СИСТЕМНЫЕ РИСКИ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РЫНКА РОЗНИЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ
|
ВВЕДЕНИЕ 3
1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СИСТЕМНОГО РИСКА 6
1.1. Понятие и сущность системного риска 6
1.2 Методы оценки и управления системным риском в кредитной организации 14
2. АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ СИСТЕМНОГО РИСКА НА КРЕДИТНУЮ
АКТИВНОСТЬ РОЗНИЧНОГО СЕКТОРА 23
2.1. Анализ кредитоспособности под воздействием системного риска 23
2.2. Оценка уровня системного риска 34
3. УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМНЫМ РИСКОМ 54
3.1. Проблемы управления системным риском в кредитной организации 54
3.2. Прогноз развития розничного кредитования с учетом рисков 58
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 66
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СИСТЕМНОГО РИСКА 6
1.1. Понятие и сущность системного риска 6
1.2 Методы оценки и управления системным риском в кредитной организации 14
2. АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ СИСТЕМНОГО РИСКА НА КРЕДИТНУЮ
АКТИВНОСТЬ РОЗНИЧНОГО СЕКТОРА 23
2.1. Анализ кредитоспособности под воздействием системного риска 23
2.2. Оценка уровня системного риска 34
3. УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМНЫМ РИСКОМ 54
3.1. Проблемы управления системным риском в кредитной организации 54
3.2. Прогноз развития розничного кредитования с учетом рисков 58
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 66
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Банковская система является неотъемлемым фрагментом экономической системы любого государства и занимает стратегическую позицию в экономике, что определяется ее целями, задачами, функциями, а также воздействием на другие системы. Любой сбой в функционировании банковской системы затронет интересы всех хозяйствующих субъектов.
На данный момент, риск это важная характеристика банковской деятельности. Он несет важную роль в процессе формирования финансовых результатов деятельности банков, является важной характеристикой качества активов и пассивов банка, поэтому должен использоваться при сравнительном анализе их финансового состояния, положения на рынке банковских услуг.
Несомненно, в сфере финансов риски выходят на первый план, потому что здесь обращаются колоссальные информационные объемы и утверждается большое количество решений. Одна из важнейших задач риск-менеджмента — это разработать и внедрить инструменты для ежедневных процессов, которые помогают принять решение, — моделей оценки риска.
Статистика основа таких моделей. Поэтому Сбербанк — рай для математика-моделиста, так как объем данных о клиентах беспрецедентный. На данный момент, в процесс внедрили более 600 моделей различного уровня сложности. Помимо внедрения, очень важно, чтобы модель использовалась в реальных процессах, помогала в принятии решений, взвешенных с учетом риска.
Многие ученые-экономисты считают, что одной из причин недавнего мирового финансового-экономического кризиса является реализация накопленного системного риска в банковской системе. Однако, несмотря на всю серьезность такой проблемы, как системный риск, регулирующие органы власти при осуществлении банковского надзора, не брали во внимание взаимосвязь коммерческих банков. Они считали, что риск для банковской системы держится на низком уровне до тех пор, пока показатели риска банкротства у отдельно взятого банка далеки от высоких значений. Впрочем, кризис в 2008 году показал, что системный риск не сводится к суммированию индивидуальных рисков. Системный риск это результат коллективного поведения коммерческих банков.
Наступивший кризис стал толчком для начала обширных исследований в области оценки и прогнозирования системного риска.
В Российской Федерации Банк России каждые полгода анализирует риски в банковском секторе в «Обзоре финансовой стабильности» и на протяжении последних трех лет выделяет в качестве ключевого компонента кредитный риск. В то же время, элементами последнего считаются кредитная активность банков в сегменте розничного кредитования, долговая нагрузка заемщиков, качество портфеля необеспеченных потребительских кредитов. Поэтому в данной работе мы уделим отдельное внимание кредитоспособности банков, под влиянием рисков.
Спецификой развития банковских и экономических систем в целом за последние десятилетия является растущая нестабильность, сопровождающаяся кризисами, которые влекут за собой большие потери и долгий период восстановления экономики. В подобных условиях растет потребность в осмыслении причин кризисов в банковской сфере, а главное — в поиске путей их минимизации вероятность потерь в случае возникновения, базирующихся та развитии институциональной среды; более точной оценки предвестников зарождения кризисных явлений. Одним из основных банковских рисков являются системные риски, так как неспособность одного из участников выполнять свои обязанности, приводит к тому, что вызывает проблему у других участников.
Актуальность данной темы заключается в том, что риски встречаются нам всегда и везде, поэтому чем бы мы не занимались, важно оценивать решения с точки зрения рисков. Целью данной работы является изучение теоретических основ и анализ системных рисков в кредитной организациях.
Для достижения результатов перед поставленными целями, необходимо решить следующие задачи:
1. Рассмотреть теоретическую базу системного риска;
2. Показать систему управления системными рисками;
3. Разобрать основные проблемы в управлении кредитным риском;
4. Оценить влияние системных рисков на кредитоспособность организации;
5. Найти направление для совершенствования управления системным риском;
Практическая значимость работы заключается в том, что в процессе анализа и исследования у нас будут результаты и выводы, которые мы сможем применить на практике, в работе кредитных организаций.
На данный момент, риск это важная характеристика банковской деятельности. Он несет важную роль в процессе формирования финансовых результатов деятельности банков, является важной характеристикой качества активов и пассивов банка, поэтому должен использоваться при сравнительном анализе их финансового состояния, положения на рынке банковских услуг.
Несомненно, в сфере финансов риски выходят на первый план, потому что здесь обращаются колоссальные информационные объемы и утверждается большое количество решений. Одна из важнейших задач риск-менеджмента — это разработать и внедрить инструменты для ежедневных процессов, которые помогают принять решение, — моделей оценки риска.
Статистика основа таких моделей. Поэтому Сбербанк — рай для математика-моделиста, так как объем данных о клиентах беспрецедентный. На данный момент, в процесс внедрили более 600 моделей различного уровня сложности. Помимо внедрения, очень важно, чтобы модель использовалась в реальных процессах, помогала в принятии решений, взвешенных с учетом риска.
Многие ученые-экономисты считают, что одной из причин недавнего мирового финансового-экономического кризиса является реализация накопленного системного риска в банковской системе. Однако, несмотря на всю серьезность такой проблемы, как системный риск, регулирующие органы власти при осуществлении банковского надзора, не брали во внимание взаимосвязь коммерческих банков. Они считали, что риск для банковской системы держится на низком уровне до тех пор, пока показатели риска банкротства у отдельно взятого банка далеки от высоких значений. Впрочем, кризис в 2008 году показал, что системный риск не сводится к суммированию индивидуальных рисков. Системный риск это результат коллективного поведения коммерческих банков.
Наступивший кризис стал толчком для начала обширных исследований в области оценки и прогнозирования системного риска.
В Российской Федерации Банк России каждые полгода анализирует риски в банковском секторе в «Обзоре финансовой стабильности» и на протяжении последних трех лет выделяет в качестве ключевого компонента кредитный риск. В то же время, элементами последнего считаются кредитная активность банков в сегменте розничного кредитования, долговая нагрузка заемщиков, качество портфеля необеспеченных потребительских кредитов. Поэтому в данной работе мы уделим отдельное внимание кредитоспособности банков, под влиянием рисков.
Спецификой развития банковских и экономических систем в целом за последние десятилетия является растущая нестабильность, сопровождающаяся кризисами, которые влекут за собой большие потери и долгий период восстановления экономики. В подобных условиях растет потребность в осмыслении причин кризисов в банковской сфере, а главное — в поиске путей их минимизации вероятность потерь в случае возникновения, базирующихся та развитии институциональной среды; более точной оценки предвестников зарождения кризисных явлений. Одним из основных банковских рисков являются системные риски, так как неспособность одного из участников выполнять свои обязанности, приводит к тому, что вызывает проблему у других участников.
Актуальность данной темы заключается в том, что риски встречаются нам всегда и везде, поэтому чем бы мы не занимались, важно оценивать решения с точки зрения рисков. Целью данной работы является изучение теоретических основ и анализ системных рисков в кредитной организациях.
Для достижения результатов перед поставленными целями, необходимо решить следующие задачи:
1. Рассмотреть теоретическую базу системного риска;
2. Показать систему управления системными рисками;
3. Разобрать основные проблемы в управлении кредитным риском;
4. Оценить влияние системных рисков на кредитоспособность организации;
5. Найти направление для совершенствования управления системным риском;
Практическая значимость работы заключается в том, что в процессе анализа и исследования у нас будут результаты и выводы, которые мы сможем применить на практике, в работе кредитных организаций.
В начале написания выпускной квалификационной работы мы поставили ряд задач, и мы полностью рассмотрели их в нашей работе. Мы рассмотрели теоретические основы и составляющие системного риска, показали систему управления рисками в банке, а так же выявили проблемы в управлении.
Мы рассматривали кредитоспособность Сбербанка России под влиянием системных рисков. Качество управления Сбербанка России оценивается как высокое для российского банковского сектора. Достаточность основного капитала составила 12,3%, что в 2 раза выше, чем минимальное значение норматива Н 1.2, а значит банк достаточно устойчив. Во второй главе мы привели формулы расчета платежеспособности заёмщиков, по которым банк может принять решение насколько рискован займ для конкретного физического или юридического лица.
По итогам проведенного в работе исследования можно сделать следующие выводы: банковские учреждения в Российской Федерации с целью минимизации рисков и повышения эффективности своей деятельности нуждаются в поддержке Центрального банка Российской Федерации, что должно предусматривать предоставление им дополнительных финансовых ресурсов и смягчение нормативов ведения их кредитной и другой деятельности. На данный момент Сбербанк России получает хорошую государственную поддержку, а так же является ориентиром для деятельности других банков, можно даже сказать, что Сбербанк России является монополистом в банковском секторе. Кредитные организации тесно связаны с рисками, которые оказывает влияние на их экономическое положение. Неспособность ответить по своим обязанностям одной кредитной организации, влечет за собой нестабильное состояние в других кредитных организациях. Очень важно анализировать риски, а так же прогнозировать стратегии управления рисками.
Мы провели анализ объема розничного кредитного портфеля и выявили, что на снижение объема розничного кредитного портфеля будет оказывать увеличение доли просроченной задолженности, а на увеличение объема - снижение количества кредитных организаций и снижение норматива достаточности собственных средств. Помимо этого мы рассмотрели методы управления рисками, и как нам кажется, на данный момент системные риски только набирают распространенность, поэтому методов управления выявлено не так много. Тем не менее, актуальность от этого не теряется. Мы считаем, что в процессе управления кредитными организациями нужно уделять больше внимания системным рискам, так как от этого зависит финансовая устойчивость не только одной ячейки банковского сектора, но и экономики в целом.
Мы рассматривали кредитоспособность Сбербанка России под влиянием системных рисков. Качество управления Сбербанка России оценивается как высокое для российского банковского сектора. Достаточность основного капитала составила 12,3%, что в 2 раза выше, чем минимальное значение норматива Н 1.2, а значит банк достаточно устойчив. Во второй главе мы привели формулы расчета платежеспособности заёмщиков, по которым банк может принять решение насколько рискован займ для конкретного физического или юридического лица.
По итогам проведенного в работе исследования можно сделать следующие выводы: банковские учреждения в Российской Федерации с целью минимизации рисков и повышения эффективности своей деятельности нуждаются в поддержке Центрального банка Российской Федерации, что должно предусматривать предоставление им дополнительных финансовых ресурсов и смягчение нормативов ведения их кредитной и другой деятельности. На данный момент Сбербанк России получает хорошую государственную поддержку, а так же является ориентиром для деятельности других банков, можно даже сказать, что Сбербанк России является монополистом в банковском секторе. Кредитные организации тесно связаны с рисками, которые оказывает влияние на их экономическое положение. Неспособность ответить по своим обязанностям одной кредитной организации, влечет за собой нестабильное состояние в других кредитных организациях. Очень важно анализировать риски, а так же прогнозировать стратегии управления рисками.
Мы провели анализ объема розничного кредитного портфеля и выявили, что на снижение объема розничного кредитного портфеля будет оказывать увеличение доли просроченной задолженности, а на увеличение объема - снижение количества кредитных организаций и снижение норматива достаточности собственных средств. Помимо этого мы рассмотрели методы управления рисками, и как нам кажется, на данный момент системные риски только набирают распространенность, поэтому методов управления выявлено не так много. Тем не менее, актуальность от этого не теряется. Мы считаем, что в процессе управления кредитными организациями нужно уделять больше внимания системным рискам, так как от этого зависит финансовая устойчивость не только одной ячейки банковского сектора, но и экономики в целом.
Подобные работы
- Системные риски и эффективность функционирования рынка корпоративного кредитования
Дипломные работы, ВКР, экономика. Язык работы: Русский. Цена: 4370 р. Год сдачи: 2017 - СОВРЕМЕНННАЯ ПРАКТИКА ОРГАНИЗАЦИИ ИПОТЕЧНОГО
КРЕДИТОВАНИЯ В КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ
Дипломные работы, ВКР, банковское дело и кредитование. Язык работы: Русский. Цена: 4900 р. Год сдачи: 2017 - Проблемы и перспективы развития ипотечного кредитования (Банки и банковское дело, Алтайский Государственный Университет)
Магистерская диссертация, банковское дело и кредитование. Язык работы: Русский. Цена: 2600 р. Год сдачи: 2019 - Кредитование предприятий корпоративного бизнеса
Магистерская диссертация, экономика. Язык работы: Русский. Цена: 4970 р. Год сдачи: 2017 - Кредитование предприятий корпоративного бизнеса
Магистерская диссертация, экономика. Язык работы: Русский. Цена: 4925 р. Год сдачи: 2016 - СОВРЕМЕНННАЯ ПРАКТИКА ОРГАНИЗАЦИИ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ В КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ
Дипломные работы, ВКР, экономика. Язык работы: Русский. Цена: 4275 р. Год сдачи: 2017 - МЕЖБАНКОВСКОЕ КРЕДИТОВАНИЕ И ЕГО РОЛЬ В РАЗВИТИИ РЕСУРСНОГО РЫНКА
Дипломные работы, ВКР, экономика. Язык работы: Русский. Цена: 4300 р. Год сдачи: 2017 - РАЗВИТИЕ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ В РЕГИОНЕ (на примере ВТБ (ПАО))
Дипломные работы, ВКР, экономика. Язык работы: Русский. Цена: 4270 р. Год сдачи: 2020 - РАЗВИТИЕ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ
(на примере ВТБ (ПАО))
Дипломные работы, ВКР, финансы и кредит. Язык работы: Русский. Цена: 4920 р. Год сдачи: 2020