ВВЕДЕНИЕ 3
1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКОМ
ЛИКВИДНОСТИ В КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ 5
1.1. Сущность риска ликвидности. Объекты и факторы риска 5
1.2. Классификация основных методов анализа и оценки риска
ликвидности 10
1.3. Рекомендации Базельского комитета и Банка России по управлению риском ликвидности в кредитных организациях 17
2. АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИОННО - ЭКОНОМИЧЕСКОГО
УПРАВЛЕНИЯ ЛИКВИДНОСТЬЮ В ПАО «ЕНИСЕЙ» 25
2.1. Организационно - экономическая характеристика банка и цикла
управления рисками в сфере управления ликвидностью 25
2.2. Анализ и оценка методов, используемых банком в управлении
риском ликвидности 32
3. РАЗВИТИЕ МЕТОДОВ УПРАВЛЕНИЯ РИСКОМ ЛИКВИДНОСТИ
В ПАО «ЕНИСЕЙ» 40
3.1 Метод общего фонда средства 40
3.2 Метод конверсии и управление пассивами
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
ПРИЛОЖЕНИЕ
Купить

Актуальность темы исследования заключается в том, что основой предпринимательской деятельности любого хозяйствующего субъекта в условиях рыночной экономики является, прежде всего, получение прибыли. Однако в полной мере предвидеть ее результат невозможно, поскольку хозяйствующие субъекты сталкиваются с различными видами рисков, осложняющих их деятельность.
Риск присутствует не только в бизнесе, а во всех сторонах нашей жизни - в семье, карьере, окружающей среде.
Банковская деятельность, как разновидность предпринимательской, в силу определенных характеристик, подвержена рискам в большей степени, по сравнению со многими направлениями предпринимательства. Эти риски необходимо идентифицировать, ими надо управлять, минимизировать. И осуществляться данная деятельность должна на уровне каждого банка. С другой стороны, инструменты банковского регулирования и надзора, имея задачу обеспечивать стабильность банковской системы, должны быть нацелены на установление правил минимизации соответствующих рисков, а также проверку качества управления ими и применение мер воздействия в случае обнаружения нарушений.
В современных условиях в своей деятельности банки сталкиваются со многими видами рисков, основным из которых является риск потери ликвидности. Ликвидность, управление ликвидностью, платежный баланс, кризисная ситуация - эти понятия приобретают все большую актуальность для большинства российских банков. В современных условиях очень важно выстроить систему управления ликвидностью в банке, предотвращая кризисные явления в структуре баланса банка.
К исследованию вопросов управления ликвидностью как банковским риском как сложной и многоаспектной проблеме обращались многие исследователи. Важное значение имеют работы таких ученых, как:
Для достижения поставленной цели в процессе достижения цели были поставлены для решения следующие задачи:
- определить сущность, объекты и факторы риска ликвидности;
- представить классификацию основных методов анализа и оценки риска ликвидности;
- исследовать рекомендации Базельского комитета и Банка России по управлению риском ликвидности в кредитных организациях;
- провести анализ организационно - экономического управления ликвидностью в ПАО «Енисей»;
- выявить проблемы в управлении риском ликвидности и разработать направления совершенствования технологии управления риском ликвидности в ПАО «Енисей».
Предметом исследования является механизм управления риском ликвидности.
Объектом исследования выступает ПАО «Енисей» - лицензия в 2016г. отозвана ЦБ РФ.
В качестве методических и информационных источников послужили отчеты ПАО «Енисей» за 2014-2016гг., статьи из периодических источников и монографии по теме исследования.
При разработке и решении поставленных задач применялись общенаучные методы и приемы, такие как группировка и сравнение; анализ и синтез; методы исторического и логического анализа; системный и комплексный подходы; экономико-математический инструментарий, а также экономико-статистические методы анализа.
Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованных источников и приложений.
В общем виде риск - это вероятность наступления нежелательного события, результатом которого может быть материальный ущерб, убыток, снижение доходности. Риск объективно составляет неизбежный элемент принятия любого хозяйственного решения в силу того, что неопределенность - неизбежная характеристика условий хозяйствования. В момент принятия решения не всегда возможно получить полные и точные знания об отдаленной во времени среде реализации решения, обо всех действующих или потенциальных внутренних и внешних факторах. Объективно существует и неустранимая неопределенность, имеющая место при принятии решений, приводящая к тому, что риск никогда не бывает нулевым.
Существует несколько источников неопределенности :
1) неполнота, недостаточность знаний об экономической сфере, окружающем мире. С подобного рода неопределенностью человек столкнулся очень давно, когда стал принимать осмысленные решения. Неосведомленность о законах природы мешала деятельности, не позволяла эффективно вести хозяйство;
2) случайность - это то, что в сходных условиях происходит неодинаково, что заранее нельзя предугадать. Спланировать каждый данный случай невозможно (например, выход оборудования из строя и внезапное изменение спроса на продукцию, неожиданный срыв поставки сырья - все это проявления случайности);
3) противодействие, которое, например, может проявляться в случае нарушения договорных обязательств поставщиками, при неопределенности спроса на продукцию, трудностях ее сбыта.
Купить