📄Работа №200016
Тема: Разработка методики прогнозирования валютного рынка в краткосрочной перспективе на основе методов математического сглаживания
Характеристики работы
Тип работы
Бакалаврская работа
Предмет
Экономика
Объем:
92 листов
Год:
2016
Просмотров:
56
4280
руб.
🛒 Купить работу
Не подходит эта работа?
Закажите новую по вашим требованиям
Узнать цену на написание
Закажите новую по вашим требованиям
Представленный материал является образцом учебного исследования, примером структуры и содержания учебного исследования по заявленной теме. Размещён исключительно в информационных и ознакомительных целях.
Workspay.ru оказывает информационные услуги по сбору, обработке и структурированию материалов в соответствии с требованиями заказчика.
Размещение материала не означает публикацию произведения впервые и не предполагает передачу исключительных авторских прав третьим лицам.
Материал не предназначен для дословной сдачи в образовательные организации и требует самостоятельной переработки с соблюдением законодательства Российской Федерации об авторском праве и принципов академической добросовестности.
Авторские права на исходные материалы принадлежат их законным правообладателям. В случае возникновения вопросов, связанных с размещённым материалом, просим направить обращение через форму обратной связи.
Настоящий учебно-методический информационный материал размещён в ознакомительных и исследовательских целях и представляет собой пример учебного исследования. Не является готовым научным трудом и требует самостоятельной переработки.
📋 Содержание
ВВЕДЕНИЕ 8
1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ НА ВАЛЮТНОМ
РЫНКЕ ФОРЕКС 12
1.1 Понятие, структура и участники рынка ФОРЕКС 12
1.2 Основы организации работы российского трейдера на рынке ФОРЕКС 25
1.3 Обзор инструментария с учетом специфики рынка ФОРЕКС 39
Вывод по главе 1 52
2 РАЗРАБОТКА ТОРГОВОЙ СИСТЕМЫ НА ОСНОВЕ МЕТОДОВ
МАТЕМАТИЧЕСКОГО СГЛАЖИВАНИЯ 53
2.1 Выбор инструментария и обоснование его применения 53
2.2 Построение модели и апробация на исторических данных 69
2.3 Оценка эффективности и анализ рисков и границ применимости системы ....77
Вывод по главе 2 80
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 81
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 87
ПРИЛОЖЕНИЕ А. Исходный код системы
1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ НА ВАЛЮТНОМ
РЫНКЕ ФОРЕКС 12
1.1 Понятие, структура и участники рынка ФОРЕКС 12
1.2 Основы организации работы российского трейдера на рынке ФОРЕКС 25
1.3 Обзор инструментария с учетом специфики рынка ФОРЕКС 39
Вывод по главе 1 52
2 РАЗРАБОТКА ТОРГОВОЙ СИСТЕМЫ НА ОСНОВЕ МЕТОДОВ
МАТЕМАТИЧЕСКОГО СГЛАЖИВАНИЯ 53
2.1 Выбор инструментария и обоснование его применения 53
2.2 Построение модели и апробация на исторических данных 69
2.3 Оценка эффективности и анализ рисков и границ применимости системы ....77
Вывод по главе 2 80
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 81
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 87
ПРИЛОЖЕНИЕ А. Исходный код системы
📖 Аннотация
В данной бакалаврской работе разрабатывается и апробируется методика прогнозирования динамики валютного рынка в краткосрочной перспективе с применением методов математического сглаживания для построения автоматизированной торговой системы. Актуальность исследования обусловлена высокой волатильностью и спекулятивным характером современных валютных рынков, особенно рынка Forex, где эффективный прогноз является ключевым условием для принятия прибыльных торговых решений частными трейдерами. Основным результатом работы является созданная торговая стратегия, основанная на комбинации выбранных инструментов технического анализа и математических методов сглаживания временных рядов, которая прошла апробацию на исторических данных. Выводы свидетельствуют о том, что корректно настроенная система на основе сглаживания позволяет идентифицировать устойчивые тренды и генерировать торговые сигналы, потенциально повышая эффективность операций при соблюдении строгих правил управления капиталом и рисками. Научная значимость заключается в систематизации подходов к адаптации методов математического сглаживания для задач краткосрочного прогнозирования финансовых временных рядов, а практическая – в предоставлении трейдерам структурированного инструментария для разработки и тестирования собственных торговых систем. Теоретической основой послужили работы таких авторов, как Л.Н. Красавина, раскрывающая основы функционирования валютных рынков, А.Г. Наговицин, рассматривающий факторы динамики валютных курсов, а также исследования в области технического анализа, например, Корнелиуса Луки.
📖 Введение
Периодом создания свободного международного валютного рынка считается 1976-1978 годы, когда произошло официальное закрепление положений Ямайской валютной системы как реорганизации, реформации Бреттон-Вудской валютной системы. Официальная отмена золотого стандарта и золотого паритета вкупе с демонетизацией золота послужили причиной определения государствами собственной экономической политики в части выбора режима валютных курсов.
Поддержанный многими странами режим свободно конвертируемых валют означал рыночное определение цены валюты на основе спроса и предложения на нее. Такой валютный курс формируется на специальных площадках - валютных биржах. Ввиду высокой волатильности валютных курсов, особенно в период турбулентности мировой экономики и нестабильности цен на энергоносители, большую популярность приобретают финансовые спекуляции как источник дополнительного дохода. Необходимым условием совершения прибыльных спекулятивных операций на валютном рынке является правильно подобранная или разработанная торговая стратегия и торговая система, построенная на ее основе.
В работе рассматривается построение и апробация торговой системы для совершения операций на валютном рынке. Предметом исследования являются существующие методы прогнозирования финансовых рынков. Объект исследования - международный валютный рынок.
Целью выпускной работы является построение на основе изученных методов оценки и прогнозирования финансовых рынков эффективной биржевой (торговой) стратегии работы трейдера на международном валютном рынке.
Исходя из обозначенной цели, были определены следующие задачи:
• раскрыть теоретические аспекты функционирования валютного рынка;
• провести обзор существующего инструментария с учетом специфики валютного рынка;
• произвести отбор инструментов технического анализа и обосновать целесообразность их применения;
• разработать методику прогнозирования валютного рынка на их основе;
• автоматизировать полученную систему, оценить ее эффективность и определить границы применимости.
Выпускная квалификационная работа состоит из двух глав, введения и заключения.
В первой главе раскрываются теоретические положения устройства мирового валютного рынка, описание особенностей выхода на рынок российского трейдера и проводится обзор существующего инструментария для работы на валютном рынке.
Во второй главе приводится обоснование выбора инструментов для построения методики прогнозирования валютных курсов в краткосрочном периоде, построение и апробация данной модели, оценка ее эффективности и проводится анализ рисков и границ применимости системы.
Поддержанный многими странами режим свободно конвертируемых валют означал рыночное определение цены валюты на основе спроса и предложения на нее. Такой валютный курс формируется на специальных площадках - валютных биржах. Ввиду высокой волатильности валютных курсов, особенно в период турбулентности мировой экономики и нестабильности цен на энергоносители, большую популярность приобретают финансовые спекуляции как источник дополнительного дохода. Необходимым условием совершения прибыльных спекулятивных операций на валютном рынке является правильно подобранная или разработанная торговая стратегия и торговая система, построенная на ее основе.
В работе рассматривается построение и апробация торговой системы для совершения операций на валютном рынке. Предметом исследования являются существующие методы прогнозирования финансовых рынков. Объект исследования - международный валютный рынок.
Целью выпускной работы является построение на основе изученных методов оценки и прогнозирования финансовых рынков эффективной биржевой (торговой) стратегии работы трейдера на международном валютном рынке.
Исходя из обозначенной цели, были определены следующие задачи:
• раскрыть теоретические аспекты функционирования валютного рынка;
• провести обзор существующего инструментария с учетом специфики валютного рынка;
• произвести отбор инструментов технического анализа и обосновать целесообразность их применения;
• разработать методику прогнозирования валютного рынка на их основе;
• автоматизировать полученную систему, оценить ее эффективность и определить границы применимости.
Выпускная квалификационная работа состоит из двух глав, введения и заключения.
В первой главе раскрываются теоретические положения устройства мирового валютного рынка, описание особенностей выхода на рынок российского трейдера и проводится обзор существующего инструментария для работы на валютном рынке.
Во второй главе приводится обоснование выбора инструментов для построения методики прогнозирования валютных курсов в краткосрочном периоде, построение и апробация данной модели, оценка ее эффективности и проводится анализ рисков и границ применимости системы.
✅ Заключение
В данной выпускной квалификационной работе рассмотрены теоретические положения функционирования валютного рынка в целом и рынка форекс как составной части мирового валютного обмена в частности. Ключевыми выделенными особенностями рынка форекс являются: высокая ликвидность, непрерывность проведения торговых операций, отсутствие достаточной нормативно-правовой базы, возможность обмена любой свободно конвертируемой валюты, высокая волатильность.
Для частного трейдера рынок форекс носит чисто спекулятивный характер из-за невозможности реального обмена средств, так как форекс - это межбанковский валютный рынок. Высокая динамичность котировок и способность их прогнозирования различными методами вкупе с низкими значениями входных параметров по объему капитала и юридического сопровождения являются значительными преимуществами для трейдера в выборе той или иной площадки для осуществления своих торговых операций.
Абсолютное большинство трейдеров отдает предпочтение техническому анализу валютного рынка. Правильный подбор индикаторов позволяет трейдеру находить оптимальные точки входа в сделку и выхода из нее. Упрощенно набор определенных правил совершения сделок, основывающийся на конкретных, заранее установленных сигналах технических индикаторов, называют торговой стратегией. Торговая стратегия, дополненная правилами по управлению капиталом (мани-менеджмент) и прочими пользовательскими (авторскими) дополнениями и ограничениями, например по времени проведения торговых операций, называется торговой системой.
В ходе выполнения работы для разработки методики прогнозирования валютного рынка были отобраны следующие индикаторы: Heiken Ashi, SMA, EMA, Parabolic SAR, RSI, CCI. Два последних индикатора являются осцилляторами, используемыми для нахождения оптимальных точек или диапазонов значений для входа в сделку.
Каждому индикатору были подобраны соответствующие настройки для того, чтобы подаваемый сигнал был согласован и усиливал ранее поданный сигнал другого индикатора, а не противоречил ему.
Каждый подобранный инструмент технического анализа выполняет строго определенную функцию. Общая модель системы строится на сглаживании волатильности и выделении тренда на основе математического анализа цен, положенного в основу расчетных модулей индикаторов. Кратко алгоритм стратегии можно выстроить следующим образом:
1) определение глобального для данной стратегии тренда на D1 (три свечи Heiken Ashi одинакового цвета);
2) уменьшение таймфрейма до H4 и повторная идентификация тренда (три свечи Heiken Ashi одинакового цвета);
3) переход к H1 и поиск разворотного сигнала выбранного по порядку элемента индикатора Parabolic SAR, одновременного пересечения своих установленных уровней вверх (на покупку) и вниз (на продажу) осцилляторов RSI и CCI на выбранном диапазоне, пересечение EMA и SMA;
4) при соблюдении условия наличия сигнала от всех индикаторов на выбранном диапазоне открывается сделка;
5) автоматически выставляется стоп лосс ордер на уровне пробития индикатора Parabolic SAR, увеличенном на среднюю волатильность валютной пары, для EUR/USD - 100 пунктов;
6) ордер может быть закрыт только по ограничивающему убытки ордеру, либо в результате обратного пересечения скользящих средних.
Полученная стратегия была дополнена базовыми и постоянными переменными риска и управления капиталом: в сделку всегда вкладывался 1% располагаемого капитала, локирование позиции было исключено, торговля велась непрерывно.
В результате тестирования системы за период с 01.01.2015 по 31.12.2015 была получена доходность 23,7% годовых. Однако результат полученный в прошлом не является гарантией получения прибыли в будущем.
Разработанная система является трендовой. В случае ограниченного применения на трендовом рынке, осуществления перебора доступных параметров с целью нахождения более приемлемых значений для конкретных условий торговли и выборов оптимальных часов торговли можно значительно оптимизировать данную систему. Более продвинутый мани-менеджмент и гибкие правила открытия и закрытия позиций могут способствовать значительному приросту доходности и (или) снижению убыточности данной системы.
В ходе разработки методики были выполнены поставленные задачи, а именно: описаны и изучены теоретические аспекты функционирования валютного рынка, особенности работы трейдера на нем, произведен отбор и обоснование технических индикаторов, которые легли в основу создаваемой модели. Поставленная цель по разработке методики прогнозирования валютного рынка в краткосрочной перспективе на основе методов математического сглаживания достигнута.
Для частного трейдера рынок форекс носит чисто спекулятивный характер из-за невозможности реального обмена средств, так как форекс - это межбанковский валютный рынок. Высокая динамичность котировок и способность их прогнозирования различными методами вкупе с низкими значениями входных параметров по объему капитала и юридического сопровождения являются значительными преимуществами для трейдера в выборе той или иной площадки для осуществления своих торговых операций.
Абсолютное большинство трейдеров отдает предпочтение техническому анализу валютного рынка. Правильный подбор индикаторов позволяет трейдеру находить оптимальные точки входа в сделку и выхода из нее. Упрощенно набор определенных правил совершения сделок, основывающийся на конкретных, заранее установленных сигналах технических индикаторов, называют торговой стратегией. Торговая стратегия, дополненная правилами по управлению капиталом (мани-менеджмент) и прочими пользовательскими (авторскими) дополнениями и ограничениями, например по времени проведения торговых операций, называется торговой системой.
В ходе выполнения работы для разработки методики прогнозирования валютного рынка были отобраны следующие индикаторы: Heiken Ashi, SMA, EMA, Parabolic SAR, RSI, CCI. Два последних индикатора являются осцилляторами, используемыми для нахождения оптимальных точек или диапазонов значений для входа в сделку.
Каждому индикатору были подобраны соответствующие настройки для того, чтобы подаваемый сигнал был согласован и усиливал ранее поданный сигнал другого индикатора, а не противоречил ему.
Каждый подобранный инструмент технического анализа выполняет строго определенную функцию. Общая модель системы строится на сглаживании волатильности и выделении тренда на основе математического анализа цен, положенного в основу расчетных модулей индикаторов. Кратко алгоритм стратегии можно выстроить следующим образом:
1) определение глобального для данной стратегии тренда на D1 (три свечи Heiken Ashi одинакового цвета);
2) уменьшение таймфрейма до H4 и повторная идентификация тренда (три свечи Heiken Ashi одинакового цвета);
3) переход к H1 и поиск разворотного сигнала выбранного по порядку элемента индикатора Parabolic SAR, одновременного пересечения своих установленных уровней вверх (на покупку) и вниз (на продажу) осцилляторов RSI и CCI на выбранном диапазоне, пересечение EMA и SMA;
4) при соблюдении условия наличия сигнала от всех индикаторов на выбранном диапазоне открывается сделка;
5) автоматически выставляется стоп лосс ордер на уровне пробития индикатора Parabolic SAR, увеличенном на среднюю волатильность валютной пары, для EUR/USD - 100 пунктов;
6) ордер может быть закрыт только по ограничивающему убытки ордеру, либо в результате обратного пересечения скользящих средних.
Полученная стратегия была дополнена базовыми и постоянными переменными риска и управления капиталом: в сделку всегда вкладывался 1% располагаемого капитала, локирование позиции было исключено, торговля велась непрерывно.
В результате тестирования системы за период с 01.01.2015 по 31.12.2015 была получена доходность 23,7% годовых. Однако результат полученный в прошлом не является гарантией получения прибыли в будущем.
Разработанная система является трендовой. В случае ограниченного применения на трендовом рынке, осуществления перебора доступных параметров с целью нахождения более приемлемых значений для конкретных условий торговли и выборов оптимальных часов торговли можно значительно оптимизировать данную систему. Более продвинутый мани-менеджмент и гибкие правила открытия и закрытия позиций могут способствовать значительному приросту доходности и (или) снижению убыточности данной системы.
В ходе разработки методики были выполнены поставленные задачи, а именно: описаны и изучены теоретические аспекты функционирования валютного рынка, особенности работы трейдера на нем, произведен отбор и обоснование технических индикаторов, которые легли в основу создаваемой модели. Поставленная цель по разработке методики прогнозирования валютного рынка в краткосрочной перспективе на основе методов математического сглаживания достигнута.
ИЛИ
Поиск аналога
📕 Список литературы
🛒 Оформить заказ
⚡ Работу высылаем в течении 5 минут после оплаты.