеет более
серьезные экономические последствия. Он может распространяться как внутри
банковской̆ системы, так и выходить за ее пределы.
Степень влияния кризиса на банковскую систему зависит от многих
факторов, как микро-, так и макроэкономических. Однако главная причина —
состояние самой экономической̆ системы страны к началу кризиса.
Российский опыт показывает, что как набор причин, так и выбор лучшего
способа выхода из финансового кризиса могут быть различными. Среди
специалистов нет единства мнений по вопросу о том, каков должен быть состав
«пакета антикризисных мер». Ряд экономистов подчеркивают необходимость
сокращения бюджетных затрат с целью выхода из кризиса, другие -
минимизации потерь национального дохода и ускорения восстановления
экономики, третьи - достижения долгосрочных структурных реформ. Как
правило, правительства располагают определенным выбором мер для
преодоления финансовых кризисов. Так же необходимо сказать, что каждый
системный банковский кризис в каждой стране имеет свои особые отличия в
силу разного набора характеризующих его показателей и причин
возникновения, это говорит о том, что каждый кризис требует своего особого
подхода. Однако при подготовке к его наступлению рекомендуется опираться
на стандартные методы его предотвращения.
Так для предотвращения развития банковского кризиса и его
превращения в системный кризис важно быстрое принятие и реализация как
правительственных мер, в частности ЦБ. Для этого необходимо выявление79
Помощь студентам и аспирантам в выполнении работ от наших партнеров
