📄Работа №77964
Тема: СИСТЕМНЫЕ РИСКИ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РЫНКА РОЗНИЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ
Тип работы
Дипломные работы, ВКР
Предмет
экономика
Объем:
72 листов
Год:
2017
Просмотров:
50
4230
руб.
🛒 Купить работу
Не подходит эта работа?
Закажите новую по вашим требованиям
Узнать цену на написание
Закажите новую по вашим требованиям
Представленный материал является образцом учебного исследования, примером структуры и содержания учебного исследования по заявленной теме. Размещён исключительно в информационных и ознакомительных целях.
Workspay.ru оказывает информационные услуги по сбору, обработке и структурированию материалов в соответствии с требованиями заказчика.
Размещение материала не означает публикацию произведения впервые и не предполагает передачу исключительных авторских прав третьим лицам.
Материал не предназначен для дословной сдачи в образовательные организации и требует самостоятельной переработки с соблюдением законодательства Российской Федерации об авторском праве и принципов академической добросовестности.
Авторские права на исходные материалы принадлежат их законным правообладателям. В случае возникновения вопросов, связанных с размещённым материалом, просим направить обращение через форму обратной связи.
Настоящий учебно-методический информационный материал размещён в ознакомительных и исследовательских целях и представляет собой пример учебного исследования. Не является готовым научным трудом и требует самостоятельной переработки.
📋 Содержание
ВВЕДЕНИЕ 3
1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СИСТЕМНОГО РИСКА 6
1.1. Понятие и сущность системного риска 6
1.2 Методы оценки и управления системным риском в кредитной организации 14
2. АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ СИСТЕМНОГО РИСКА НА КРЕДИТНУЮ
АКТИВНОСТЬ РОЗНИЧНОГО СЕКТОРА 23
2.1. Анализ кредитоспособности под воздействием системного риска 23
2.2. Оценка уровня системного риска 34
3. УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМНЫМ РИСКОМ 54
3.1. Проблемы управления системным риском в кредитной организации 54
3.2. Прогноз развития розничного кредитования с учетом рисков 58
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 66
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СИСТЕМНОГО РИСКА 6
1.1. Понятие и сущность системного риска 6
1.2 Методы оценки и управления системным риском в кредитной организации 14
2. АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ СИСТЕМНОГО РИСКА НА КРЕДИТНУЮ
АКТИВНОСТЬ РОЗНИЧНОГО СЕКТОРА 23
2.1. Анализ кредитоспособности под воздействием системного риска 23
2.2. Оценка уровня системного риска 34
3. УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМНЫМ РИСКОМ 54
3.1. Проблемы управления системным риском в кредитной организации 54
3.2. Прогноз развития розничного кредитования с учетом рисков 58
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 66
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
📖 Введение
Банковская система является неотъемлемым фрагментом экономической системы любого государства и занимает стратегическую позицию в экономике, что определяется ее целями, задачами, функциями, а также воздействием на другие системы. Любой сбой в функционировании банковской системы затронет интересы всех хозяйствующих субъектов.
На данный момент, риск это важная характеристика банковской деятельности. Он несет важную роль в процессе формирования финансовых результатов деятельности банков, является важной характеристикой качества активов и пассивов банка, поэтому должен использоваться при сравнительном анализе их финансового состояния, положения на рынке банковских услуг.
Несомненно, в сфере финансов риски выходят на первый план, потому что здесь обращаются колоссальные информационные объемы и утверждается большое количество решений. Одна из важнейших задач риск-менеджмента — это разработать и внедрить инструменты для ежедневных процессов, которые помогают принять решение, — моделей оценки риска.
Статистика основа таких моделей. Поэтому Сбербанк — рай для математика-моделиста, так как объем данных о клиентах беспрецедентный. На данный момент, в процесс внедрили более 600 моделей различного уровня сложности. Помимо внедрения, очень важно, чтобы модель использовалась в реальных процессах, помогала в принятии решений, взвешенных с учетом риска.
Многие ученые-экономисты считают, что одной из причин недавнего мирового финансового-экономического кризиса является реализация накопленного системного риска в банковской системе. Однако, несмотря на всю серьезность такой проблемы, как системный риск, регулирующие органы власти при осуществлении банковского надзора, не брали во внимание взаимосвязь коммерческих банков. Они считали, что риск для банковской системы держится на низком уровне до тех пор, пока показатели риска банкротства у отдельно взятого банка далеки от высоких значений. Впрочем, кризис в 2008 году показал, что системный риск не сводится к суммированию индивидуальных рисков. Системный риск это результат коллективного поведения коммерческих банков.
Наступивший кризис стал толчком для начала обширных исследований в области оценки и прогнозирования системного риска.
В Российской Федерации Банк России каждые полгода анализирует риски в банковском секторе в «Обзоре финансовой стабильности» и на протяжении последних трех лет выделяет в качестве ключевого компонента кредитный риск. В то же время, элементами последнего считаются кредитная активность банков в сегменте розничного кредитования, долговая нагрузка заемщиков, качество портфеля необеспеченных потребительских кредитов. Поэтому в данной работе мы уделим отдельное внимание кредитоспособности банков, под влиянием рисков.
Спецификой развития банковских и экономических систем в целом за последние десятилетия является растущая нестабильность, сопровождающаяся кризисами, которые влекут за собой большие потери и долгий период восстановления экономики. В подобных условиях растет потребность в осмыслении причин кризисов в банковской сфере, а главное — в поиске путей их минимизации вероятность потерь в случае возникновения, базирующихся та развитии институциональной среды; более точной оценки предвестников зарождения кризисных явлений. Одним из основных банковских рисков являются системные риски, так как неспособность одного из участников выполнять свои обязанности, приводит к тому, что вызывает проблему у других участников.
Актуальность данной темы заключается в том, что риски встречаются нам всегда и везде, поэтому чем бы мы не занимались, важно оценивать решения с точки зрения рисков. Целью данной работы является изучение теоретических основ и анализ системных рисков в кредитной организациях.
Для достижения результатов перед поставленными целями, необходимо решить следующие задачи:
1. Рассмотреть теоретическую базу системного риска;
2. Показать систему управления системными рисками;
3. Разобрать основные проблемы в управлении кредитным риском;
4. Оценить влияние системных рисков на кредитоспособность организации;
5. Найти направление для совершенствования управления системным риском;
Практическая значимость работы заключается в том, что в процессе анализа и исследования у нас будут результаты и выводы, которые мы сможем применить на практике, в работе кредитных организаций.
На данный момент, риск это важная характеристика банковской деятельности. Он несет важную роль в процессе формирования финансовых результатов деятельности банков, является важной характеристикой качества активов и пассивов банка, поэтому должен использоваться при сравнительном анализе их финансового состояния, положения на рынке банковских услуг.
Несомненно, в сфере финансов риски выходят на первый план, потому что здесь обращаются колоссальные информационные объемы и утверждается большое количество решений. Одна из важнейших задач риск-менеджмента — это разработать и внедрить инструменты для ежедневных процессов, которые помогают принять решение, — моделей оценки риска.
Статистика основа таких моделей. Поэтому Сбербанк — рай для математика-моделиста, так как объем данных о клиентах беспрецедентный. На данный момент, в процесс внедрили более 600 моделей различного уровня сложности. Помимо внедрения, очень важно, чтобы модель использовалась в реальных процессах, помогала в принятии решений, взвешенных с учетом риска.
Многие ученые-экономисты считают, что одной из причин недавнего мирового финансового-экономического кризиса является реализация накопленного системного риска в банковской системе. Однако, несмотря на всю серьезность такой проблемы, как системный риск, регулирующие органы власти при осуществлении банковского надзора, не брали во внимание взаимосвязь коммерческих банков. Они считали, что риск для банковской системы держится на низком уровне до тех пор, пока показатели риска банкротства у отдельно взятого банка далеки от высоких значений. Впрочем, кризис в 2008 году показал, что системный риск не сводится к суммированию индивидуальных рисков. Системный риск это результат коллективного поведения коммерческих банков.
Наступивший кризис стал толчком для начала обширных исследований в области оценки и прогнозирования системного риска.
В Российской Федерации Банк России каждые полгода анализирует риски в банковском секторе в «Обзоре финансовой стабильности» и на протяжении последних трех лет выделяет в качестве ключевого компонента кредитный риск. В то же время, элементами последнего считаются кредитная активность банков в сегменте розничного кредитования, долговая нагрузка заемщиков, качество портфеля необеспеченных потребительских кредитов. Поэтому в данной работе мы уделим отдельное внимание кредитоспособности банков, под влиянием рисков.
Спецификой развития банковских и экономических систем в целом за последние десятилетия является растущая нестабильность, сопровождающаяся кризисами, которые влекут за собой большие потери и долгий период восстановления экономики. В подобных условиях растет потребность в осмыслении причин кризисов в банковской сфере, а главное — в поиске путей их минимизации вероятность потерь в случае возникновения, базирующихся та развитии институциональной среды; более точной оценки предвестников зарождения кризисных явлений. Одним из основных банковских рисков являются системные риски, так как неспособность одного из участников выполнять свои обязанности, приводит к тому, что вызывает проблему у других участников.
Актуальность данной темы заключается в том, что риски встречаются нам всегда и везде, поэтому чем бы мы не занимались, важно оценивать решения с точки зрения рисков. Целью данной работы является изучение теоретических основ и анализ системных рисков в кредитной организациях.
Для достижения результатов перед поставленными целями, необходимо решить следующие задачи:
1. Рассмотреть теоретическую базу системного риска;
2. Показать систему управления системными рисками;
3. Разобрать основные проблемы в управлении кредитным риском;
4. Оценить влияние системных рисков на кредитоспособность организации;
5. Найти направление для совершенствования управления системным риском;
Практическая значимость работы заключается в том, что в процессе анализа и исследования у нас будут результаты и выводы, которые мы сможем применить на практике, в работе кредитных организаций.
✅ Заключение
В начале написания выпускной квалификационной работы мы поставили ряд задач, и мы полностью рассмотрели их в нашей работе. Мы рассмотрели теоретические основы и составляющие системного риска, показали систему управления рисками в банке, а так же выявили проблемы в управлении.
Мы рассматривали кредитоспособность Сбербанка России под влиянием системных рисков. Качество управления Сбербанка России оценивается как высокое для российского банковского сектора. Достаточность основного капитала составила 12,3%, что в 2 раза выше, чем минимальное значение норматива Н 1.2, а значит банк достаточно устойчив. Во второй главе мы привели формулы расчета платежеспособности заёмщиков, по которым банк может принять решение насколько рискован займ для конкретного физического или юридического лица.
По итогам проведенного в работе исследования можно сделать следующие выводы: банковские учреждения в Российской Федерации с целью минимизации рисков и повышения эффективности своей деятельности нуждаются в поддержке Центрального банка Российской Федерации, что должно предусматривать предоставление им дополнительных финансовых ресурсов и смягчение нормативов ведения их кредитной и другой деятельности. На данный момент Сбербанк России получает хорошую государственную поддержку, а так же является ориентиром для деятельности других банков, можно даже сказать, что Сбербанк России является монополистом в банковском секторе. Кредитные организации тесно связаны с рисками, которые оказывает влияние на их экономическое положение. Неспособность ответить по своим обязанностям одной кредитной организации, влечет за собой нестабильное состояние в других кредитных организациях. Очень важно анализировать риски, а так же прогнозировать стратегии управления рисками.
Мы провели анализ объема розничного кредитного портфеля и выявили, что на снижение объема розничного кредитного портфеля будет оказывать увеличение доли просроченной задолженности, а на увеличение объема - снижение количества кредитных организаций и снижение норматива достаточности собственных средств. Помимо этого мы рассмотрели методы управления рисками, и как нам кажется, на данный момент системные риски только набирают распространенность, поэтому методов управления выявлено не так много. Тем не менее, актуальность от этого не теряется. Мы считаем, что в процессе управления кредитными организациями нужно уделять больше внимания системным рискам, так как от этого зависит финансовая устойчивость не только одной ячейки банковского сектора, но и экономики в целом.
Мы рассматривали кредитоспособность Сбербанка России под влиянием системных рисков. Качество управления Сбербанка России оценивается как высокое для российского банковского сектора. Достаточность основного капитала составила 12,3%, что в 2 раза выше, чем минимальное значение норматива Н 1.2, а значит банк достаточно устойчив. Во второй главе мы привели формулы расчета платежеспособности заёмщиков, по которым банк может принять решение насколько рискован займ для конкретного физического или юридического лица.
По итогам проведенного в работе исследования можно сделать следующие выводы: банковские учреждения в Российской Федерации с целью минимизации рисков и повышения эффективности своей деятельности нуждаются в поддержке Центрального банка Российской Федерации, что должно предусматривать предоставление им дополнительных финансовых ресурсов и смягчение нормативов ведения их кредитной и другой деятельности. На данный момент Сбербанк России получает хорошую государственную поддержку, а так же является ориентиром для деятельности других банков, можно даже сказать, что Сбербанк России является монополистом в банковском секторе. Кредитные организации тесно связаны с рисками, которые оказывает влияние на их экономическое положение. Неспособность ответить по своим обязанностям одной кредитной организации, влечет за собой нестабильное состояние в других кредитных организациях. Очень важно анализировать риски, а так же прогнозировать стратегии управления рисками.
Мы провели анализ объема розничного кредитного портфеля и выявили, что на снижение объема розничного кредитного портфеля будет оказывать увеличение доли просроченной задолженности, а на увеличение объема - снижение количества кредитных организаций и снижение норматива достаточности собственных средств. Помимо этого мы рассмотрели методы управления рисками, и как нам кажется, на данный момент системные риски только набирают распространенность, поэтому методов управления выявлено не так много. Тем не менее, актуальность от этого не теряется. Мы считаем, что в процессе управления кредитными организациями нужно уделять больше внимания системным рискам, так как от этого зависит финансовая устойчивость не только одной ячейки банковского сектора, но и экономики в целом.
ИЛИ
Поиск аналога
📕 Список литературы
🛒 Оформить заказ
⚡ Работу высылаем в течении 5 минут после оплаты.