Анализ кредитного портфеля коммерческого банка
|
Аннотация
Введение 4
1 Теоретические аспекты кредитного портфеля коммерческого банка 6
1.1 Понятие, сущность и виды кредитного портфеля коммерческого банка 6
1.2 Процесс формирования и управления кредитным портфелем коммерческого банка 10
1.3 Показатели качества кредитного портфеля коммерческого банка 13
2 Анализ кредитного портфеля ПАО «Сбербанк России» 19
2.1 Технико-экономическая характеристика ПАО «Сбербанк России» 19
2.2 Анализ структуры кредитного портфеля ПАО «Сбербанк России» 22
2.3 Оценка качества кредитного портфеля ПАО «Сбербанк России» 27
3 Разработка путей повышения качества кредитного портфеля и минимизации
кредитных рисков ПАО «Сбербанк России» 33
3.1 Пути повышения качества кредитного портфеля и минимизации кредитных рисков ПАО «Сбербанк России» 33
3.2 Оценка экономической эффективности предлагаемых путей 36
Заключение 38
Список используемой литературы 40
Приложение А Консолидированная отчетность ПАО «Сбербанк России» 44
Введение 4
1 Теоретические аспекты кредитного портфеля коммерческого банка 6
1.1 Понятие, сущность и виды кредитного портфеля коммерческого банка 6
1.2 Процесс формирования и управления кредитным портфелем коммерческого банка 10
1.3 Показатели качества кредитного портфеля коммерческого банка 13
2 Анализ кредитного портфеля ПАО «Сбербанк России» 19
2.1 Технико-экономическая характеристика ПАО «Сбербанк России» 19
2.2 Анализ структуры кредитного портфеля ПАО «Сбербанк России» 22
2.3 Оценка качества кредитного портфеля ПАО «Сбербанк России» 27
3 Разработка путей повышения качества кредитного портфеля и минимизации
кредитных рисков ПАО «Сбербанк России» 33
3.1 Пути повышения качества кредитного портфеля и минимизации кредитных рисков ПАО «Сбербанк России» 33
3.2 Оценка экономической эффективности предлагаемых путей 36
Заключение 38
Список используемой литературы 40
Приложение А Консолидированная отчетность ПАО «Сбербанк России» 44
Коммерческие банки представляют собой важные звенья экономики страны. К наиболее значимым видам деятельности банков относится кредитование, обеспечивающее прибыль и стабильность банковской деятельности.
Кредитный портфель коммерческого банка представляет собой совокупность денежных активов, включающих в себя все виды кредитов, начиная с потребительских или ипотечных кредитов, заканчивая кредитами на развитие малого бизнеса и корпоративными.
Тема исследования является актуальной, так как благодаря анализу кредитного портфеля коммерческого банка можно оценить прибыльность и стабильность функционирования.
Цель исследования заключается в анализе кредитного портфеля коммерческого банка.
Задачи исследования:
- изучить теоретические аспекты кредитного портфеля коммерческого банка;
- провести анализ кредитного портфеля коммерческого банка;
- разработать пути повышения качества кредитного портфеля и минимизации кредитных рисков коммерческого банка.
Объектом исследования выступает коммерческий банк ПАО «Сбербанк России».
Предметом исследования являются состав и структура кредитного портфеля ПАО «Сбербанк России» за 2020-2022 гг.
Теоретическую основу исследования составили научные труды отечественных и зарубежных авторов, посвященные анализу кредитного портфеля, к числу которых относятся Бибикова Е.А., Вешкин, Ю.Г., Герасимова Е.Б., Казимагомедов А.А., Нешитой А.С. и другие авторы.
Помимо этого использовались материалы периодической печати, интернет - источники, научные статьи.
Методологическую основу исследования составили такие методы как: сбор и анализ информации, эмпирически-теоретические методы, статистические и сравнительные методы, метод синтеза и анализа.
Практическая значимость исследования заключается в возможности применения разработанных путей коммерческим банком с целью повышения качества кредитного портфеля и минимизации кредитных рисков в прогнозном периоде.
Структура работы: введение, три раздела, заключение, список используемой литературы (20 источников) и приложения.
Для иллюстрации текста используются 5 таблиц и 15 рисунков. Общий объем работы 47 страниц.
Кредитный портфель коммерческого банка представляет собой совокупность денежных активов, включающих в себя все виды кредитов, начиная с потребительских или ипотечных кредитов, заканчивая кредитами на развитие малого бизнеса и корпоративными.
Тема исследования является актуальной, так как благодаря анализу кредитного портфеля коммерческого банка можно оценить прибыльность и стабильность функционирования.
Цель исследования заключается в анализе кредитного портфеля коммерческого банка.
Задачи исследования:
- изучить теоретические аспекты кредитного портфеля коммерческого банка;
- провести анализ кредитного портфеля коммерческого банка;
- разработать пути повышения качества кредитного портфеля и минимизации кредитных рисков коммерческого банка.
Объектом исследования выступает коммерческий банк ПАО «Сбербанк России».
Предметом исследования являются состав и структура кредитного портфеля ПАО «Сбербанк России» за 2020-2022 гг.
Теоретическую основу исследования составили научные труды отечественных и зарубежных авторов, посвященные анализу кредитного портфеля, к числу которых относятся Бибикова Е.А., Вешкин, Ю.Г., Герасимова Е.Б., Казимагомедов А.А., Нешитой А.С. и другие авторы.
Помимо этого использовались материалы периодической печати, интернет - источники, научные статьи.
Методологическую основу исследования составили такие методы как: сбор и анализ информации, эмпирически-теоретические методы, статистические и сравнительные методы, метод синтеза и анализа.
Практическая значимость исследования заключается в возможности применения разработанных путей коммерческим банком с целью повышения качества кредитного портфеля и минимизации кредитных рисков в прогнозном периоде.
Структура работы: введение, три раздела, заключение, список используемой литературы (20 источников) и приложения.
Для иллюстрации текста используются 5 таблиц и 15 рисунков. Общий объем работы 47 страниц.
Кредитный портфель - это основной актив, который обеспечивает кредитную организацию доходами от процентных ставок. Кроме того, он несет в себе риски, связанные с кредитом и ликвидностью, неплатежеспособностью, невыплатой по кредитам. Поэтому мониторинг, управление и контроль всех долговых обязательств являются очень важными функциями для кредиторов и банков.
Очень важно правильно оценивать кредитный портфель и регулировать процесс кредитования, а также принимать решения по улучшению кредитного портфеля. Эта оценка является фундаментом успешной работы банка, поскольку позволяет снизить риски, а также увеличить доходы.
«При оценке качества кредитных портфелей учитывается индивидуальный подход к клиенту и особенности законодательства. Управление кредитными портфелями - это процесс управления рисками, связанными с кредитным процессом, и создание мероприятий для предотвращения таких рисков» [2, с. 119].
Оценка качества кредитных портфелей необходима для оценки способности банка размещать ссуды, определять риски.
ПАО «Сбербанк России» является крупным работодателем нашей страны и имеет региональную сеть, состоящую из одиннадцати территориальных банков. Банк оказывает услуги населению и корпоративным клиентам, участвует в благотворительных фондах, развивает образование и культуру нашей страны, помогает нарастить малый и средний бизнес, оказывает информационную поддержку.
За 2020-2022 гг. годовая прибыль банка сократилась на 64,42%, это указывает на тот факт, что в ПАО «Сбербанк России» ухудшилось финансовое положение.
ПАО «Сбербанк России» предоставляет услуги по кредитованию населению, муниципальным и федеральным органам власти, индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, а также прочим кредитным организациям. Банк инвестируют строительные объекты, и выдает ссуды на расширение бизнеса, приобретение недвижимости, автомобилей и другое. Помимо потребительского кредитования в коммерческом банке предоставляются кредитные карты и овердрафт.
На основании проведенного анализа структуры кредитного портфеля выявлен рост объема кредитования и созданный резерв под убытки по предоставляемым ссудам. Данный факт свидетельствует о наличии спроса на услуги по кредитованию ПАО «Сбербанк России» среди населения и юридических лиц.
В коммерческом банке возросли ожидаемые кредитные убытки. В целом наблюдается рост кредитной активности, несмотря на это уровень собственного капитала в банке недостаточно.
В ПАО «Сбербанк России» наблюдается неагрессивная кредитная политика, риски банка растут. За 2020-2022 гг. в банке увеличился объем просроченной ссудной задолженности, наблюдается рост невозврата долга.
Коммерческому банку рекомендуется разработать пути направленные на повышение качества кредитного портфеля и минимизации рисков в прогнозном периоде.
За счет внедрения автоматизированной системы «Прогноз. Кредитные риски», привлечения средств юридических лиц, внедрения нового кредитного продукта для населения в банке минимизируются кредитные риски, повысится качество кредитного портфеля. Данные направления позволят ПАО «Сбербанк России» увеличить доходность в прогнозном периоде, что определяет эффективность разработанных путей.
Очень важно правильно оценивать кредитный портфель и регулировать процесс кредитования, а также принимать решения по улучшению кредитного портфеля. Эта оценка является фундаментом успешной работы банка, поскольку позволяет снизить риски, а также увеличить доходы.
«При оценке качества кредитных портфелей учитывается индивидуальный подход к клиенту и особенности законодательства. Управление кредитными портфелями - это процесс управления рисками, связанными с кредитным процессом, и создание мероприятий для предотвращения таких рисков» [2, с. 119].
Оценка качества кредитных портфелей необходима для оценки способности банка размещать ссуды, определять риски.
ПАО «Сбербанк России» является крупным работодателем нашей страны и имеет региональную сеть, состоящую из одиннадцати территориальных банков. Банк оказывает услуги населению и корпоративным клиентам, участвует в благотворительных фондах, развивает образование и культуру нашей страны, помогает нарастить малый и средний бизнес, оказывает информационную поддержку.
За 2020-2022 гг. годовая прибыль банка сократилась на 64,42%, это указывает на тот факт, что в ПАО «Сбербанк России» ухудшилось финансовое положение.
ПАО «Сбербанк России» предоставляет услуги по кредитованию населению, муниципальным и федеральным органам власти, индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, а также прочим кредитным организациям. Банк инвестируют строительные объекты, и выдает ссуды на расширение бизнеса, приобретение недвижимости, автомобилей и другое. Помимо потребительского кредитования в коммерческом банке предоставляются кредитные карты и овердрафт.
На основании проведенного анализа структуры кредитного портфеля выявлен рост объема кредитования и созданный резерв под убытки по предоставляемым ссудам. Данный факт свидетельствует о наличии спроса на услуги по кредитованию ПАО «Сбербанк России» среди населения и юридических лиц.
В коммерческом банке возросли ожидаемые кредитные убытки. В целом наблюдается рост кредитной активности, несмотря на это уровень собственного капитала в банке недостаточно.
В ПАО «Сбербанк России» наблюдается неагрессивная кредитная политика, риски банка растут. За 2020-2022 гг. в банке увеличился объем просроченной ссудной задолженности, наблюдается рост невозврата долга.
Коммерческому банку рекомендуется разработать пути направленные на повышение качества кредитного портфеля и минимизации рисков в прогнозном периоде.
За счет внедрения автоматизированной системы «Прогноз. Кредитные риски», привлечения средств юридических лиц, внедрения нового кредитного продукта для населения в банке минимизируются кредитные риски, повысится качество кредитного портфеля. Данные направления позволят ПАО «Сбербанк России» увеличить доходность в прогнозном периоде, что определяет эффективность разработанных путей.
Подобные работы
- Структурный анализ и оценка качества кредитного портфеля коммерческого банка в современной банковской практике
Бакалаврская работа, экономика. Язык работы: Русский. Цена: 4210 р. Год сдачи: 2020 - Структурный анализ и оценка качества кредитного портфеля коммерческого банка в современной банковской практике
Бакалаврская работа, финансы и кредит. Язык работы: Русский. Цена: 4700 р. Год сдачи: 2020 - УПРАВЛЕНИЕ КРЕДИТНЫМ ПОРТФЕЛЕМ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
Дипломные работы, ВКР, экономика. Язык работы: Русский. Цена: 6300 р. Год сдачи: 2018 - УПРАВЛЕНИЕ КРЕДИТНЫМ ПОРТФЕЛЕМ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
Дипломные работы, ВКР, банковское дело и кредитование. Язык работы: Русский. Цена: 4900 р. Год сдачи: 2018 - УПРАВЛЕНИЕ КРЕДИТНЫМ ПОРТФЕЛЕМ КОММЕРЧЕСКОГО
БАНКА ДЛЯ МИНИМИЗАЦИИ ПРОБЛЕМНЫХ КРЕДИТОВ
(на примере ПАО «ВТБ»)
Дипломные работы, ВКР, финансы и кредит. Язык работы: Русский. Цена: 4760 р. Год сдачи: 2019 - Анализ кредитного портфеля коммерческого банка (на примере ПАО «Сбербанк России»)
Бакалаврская работа, финансы и кредит. Язык работы: Русский. Цена: 4600 р. Год сдачи: 2017 - Управление кредитным портфелем коммерческого банка в современных условиях
Бакалаврская работа, банковское дело и кредитование. Язык работы: Русский. Цена: 4600 р. Год сдачи: 2020 - Структурный анализ и оценка качества кредитного портфеля коммерческого банка в современной банковской практике (на примере ПАО «РОСБАНК»)
Бакалаврская работа, банковское дело и кредитование. Язык работы: Русский. Цена: 4650 р. Год сдачи: 2020 - Структурный анализ и оценка качества кредитного портфеля коммерческого банка
Бакалаврская работа, банковское дело и кредитование. Язык работы: Русский. Цена: 4700 р. Год сдачи: 2021 - Анализ кредитного портфеля коммерческого банка
Бакалаврская работа, финансы и кредит. Язык работы: Русский. Цена: 4700 р. Год сдачи: 2023