📄Работа №125506
Тема: СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА ДАННЫХ В ИНВЕСТИЦИОННОМ РИСК МЕНЕДЖМЕНТЕ
Тип работы
Бакалаврская работа
Предмет
математические методы в экономике
Объем:
49 листов
Год:
2018
Просмотров:
103
4650
руб.
🛒 Купить работу
Не подходит эта работа?
Закажите новую по вашим требованиям
Узнать цену на написание
Закажите новую по вашим требованиям
Представленный материал является образцом учебного исследования, примером структуры и содержания учебного исследования по заявленной теме. Размещён исключительно в информационных и ознакомительных целях.
Workspay.ru оказывает информационные услуги по сбору, обработке и структурированию материалов в соответствии с требованиями заказчика.
Размещение материала не означает публикацию произведения впервые и не предполагает передачу исключительных авторских прав третьим лицам.
Материал не предназначен для дословной сдачи в образовательные организации и требует самостоятельной переработки с соблюдением законодательства Российской Федерации об авторском праве и принципов академической добросовестности.
Авторские права на исходные материалы принадлежат их законным правообладателям. В случае возникновения вопросов, связанных с размещённым материалом, просим направить обращение через форму обратной связи.
Настоящий учебно-методический информационный материал размещён в ознакомительных и исследовательских целях и представляет собой пример учебного исследования. Не является готовым научным трудом и требует самостоятельной переработки.
📋 Содержание
Введение 3
Обзор Литературы 4
Список использованных обозначений 14
Постановка задачи 14
Оценка риска портфеля 16
Модель оценки рисков 16
Модели волатильности 17
Подбор распределения доходностей 21
Оценка ожидаемой доходности 26
Нейросети прямого распространения 26
Рекуррентные нейронные сети 28
Результаты 31
Диверсификация портфеля 31
Оценка ожидаемой доходности 32
Прогнозирование рискованности 34
Бэктестинг 37
Заключение 39
Приложения 40
Литература 45
Обзор Литературы 4
Список использованных обозначений 14
Постановка задачи 14
Оценка риска портфеля 16
Модель оценки рисков 16
Модели волатильности 17
Подбор распределения доходностей 21
Оценка ожидаемой доходности 26
Нейросети прямого распространения 26
Рекуррентные нейронные сети 28
Результаты 31
Диверсификация портфеля 31
Оценка ожидаемой доходности 32
Прогнозирование рискованности 34
Бэктестинг 37
Заключение 39
Приложения 40
Литература 45
📖 Введение
Математические основы для современных методов, используемых в инвестиционном риск менеджменте, берут истоки в середине XX века. Однако они получили развитие в области численных финансов сравнительно недавно. Толчком к росту необходимости в подобных методах стала повсеместная компьютеризация биржевой деятельности в 1970-х годах и открытие доступа к интернет торгам в 1990-х, что привело к нескольким серьезным изменениям на фондовых рынках: значительно увеличилось количество сделок; резко возросло количество информации, генерируемой биржами. На исследования и разработку современных подходов к риск менеджменту также оказало сильное влияние развитие компьютерных технологий и достижения в области анализа данных, которые позволили обрабатывать большие объемы информации и дали доступ к компьютеризированному решению задач из области численных финансов большому количеству людей. Актуальность подобных задач объясняется большим практическим потенциалом и научной сложностью решений.
В настоящей работе рассматривается задача управления риском инвестиционного портфеля. Основной подход к управлению риском - перенос риска. Он располагает тремя схемами: страхованием, хеджированием и диверсификацией. Первые два способа управления риском заключаются в создании производных финансовых инструментов и реализации торговых стратегий, основанных на их использовании, что выходит за рамки выбранной темы исследования, сконцентрированной на процессе формирования диверсифицированного инвестиционного портфеля. Классический подход к диверсификации модифицирован при помощи современных методов анализа данных, которые позволили получить более точные оценки рисков и прогнозов доходностей финансовых инструментов. Основной целью работы является демонстрация возможностей современных методов анализа данных к увеличению точности работы классических моделей портфельной оптимизации.
В настоящей работе рассматривается задача управления риском инвестиционного портфеля. Основной подход к управлению риском - перенос риска. Он располагает тремя схемами: страхованием, хеджированием и диверсификацией. Первые два способа управления риском заключаются в создании производных финансовых инструментов и реализации торговых стратегий, основанных на их использовании, что выходит за рамки выбранной темы исследования, сконцентрированной на процессе формирования диверсифицированного инвестиционного портфеля. Классический подход к диверсификации модифицирован при помощи современных методов анализа данных, которые позволили получить более точные оценки рисков и прогнозов доходностей финансовых инструментов. Основной целью работы является демонстрация возможностей современных методов анализа данных к увеличению точности работы классических моделей портфельной оптимизации.
✅ Заключение
В настоящей работе была рассмотрена задача портфельной оптимизации, описаны и реализованы методы, позволяющие улучшить классические подходы к ее решению: авторегрессионные модели, скрытые марковские модели и нейронные сети. Были использованы несколько типов каждого из указанных методов, выбраны лучшие из них, и произведена оценка качества их работы согласно введенным метрикам. Результаты работы методов были использованы в реализации торговой стратегии, и произведено сравнение с ее реализацией без применения перечисленных методов. Таким образом, в данной работе продемонстрирована возможность увеличения точности работы классической модели портфельной оптимизации при помощи современных методов анализа данных.
ИЛИ
Поиск аналога
📕 Список литературы
🖼 Скриншоты
🛒 Оформить заказ
⚡ Работу высылаем в течении 5 минут после оплаты.