Заказать работу


Тип работы:
Предмет:
Язык работы:


СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМ РИСКОМ ПРИ КРЕДИТОВАНИИ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ (НА ПРИМЕРЕ ООО «ХМБ»)

Работа №21273
Тип работыДипломные работы
Предметбанковское дело и кредитование
Объем работы76
Год сдачи2016
Стоимость4900 руб.
ПУБЛИКУЕТСЯ ВПЕРВЫЕ
Просмотрено 13
Не подходит работа?

Узнай цену на написание
Введение 3
1 Теоретические основы управления кредитным риском в коммерческом
банке 6
1.1 Сущность и особенности кредитного риска как основного вида
банковского риска 6
1.2 Система управления кредитным риском в коммерческом
банке 12
1.3 Подходы к управлению кредитным риском: мировой и отечественный
опыт 20
2 Проблемы и особенности управления кредитным риском в коммерческих
банках РФ 28
2.1 Нормативно-правовая база управления кредитным риском в РФ 28
2.2 Методы управления кредитным риском в коммерческих банках РФ.. ..34
3 Совершенствование системы управления кредитным риском в ООО
«Хакасский муниципальный банк» 47
3.1 Практика применения системы управления кредитным риском 47
3.2 Разработка мероприятий по совершенствованию системы управления
кредитным риском 59
Заключение 68
Список использованных источников 71
Кредитные операции составляют основу активной деятельности коммерческих банков, т.к. во-первых, их успешное осуществление ведет к получению основных доходов, способствует повышению надежности и устойчивости банка, а неудачам в кредитовании сопутствует разорение и банкротство. Во-вторых, банки призваны аккумулировать собственные и привлеченные ресурсы для кредитования инвестиций в развитии экономики страны. Опыт свидетельствует о том, что кредитование является одним из ключевых направлений деятельности банков, определяющих их судьбу.
Кредитный риск предполагает вероятность убытков в связи с не возвратом или несвоевременным погашением выданных кредитов и неуплатой процентов по ним. Поэтому в последнее время производится тщательный отбор заемщиков и постоянный контроль за их финансово-хозяйственной деятельностью. Вообще, критерии, по которым производится оценка заемщика, строго индивидуальны для каждого банка и базируются на его практическом опыте и периодически пересматриваются.
Оценка кредитного риска представляет собой творческий процесс, требует от работников банков знаний, аналитического мышления, умения определять и оценивать тенденции в хозяйственной деятельности и финансовом положении заемщиков, их возможность соблюдать принципы кредитования, прогнозировать будущее состояние дел заемщика, способности возврата кредита.
Возврат банковских ссуд означает своевременное и полное погашение заемщиками выданных им ссуд и соответствующих сумм процентов за пользование заемными средствами. Обеспечение возврата кредита - это сложная целенаправленная деятельность банка, включающая систему организованных экономических и правовых мер, составляющих особый механизм, определяющий способы выдачи ссуд, источники, сроки и способы их погашения, документацию, обеспечивающую возврат ссуд.
Таким образом, по результатам проведенного исследования, можно сделать следующие выводы.
Объект исследования - ООО «Хакасский муниципальный банк», создан в соответствии с решением общего собрания учредителей 03 декабря 1990 года. Сегодня банк осуществляет все виды банковских операций, предоставляет полный комплекс услуг физическим и юридическим лицам. Сеть дополнительных офисов банка включает в себя 34 отделения на территории Республики Хакасия и Красноярского края, 18 из которых расположены в г. Абакан, 1 - в г. Красноярск, 5- в г. Черногорск, 2- в г. Саяногорск, 3 - в г. Минусинск, 1 - в с. Шира, 1 - в с. Аскиз, 1 - в с. Белый Яр, 1 - в с. Туим, 1 - в с. Бея.
За 2013-2015гг. в ООО «ХМБ» наблюдается тенденция наращения объемов деятельности, которая обусловлена ростом процентных доходов в 2015 году на 189975 тыс.руб. по отношению к 2013 г. В связи с увеличением объемов услуг, одновременно наблюдается рост прочих операционных доходов на 1442 тыс.руб. В связи с тем, что рост процентных расходов и прочих затрат происходил одновременно с ростом прочих доходов, предприятие в 2015 г. получило прибыль до налогообложения в размере 86084 тыс. руб.
В целом работу кредитной организации по основной деятельности протяжении 2013-2015 гг. можно считать недостаточно эффективной, так как расходы растут больше, чем доходы, прибыль ООО «ХМБ» снижается. Кроме того, организации необходимо оптимизировать не только основную деятельность, но и прочие доходы и расходы.
Ставка процентов по потребительским кредитам без обеспечения осталась на прежнем уровне, тогда как по потребительскому кредиту под поручительство ставка незначительно снизилась - с 17,7% до средней 16,6%. Ставка образовательного кредита также незначительно снизилась - с 13% до 12%. Снижение ставок по потребительским кредитам обусловлено растущей конъюнктурой рынка потребительских кредитов, увеличением объемов кредитования физических лиц.
Наиболее значительную долю в кредитном портфеле ООО «ХМБ» занимает потребительский кредит под поручительство физических лиц, он составил 27145 тыс. руб. в 2015г., темп роста 12,37% по отношению к 2013г. Сумма потребительских кредитов без обеспечения составила 21143 тыс. руб., темп роста составил 65,39%. Сумма образовательных кредитов составила 2827 тыс. руб., темп роста - 79,15%.
За 2015 г. ссудная задолженность ООО «ХМБ» увеличилась на 10,86 % или на 3064 тыс. руб. и составила в 2015 г. 31256 тыс. руб. Основной удельный вес в общей сумме ссудной задолженности ООО «ХМБ» составляют кредиты, выданные индивидуальным предпринимателям, при этом он снизился с 85,94 % в 2013 г. до 82,14 % в конце анализируемого периода. За 2015 г. ссудная задолженность физических лиц увеличилась на 1340 тыс. руб. (на 14,84 %).
В структуре ссудной задолженности банка в течение всего анализируемого периода имеется просроченная задолженность. Удельный вес просроченной задолженности увеличился очень существенно - с 4,4 % в начале 2013 г. до 7,2 % по состоянию на 2015 г. Основную долю просроченной задолженности составляют кредиты индивидуальных предпринимателей. Их удельный вес в объеме ссудной задолженности увеличился с 4,2% в начале 2013г. до 7,0% в конце анализируемого периода. По данным показателям можно сделать выводы, что Банк прикладывает небольшие усилия по взысканию просроченной задолженности.
Поэтому ООО «ХМБ» необходимо совершенствовать применяемую методику андеррайтинга, кроме того, предлагается использование системы автоматизации оценки кредитоспособности заемщиков - физических лиц «EGAR Scoring».
Для выполнения оценки достоверности предоставленных заемщиком данных ООО «ХМБ» необходимо консолидировать информацию о трудовой занятости и получении заемщиком доходов, а также о его расходах. Только после этого должен делаться вывод - сможет ли он погасить кредит. Одновременно с этим должно быть подготовлено заключение, в котором указывается: является ли закладываемое имущество достаточным обеспечением для предоставления кредита или нет.
Предлагаемый метод совершенствования организации процесса кредитования индивидуальных заемщиков на этапе оценки их кредитоспособности позволит ООО «ХМБ» унифицировать процедуру, на этой основе ускорить и удешевить ее, получить более точный и обоснованный результат. В итоге это снизит риски кредитования, обеспечит необходимую стабильность работы банка и заданный уровень доходности.
Внедрение системы «EGAR Scoring» для автоматизации оценки кредитоспособности заемщиков - физических лиц в ООО «ХМБ» целесообразно, так как расчеты показали высокую эффективность данного предложения.
В результате внедрения предлагаемых мероприятий размер просроченной ссудной задолженности физических лиц снизится на 293 тыс. руб. и составит 510 тыс. руб. в прогнозном периоде. Удельный вес просроченной задолженности также снизится на 2,8% и составит 4,9% в объеме ссудной задолженности физических лиц. Размер РВПС также снизится на 2,8% и составит 28966 тыс. руб.
Таким образом, предлагаемые мероприятия по оптимизации оценки кредитоспособности и внедрения системы автоматизированной оценки кредитоспособности физических лиц являются эффективными и целесообразными.
1. О банках и банковской деятельности: федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 [Электронный ресурс]: компьютерная справочно-правовая система «Консультант Плюс»
2. О Центральном банке Российской Федерации (Банке России) Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ [Электронный ресурс]: компьютерная справочно-правовая система «Консультант Плюс»
3. Федеральный закон от 21.12.2013 № 353-ФЗ (ред. от 21.07.2014) «О потребительском кредите (займе)» [КонсультантПлюс] Федеральный закон от 30.12.2004 № 218-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «О кредитных историях» [КонсультантПлюс]
4. «Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах» Положение Банка России от 16.12.03 № 242-П // Справочно-правовая система «Консультант Плюс» [Электронный ресурс].- Режим доступа: http://www.consultant.ru/.
5. «Об организации управления кредитным риском» Положение № 4.9.2.10 от 02.04.2008 // Справочно-правовая система «Консультант Плюс» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.consultant.ru/.
6. Инструкция Банка России от 03.12.2012 № 139-И (ред. от 07.04.2016) «Об обязательных нормативах банков» (Зарегистрировано в Минюсте России 13.12.2012 № 26104)
7. Положение Банка России от 20 марта 2006 г. № 283-П «О порядке
формирования кредитными организациями резервов на возможные потери» [Электронный ресурс]: компьютерная справочно-правовая
система «Консультант Плюс»
8. Положение Банка России от 26 марта 2004 г. № 254-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности»
[Электронный ресурс]: компьютерная справочно-правовая система
«Консультант Плюс» - Режим доступа: http://www.consultant.ru/
9. Письмо от 29 декабря 2012 г. №192-Т «О Методических рекомендациях
по реализации подхода к расчету кредитного риска на основе внутренних рейтингов банка» [Электронный ресурс]: компьютерная справочноправовая система «Консультант Плюс» - Режим доступа:
http://www.consultant.ru/.
10. Письмо Центрального Банка РФ «О типичных банковских рисках» 70-Т
от 23.06.2004 г. [Электронный ресурс]: компьютерная справочноправовая система «Консультант Плюс» - Режим доступа:
http://www.consultant.ru/.
11. Жариков, В.В. Управление кредитными рисками: учебное пособие / В.В. Жариков, М.В. Жарикова, А.И. Евсейчев. - Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2013.
12. Белоглазова, Г. Н., Деньги. Кредит. Банки: Учебник. / Под ред.
Г. Н. Белоглазовой — М.: Высшее образование, 2014. — 392 с. 5.
13. Есипов В.Е. Риски в оценке: теория, методы измерения: Учеб.пособие / В.Е. Есипов, Г.А. Маховикова, С.К. Мирзажанов.- СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2011.- 136 с.
14. Банковский менеджмент: учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям / под ред. Е. Ф. Жукова — М.: Юнити- Дана, 2012г. — 30 с.
15. Уткин Э.А. Риск-менеджмент / Э.А. Уткин //Учебное пособие М. Инфра, 2015. - С. 12.
16. Вишняков, Я.Д. Общая теория рисков: Учеб. пособие / Я.Д. Вишняков.- М.: Академия ИЦ, 2013.- 368 с.
17. Жариков, В.В. Управление кредитными рисками: учебное пособие / В.В. Жариков, М.В. Жарикова, А.И. Евсейчев. - Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2013.
18. Балдин, К.В. Управление рисками: Учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям экономики и упр. (060000) / К.В. Балдин, С.Н. Воробьев.- М.: ЮНИТИ, 2015.- 511с.
19. Риск-менеджмент: Учебник / В.Н. Вяткин, Н.В. Вяткин, В.А. Гамза, Ю.Ю. Екатеринославский, Дж. Дж. Хэмптон; под ред. И. Юргенса.- М.: Дашков и Ко, 2013.- 512 с.
20. Деньги, кредит, банки: учебник/ Г. Е. Алпатов, Ю. В. Базулин и др; Под ред. В. В. Иванова, Б. И. Соколова.- ТК Велби, Изд-во Проспект, 2013.
21. Багиева, М.Н. Риски в коммерческой деятельности: Учеб. пособие / М.Н. Багиева, Т.Т. Ценина; Под общ. ред. Т.Т. Цениной.- СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2014.- 124 с.
22. Деньги, кредит, банки: учебник/Е. Ф. Жуков, Л. М. Максимов/ Под ред. Е. Ф. Жукова.2-е изд. Перераб.-М.:ЮНИТИ_ДАНА,2014.-600 с.
23. Жуков, Е. Ф. Деньги. Кредит. Банки: Учебник для вузов / под ред Е.Ф, Жукова//- М: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 600 с.
24. Абчук, В.А. Риски в бизнесе, менеджменте и маркетинге / В.А. Абчук.- СПб.: Михайлов В.А., 2012.- 476 с.
25. Воробьев, С.Н. Управление рисками в предпринимательстве / Воробьев С.Н., Балдин К.В.- М.: Дашков, 2013.- 770 с.
26. Кондратюк, Е.А. Понятие банковских рисков и их классификация / Е.А. Кондратюк // Деньги и кредит. - 2014. - №6. - с. 43 - 50.
27. Шеремет, А. Д., Щербакова Г. Н. Финансовый анализ в коммерческом банке /А.Д.Шеремет — М: Финансы и статистика, 2012. — 455 с.
28. Астахов, А. В. Системный подход к управлению рисками крупных российских коммерческих банков/ А.В.Астахов // Деньги и кредит. —
2012. — № 1. С. 34-55.
29. Свиридов, О. Ю. Банковское дело: 100 экзаменационных ответов /О. Ю. Свиридов// — Издание 3-е, исправленное и дополненное. — Ростов н/Д: Издательский центр «МарТ»; Феникс,2014. — 256 с.
30. Комарова, К. Базель III: реформа капитала/К.Комарова// Банки и деловой мир. - 2012. - № 6. - С. 21-29.
31. Тупейко, С. А. Риски, присущие банковской деятельности [Текст] / С. А. Тупейко // Молодой ученый. - 2013. - №4. - С. 431-434.
32. Акаева, А. И. Особенности риск-ориентированного надзора «Базель III» [Текст] / А. И. Акаева // Молодой ученый. - 2014. - №4. - С. 451-453.
33. Банковское кредитование корпоративных клиентов: построение
эффективной модели, минимизация рисков // Методический журнал —
2013. -№ 2. — С. 112. 6.
34. Волков, С. Стратегия управления рисками / С. Волков // М: ИНФРА,
2014. - С. 24-25.
35. Воронин, Ю.М. Управление банковскими рисками / Ю.М. Воронин // М: НОРМА, 2012. - С. 15-28.
36. Грюнинг, Х. Ван. Анализ банковских рисков. Система оценки корпоративного управления и управления финансовым риском / Грюнинг Х. Ван, Брайович Братанович С.// Весь мир, 2014. - 304 с.
37. Данилова, Т.Н. Проблемы неопределенности информации и риска кредитования коммерческими банками / Т.Н. Данилова // Финансы и кредит. - 2014. - №2. - с. 12 - 14.
38. Дыдыкин, А.В. Система управления рисками банков: совершенствование и направления оптимизации ее параметров, диссертация кандидата экономических наук: 08.00.10 / Дыдыкин А.В. - Саранск, 2013. -211 с.
39. Коваленко, С. Б. Сборник тестов по курсу «Деньги, кредит, банки»: Учебное пособие/С. Б. Коваленко, Н. Н. Шулькова.- М.:Финансы и статистика, 2015.-160с.
40. Кудрявцев, О. Система снижения рисков/ О. Кудрявцев //М: ЮНИТИ, 2012. - С. 11- 28.
41. Каломбо-Муламба, В. И. Эффективное управления кредитным риском как инструмент повышения надежности коммерческого банка [Текст] // Проблемы современной экономики: материалы III междунар. науч. конф.
(г. Челябинск, декабрь 2013 г.). — Челябинск: Два комсомольца, 2013.
— С. 46-48.
42. Манчук, А. А. Методы управления кредитными рисками // Научное
сообщество студентов XXI столетия: сб. ст. по мат. II междунар. студ. Науч.-практ. конф. № 3. URL:
sibac.info/sites/default/files/conf/file/stud_3_2.pdf (дата обращения: 01.05.2016)
43. Селина М.А Банковские риски и методы их оценки (с рассмотрением примера на практике). [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.rae.ru/forum2015/pdf/0908.pdf
44. Логунов, Э. О. Особенности управления кредитными рисками коммерческого банка // Молодой ученый. — 2014. — №4. — С. 157-159.
45. Марьин, С. Управление банковскими рисками. /С. Марьин // Экономика и жизнь, 2012. - С. 24-25
46. Файнова, Н. А. Недостатки управления кредитным риском в банках и его минимизация в рамках экономической безопасности // Молодой ученый.
— 2013. — №8. — С. 256-258.
47.Чапкина, Н. А. Формирование кредитного портфеля коммерческого банка с использованием вероятностных методов [Текст] / Н. А. Чапкина, Л. А. Г оликова // Актуальные вопросы экономических наук: материалы междунар. науч. конф. (г. Уфа, октябрь 2014 г.). - Уфа: Лето, 2014. - С. 61-64.
48. Лобанов, А.А. Энциклопедия финансового менеджмента / под ред. А.А. Лобанова, А.В. Чутунова. - М.: Альпина Паблишер, 2013. - 878 с.
49. Управление деятельностью коммерческого банка (Банковский менеджмент)/Под ред. О. И. Лаврушина.- М.:Юристъ.-2012.
50. Харламов, В.П. Операционные риски и риски информационной безопасности / В.П. Харламов // Банковское дело. - 2013. - № 7. - с. 41 - 44.
51. Костюченко, Н.С. Анализ кредитных рисков / Н.С. Костюченко //СПб.: ИТД «Скифия», 2012. - 440 с.
52. Кривошеев, В. Управление банковскими рисками / В.Кривошеев //М: НОРМА, 2014. - С. 41-53
53. Официальный сайт ООО «ХМБ»: https://kbhmb.ru/

Работу высылаем на протяжении 30 минут после оплаты.

Пожалуйста, укажите откуда вы узнали о сайте!
Обновить рисунок


Возникли сложности?

Нужна помощь преподавателя?

Помощь в написании студенческих
и аспирантских работ!



Кредитные операции составляют основу активной деятельности коммерческих банков, т.к. во-первых, их успешное осуществление ведет к получению основных доходов, способствует повышению надежности и устойчивости банка, а неудачам в кредитовании сопутствует разорение и банкротство. Во-вторых, банки призваны аккумулировать собственные и привлеченные ресурсы для кредитования инвестиций в развитии экономики страны. Опыт свидетельствует о том, что кредитование является одним из ключевых направлений деятельности банков, определяющих их судьбу.
Кредитный риск предполагает вероятность убытков в связи с не возвратом или несвоевременным погашением выданных кредитов и неуплатой процентов по ним. Поэтому в последнее время производится тщательный отбор заемщиков и постоянный контроль за их финансово-хозяйственной деятельностью. Вообще, критерии, по которым производится оценка заемщика, строго индивидуальны для каждого банка и базируются на его практическом опыте и периодически пересматриваются.
Оценка кредитного риска представляет собой творческий процесс, требует от работников банков знаний, аналитического мышления, умения определять и оценивать тенденции в хозяйственной деятельности и финансовом положении заемщиков, их возможность соблюдать принципы кредитования, прогнозировать будущее состояние дел заемщика, способности возврата кредита.
Возврат банковских ссуд означает своевременное и полное погашение заемщиками выданных им ссуд и соответствующих сумм процентов за пользование заемными средствами. Обеспечение возврата кредита - это сложная целенаправленная деятельность банка, включающая систему организованных экономических и правовых мер, составляющих особый механизм, определяющий способы выдачи ссуд, источники, сроки и способы их погашения, документацию, обеспечивающую возврат ссуд.


Таким образом, по результатам проведенного исследования, можно сделать следующие выводы.
Объект исследования - ООО «Хакасский муниципальный банк», создан в соответствии с решением общего собрания учредителей 03 декабря 1990 года. Сегодня банк осуществляет все виды банковских операций, предоставляет полный комплекс услуг физическим и юридическим лицам. Сеть дополнительных офисов банка включает в себя 34 отделения на территории Республики Хакасия и Красноярского края, 18 из которых расположены в г. Абакан, 1 - в г. Красноярск, 5- в г. Черногорск, 2- в г. Саяногорск, 3 - в г. Минусинск, 1 - в с. Шира, 1 - в с. Аскиз, 1 - в с. Белый Яр, 1 - в с. Туим, 1 - в с. Бея.
За 2013-2015гг. в ООО «ХМБ» наблюдается тенденция наращения объемов деятельности, которая обусловлена ростом процентных доходов в 2015 году на 189975 тыс.руб. по отношению к 2013 г. В связи с увеличением объемов услуг, одновременно наблюдается рост прочих операционных доходов на 1442 тыс.руб. В связи с тем, что рост процентных расходов и прочих затрат происходил одновременно с ростом прочих доходов, предприятие в 2015 г. получило прибыль до налогообложения в размере 86084 тыс. руб.
В целом работу кредитной организации по основной деятельности протяжении 2013-2015 гг. можно считать недостаточно эффективной, так как расходы растут больше, чем доходы, прибыль ООО «ХМБ» снижается. Кроме того, организации необходимо оптимизировать не только основную деятельность, но и прочие доходы и расходы.
Ставка процентов по потребительским кредитам без обеспечения осталась на прежнем уровне, тогда как по потребительскому кредиту под поручительство ставка незначительно снизилась - с 17,7% до средней 16,6%. Ставка образовательного кредита также незначительно снизилась - с 13% до 12%. Снижение ставок по потребительским кредитам обусловлено растущей конъюнктурой рынка потребительских кредитов, увеличением объемов кредитования физических лиц.
Наиболее значительную долю в кредитном портфеле ООО «ХМБ» занимает потребительский кредит под поручительство физических лиц, он составил 27145 тыс. руб. в 2015г., темп роста 12,37% по отношению к 2013г. Сумма потребительских кредитов без обеспечения составила 21143 тыс. руб., темп роста составил 65,39%. Сумма образовательных кредитов составила 2827 тыс. руб., темп роста - 79,15%.
За 2015 г. ссудная задолженность ООО «ХМБ» увеличилась на 10,86 % или на 3064 тыс. руб. и составила в 2015 г. 31256 тыс. руб. Основной удельный вес в общей сумме ссудной задолженности ООО «ХМБ» составляют кредиты, выданные индивидуальным предпринимателям, при этом он снизился с 85,94 % в 2013 г. до 82,14 % в конце анализируемого периода. За 2015 г. ссудная задолженность физических лиц увеличилась на 1340 тыс. руб. (на 14,84 %).
В структуре ссудной задолженности банка в течение всего анализируемого периода имеется просроченная задолженность. Удельный вес просроченной задолженности увеличился очень существенно - с 4,4 % в начале 2013 г. до 7,2 % по состоянию на 2015 г. Основную долю просроченной задолженности составляют кредиты индивидуальных предпринимателей. Их удельный вес в объеме ссудной задолженности увеличился с 4,2% в начале 2013г. до 7,0% в конце анализируемого периода. По данным показателям можно сделать выводы, что Банк прикладывает небольшие усилия по взысканию просроченной задолженности.
Поэтому ООО «ХМБ» необходимо совершенствовать применяемую методику андеррайтинга, кроме того, предлагается использование системы автоматизации оценки кредитоспособности заемщиков - физических лиц «EGAR Scoring».
Для выполнения оценки достоверности предоставленных заемщиком данных ООО «ХМБ» необходимо консолидировать информацию о трудовой занятости и получении заемщиком доходов, а также о его расходах. Только после этого должен делаться вывод - сможет ли он погасить кредит. Одновременно с этим должно быть подготовлено заключение, в котором указывается: является ли закладываемое имущество достаточным обеспечением для предоставления кредита или нет.
Предлагаемый метод совершенствования организации процесса кредитования индивидуальных заемщиков на этапе оценки их кредитоспособности позволит ООО «ХМБ» унифицировать процедуру, на этой основе ускорить и удешевить ее, получить более точный и обоснованный результат. В итоге это снизит риски кредитования, обеспечит необходимую стабильность работы банка и заданный уровень доходности.
Внедрение системы «EGAR Scoring» для автоматизации оценки кредитоспособности заемщиков - физических лиц в ООО «ХМБ» целесообразно, так как расчеты показали высокую эффективность данного предложения.
В результате внедрения предлагаемых мероприятий размер просроченной ссудной задолженности физических лиц снизится на 293 тыс. руб. и составит 510 тыс. руб. в прогнозном периоде. Удельный вес просроченной задолженности также снизится на 2,8% и составит 4,9% в объеме ссудной задолженности физических лиц. Размер РВПС также снизится на 2,8% и составит 28966 тыс. руб.
Таким образом, предлагаемые мероприятия по оптимизации оценки кредитоспособности и внедрения системы автоматизированной оценки кредитоспособности физических лиц являются эффективными и целесообразными.



1. О банках и банковской деятельности: федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 [Электронный ресурс]: компьютерная справочно-правовая система «Консультант Плюс»
2. О Центральном банке Российской Федерации (Банке России) Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ [Электронный ресурс]: компьютерная справочно-правовая система «Консультант Плюс»
3. Федеральный закон от 21.12.2013 № 353-ФЗ (ред. от 21.07.2014) «О потребительском кредите (займе)» [КонсультантПлюс] Федеральный закон от 30.12.2004 № 218-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «О кредитных историях» [КонсультантПлюс]
4. «Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах» Положение Банка России от 16.12.03 № 242-П // Справочно-правовая система «Консультант Плюс» [Электронный ресурс].- Режим доступа: http://www.consultant.ru/.
5. «Об организации управления кредитным риском» Положение № 4.9.2.10 от 02.04.2008 // Справочно-правовая система «Консультант Плюс» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.consultant.ru/.
6. Инструкция Банка России от 03.12.2012 № 139-И (ред. от 07.04.2016) «Об обязательных нормативах банков» (Зарегистрировано в Минюсте России 13.12.2012 № 26104)
7. Положение Банка России от 20 марта 2006 г. № 283-П «О порядке
формирования кредитными организациями резервов на возможные потери» [Электронный ресурс]: компьютерная справочно-правовая
система «Консультант Плюс»
8. Положение Банка России от 26 марта 2004 г. № 254-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности»
[Электронный ресурс]: компьютерная справочно-правовая система
«Консультант Плюс» - Режим доступа: http://www.consultant.ru/
9. Письмо от 29 декабря 2012 г. №192-Т «О Методических рекомендациях
по реализации подхода к расчету кредитного риска на основе внутренних рейтингов банка» [Электронный ресурс]: компьютерная справочноправовая система «Консультант Плюс» - Режим доступа:
http://www.consultant.ru/.
10. Письмо Центрального Банка РФ «О типичных банковских рисках» 70-Т
от 23.06.2004 г. [Электронный ресурс]: компьютерная справочноправовая система «Консультант Плюс» - Режим доступа:
http://www.consultant.ru/.
11. Жариков, В.В. Управление кредитными рисками: учебное пособие / В.В. Жариков, М.В. Жарикова, А.И. Евсейчев. - Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2013.
12. Белоглазова, Г. Н., Деньги. Кредит. Банки: Учебник. / Под ред.
Г. Н. Белоглазовой — М.: Высшее образование, 2014. — 392 с. 5.
13. Есипов В.Е. Риски в оценке: теория, методы измерения: Учеб.пособие / В.Е. Есипов, Г.А. Маховикова, С.К. Мирзажанов.- СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2011.- 136 с.
14. Банковский менеджмент: учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям / под ред. Е. Ф. Жукова — М.: Юнити- Дана, 2012г. — 30 с.
15. Уткин Э.А. Риск-менеджмент / Э.А. Уткин //Учебное пособие М. Инфра, 2015. - С. 12.
16. Вишняков, Я.Д. Общая теория рисков: Учеб. пособие / Я.Д. Вишняков.- М.: Академия ИЦ, 2013.- 368 с.
17. Жариков, В.В. Управление кредитными рисками: учебное пособие / В.В. Жариков, М.В. Жарикова, А.И. Евсейчев. - Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2013.
18. Балдин, К.В. Управление рисками: Учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям экономики и упр. (060000) / К.В. Балдин, С.Н. Воробьев.- М.: ЮНИТИ, 2015.- 511с.
19. Риск-менеджмент: Учебник / В.Н. Вяткин, Н.В. Вяткин, В.А. Гамза, Ю.Ю. Екатеринославский, Дж. Дж. Хэмптон; под ред. И. Юргенса.- М.: Дашков и Ко, 2013.- 512 с.
20. Деньги, кредит, банки: учебник/ Г. Е. Алпатов, Ю. В. Базулин и др; Под ред. В. В. Иванова, Б. И. Соколова.- ТК Велби, Изд-во Проспект, 2013.
21. Багиева, М.Н. Риски в коммерческой деятельности: Учеб. пособие / М.Н. Багиева, Т.Т. Ценина; Под общ. ред. Т.Т. Цениной.- СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2014.- 124 с.
22. Деньги, кредит, банки: учебник/Е. Ф. Жуков, Л. М. Максимов/ Под ред. Е. Ф. Жукова.2-е изд. Перераб.-М.:ЮНИТИ_ДАНА,2014.-600 с.
23. Жуков, Е. Ф. Деньги. Кредит. Банки: Учебник для вузов / под ред Е.Ф, Жукова//- М: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 600 с.
24. Абчук, В.А. Риски в бизнесе, менеджменте и маркетинге / В.А. Абчук.- СПб.: Михайлов В.А., 2012.- 476 с.
25. Воробьев, С.Н. Управление рисками в предпринимательстве / Воробьев С.Н., Балдин К.В.- М.: Дашков, 2013.- 770 с.
26. Кондратюк, Е.А. Понятие банковских рисков и их классификация / Е.А. Кондратюк // Деньги и кредит. - 2014. - №6. - с. 43 - 50.
27. Шеремет, А. Д., Щербакова Г. Н. Финансовый анализ в коммерческом банке /А.Д.Шеремет — М: Финансы и статистика, 2012. — 455 с.
28. Астахов, А. В. Системный подход к управлению рисками крупных российских коммерческих банков/ А.В.Астахов // Деньги и кредит. —
2012. — № 1. С. 34-55.
29. Свиридов, О. Ю. Банковское дело: 100 экзаменационных ответов /О. Ю. Свиридов// — Издание 3-е, исправленное и дополненное. — Ростов н/Д: Издательский центр «МарТ»; Феникс,2014. — 256 с.
30. Комарова, К. Базель III: реформа капитала/К.Комарова// Банки и деловой мир. - 2012. - № 6. - С. 21-29.
31. Тупейко, С. А. Риски, присущие банковской деятельности [Текст] / С. А. Тупейко // Молодой ученый. - 2013. - №4. - С. 431-434.
32. Акаева, А. И. Особенности риск-ориентированного надзора «Базель III» [Текст] / А. И. Акаева // Молодой ученый. - 2014. - №4. - С. 451-453.
33. Банковское кредитование корпоративных клиентов: построение
эффективной модели, минимизация рисков // Методический журнал —
2013. -№ 2. — С. 112. 6.
34. Волков, С. Стратегия управления рисками / С. Волков // М: ИНФРА,
2014. - С. 24-25.
35. Воронин, Ю.М. Управление банковскими рисками / Ю.М. Воронин // М: НОРМА, 2012. - С. 15-28.
36. Грюнинг, Х. Ван. Анализ банковских рисков. Система оценки корпоративного управления и управления финансовым риском / Грюнинг Х. Ван, Брайович Братанович С.// Весь мир, 2014. - 304 с.
37. Данилова, Т.Н. Проблемы неопределенности информации и риска кредитования коммерческими банками / Т.Н. Данилова // Финансы и кредит. - 2014. - №2. - с. 12 - 14.
38. Дыдыкин, А.В. Система управления рисками банков: совершенствование и направления оптимизации ее параметров, диссертация кандидата экономических наук: 08.00.10 / Дыдыкин А.В. - Саранск, 2013. -211 с.
39. Коваленко, С. Б. Сборник тестов по курсу «Деньги, кредит, банки»: Учебное пособие/С. Б. Коваленко, Н. Н. Шулькова.- М.:Финансы и статистика, 2015.-160с.
40. Кудрявцев, О. Система снижения рисков/ О. Кудрявцев //М: ЮНИТИ, 2012. - С. 11- 28.
41. Каломбо-Муламба, В. И. Эффективное управления кредитным риском как инструмент повышения надежности коммерческого банка [Текст] // Проблемы современной экономики: материалы III междунар. науч. конф.
(г. Челябинск, декабрь 2013 г.). — Челябинск: Два комсомольца, 2013.
— С. 46-48.
42. Манчук, А. А. Методы управления кредитными рисками // Научное
сообщество студентов XXI столетия: сб. ст. по мат. II междунар. студ. Науч.-практ. конф. № 3. URL:
sibac.info/sites/default/files/conf/file/stud_3_2.pdf (дата обращения: 01.05.2016)
43. Селина М.А Банковские риски и методы их оценки (с рассмотрением примера на практике). [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.rae.ru/forum2015/pdf/0908.pdf
44. Логунов, Э. О. Особенности управления кредитными рисками коммерческого банка // Молодой ученый. — 2014. — №4. — С. 157-159.
45. Марьин, С. Управление банковскими рисками. /С. Марьин // Экономика и жизнь, 2012. - С. 24-25
46. Файнова, Н. А. Недостатки управления кредитным риском в банках и его минимизация в рамках экономической безопасности // Молодой ученый.
— 2013. — №8. — С. 256-258.
47.Чапкина, Н. А. Формирование кредитного портфеля коммерческого банка с использованием вероятностных методов [Текст] / Н. А. Чапкина, Л. А. Г оликова // Актуальные вопросы экономических наук: материалы междунар. науч. конф. (г. Уфа, октябрь 2014 г.). - Уфа: Лето, 2014. - С. 61-64.
48. Лобанов, А.А. Энциклопедия финансового менеджмента / под ред. А.А. Лобанова, А.В. Чутунова. - М.: Альпина Паблишер, 2013. - 878 с.
49. Управление деятельностью коммерческого банка (Банковский менеджмент)/Под ред. О. И. Лаврушина.- М.:Юристъ.-2012.
50. Харламов, В.П. Операционные риски и риски информационной безопасности / В.П. Харламов // Банковское дело. - 2013. - № 7. - с. 41 - 44.
51. Костюченко, Н.С. Анализ кредитных рисков / Н.С. Костюченко //СПб.: ИТД «Скифия», 2012. - 440 с.
52. Кривошеев, В. Управление банковскими рисками / В.Кривошеев //М: НОРМА, 2014. - С. 41-53
53. Официальный сайт ООО «ХМБ»: https://kbhmb.ru/


Работу высылаем на протяжении 30 минут после оплаты.

Пожалуйста, укажите откуда вы узнали о сайте!
Обновить рисунок

© 2008-2018 Сервис продажи готовых курсовых работ, дипломных проектов, рефератов, контрольных и прочих студенческих работ.