ВВЕДЕНИЕ 3
1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АНАЛИЗА В ПРОЦЕССЕ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ 7
1.1 ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ИПОТЕЧНОГО
КРЕДИТОВАНИЯ 7
1.2 НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНСТИТУТА
ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ 19
1.3 АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ В УРФО 23
2 СУЩЕСТВУЮЩИЙ АНАЛИЗ ЗАЕМЩИКА В ПРОЦЕССЕ
ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ 33
2.1 РОЛЬ БАНКА НА РЫНКЕ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ 33
2.2 МЕТОДИКА АНАЛИЗА ЗАЕМЩИКА В ПРОЦЕССЕ ИПОТЕЧНОГО
КРЕДИТОВАНИЯ 39
2.3 МЕТОДИКА АНАЛИЗА ЗАЕМЩИКА НА ПРИМЕРЕ ПАО
«ВТБ БАНК» 45
3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ АНАЛИЗА ЗАЕМЩИКА ПАО
«ВТБ БАНКА» 60
3.1 НЕСОВЕРШЕНСТВО МЕТОДИКИ 60
3.2 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 64
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 72
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 76
ПРИЛОЖЕНИЯ 83
Розничный бизнес в превалирующее направление выводит потребительское и ипотечное кредитование. В следствие макроэкономической ситуации в экономике, с учетом всех ограничений в виде санкций со стороны стран запада и ухудшенной геополитической ситуации на международной арене, тенденция роста розничного сегмента кредитования на рынке России не меняется. Рост хоть и небольшой, но прослеживается.
В рамках текущей кредитно-денежной политики по поддержанию положительных реальных процентных ставок по ипотеке отсутствуют предпосылки формирования «пузыря».
Масштабирование ипотечного бизнеса на базе расширения каналов продаж и автоматизации технологий обусловили заметный рост объемов выданных ипотечных кредитов.
По данным Банка России в 2017 году ипотечных кредитов выдано 1,09 млн на сумму 2 трлн руб. Это на 27% больше, чем в 2016 г. в количественном выражении и на 37% - в денежном. Общий объем выдачи ипотеки в 2017 г. превысил прежний рекорд 2014 г. на 15%. В декабре 2017 г. поставлен новый рекорд объемов выдачи ипотеки: выдано ипотечных кредитов на 290 млрд руб., что на 28 млрд руб. выше уровня декабря 2014 г. (226,6 млрд руб.). С мая 2017 г. месячные темпы роста (по отношению к аналогичному периоду прошлого года) выданных кредитов составляют около 40% и более. Такие темпы роста объемов выдачи являются результатом активного снижения ставок, начавшегося с февраля 2017 г.
Касательно I квартала 2018 г.: выдано 299,4 тыс. кредитов на 582 млрд руб. (+68% в количественном и +81% в денежном выражении к I кварталу 2017 г.), в том числе в марте - 118,7 тыс. кредитов на 234,8 млрд руб. (+47% в
количественном и +60% в денежном выражении к марту 2017 г.).
В апреле 2018 года средневзвешенные процентные ставки предложения достигли уровня 9,3%. Средневзвешенная ставка по программам рефинансирования близка к условиям кредитования на первичном рынке ипотеки - 9,4%. Это - новый рекорд развития рынка ипотеки. Снижение ставки ниже 10% - знаковое явление для ипотечного рынка. Еще никогда ипотека не была так доступна. В следствие все более востребованного способа улучшения жилищных условий: доля сделок с ипотекой выросла до 35%.
В экономике страны началась эпоха низких ставок. Снижение ставок в условиях стабильности цен на жилье увеличивает доступность ипотеки за счет снижения платежа по кредиту. При снижении ставки с 13% до 9% ежемесячный платеж снижается на 20%, а экономия за весь срок кредита достигает 45% суммы кредита. Доля просроченной ипотечной задолженности свыше 90 дней на 1 апреля 2018 года снизилась до 2,11% (годом ранее—2,52%), что всего на 0,11 п. п. выше рекордного уровня сентября 2014 года.
Качество ипотечного портфеля на балансах банков постоянно улучшается, рыночная доля группы ВТБ (ПАО) на рынке объема выданных ипотечных кредитов за 1 квартал 2018 года достигла 15,6% (по состоянию на конец 2017г. доля составляла 20,3%).
Актуальность темы магистерской диссертации продиктована сложившейся на сегодняшний день на кредитном рынке ситуации в сторону стремительного увеличения объемов выдаваемых ипотечных кредитов. Кредитный рынок развивается и усовершенствуется. Немалую роль в этом играет образовавшаяся конкуренция между банковскими учреждениями, которая способствует появлению новых предложений в кредитной сфере и вместе с тем облегчает условия получения кредита, совершенствуя анализ кредитоспособности заемщика.
Результаты исследования ипотечного рынка и анализа кредитоспособности заемщика физического лица представлены на региональных международных конференциях и в приложении А.
Целью магистерской диссертации является анализ существующих в российской банковской практике подходов к оценке кредитоспособности заемщиков (физических лиц), а также возможность совершенствования данного процесса на примере Банка ВТБ (ПАО).
Для достижения этой цели были поставлены и решены следующие задачи:
-проанализировать существующие подходы и критерии оценки кредитоспособности заемщиков - физических лиц;
• изучить методы, используемые банками для оценки кредитоспособности заемщиков - физических лиц;
• проанализировать организацию системы оценки кредитоспособности заемщиков - физических лиц в контексте управления кредитными рисками на примере Банка ВТБ (ПАО) и основные методы, используемые в данном процессе;
• на основании проведенного анализа на примере Банка ВТБ (ПАО) предложить рекомендации по совершенствованию системы оценки кредитоспособности заемщиков - физических лиц.
Объектом исследования в магистерской диссертации является публичное акционерное общество Группа ВТБ банк.
Предметом исследования является анализ кредитоспособности заемщика- физического лица в процессе ипотечного кредитования.
В процессе исследования использовался комплексный подход к объекту и предмету исследования, применялись общенаучные методы познания (индукция, дедукция, сравнение, анализ, синтез, обобщение), а также методы сравнительного статистического и динамического анализа, абстрактнологический метод.
Теоретическую и эмпирическую базу исследования составили нормативные и правовые акты Российской Федерации, научная литература и учебные пособия по вопросу системы кредитования отечественных ученых О.И. Лаврушина, О.Н. Афанасьевой, С.Л. Корниенко, монографии, научные исследования, посвященные анализу кредитоспособности заемщика Д.А. Ендовицкого, И.В. Бочаровой, а также публикации в периодических изданиях по вопросам, касающимся методов оценки и снижения кредитных рисков банка, а также скоринговой системы в кредитованиии физических лиц Э.В. Мальцева, Г.М. Кирсюка, а также статистическая и аналитическая информация Федеральной службы государственной статистики, Центрального Банка Российской Федерации, годовые отчеты и публикуемая информация, а также внутренняя документация Банка ВТБ (ПАО).
Научная новизна магистерской диссертации состоит в проработке унифицированных стандартов и норм, касающихся порядка осуществления оценки кредитоспособности в детализированную методику подхода к оценке кредитоспособности физического лица. В ходе исследования выявлены недостатки взаимодействия в цепочке кредитоспособности физического лица. Предложен вариант работы и оценки в режиме «одного окна».
Магистерская диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы и приложений. В первой главе раскрываются теоретические аспекты процесса ипотечного кредитования. Вторая глава посвящена анализу существующей методики оценки кредитоспособности заемщика на примере банка ВТБ (ПАО). В третьей главе предложено совершенствование имеющейся методики.
По состоянию 1 квартал 2018 года объем ипотечного портфеля банков достиг 5,58 трлн. рублей (+19% к 1 апреля 2017 года), из которых 1,15 трлн. рублей составляют ипотечные кредиты, выданные под залог долевого участия (ДДУ) при приобретении жилья на первичном рынке (+23% к 1 апреля 2017 года). Доля ипотеки в общем портфеле кредитов населению по итогам I квартала 2018 года сохранилась на уровне конца 2017 года и составила 44%.
Дальнейшему улучшению качества ипотечного портфеля будет способствовать реализуемая Банком России политика по мониторингу и оперативному предупреждению накопления рисков на рынке ипотеке, а также невысокие процентные ставки и улучшенная оценка кредитоспособности заемщика.
В первой главе были рассмотрены теоретические основы возникновения такого термина как ипотека и как это трактовать. Ипотека представляет собой вид залога, при котором заложенное имущество (им являются объекты недвижимости, как правило, это земля и строения на ней, квартиры), остается во владении залогодателя до наступления срока платежа с дальнейшим правом перехода права собственности к заемщику. Наряду с этим рассмотрена история возникновения, которая берет свое начало в VI веке до н.э. в Греции.
Рассмотрена нормативно-правовая база ипотечного кредитования, где основой выступает ФЗ от 16.07.1998г. N 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости) (в ред. от 31.12.2017).
Наиболее распространенными способами оценки кредитоспособности являются: методика определения платежеспособности физического лица,
скоринг (балльная оценка заемщика), кредитный андеррайтинг (может быть автоматическим или ручным).
В своей деятельности банки применяют в основном собственные разработки в области оценки кредитоспособности, опираясь на унифицированные. Даже при использовании похожих методов оценки кредитоспособности банки вносят свои индивидуальные характеристики в структуру методики. На сегодняшний день не существует универсального и единого подхода для оценки кредитоспособности физических лиц. Комплекс методов, используемых банками в настоящее время, позволяет не только оценивать текущие кредитоспособность и финансовое состояние заемщика, но и прогнозировать их изменения в будущем и учитывать возможность возникновения кредитного риска.
Во второй главе данной работы показана роль ВТБ банка на рынке ипотеки. Банк ВТБ является головной структурой Группы ВТБ и является ведущей российской финансовой группой, предоставляющей широкий спектр банковских услуг. По объёму выдачи ипотечных кредитов физическим лицам банк занимает второе место в России, уступая только Сбербанку.
Рассмотрена существующая методика оценки кредитоспособности заемщиков - физических лиц в процессе ипотечного кредитования. Для оценки платежеспособности заемщика ипотечного жилищного кредита банками выработаны различные подходы. Однако при всем разнообразии этих подходов целесообразно выделяют общие принципы: тщательный анализ еще на стадии рассмотрения заявки потенциального заемщика; системный подход при осуществлении оценки (в том числе оценки предполагаемого обеспечения); изучение личности потенциального заемщика.
Приведена методика анализа оценки кредитоспособности заемщика ВТБ банка. Оценка осуществляется, в целом, с использованием смешанного подхода, основанного на экспертных оценках и применении экономико-математических методов андеррайтинга клиентов, наиболее распространенным из которых является балльная оценка, а также подбора индивидуальных условий предоставления ипотечного кредита для отдельных категорий физических лиц (преподаватели, военнослужащие, многодетные семьи, молодые семьи, государственные гражданские служащие и др.). Банк ВТБ для оценки кредитоспособности в розничном кредитовании использует именно такой подход с применением кредитного скоринга.
В третьей главе диссертационной работы были даны рекомендации по улучшению процедуры оценки кредитоспособности заемщиков-физических лиц в банке ПАО ВТБ. Ключевыми проблемами в оценке кредитоспособности заемщиков в ВТБ были выделены: медленная корректировка предельных значений показателей и использование при оценке платежеспособности, в основном, только финансовых коэффициентов.
В рамках совершенствования системы оценки надежности и платежеспособности заемщиков-физически лиц рекомендуется анализировать динамику изменения финансового положения заемщика на протяжении нескольких отчетных периодов (2 года), а не по последнему балансу (последние 6 месяцев), а также внедрить новые «индивидуальные» параметры оценки кредитоспособности клиента. В качестве показателей кредитоспособности индивидуального заемщика могут выступать иные параметры и характеристики клиента. Так, например, возможно введение таких показателей, как участие клиента в финансировании сделки, цель кредита, состояние здоровья, чистый годовой доход, средний остаток на банковском счете, владение кредитными картами, доля платежа по ссуде в процентах от месячного дохода, период обслуживания в ПАО ВТБ и т.д., сотрудничество с пенсионным фондом на предмет отчисления страховых взносов.
Условия кредитования для надежных клиентов при применении модернизированной скоринговой системы существенно лучше базовых. Это выгодно для клиента и выгодно для банка, так как риск невозврата средств для банка минимизируется.
Экономическая эффективность разработанных мероприятий,
направленных на совершенствование системы оценки кредитоспособности заемщиков - физических лиц в ВТБ банке заключается в следующем:
• сокращение просроченной ссудной задолженности физических лиц;
• снижение трудоемкости оценки кредитоспособности заемщиков - физических лиц;
• увеличение активных операций банка за счет увеличения числа заемщиков, вследствие более точной оценки их кредитоспособности.
Наряду с этим, во избежание того, когда заявитель является «курьером» для доставки информации о себе из различных ведомств в банк, представляется возможным предложить режим «Одного окна» с учетом модернизированной схемы скоринговой работы оценки кредитоспособности заемщика, для облегчения процесса выдачи ипотечного кредита.
Таким образом, все вышеперечисленное позволит:
• снизить долговую нагрузку банка и заемщика;
• снизить время одобрения ипотечного кредита;
• провести подробный анализ, с учетом всех особенностей, заемщика;
• повысить уровень выдачи ипотечных кредитов.
Помощь студентам и аспирантам в выполнении работ от наших партнеров
