Тема: СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОДХОДОВ К ОЦЕНКЕ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ЗАЕМЩИКА В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ (НА ПРИМЕРЕ ПАО КБ «ВОСТОЧНЫЙ

За последние десятилетия очевидной тенденцией в российском банковском секторе, которую не переломили даже несколько прошедших финансовых кризисов, стало активное развитие операций кредитования, особенно в сегменте кредитов физическим лицам. В сегменте кредитования физических лиц за последние 3...5 лет вследствие роста величины выданных кредитов населению и очевидной стагнации его собственных доходов, значительно увеличился и уровень кредитного риска, которому в настоящий момент подвержены практически все участники банковского кредитования. Рост кредитных рисков и сложная структура его зависимости от множества факторов, определяемых обычно особенностями деятельности самого заёмщика, предопределили необходимость точного выбора отечественными банковскими учреждениями комплексной системы показателей, с применением которой можно быстро и качественно оценить способность заёмщика осуществлять выплаты по кредиту и выполнять прочие обязательства с учётом перспективы выдачи ему кредита, то есть его кредитоспособность.
Предоставляя заёмщику средства в виде кредита, банковское учреждение сталкивается с риском не возврата данным заёмщиком как всей суммы долга, так и возможной неуплаты процентных платежей. В целях предупреждения данной тенденции необходимо осуществлять детальную и квалифицированную оценку потенциальных заемщиков, основным инструментом для проведения которой служит анализ кредитоспособности. Поскольку экономическая ситуация в стране может резко меняться, что особенно характерно для последних 5...6 лет, перед банковским учреждением как кредитором постоянно стоит задача отбора аналитических показателей для оценки способности заёмщика исполнять обязательства по возврату выданного кредита. Следует отметить, что в случае продолжения стагнации российской экономики и нестабильной динамике доходов населения данная проблема приобретёт ещё большую остроту, что объясняется тем, что любые экономические трудности кредитополучателей всегда в значительной степени отражаются и на показателях деятельности банковских учреждений как кредиторов. В этом случае может ослабнуть и общая экономическая функция банковской системы, выражающаяся в трансформации и нивелировании финансовых рисков.
Рост кредитной задолженности отечественных банков усложняется отсутствием у многих из них качественной методики оценки кредитоспособности, низким качеством исходной информации для полноценного анализа финансового положения клиентов. Многие средние и мелкие банки хотя и имеют сформированные инструменты оценки кредитоспособности, однако данные методики нередко применяются формально и не учитывают динамику экономической среды. Также для отечественных банков характерно крайне низкое число собственных научных разработок в области оценки кредитоспособности, использование неэффективного аналитического аппарата и отсутствие устойчивой налаженной связи со специализированными информационно-аналитическими и консалтинговыми службами, информация которых может помочь получению достаточной информации для точной оценки кредитоспособности. Это нельзя признать правильным, поскольку именно оценку кредитоспособности заёмщиков необходимо признать одной из самых сложных и важных задач в кредитной деятельности современного банковского учреждения. Эффективная организация операционных процессов по анализу кредитоспособности позволяет не только упростить получение кредитных ресурсов для заёмщиков, но также и уменьшить показатели кредитных рисков банка и сформировать необходимые условия для его дальнейшего развития на основе активизации взаимодействия с клиентской базой, демонстрирующей заинтересованность в его кредитных продуктах...
Купить

На основании выше изложенного можно подвести итоги работы.
В первой главе работы была выполнена оценка теоретических положений в области оценки кредитоспособности российских заёмщиков. Изучение понятия кредитоспособности заёмщика показало, что указанное понятие следует рассматривать комплексно на основе правового и финансового положения заемщика, позволяющего оценить его способность погасить задолженность перед банком. Также была выполнена моделей оценки кредитоспособности физических лиц, включающая системы на базе экспертных оценок и системы на основе балльной оценки.
Во второй главе работы был проведён анализ кредитного портфеля и методик оценки кредитоспособности заёмщиков в исследуемом филиале ПАО КБ «Восточный». По результатам анализа отмечается снижение качества кредитного портфеля физических лиц вследствие роста удельного веса их просроченной задолженности. В области организационно­методических аспектов проведения оценки кредитоспособности также выявлен ряд недостатков. Система оценки кредитоспособности данного филиала находится в состоянии трансформации, в частности, в данном филиале по состоянию на конец 2018 года исследуются вопросы о передаче полномочий проведения экспресс-оценки на уровень операционных офисов при сохранении ручного андеррайтинга на уровне кредитного комитета. Также были выявлены и некоторые негативные моменты в применяемой скоринговой модели, что обуславливает необходимость её совершенствования. Многие заёмщики, предпочитающие сегодня брать кредиты наличными, за последние годы перемещаются в сегмент экспресс- кредитования по высокой процентной ставке. Для исследуемого филиала данная тенденция, с одной стороны, является вполне позитивной, поскольку новый кредитный продукт выдаётся по более высокой процентной ставке, но, с другой стороны, именно по таким продуктам можно ожидать значительный уровень просроченной задолженности и, соответственно, необходимо обеспечить использование более точных и репрезентативных методик оценки кредитоспособности.
В третьей главе работы по результатам выявленных до этого недостатков системы кредитования и оценки кредитоспособности были выявлены проблемы и предложены мероприятия по их устранению. Было разработано три мероприятия, включающие изменение организационных аспектов функционирования операционных офисов, заключающихся в изменении численности их персонала таким образом, чтобы она соответствовала объёму кредитной работы.
Также предлагается корректировка методики кредитного скоринга в соответствии с определёнными замечаниями, для чего была изменена как скоринговая карта для экспресс-оценки, так и скорректированы критерии и параметры расчёта допустимой суммы кредита. Очевидным преимуществом предлагаемых корректировок является то, что теперь в данном банке можно точно учитывать особенности поведения отдельных категорий заёмщиков. На основе составленной выборки заёмщиков по одному из популярных кредитных продуктов показано, как именно следует определять величину допустимого кредитования по разным клиентам. В результате можно предполагать, что совокупная величина экономии финансовых ресурсов банка составит за три года величину в 13474 тыс. руб.
Наконец, учитывая, что разработанная методика является сравнительно простой и в то же время эффективной, было предложено передать все процедуры кредитного на уровень операционных офисов, при этом ручной андеррайтинг будет по прежнему выполняться в кредитном комитете данного филиала. В результате эффективность оценки кредитоспособности и результативность кредитных продуктом для исследуемого филиала ПАО КБ «Восточный» существенно возрастут.
Купить