ВВЕДЕНИЕ 5
1 Исследование процесса разработки оптимальной торговой стратегии для
рынка ценных бумаг 8
1.1 Исследование процесса разработки торговой стратегии 8
1.2 Оценка эффективности различных торговых стратегий 14
1.2 Актуальность разрабатываемой модели 19
1.4 Общая характеристика организации решения задачи 21
2 Моделирование и проектирование информационной системы 24
2.1 Описание исследуемых стратегий 24
2.2 Описание генетического алгоритма 28
2.3 Разработка модели поиска оптимальной торговой стратегии средствами
генетического алгоритма 32
2.3 Требования к разрабатываемой информационной системе 36
2.4 Выбор архитектуры ИС 37
2.5 Выбор программных средств реализации 38
2.6 Проектирование автоматизированной системы поиска оптимальной
стратегии для рынка ценных бумаг 40
2 Описание разработанной автоматизированной системы поиска оптимальной торговой стратегии для рынка ценных бумаг 45
3.1 Описание разработанного пользовательского интерфейса 45
3.2 Поиск оптимальных параметров торговой стратегии с помощью
разработанной информационной системы 54
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 59
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 61
ПРИЛОЖЕНИЕ
В настоящее время существует множество способов для увеличения денежных средств, одним из которых является ведение финансовой деятельности на рынке ценных бумаг. Множество компаний предлагают свои услуги по сохранению и приумножению капитала клиента, используя различные финансовые инструменты. Трейдер, человек извлекающий доход из движения цен на различные активы, и различные крупные участники торгов, в каждый момент выбирают стратегии для ведения собственной торговой деятельности на рынке ценных бумаг, количество вариантов этих стратегий огромно, и у большинства из них есть некоторые параметры, которые существенно влияют на показатели эффективности работы этой стратегии.
При выборе собственной торговой стратегии, трейдеру необходимо в первую очередь изучить финансовые инструменты, используя которые он хочет получить прибыль. В зависимости от динамики цен, характерные именно для этих инструментов, необходимо выработать набор правил для принятия решения о использование актива. Стоит обратить внимание на уже существующие торговые стратегии для выбранных или схожих инструментов, изучить их параметры и влияние, которые они оказывают на результат работы стратегии. На сегодняшний день существует множество систем, позволяющих реализовать работу торговой стратегии с использование специализированных программных и программно-аппаратных систем, чтобы предоставить трейдеру наилучшие условия для торговой деятельности и избавить от рутинных вычислений, необходимых для определения моментов для осуществления торговли. Используя специализированное программное обеспечение, имеется возможность реализовать множество стратегий, с различными параметрами, но моделирование работы стратегии и поиск оптимального набора стратегий с их параметрами требует значительных вычислительных мощностей, а при большом количестве исследуемых вариантов стратегий оптимизация может длиться неприемлемо долгий временной период даже на самых производительных системах. Актуальность темы обусловлена необходимостью оптимизации процесса поиска оптимальной торговой стратегии для рынка ценных бумаг [1].
Объект исследования: процесс поиска оптимальной торговой стратегии для рынка ценных бумаг.
Предметом исследования магистерской работы является модель поиска оптимальной торговой стратегии для рынка ценных бумаг.
Целью магистерской диссертации является оптимизация поиска торговой стратегии для рынка ценных бумаг средствами генетического алгоритма.
Для выполнения поставленной задачи необходимо создание информационной системы поиска оптимальной торговой стратегии для рынка ценных бумаг, которая должна облегчить специалистам поиск оптимального набора параметров торговой стратегии, обеспечить инструментами для оптимизации разработанных стратегий и предоставить возможность изменения используемых стратегий и доработку методов оптимизации.
Научная новизна состоит в разработке оригинальной модели поиска оптимальной торговой стратегии для рынка ценных бумаг.
В ходе выполнения магистерской диссертации необходимо решить следующие задачи:
- провести общее исследование предметной области:
- определить направление автоматизации поиска оптимальной торговой стратегии;
- разработать модель поиска оптимальной торговой стратегии для рынка ценных бумаг;
- осуществить проектирование и реализацию информационной системы;
В первом разделе рассматривается существующее состояние предметной области: описываются характеристики и особенности деятельности трейдера, виды торговых стратегий, риски, связанные с торговой деятельностью и методы оценки разработанной торговой стратегии, анализируются недостатки существующих информационных систем для поиска оптимальной торговой стратегии, и обосновывается предложение по устранению найденных недостатков и, внедрению новых подходов.
Второй раздел содержит описание используемых торговых стратегий, описание работы классического генетического алгоритма и его особенности применения для поиска оптимальной торговой стратегии для рынка ценных бумаг. Выполнено обоснование проектных решений по информационному, программному и технологическому обеспечению задачи, а также проектирование информационной системы поиска оптимальной стратегии.
Третий раздел содержит описание разработанной автоматизированной системы в том числе описание разработанного пользовательского интерфейса. Выполнен поиск оптимальной торговой стратеги для рынка ценных бумаг.
В заключении подведены итоги решения задач, сделаны выводы, отражена практическая значимость достигнутых результатов.
Магистерская диссертация написана на 63 листах, содержит 35 рисунков, 1 таблицу и приложение.
В большинстве случаев трейдеры скрывают свои разработки и средства моделирования и оптимизация поведения торговой стратегии для рынка ценных бумаг. Разработанная информационная система и оригинальный метод оптимизации с использованием генетического алгоритма реализует большую часть функционала, необходимого для автоматизации деятельности трейдера при оптимизации параметров торговой стратегии для рынка ценных бумаг.
В процессе выполнения магистерской диссертации в первом разделе было проведено общее исследование процесса разработки торговой стратегии и описаны принципы оценки их эффективности. Проведен анализ существующих аналогичных информационных систем и выявлены их недостатки. Обоснована необходимость в разработке новой модели поиска оптимальной торговой стратегии. Проведена общая характеристика организации решения задачи.
Во втором разделе описаны виды исследуемых торговых стратегий. Были рассмотрены основные этапы и понятия классического генетического алгоритма. На основание проведенного анализа была разработана модель поиска оптимальной торговой стратегии средствами генетического алгоритма для сокращения количества исследуемых вариантов. Для реализации разработанной модели было принято решение о необходимости разработки новой информационной системы с обоснованием требований, выбором архитектуры приложения и средства реализации. Выполнено проектирование автоматизированной системы с применением методологии DFD, с разработкой контекстной диаграммы и выполнением декомпозиции. Создана диаграмма классов в соответствии с нотацией UML и разработана схема базы данных для хранения сведений о инструментах, отчетах, котировках, секторах.
В третьем разделе представлено описание графического интерфейса пользователя разработанной информационной системы с подробным описание функционала используемых элементов. Программное приложение позволяет строить графики оптимизации, а также выполнять поиск наилучших параметров стратегий с предоставлением подробной информации о исследуемых торговых стратегиях и смоделированных сделках. Проведено сравнение количества исследуемых наборов параметров стратегий с использованием разработанной модели, основанной на генетическом алгоритме, и методом полного перебора.
Таким образом, все поставленные задачи выполнены. По результатам исследования и проектирования была реализована автоматизированная система поиска оптимальной торговой стратегии для рынка ценных бумаг. Для разработки системы использовалась современная среда разработки Microsoft Visual Studio 2017, что позволило быстро создать пользовательский интерфейс, вести удобную и качественную разработку, без применения дополнительных решений.
Использование разработанной системы позволит снизить временные затраты на поиски оптимальной торговой стратегии, автоматизировать рутинные действия пользователя.
Помощь студентам и аспирантам в выполнении работ от наших партнеров
