Проведен анализ финансовых показателей банковского сектора РФ за 2020-2024 годы
Сделан анализ деятельности ПАО «Сбербанк», ПАО «НБД-Банк» и АО «Т-Банк» за 2019-2023 годы.
Введение 3
Глава 1 Теоретические аспекты влияния кризисных периодов на банковскую систему и эффективность мер государственной поддержки 6
1.1 Обзор периодов экономической нестабильности в России 6
1.2 Влияние мер государственной поддержки официальных органов власти и Центральных банков на банковский сектор в 2020-2024 гг. 13
Глава 2 Анализ эффективности мер государственной поддержки банков в России 24
2.1 Анализ и оценка эффективности принятых мер в отношении банковского сектора 24
2.2 Анализ изменения показателей финансового состояния банков в результате пруденциальных мер 38
Глава 3 Авторская методика оценки эффективности принятых государством мер поддержки банковского сектора 59
Заключение 80
Список использованных источников 82
Моделирование и прогнозирование рисков в периоды нестабильности в различных странах мира является чрезвычайно актуальной, но и очень трудной задачей, поскольку устойчивость социальных систем в такие периоды при наличии дестабилизирующих воздействий зависит от широкого набора внутренних и внешних факторов объективного и субъективного характера, которые сложным образом переплетаются друг с другом.
Актуальность данной темы исследования определяется необходимостью оценки эффективности принятых государственных мер поддержки в контексте мировой пандемии COVID-19, а также кризиса 2022-2024 гг. Банковская система играет ключевую роль в экономике, обеспечивая ликвидность, кредитование и финансовую поддержку для предприятий и населения. В связи с пандемией и связанными с ней экономическими последствиями, а также началом специальной военной операции, государство ввело различные меры поддержки банков с целью поддержания финансовой стабильности и предотвращения кризисных явлений.
Однако, несмотря на принятые меры, важно оценить их эффективность и их влияние на финансовую устойчивость банковской системы. Такая оценка позволит выявить сильные стороны принятых мер, а также потенциальные уязвимости и области для улучшения. Понимание эффективности государственной поддержки банковской системы в период кризиса имеет важное значение для обеспечения финансовой стабильности и дальнейшего развития экономики. Таким образом, данная тема исследования является крайне актуальной в контексте современных вызовов, стоящих перед финансовой системой России.
Цель – проанализировать меры государственной поддержки, оценить их эффективность и дать рекомендации по улучшению мер в случае возникновения новых кризисных периодов.
Объект исследования – банковская система Российской Федерации.
Предмет исследования – механизмы и методы оценки эффективности воздействия мер государственной поддержки во времена кризисов на банковский сектор.
Задачи:
1. Изучить теоретические и методические аспекты влияния кризисных периодов на банковскую систему как в России, так и за рубежом;
2. Проанализировать эффекты воздействия кризисных ситуаций на банковский сектор и экономику;
3. Провести оценку мер господдержки на банковский сектор в России и в мире;
4. Провести анализ финансового состояния 3 банков, как системно значимых, так и не системно значимых (крупного, среднего и малого).
5. Разработать авторскую методику оценки эффективности государственных мер поддержки банковского сектора.
Таким образом, магистерская диссертация включает в себя три главы, обусловленные поставленными задачами.
Первая глава носит теоретический характер и содержит теоретические основы влияния кризисных периодов на банковскую сферу и эффективность государственных мер поддержки.
Вторая глава является аналитической и содержит анализ эффективности мер государственной поддержки банков в России.
В третьей главе представлена методика оценки эффективности принятых государством мер поддержки банковского сектора.
Информационную базу исследования составили литературные и информационные источники следующих авторов А. Силуанов, К. Балдин, О. Бирюкова, А. Волков, Т. Горбачева, с. Диденко, Е. Жарковская, Т. Матвеева, Н. Синицкая и др. информационные источники, в том числе научные и аналитические статьи по заданной теме.
Аналитическую базу исследования составили данные банковских отчётностей (бухгалтерского баланса; данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учёта – форма 101; отчёта о финансовых результатах; отчёта по форме 0409813 - Сведения об обязательных нормативах, показателе финансового рычага и нормативе краткосрочной ликвидности) банковского сектора и отдельных банков (таких как ПАО «Сбербанк», ПАО «НБД-Банк» и АО «Т-Банк»), а также банковской статистики.
Методологию исследования составили следующие методы: обобщение, систематизация, статистический анализ, анализ документов, сравнительный анализ, графический и табличный методы, эконометрическое моделирование.
Нестабильность – состояние какой-либо системы, характеризующееся неоднородностью и разновремённостью каждого из протекающих процессов и всех изменений в целом, противоположность стабильности.
Периоды нестабильности – это промежуточное неустойчивое состояние, которое является лишь временным переходным моментом, своеобразным мостом, соединяющим прошлую структуру системы с ее новыми параметрами.
Периоды нестабильности в России (COVID-19 в 2020 году и кризис 2022-2024 гг.) оказывают влияние на все отрасли жизни страны, в большей степени это влияние негативное. Банковская система России быстро отреагировала на создавшиеся условия пандемии COVID-19, учтя уроки прошлых финансовых кризисов.
Темпы роста кредитования физических лиц восстановились довольно быстро. Несмотря на сильное внешнее давление (западные санкции) и негативные тенденции в отечественной экономике, банковский сектор страны смог стабилизировать бизнес и оперативно адаптироваться к работе в условиях санкций.
Основными целями мер государственной поддержки были высвобождение и (или) поддержание капитала и ликвидности, для сохранения темпов кредитования и роста экономики, поддержание потребительского спроса, а также снижение (ограничение) банковских рисков.
По итогам проведенного во второй главе анализа можно сделать вывод о том, что меры государственной поддержки на период пандемии COVID-19 для АО «Т-Банк» были эффективными, а для ПАО «Сбербанк» и для ПАО «НДБ-Банк» удовлетворительными. В период кризиса 2022-2024 гг. меры государственной поддержки для трёх рассматриваемых банков были эффективными.
Авторская методика в 3 главе подтверждает эффективность государственных мер. По результатам расчётов по методике высокая степень оценки присвоена НБД-Банку и Тбанку. Сбербанк получил оценку выше среднего.
Исходя из данных по динамике показателей банковского сектора в целом и проведенного анализа отдельно взятых банков можно сделать вывод о том, что государственная поддержка банковского сектора в кризисные периоды носит комплексный характер и является эффективной.
1. Антон Силуанов: Россия ежедневно теряет 1 млрд. руб. от снижения товарооборота с Китаем из-за коронавируса. [Электронный ресурс] URL: https://www.kp.ru/online/news/3773071/ (дата обращения 20.03.2025).
2. Анализ методик оценки эффективности целевых программ субъектов Российской Федерации [Электронный ресурс] URL: moyuniver.net/analiz-metodik-ocenki-effektivnosti-celevyx-programm-subektov-rossijskoj-federacii (дата обращения 20.03.2025).
3. АО «Т-Банк». Официальный сайт. [Электронный ресурс] URL: https://www.tbank.ru/ (дата обращения 20.03.2025).
4. Балдин, К. В. Антикризисное управление: макро- и микроуровень: Учебное пособие/ К.В. Балдин. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2011. – 316 с.
5. Бирюкова О.Б. Антикризисное управление / О.Б. Бирюкова. – М.: Эксмо, 2015. – С. 6-7.
6. В России сняли все коронавирусные ограничения. [Электронный ресурс] URL: https://www.rbc.ru/society/01/07/2022/62be55e89a79474a81ec8bd4 (дата обращения 20.03.2025).
7. Волков А.А. Как пандемия covid-19 повлияла на банковский сектор РФ? Журнал экономических исследований Том 7 № 2, 2021.
8. Всемирный банк оценил грядущее падение мирового ВВП в 2020 году в 5,2%. [Электронный ресурс] URL: https://www.interfax.ru/business/712355 (дата обращения 20.03.2025).
9. Выручка HeadHunter во втором квартале упала на 19% из-за коронавируса. [Электронный ресурс] URL: https://www.rbc.ru/technology_and_media/27/08/2020/5f47a0559a7947f3cb4576ef (дата обращения 20.03.2025).
10. Горбачева Т.А. Особенности денежно-кредитной политики зарубежных развитых стран в период пандемии. Вестник университета № 12. – 2020; С. 146-151.
11. Диденко С.С. Антикризисное управление / С.С. Диденко, В.Д. Каташева, Ю.А. Крутякова. – М.: Эксмо, 2014. – С. 8.
12. Жарковская, Е.П. Антикризисное управление: учебное пособие / Е.П. Жарковская, Б.Е. Бродский.- М.: Омега – Л,2011.- 358 с.
13. Какие антикоронавирусные меры поддержки населения и бизнеса продлил ЦБ. [Электронный ресурс] URL: https://tass.ru/ekonomika/9166393 (дата обращения 20.03.2025).
14. Какие страны открыты для российских туристов в августе 2020 года. [Электронный ресурс] URL: https://www.interfax-russia.ru/tourism/comments/kakie-strany-otkryty-dlya-rossiyskih-turistov-v-avguste-2020-goda (дата обращения 20.03.2025).
15. Количество турагентств в России из-за пандемии сократилось вдвое. [Электронный ресурс] URL: https://www.interfax.ru/russia/736468 (дата обращения 20.03.2025).
16. Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы. [Электронный ресурс] URL: https://rmsp.nalog.ru/statistics.html (дата обращения 20.03.2025).
17. Матвеева Т. Ю. Введение в макроэкономику / Т.Ю. Матвеева. – Литресс, 2022. – 486 с. – ISBN 5041633096
18. Оптимизм российского бизнеса упал до минимума за 11 лет. [Электронный ресурс] URL: https://www.rbc.ru/economics/10/11/2020/ 5fa92c369a7947d3d5ac34c2 (дата обращения 20.03.2025).
19. Пандемия COVID-19 поможет России войти в топ-5 экономик мира. [Электронный ресурс] URL: https://www.rbc.ru/economics/31/08/2020/ 5f4cde1e9a79474dbecefbd2 (дата обращения 20.03.2025).
20. ПАО «НДБ-Банк». Официальный сайт. [Электронный ресурс] URL: https://nbdbank.ru/ (дата обращения 20.03.2025).
21. ПАО «СберБанк». Официальный сайт. Официальный сайт. [Электронный ресурс] URL: https://www.sberbank.com/ru (дата обращения 20.03.2025).
22. Поддержка бизнеса в период распространения коронавируса: что сделано. [Электронный ресурс] URL: http://duma.gov.ru/news/48315/ (дата обращения 20.03.2025).
23. Россия больше не принимает организованные группы туристов из Китая. [Электронный ресурс] URL: https://360.ru/news/puteshestviya/rossija-zakrylas-ot-kitajskih-turistov-no-ne-stala-vygonjat-uzhe-priehavshih/ (дата обращения 20.03.2025).
24. Россияне в июле получат еще по 10 тыс рублей на каждого ребенка до 16 лет. [Электронный ресурс] URL: https://www.m24.ru/news/obshchestvo/23062020/122763 (дата обращения 20.03.2025).
25. СВО открыла новый этап в истории России и мира. [Электронный ресурс] URL: https://vz.ru/society/2025/2/24/1316287.html (дата обращения 20.03.2025).
26. Синицкая, Н.Я. Финансовые аспекты управления современным предприятием: учебное пособие / Н.Я. Синицкая. – М.-Берлин: Директ-медиа, 2014. – 353 с.
27. Фирсова А.А. Антикризисное управление / А.А. Фирсова. – М.: Флинта, 2015. – С. 133-135.
28. Центральный Банк Российской Федерации. Официальный сайт. [Электронный ресурс] URL: https://www.cbr.ru/ (дата обращения 20.03.2025).
29. Чего добилась Россия за три года СВО. [Электронный ресурс] URL: https://ura.news/articles/1036290738 (дата обращения 20.03.2025).
30. Чему научился российский бизнес спустя год после начала СВО. [Электронный ресурс] URL: https://www.business.ru/article/4552-chemu-nauchilsya-rossiyskiy-biznes-spustya-god-posle-nachala-svo (дата обращения 20.03.2025).
31. Хасянова С.Ю. Исследование влияния пандемии на стабильность банковского сектора Российской Федерации. Вопросы статистики. 2022;29(5):96-109
32. Обзор финансовой стабильности. [Электронный ресурс] URL: https://www.cbr.ru/Collection/Collection/File/49151/4_q_2023_1_q_2024.pdf (дата обращения 20.03.2025)