Введение
1. Аналитическая часть 6
1.1 Технико-экономическая характеристика предметной области 6
1.2 Обоснование необходимости и цели использования вычислительной техники для
решения задачи 9
1.3 Анализ существующих торговых терминалов 15
1.4 Постановка задачи 22
2 Проектная часть 25
2.1 Обоснование проектных решений 25
2.1.1 Обоснование проектных решений по программному обеспечению 25
2.1.2 Обоснование проектных решений по информационному обеспечению 28
2.1.3 Обоснование проектных решений по техническому обеспечению 30
2.2 Информационная модель и её описание 31
2.3 Проектирование торгового советника 33
2.3.1 Проектирование технических индикаторов 33
2.3.2 Проектирование алгоритма работы торгового советника 34
3 Программная реализация 36
3.1 Разработка алгоритма работы торгового советника 36
3.1.1 Разработка алгоритма в MetaTrader 36
3.1.2 Тестирование алгоритма 40
3.1.3 Выявление недостатков 43
3.2 Разработка алгоритмов работы набора индикаторов 47
3.3 Модификация торговой стратегии 55
3.4 Описание контрольного примера реализации проекта 57
3.5 Оценка экономической эффективности 60
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 62
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 63
ПРИЛОЖЕНИЕ
Автоматизированные торговые системы набирают популярность среди большого количества людей торгующих на биржах со времени появления первых компьютеров. Наиболее популярным методом торговли на бирже через Интернет является так называемый Интернет-трейдинг. Популярность такого подхода к торговле растет с каждым годом, но даже на сегодняшний день до конца не изучены все стороны построения эффективной торговой системы.
С появлением Интернет-трейдинга не только увеличилась скорость осуществления торговых операций. Появились механические торговые системы (автоматические системы, торговые роботы) - программы, предназначенные для полной или частичной автоматизации деятельности трейдеров.
Результаты разработки данного программного обеспечения актуальны, так как из-за больших объемов валютных операция на бирже инвесторам некомфортно обрабатывать настолько большие массивы данных, из-за чего большинство из них не получают максимальную прибыль.
Актуальность данной системы также заключается в том, что невозможно быстро производить необходимые математические вычисления без использования специализированных программных средств, разрабатываемые индикаторы позволяют максимально своевременно выполнять все математические операции без вмешательства человека. Для получения максимальной прибыли в торговой стратегии необходимо использовать индикаторы, которые вычисляются на основе исторических данных торгового инструмента.
Существует ряд инструментов для осуществления торговли. Одним из наиболее популярных является программный продукт компании MetaQuotes, MetaTrader. Данный продукт является свободно распространяемым программным обеспечением. MetaTrader предоставляет возможность осуществлять торговлю различными финансовыми инструментами, а также
Индикатором называют математическое преобразование цены либо объема финансового инструмента для прогнозирования будущих цен. Индикаторы выполняют основные функции при осуществлении торговли финансовых советников. На основании значений индикаторов принимаются решения относительно купли или продажи финансового инструмента. Индикаторы в свою очередь делятся на два типа: осцилляторы и индикаторы тенденций. Их использование позволяет осуществить прогнозирование финансового актива за счет анализа изменений значений или пересечений между другими индикаторами.
Используемые в системах индикаторы часто ошибочно выдают рекомендации о том, стоит ли покупать или продавать финансовый инструмент. В связи с этим модификация и разработка новых индикаторов являются актуальной задачей.
Объектом исследования данной работы является финансовый рынок.
Предметом исследования является процесс торговли на финансовом рынке.
Целью данной работы является повышение финансовой прибыльности торговой стратегии.
Задачи, которые необходимы выполнить:
- произвести анализ предметной области и выявить недостатки в текущей торговой системе;
- осуществить разработку алгоритмов работы индикаторов;
- осуществить разработку набора индикаторов;
- выполнить модификацию торговой стратегии;
- произвести тестирование индикаторов и торговой стратегии с использованием индикаторов;
усовершенствованной торговой стратегии.
Пояснительная записка к выпускной квалификационной работе структурно состоит из: введения, трех разделов, заключения, списка библиографических источников, приложения.
Во введении рассмотрена актуальность работы, выбран предмет исследования и объект исследования, поставлена цель, а также определены задачи и описана структура выпускной квалификационной работы.
В первом разделе рассмотрена технико-экономическая характеристика предметной области, построение модели «как есть», анализ существующих торговых терминалов и выполнена постановка задачи.
Во втором разделе осуществляется обоснование проектных решений, проектирование информационной модели «как должно быть», проектирование технических индикаторов и алгоритма работы торгового советника.
В третьем разделе приведено описание программной реализации с описанием используемых средств, этапы разработки и оценка экономической эффективности усовершенствованной торговой стратегии.
В заключении приведен список выполненных задач при достижении цели, а также вывод по проделанной работе.
В приложениях приведен листинг разработанных индикаторов и листинг торговой стратегии.
Произведен анализ предметной области и выявлены недостатки текущей торговой системы;
- выполнена разработка алгоритмов работы индикаторов;
- осуществлена разработка набора индикаторов;
- выполнена модификация торговой стратегии;
- произведено тестирование индикаторов и торговой стратегии с использованием индикаторов;
- проанализирована экономическая эффективность
усовершенствованной торговой стратегии.
Разработанная торговая стратегия доказала эффективность при помощи экономических показателей, что говорит о том, что данная стратегия имеет огромный потенциал для использования на финансовых рынках. Также в процессе подготовки ВКР был разработан набор индикаторов, который в дальнейшем может поспособствовать увеличению извлекаемой инвесторами прибыли или использования в качестве дополнительных индикаторов для имеющихся стратегий. В будущем необходимо произвести анализ рынка и оценить эффективность торгового советника спустя время.
1. Построение инфологической модели [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://citforum.ru/database/dbguide/5-2.shtml, свободный.
2. Математика в трейдинге. Оценка результатов торговых сделок [Электронный ресурс] - Режим доступа https://www.mql5.com/ru/articles/1492, свободный.
3. Как использовать фактор восстановления [Электронный ресурс] -
Режим доступа: https://freshforex.org/encyclopedia-
forex/how_to_use_the_recovery_factor, свободный.
4. Мезенцев, К.Н. Автоматизированные информационные системы: Учебник для студентов учреждений среднего профессионального образования [Текст] / К.Н. Мезенцев. - Москва: ИЦ Академия, 2013. - 176 c.
5. Мэрфи, Д. Д. Технический анализ финансовых рынков. Полный справочник по методам и практике трейдинга. [Текст] / Д.Д. Мэрфи - Москва: Вильямс, 2016. - 496с.
6. Словарь трейдера. Основные понятия [Электронный ресурс] /
Режим доступа: http://success-everywhere.ru/finansi/birzha-i-
rinok/slovar_trejdera, свободный.
7. Свободная энциклопедия [Электронный ресурс] / Режим доступа: http s: //ru.wikipedia. org/, сво бодный.
8. Антамошин, А.Н. Интеллектуальные системы управления организационно-техническими системами [Текст] / А.Н. Антамошин, О.В. Близнова, А.В. Бобов, Большак. - М.: РиС, 2016. - 160 с
9. Гахов, Р.П. Компьютерное моделирование экономических процессов [Текст]: учебное пособие для студентов вузов / Р.П. Гахов, Н.В. Щербинина. - Белгород: ИД Белгород, 2014. - 88 с.
10. Гахова, Н.Н. Инструментальные средства информационных систем [Электронный ресурс] / Н.Н. Гахова - Белгород: НИУ БелГУ, 2012. - Режим доступа: http://pegas.bsu.edu.ru/course/view.php?id=5188, свободный.
11. Илюшечкин, В.М. Основы использования и проектирования баз данных [Текст] / В.М. Илюшечкин. - Москва: Юрайт, 2017. - 214 с.
12. Румбешт, В.В. Программирование информационных систем: Учебно-методическое пособие по выполнению лабораторных работ [Текст] / В.В. Румбешт, Г.Г. Банчук. - Белгород: Кооперативное образование, 2006. - 165с.
13. Чистов, Д.В. Проектирование информационных систем. Учебник и практикум [Текст] / Д.В. Чистов, П.В. Мельников. - Москва: Юрайт, 2017, - 216с.
14. Антонова, А.С. Автоматизированные информационные системы, базы и банки данных. Вводный курс: Учебное пособие [Текст] / А.С. Антонова. - М.: Гелиос АРВ, 2014. - 368 с.
15. Алиев, С.А. Быстрая разработка программного обеспечения [Текст] / С.А. Алиев. - М., 2013. - 336 с
16. Баранова, Е. Н. Основы информатики и защиты информации [текст] / Е.Н. Баранова. - М., 2013. - 192 с.
17. Дэвид Паттерсон. Архитектура компьютера и проектирование компьютерных систем [Текст] / Д. Паттерсон. - М., 2014, 784 с.
18. Документация MetaTrader 4 [Электронный ресурс] - Режим доступа: https://docs.mql4.com/ru, свободный.
19. Московская биржа [Электронный ресурс] - Режим доступа: https://www.moex.com, свободный.
20. Технические индикаторы [Электронный ресурс] - Режим доступа: https: //www. metatrader4 .com/ru/trading-platform/help/analytics/tech_indicators, свободный.
21. Индикаторы forex [Электронный ресурс] - Режим доступа: https://tradexperts.ru/indikatory_forex.htm, свободный.
22. Московская биржа [Электронный ресурс] - Режим доступа: https://www.moex.com, свободный.
23. Уильсам, Л. Секреты торговли на фьючерсном рынке [Текст] / Л. Уильсам - Москва: Альпина Паблишер, 2018, - 234с.
24. Голдрат М.Э. Я так и знал! Розничная торговля и Теория ограничений [Текст] / М.Э. Голдрат, И.А. Эшколи, Д.Б. Лир: Альпина Паблишер, 2018, - 168с.
25. Голдрат М.Э. Цель-2. Дело не в везении [Текст] / М.Э. Голдрат - Москва: Альбина Паблишер, 2018, - 230с.
26. Кауфман П. Системы и методы биржевой торговли [Текст] / П. Кауфман - Москва: Альбина Паблишер, 2017, - 1279с.
27. Кауфман П. Системы и методы биржевой торговли [Текст] / П. Кауфман - Москва: Альбина Паблишер, 2017, - 1279с.
28. Кац Д. О. Энциклопедия торговых стратегий [Текст] / Д.О. Кац, Д.Л. Маккормик - Москва: Альпина, 2015, - 392с.
29. Кондаков К.Г. MetaTrader 4. Учимся зарабатывать на FOREX [Текст] / К.Г. Кондаков, О.В. Бондарь - Москва: Бослен, 2012, - 152с.
30. Шилов Б. MetaTrader: пособие для «кофейников» [Текст] / Б. Шилов, Д. Раннев - Санкт-Петербург: И-Трейд, 2014, - 137с.
31. Торговый терминал NinjaTrader [Электронный ресурс] - Режим доступа: https://ninjatrader.com/ru/, свободный.
32. Торговый терминал MetaTrader 5 [Электронный ресурс] - Режим доступа: https://www.metatrader5.com/ru, свободный.
33. Торговый терминал QUIK [Электронный ресурс] - Режим доступа: https://arqatech.com/ru/products/quik/, свободный.
34. Лихтенштейн, В.Е. Стандартизация и разработка программных систем: Учебное пособие [Текст] / В.Е. Лихтенштейн. - М.: Финансы и статистика, 2010. - 288 c.
35. Мишенин, А.И. Теория экономических информационных систем [Текст]: Учеб.пособие. — М.: Финансы и статистика, 2015 -278 с.
36. Маклаков, С.В. Моделирование бизнес-процессов с BPwin 4.0 [Текст] / С.В. Маклаков. - М.: ДИАЛОГ-МИФИ, 2012. - 224 с.
37. Вендров, A.M. Проектирование программного обеспечения экономических информационных систем: Учебник [Текст]/ А.М. Вендров. - Москва: Финансы и статистика, 2013 - 522с.
38. Назарова, С.В. Компьютерные технологии обработки информации [Текст] / С.В. Назарова - Москва: Финансы и статистика, 2013. - 248 с.
39. Емельянова, Н.З. Проектирование информационных систем [текст]/ Н.З. Емельянова, Партыка Т. Л., Попов И. И - М., 2014. - 432 с.
40. 18. Репин, В.В, Елиферов В.Г. Процессный подход к управлению. Моделирование бизнес-процессов: [Текст]/ В.В Репин, В.Г. Елиферов. - Москва: Манн, Иванов и Фербер, 2013 - 524 с.
41. Маторин, С.И. Теория систем и системный анализ [Текст] / С.И. Маторин, О.А. Зимовец. - Белгород. ИД Белгород, 2012 - 154 с.
42. Коноплева, И.А. Информационные технологии [Текст] / И.А. Коноплева, О.А. Хохлова, А.В. Денисов. - Москва: Проспект, 2015. - 328 с.
43. Каймин, В.А. Бизнес- процессы: Учебник [Текст] / В.А. Каймин - М.: ИНФРА-М, 2013 - 179 с.
44. Голицына, О. Л. Информационные технологии [Текст] / О.Л. Голицина, Попов И. И., Максимов Н. В., Партыка Т. Л., - М., 2014. - 608 с