Аннотация
ОГЛАВЛЕНИЕ
ВВЕДЕНИЕ 7
1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ БАНКОВСКИМИ
РИСКАМИ ПРИ КРЕДИТОВАНИИ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 8
1.1 Риски потребительского кредитования: понятия, сущность,
классификация 8
1.2 Нормативно-правовое регулирование потребительского кредитования
в РФ 12
1.3 Методические подходы к управлению банковскими рисками 16
2 УПРАВЛЕНИЕ КРЕДИТНЫМИ РИСКАМИ В БАНКЕ ВТБ 21
2.1 Анализ построения системы организации потребительского
кредитования 21
2.2 Управление кредитным риском при потребительском кредитовании 30
3 УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ
В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 40
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 53
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 55
ПРИЛОЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ А. Анализ балансовых показателей «Банка ВТБ» (ПАО) 58
ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Анализ доходов и расходов 64
ПРИЛОЖЕНИЕ В. Схема Группы ВТБ 65
Актуальность темы. Сложившаяся на сегодняшний день ситуация в мире формирует некую неопределенность в завтрашнем дне, прогнозы постоянно меняются, каждое политическое решение влияет не только на взаимоотношения стран, но и на финансовый сектор в целом. Помимо политики серьезное значение имеет объявленная пандемия в связи с COVID-19, что сильно сказалось на жизнь граждан - клиентов банков. Таким образом и без того не малые риски кредитных учреждений возрастают в разы. Поэтому необходимо разрабатывать различные пути минимизации рисков в банковском секторе.
Объект выпускной квалификационной работы - ПАО «ВТБ» («Банк ВТБ»).
Предмет выпускной квалификационной работы - система рисков, возникающих при кредитовании физических лиц.
Цель выпускной квалификационной работы - разработка рекомендаций по управлению рисками при кредитовании физических лиц в условиях неопределенности.
Задачи выпускной квалификационной работы:
• разобрать основные понятия кредитования физических лиц;
• выявить сущность рисков, возникающих при потребительском кредитовании;
• рассмотреть нормативно-правовое регулирование потребительского кредитования в РФ;
• изучить методические подходы кредитования;
• проанализировать систему организации потребительского кредитования в «Банке ВТБ»;
• разработать рекомендации по управлению рисками при кредитовании физических лиц в условиях неопределенности.
Результаты выпускной квалификационной работы, в частности разработанные рекомендации по повышению эффективности управления рисками при кредитовании, могут быть использованы при организации риск-менеджмента в ПАО «ВТБ».
При выполнении выпускной квалификационной работы были решены поставленные задачи, тем самым достигнута цель работы.
В первом параграфе первой главы выпускной квалификационной работы были рассмотрены теоретические основы потребительского кредитования и управления рисками. На основе трудов отечественных и зарубежных авторов составлены классификации банковских рисков, а также рисков, возникающих непосредственно при потребительском кредитовании.
Второй параграф первой главы содержит описание рисков потребительского кредитования: понятия, сущность, классификацию. Одним из наиболее важных рисков при потребительском кредитовании является кредитный риск. От качества оценки и от управления кредитным риском во многом зависит финансовое положение кредитной организации. Именно минимизация кредитного риска позволит банку избежать значительных потерь. Что особенно проявляется в процессе потребительского кредитования.
В третьем параграфе первой главы, помимо научных трудов, была рассмотрена нормативно-правовая база, регулирующая отношения, возникающие при потребительском кредитовании. Также в первой главе были рассмотрены методические аспекты потребительского кредитования.
Во второй главе был проведен анализ управления рисками при кредитовании в Банке ВТБ.
В первом параграфе второй главы выпускной квалификационной работы был проведен анализ построения системы организации потребительского кредитования в Банке ВТБ. На данный момент в банке существует несколько кредитных продуктов, включая кредит наличными, ипотечное кредитование, автокредитование, кредитные карты, рефинансирование. Количество предоставленных кредитов и доля потребительских кредитов в структуре предоставленных ссуд значительно увеличилась в последние годы, что обусловлено политикой присоединения. Так, присоединение Банка других кредитных организаций привело к значительному увеличению клиентской базы. При этом за сильным ростом портфеля может скрываться ухудшение качества активов, так как первые сигналы такого ухудшения могут появиться позже.
Во втором параграфе второй главы описаны основные принципы управления рисками в Банке ВТБ. Управление рисками происходит на консолидированной основе по Группе ВТБ в целом. При этом в Группе действуют специальные департаменты, задача которых заключается в выявлении и предотвращении риска. Управление и мониторинг отдельных рисков происходит на уровне организации
В третьей главе выпускной квалификационной работы было рассмотрено управление рисками потребительского кредитования в условиях неопределенности. Сначала был проведен анализ того, каким образом Банк ВТБ действует в ситуации, сложившейся в результате распространения новой короновирусной инфекции, затем была представлена модель управления кредитным риском при потребительском кредитовании.
В качестве рекомендаций при кредитовании в условиях неопределенности была представлена скорректированная скоринговая модель. Перерасчет кредитного портфеля за 2019 год показал объем денежных средств, которые будут высвобождены. Введенные изменения в скоринговый алгоритм позволят отсеять клиентов, у которых высокий риск возникновения просроченного платежа из-за ухудшающегося экономического состояния предприятия-работодателя.
