РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ТОРГОВОЙ СИСТЕМЫ НА РЫНКЕ FOREX НА ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЯ СКОЛЬЗЯЩИХ СРЕДНИХ
|
Введение 3
1 Аналитическая часть 6
1.1 Понятие рынка Forex 6
1.2 Методы совершения сделок 7
1.3 Экономическая сущность задачи 12
1.4 Анализ деятельности трейдера 14
1.5 Постановка задачи 19
1.6 Анализ основных технологий 20
1.7 Торговая стратегия Moving Average 23
1.8 Выводы по главе 26
2 Обоснование проектных решений 27
2.1 Обоснование проектных решений по техническому обеспечению 27
2.2 Обоснование проектных решений по информационному обеспечению 28
2.3 Обоснование проектных решений по программному обеспечению 29
2.4 Обоснование проектных решений по функциональному обеспечению .31
2.5 Обоснование выбора программных средств 31
2.6 Выводы по главе 33
3 Проектная часть 34
3.1 Функциональная модель системы 34
3.2 Информационная модель системы 38
3.3 Определение функций торгового робота 39
3.4 Инструменты МТ4 для создания и использования торговых роботов 40
3.5 Разработка советника 41
3.6 Подготовка к работе торгового советника 43
3.7 Тестирование торгового советника 45
3.8 Оптимизация параметров советника 50
3.9 Проверка работоспособности разработанной торговой системы 53
3.10 Оценка экономической эффективности 56
3.11 Выводы по главе 61
Заключение 62
Список использованных источников 64
Приложение
1 Аналитическая часть 6
1.1 Понятие рынка Forex 6
1.2 Методы совершения сделок 7
1.3 Экономическая сущность задачи 12
1.4 Анализ деятельности трейдера 14
1.5 Постановка задачи 19
1.6 Анализ основных технологий 20
1.7 Торговая стратегия Moving Average 23
1.8 Выводы по главе 26
2 Обоснование проектных решений 27
2.1 Обоснование проектных решений по техническому обеспечению 27
2.2 Обоснование проектных решений по информационному обеспечению 28
2.3 Обоснование проектных решений по программному обеспечению 29
2.4 Обоснование проектных решений по функциональному обеспечению .31
2.5 Обоснование выбора программных средств 31
2.6 Выводы по главе 33
3 Проектная часть 34
3.1 Функциональная модель системы 34
3.2 Информационная модель системы 38
3.3 Определение функций торгового робота 39
3.4 Инструменты МТ4 для создания и использования торговых роботов 40
3.5 Разработка советника 41
3.6 Подготовка к работе торгового советника 43
3.7 Тестирование торгового советника 45
3.8 Оптимизация параметров советника 50
3.9 Проверка работоспособности разработанной торговой системы 53
3.10 Оценка экономической эффективности 56
3.11 Выводы по главе 61
Заключение 62
Список использованных источников 64
Приложение
В современном мире одним из путей инвестирования финансовых средств является биржевая торговля. Необходимо отметить, что при существующем многообразии объектов совершения операций данного типа наиболее популярный способ торговли представляет собой игру на разнице курсов валют, а самым развитым рынком в этой сфере является Forex.
История рынка началась с создания Ямайской валютной системы, основы которой были заложены в марте 1971 года при участии двадцати наиболее развитых стран некоммунистического блока. 15 августа 1971 года США отказались от золотовалютного стандарта - это разрушило систему стабильных курсов и привело к возникновению понятия «плавающий курс». Окончательное становление новой системы произошло 8 января 1976 года на заседании министров стран-членов МВФ. Тогда же начал производиться обмен валют стран-участниц на свободном валютном рынке [1].
За 35 лет рынок существенно вырос, стал общедоступным не только на государственном уровне, но и для частных лиц, что стало возможным за счет открытия брокерских кампаний. В 2011 г. ежедневный оборот составил 4,5 трлн. USD, и опытные трейдеры могли получить за день до 5-7% прибыли, что при достаточно большой стоимости лота представляло существенный доход. Такая торговля требует непрерывного анализа ситуации на рынке, контроля динамики котировок и постоянного открытия/закрытия позиций, т.е. отрыва трейдера от основной деятельности. В связи с этим актуальным становится вопрос об автоматизации торговых операций, что стало возможным в 2005 году после возникновения торговых платформ.
Темой данной выпускной квалификационной работы является «Разработка автоматизированной торговой системы на рынке Forex на основе применения скользящих средних». Или, другими словами, разработка торгового советника.
Торговые советники - это системы, которые можно использовать в качестве подсказки и экономить время или же торговать в полностью автоматизированном режиме [2]. Часто вспомогательным инструментом при торговле является скользящая средняя. Поэтому именно он будет использован в разработке.
Скользящая средняя - общее название для семейства функций, значения которых в каждой точке определения равны среднему значению исходной функции за предыдущий период. Скользящие средние обычно используются с данными временных рядов для сглаживания краткосрочных колебаний и выделения основных тенденций или циклов [3].
Советники Форекс актуально использовать, поскольку лучшие стратегии выбираются без негативного воздействия эмоций и нервов, как и возможно единственные правильные решения, сохраняющие и преумножающие депозит.
Объектом исследования данной работы является рынок Forex.
Предмет исследования - процесс совершения торговых операций с валютными парами и прогнозирование изменения курса котировок.
Целью работы является проектирование осуществления торговли на рынке Forex и разработка эффективного торгового советника на основе скользящих средних путем объединения методик прогнозирования и торговли.
Основные задачи исследования:
1) Анализ существующих методов осуществления торговых операций на рынке валют, прогнозирования котировок валютной пары и построения торговой стратегии.
2) Оценка способов снижения ошибок прогноза и числа убыточных сделок.
3) Поиск и выявление характеристик существующих методов прогнозирования, оценки курса котировок и оценка возможностей их применения в автоматической торговле.
4) Компаративный анализ существующих торговых советников и выбор программной реализации аппарата торговли.
5) Определение структуры создаваемой системы, выделение элементов, подсистем и механизмов их взаимодействия.
Практическое значение создаваемой системы заключается в высвобождении человеческих ресурсов и увеличении экономического эффекта производимых торговых операций.
Выпускная квалификационная работа состоит из 3 разделов:
- аналитическая часть - в данном разделе будет рассмотрена структуру процесса совершения сделки и анализ индикатора Moving Average;
- обоснование проектных решений - в данном разделе будет представлено обоснование выбора необходимого для разработки программного обеспечения;
- проектная часть - в данном разделе будет представлен процесс разработки и анализа торговой системы, а также оценка эффективности данной разработки.
Выпускная квалификационная работа написана на 74 страницах, 6 из которых - приложение. Она включает в себя 44 рисунка, 11 таблиц и 4 формулы.
По окончании исследования планируется получение настраиваемой и функциональной системы автоматизированной торговли со следующими свойствами:
1) Торговля на различных временных промежутках и при различной степени риска.
2) Автоматическое принятие решений об открытии и закрытии позиций.
3) Минимальное число входных параметров.
История рынка началась с создания Ямайской валютной системы, основы которой были заложены в марте 1971 года при участии двадцати наиболее развитых стран некоммунистического блока. 15 августа 1971 года США отказались от золотовалютного стандарта - это разрушило систему стабильных курсов и привело к возникновению понятия «плавающий курс». Окончательное становление новой системы произошло 8 января 1976 года на заседании министров стран-членов МВФ. Тогда же начал производиться обмен валют стран-участниц на свободном валютном рынке [1].
За 35 лет рынок существенно вырос, стал общедоступным не только на государственном уровне, но и для частных лиц, что стало возможным за счет открытия брокерских кампаний. В 2011 г. ежедневный оборот составил 4,5 трлн. USD, и опытные трейдеры могли получить за день до 5-7% прибыли, что при достаточно большой стоимости лота представляло существенный доход. Такая торговля требует непрерывного анализа ситуации на рынке, контроля динамики котировок и постоянного открытия/закрытия позиций, т.е. отрыва трейдера от основной деятельности. В связи с этим актуальным становится вопрос об автоматизации торговых операций, что стало возможным в 2005 году после возникновения торговых платформ.
Темой данной выпускной квалификационной работы является «Разработка автоматизированной торговой системы на рынке Forex на основе применения скользящих средних». Или, другими словами, разработка торгового советника.
Торговые советники - это системы, которые можно использовать в качестве подсказки и экономить время или же торговать в полностью автоматизированном режиме [2]. Часто вспомогательным инструментом при торговле является скользящая средняя. Поэтому именно он будет использован в разработке.
Скользящая средняя - общее название для семейства функций, значения которых в каждой точке определения равны среднему значению исходной функции за предыдущий период. Скользящие средние обычно используются с данными временных рядов для сглаживания краткосрочных колебаний и выделения основных тенденций или циклов [3].
Советники Форекс актуально использовать, поскольку лучшие стратегии выбираются без негативного воздействия эмоций и нервов, как и возможно единственные правильные решения, сохраняющие и преумножающие депозит.
Объектом исследования данной работы является рынок Forex.
Предмет исследования - процесс совершения торговых операций с валютными парами и прогнозирование изменения курса котировок.
Целью работы является проектирование осуществления торговли на рынке Forex и разработка эффективного торгового советника на основе скользящих средних путем объединения методик прогнозирования и торговли.
Основные задачи исследования:
1) Анализ существующих методов осуществления торговых операций на рынке валют, прогнозирования котировок валютной пары и построения торговой стратегии.
2) Оценка способов снижения ошибок прогноза и числа убыточных сделок.
3) Поиск и выявление характеристик существующих методов прогнозирования, оценки курса котировок и оценка возможностей их применения в автоматической торговле.
4) Компаративный анализ существующих торговых советников и выбор программной реализации аппарата торговли.
5) Определение структуры создаваемой системы, выделение элементов, подсистем и механизмов их взаимодействия.
Практическое значение создаваемой системы заключается в высвобождении человеческих ресурсов и увеличении экономического эффекта производимых торговых операций.
Выпускная квалификационная работа состоит из 3 разделов:
- аналитическая часть - в данном разделе будет рассмотрена структуру процесса совершения сделки и анализ индикатора Moving Average;
- обоснование проектных решений - в данном разделе будет представлено обоснование выбора необходимого для разработки программного обеспечения;
- проектная часть - в данном разделе будет представлен процесс разработки и анализа торговой системы, а также оценка эффективности данной разработки.
Выпускная квалификационная работа написана на 74 страницах, 6 из которых - приложение. Она включает в себя 44 рисунка, 11 таблиц и 4 формулы.
По окончании исследования планируется получение настраиваемой и функциональной системы автоматизированной торговли со следующими свойствами:
1) Торговля на различных временных промежутках и при различной степени риска.
2) Автоматическое принятие решений об открытии и закрытии позиций.
3) Минимальное число входных параметров.
В ходе исследования были выявлены множественные преимущества робота перед человеком в вопросах торговли, а также подтверждено, что достаточно успешных и гибких торговых советников в настоящий момент не существует. Выбраны методы технического анализа, которые будут положены в основу советника. Произведено тестирование наиболее популярных роботов, которое подтвердило их убыточность или ограниченность применения. Выделены компоненты, формирующие структуру советника: компонент анализа и прогноза, построения стратегии, управления и торговли. Обозначены перспективные методы прогнозирования и принятия решений (нейросети, нечеткая логика, осуществление пересчета стратегии через обратную связь). Следующим этапом исследования является формализация математического аппарата советника, его программная реализация и тестирование.
В ходе разработки были решены следующие задачи:
1) Проведена оценка способов снижения ошибок прогноза и числа убыточных сделок.
2) Определены функциональные и эксплуатационные требования к автоматизированной информационной системе.
3) Проведен анализ программного обеспечения, используемого для разработки торговых советников.
4) Проведен анализ существующих методов осуществления торговых операций на рынке валют, прогнозирования котировок валютной пары и построения торговой стратегии.
5) Выявлены характеристики существующих методов
прогнозирования и оценки курса котировок и оценка возможностей их применения в автоматической торговле.
6) Произведен анализ имеющихся технологий торговли.
7) Определена структура создаваемой системы, выделены элементы, подсистемы и механизмы их взаимодействия.
8) Произведено тестирование торгового советника.
Результатом выполнения выпускной квалификационной работы является разработка автоматизированной торговой системы на рынке Forex.
Автоматизированная торговая система может быть использована с большой пользой, благодаря следующим ее качества:
- выполнение торговых операций с наименьшими потерями;
- высокая скорость обработки информации;
- возможность решения новых задач.
В дальнейшем эта система может быть доработана и дополнена. Возможно использование нескольких стратегий внутри советника, благодаря чему повысится вероятность закрытия сделки с прибылью.
В ходе разработки были решены следующие задачи:
1) Проведена оценка способов снижения ошибок прогноза и числа убыточных сделок.
2) Определены функциональные и эксплуатационные требования к автоматизированной информационной системе.
3) Проведен анализ программного обеспечения, используемого для разработки торговых советников.
4) Проведен анализ существующих методов осуществления торговых операций на рынке валют, прогнозирования котировок валютной пары и построения торговой стратегии.
5) Выявлены характеристики существующих методов
прогнозирования и оценки курса котировок и оценка возможностей их применения в автоматической торговле.
6) Произведен анализ имеющихся технологий торговли.
7) Определена структура создаваемой системы, выделены элементы, подсистемы и механизмы их взаимодействия.
8) Произведено тестирование торгового советника.
Результатом выполнения выпускной квалификационной работы является разработка автоматизированной торговой системы на рынке Forex.
Автоматизированная торговая система может быть использована с большой пользой, благодаря следующим ее качества:
- выполнение торговых операций с наименьшими потерями;
- высокая скорость обработки информации;
- возможность решения новых задач.
В дальнейшем эта система может быть доработана и дополнена. Возможно использование нескольких стратегий внутри советника, благодаря чему повысится вероятность закрытия сделки с прибылью.
Подобные работы
- РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ТОРГОВОЙ СИСТЕМЫ НА
ОСНОВЕ МЕТОДА СИСТЕМНОГО СКАЛЬПИРОВАНИЯ
Дипломные работы, ВКР, информатика. Язык работы: Русский. Цена: 4900 р. Год сдачи: 2016