Заказать работу


Тип работы:
Предмет:
Язык работы:


РИСКИ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА РОССИИ: СОДЕРЖАНИЕ И РАЗВИТИЕ НАПРАВЛЕНИЙ РЕГУЛИРОВАНИЯ

Работа №73470
Тип работыДипломные работы, ВКР
Предметбанковское дело и кредитование
Объем работы52
Год сдачи2016
Стоимость4760 руб.
ПУБЛИКУЕТСЯ ВПЕРВЫЕ
Просмотрено 2
Не подходит работа?

Узнай цену на написание

ВВЕДЕНИЕ 3
Глава 1. РИСКИ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА И ИХ РЕГУЛИРОВАНИЕ 5
1.1. Риски банковского сектора: сущность, виды и факторы 5
1.2. Теоретические основы регулирования банковских рисков 13
Глава 2. АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОЙ СИТУАЦИИ В БАНКОВСКОМ СЕКТОРЕ
РОССИИ 21
2.1. Анализ рисков банковского сектора России 21
2.2. Направления развития и совершенствования банковского регулирования 32
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 43
Список использованных источников

На российскую экономику повлияли не только мировые тенденции, но также внутренние факторы, противостояние с Украиной и западные санкции. Сначала она перешла в фазу стагнации, а в прошлом году к глубокой рецессии с одновременным увеличением инфляционного роста в 3 раза и снижением покупательной способности рубля вдвое.
Эти события во многом изменили экономические условия, в которых функционирует российский банковский сектор. На данном этапе перед многими участниками стоит вопрос, как быстро они приспособятся к переменчивым макро- и микроэкономическим реалиям.
Нарастание финансовой нестабильности России вызывает необходимость решать структурные проблемы, свойственные для банковской отрасли, определять эффективные инструменты обеспечения финансовой устойчивости и совершенствовать регулирования рисков банковского сектора.
Несомненно, Центральный банк предпринимает активные действия в этой области, в том числе проводя плановую работу по реализации соглашений Базель II и Базель III. Однако в условиях постоянного изменения ситуации на банковском рынке и в экономике России в целом требуется непрерывный мониторинг и анализ их состояния, приспособления регулятивных и надзорных мер, внедрения нормативных нововведений, поэтому тема данного исследования представляется крайне актуальной.
Объект исследования - банковский сектор экономики России.
Предмет исследования - процесс регулирования российским мегарегулятором банковских рисков.
Цель исследования заключается в систематизации и обобщении теоретических положений и практического опыта регулирования банковских рисков, а также разработке рекомендаций, направленных на улучшение управления рисками российского банковского сектора в ближайшей перспективе.
Для достижения вышеупомянутой цели были поставлены следующие задачи:
• изучить содержание и классификации банковских рисков, рискообразующие факторы;
• провести анализ актуальных рисков российской банковской отрасли;
• рассмотреть современные способы регулирования банковских рисков в России;
• исследовать развитие направлений регулирования на последний год и выработать рекомендации на 2016 год.
Методологическую основу исследования составили методы и инструменты банковского дела и экономической теории, государственного регулирования. При подготовке исследования использовались всеобщие методы (рассмотрение явления в динамике), общенаучные методы (анализа и синтез, индукция и дедукция, методы абстрактно-логических рассуждений) и специфические (экономико-статистические методы).
Теоретическую базу работы составили научные труды и публикации ведущих российских и американских экономистов, экспертов Банка России по вопросам развития рисков банковской отрасли Российской Федерации и их регулированию. Также для подготовки выпускной квалификационной работы использовались нормативные акты Банка России, обеспечивающие регулирование деятельности российских банков.
Информационной базой послужили официальные статистические данные Центрального банка о ситуации на российском банковском рынке, материалы аудиторских компаний.
Новизна работы состоит в развитии и совершенствовании методологии регулирования банковских рисков.
Практическая значимость работы состоит в том, что результаты исследования могут быть использованы Банком России при осуществлении надзорной и регулирующей функций.


Возникли сложности?

Нужна помощь преподавателя?

Помощь в написании студенческих
и аспирантских работ!


В условиях постоянного изменения ситуации на банковском рынке и в экономике России в целом требуется непрерывный мониторинг и анализ их состояния, приспособления регулятивных и надзорных мер, внедрения нормативных нововведений, поэтому тема данного исследования представляется весьма актуальной.
В связи с этим в соответствии с целями и задачами работы сначала были изучены содержание банковских рисков, их классификации и рискообразующие факторы.
В большинстве источников, включая нормативные акты Банка России, банковский риск связывается с недополучением прибыли или получением убытков из-за негативных тенденций развития страны, влияния государственной политики, снижения качества работы банков и т.д.
Классификация банковских рисков в России осуществляется согласно системному подходу, в соответствии с которым риски делятся на кредитные, рыночные, репутационные, стратегические, страновые, операционные, правовые и риски ликвидности. Каждый из них характеризуется специфическими причинами появления и влиянием на деятельность кредитных организаций.
Кроме того, в работе была рассмотрена нормативная база регулирования банковских рисков в Российской Федерации, которая представлена отдельными положениями или указаниями Центрального банка, регламентирующими методологию расчета и управления вышеперечисленными рисками, предельные значения нормативов. Были изучены нормативные акты, определяющие порядок проведения документального надзора, инспекционных проверок и использования мер воздействия с целью контроля за функционированием банков.
Анализ современной ситуации в российской банковской отрасли показал, что тенденция к стабилизации в конце 2015 года была кратковременной, банковские риски продолжают увеличиваться, несмотря на предпринятые мегарегулятором меры. Так, доля просроченной задолженности по кредитам, выданным кредитными организациями, стремительно приближается к 10% всех ссуд, а превышение краткосрочных обязательств над краткосрочными ликвидными активами скоро достигнет 20% от краткосрочных обязательств. На фоне валютных спекуляций в 2015 году вырос и рыночный риск. Уровень
Завершающим этапом работы стало изучение мероприятий Центрального банка совершенствованию методологии оценки, управления и надзора за банковскими рисками в 2015 году, планируемых мероприятий на 2016 год и предложений по дальнейшему улучшению данного направления.
В 2015 году главными направлениями действий Центрального банка стали поддержка российской банковской отрасли в условиях кризиса, выполнение рекомендаций Большой двадцатки и Совета по финансовой стабильности в отношении устройства и управления инфраструктурой финансового рынка и оплаты труда, внедрение стандартов Базель II и Базель III в российскую практику и исключение несоответствий между российской нормативной базой и международными соглашениями.
В следующем году Банк России планирует разработать положения, направленные на противодействие искусственного увеличения собственного капитала и скрытого перекредитования, изменить правила начисления резервов на ценные бумаги. Еще один направлением станет создание нормативной базы для принятия решений о связанности банка и заемщика. Планируется проведение анализа внутрибанковских рейтинговых систем, совершенствование способов оценки операционного риска и потерь по портфелям однородных ссуд, введение юридической и ценовой экспертизы залогового имущества для формирования резервов.
В целях совершенствования регулирования банковских рисков и улучшения ситуации в российском банковском секторе в работе были предложены стимулирование наращивания величины активов банковского сектора и повышение качества работы банков, создание конкурентных условий, смягчение ключевой ставки и пересмотр порядка создания резервов по ссудам реальному сектору экономики. Также мы посчитали необходимым разработать механизм защиты прав клиентов банков, открыть доступ к долгосрочным источникам финансирования, расширить круг банков, имеющих право на получение рефинансирования от мегарегулятора, размещение государственных средств. Немаловажно и создание методики по анализу достаточности фонда Агентства по страхованию вкладов, формирование рынка независимой экспертизы кредитных рисков. Кроме того, требуется дальнейшее совершенствование мер, направленных на обеспечение
стабильности деятельности банков, их готовности к нестабильности и предупреждение
несостоятельности.


1. Об обязательных нормативах банков: инструкция Банка России от 28.07.2012 №139-И [Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс»: Законодательство - Режим доступа http://base.consultant.ru (дата обращения - 25.04.2016).
2. Об обязательных резервах кредитных организаций: положение Банка России от 1.12.2015 №507-П //СПС «КонсультантПлюс»: Законодательство - Режим доступа http://www.garant.ru (дата обращения - 25.04.2016).
3. Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах: положение Банка России от 16.12.2003 г. №242-П [Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс»: Законодательство - Режим доступа http://base.consultant.ru (дата обращения - 25.04.2016).
4. Об организации инспекционной деятельности Центрального банка Российской Федерации (Банка России): инструкция от 25.02.2014 г. № 149-И [Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс»: Законодательство- Режим доступа http://base.consultant.ru (дата обращения - 25.04.2016).
5. Об организации управления правовым риском и риском потери деловой репутации в кредитных организациях и банковских группах: письмо Банка России от 30.06.2005 №92-Т [Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс»: Законодательство - Режим доступа http://base.consultant.ru (дата обращения - 25.04.2016).
6. Об особенностях применения нормативных актов Банка России: письмо Банка России от 18.12.2014 №209-Т [Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс»: Законодательство- Режим доступа http://base.consultant.ru (дата обращения - 25.04.2016).
7. Об особенностях применения нормативных актов Банка России: письмо Банка России от 18.12.2014 №210-Т [Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс»: Законодательство- Режим доступа http://base.consultant.ru (дата обращения - 25.04.2016).
8. Об особенностях применения нормативных актов Банка России: письмо Банка России от 18.12.2014 №211-Т [Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс»: Законодательство- Режим доступа http://base.consultant.ru (дата обращения - 25.04.2016).
9. Об оценке экономического положения банков: указание Банка России от 30.04.2008 № 2005-У [Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс»: Законодательство - Режим доступа http://base.consultant.ru (дата обращения - 25.04.2016).
10. О внесении изменений в статью 11 Федерального закона «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» и статью 46 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»: федеральный закон от 29.12.2014 № 451-ФЗ [Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс»: Законодательство- Режим доступа http://base.consultant.ru (дата обращения - 25.04.2016).
11. О деятельности кредитных рейтинговых агентств в Российской Федерации, о внесении изменения в статью 76.1 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации: федеральный закон от 13.07.2015 №222-ФЗ [Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс»: Законодательство- Режим доступа http://base.consultant.ru (дата обращения - 25.04.2016).
12. О кураторах кредитных организаций: положение Банка России от 7.09.2007 №310-П [Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс»: Законодательство - Режим доступа http://base.consultant.ru (дата обращения - 25.04.2016).
13. О мерах по контролю за достоверностью отражения кредитными организациями активов по справедливой стоимости: письмо Банка России от 06.03.2013 № 37-Т [Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс»: Законодательство - Режим доступа http://base.consultant.ru (дата обращения - 25.04.2016).
14. О методике определения величины собственных средств (капитала) кредитных организаций: положение Банка России от 28.12.2012 № 395-П [Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс»: Законодательство - Режим доступа http://base.consultant.ru (дата обращения - 25.04.2016).
15. О методических рекомендациях по организации кредитными организациями внутренних процедур оценки достаточности капитала: письмо Банка России от 29.06.2011 № 96-Т [Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс»: Законодательство- Режим доступа http://base.consultant.ru (дата обращения - 25.04.2016).
16. О порядке оценки системы оплаты труда в кредитной организации и порядке направления в кредитную организацию предписания об устранении нарушения в ее системе оплаты труда: инструкция Банка России от 17.06.2014 №154-И // СПС «КонсультантПлюс»: Законодательство - Режим доступа http://base.consultant.ru (дата обращения - 25.04.2016).
17. О порядке получения разрешений на применение банковских методик управления кредитными рисками и моделей количественной оценки кредитных рисков в целях расчета нормативов достаточности капитала банка, а также порядке оценки их качества: указание Банка России от 06.08.2015 №3752-У // СПС «КонсультантПлюс»: Законодательство- Режим доступа http://base.consultant.ru (дата обращения - 25.04.2016).
18. О порядке расчета норматива краткосрочной ликвидности («Базель III») системно значимыми кредитными организациями» Положение Банка России от 3.12.2015 № 510-П // СПС «Гарант»: Законодательство - Режим доступа http://www.garant.ru (дата обращения - 25.04.2016).
19. О порядке расчета показателя краткосрочной ликвидности ("Базель III"): положение Банка России от 30 мая 2014 г. №421-П // СПС «КонсультантПлюс»: Законодательство - Режим доступа http://base.consultant.ru (дата обращения - 25.04.2016).
20. О порядке расчета размера операционного риска: положение Банка России от 03.11.2009 №346-П [Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс»: Законодательство- Режим доступа http://base.consultant.ru (дата обращения - 25.04.2016).
21. О применении к кредитным организациям мер воздействия: Инструкция Банка России от 31.03.1997 № 5 9 [Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс»: Законодательство- Режим доступа http://base.consultant.ru (дата обращения - 25.04.2016).
22. О порядке проведения проверок кредитных организаций (их филиалов) уполномоченными представителями Центрального банка Российской Федерации: инструкция Банка России от 5.12.2013 №147-И [Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс»: Законодательство - Режим доступа http://base.consultant.ru (дата обращения - 25.04.2016).
23. О порядке расчета величины кредитного риска на основе внутренних рейтингов: положение Банка России от 6 августа 2015 г. № 483-П [Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс»: Законодательство - Режим доступа http://base.consultant.ru (дата обращения - 25.04.2016).
24. О порядке расчета кредитными организациями величины банковского риска: положение Банка России от 3.12.2015 №511-П [Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс»: Законодательство - Режим доступа http://base.consultant.ru (дата обращения - 25.04.2016).
25. О рекомендациях Базельского комитета по банковскому надзору: письмо Банка России от 02.11.2007 №173-Т [Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс»: Законодательство- Режим доступа http://base.consultant.ru (дата обращения - 25.04.2016).
26. О рекомендациях по анализу ликвидности кредитных организаций: письмо Банка России от 27.07.2000 №139-Т [Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс»: Законодательство- Режим доступа http://base.consultant.ru (дата обращения - 25.04.2016).
27. О системном риске расчетной системы: письмо Банка России от 3.05.2011 № 67-Т [Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс»: Законодательство - Режим доступа http://base.consultant.ru (дата обращения - 25.04.2016).
28. О типичных банковских рисках: письмо Банка России от 23.06.2004 №70-Т [Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс»: Законодательство - Режим доступа http://base.consultant.ru (дата обращения - 25.04.2016).
29. О требованиях к системе управления рисками и капиталом кредитной организации и банковской группы: указание Банка России от 15.04.2015 №3624-У [Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс»: Законодательство- Режим доступа http://base.consultant.ru (дата обращения - 25.04.2016).
30. О формировании кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности: положение Банка России от 26.03.2004 № 254-П [Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс»: Законодательство- Режим доступа http://base.consultant.ru (дата обращения - 25.04.2016).
31. О Центральном банке Российской Федерации (Банке России): федеральный закон от 10.07.2002 №86-ФЗ [Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс»: Законодательство- Режим доступа http://base.consultant.ru (дата обращения - 25.04.2016).
II. Книги, брошюры, статьи
32. Азрилиян, А.Н. Большой Экономический Словарь / А.Н.Азрилиян, О.М. Азриелян, Е.В. Калашникова, О. Квардакова. - М.: Институт новой экономики, 2010. - 469 с.
33. Воеводская В.О. Регулирование банковских рисков в условиях нестабильности Российской экономики: диссертация кандидата экономических наук: 08.00.10 / Воеводская Полина Олеговна. - Москва 2014. - С.23.
34. Грязнова А.Г. Финансово-Кредитный Энциклопедический Словарь/ А.Г.Грязнова - М.: Финансы и статистика, 2004. - 1168 с.
35. Грюнинг Х. ван, Брайович Братанович С. Анализ банковских рисков. Система оценки корпоративного управления финансовым риском/ Пер. с англ.; вступ. сл. д.э.н. К.Р.Тагирбекова - М.: Издательство «Весь мир», 2007 - 304с.
36. Жуков Е.Ф. Банковское дело: учебник для бакалавров / Е. Ф. Жуков [и др.]; под ред. Е. Ф. Жукова. — М.: Юрайт, 2008. — С. 434.
37. Казанский А. В. Базельские стандарты капитала, ликвидности и управления рисками // Проблемы современной экономики: Евразийский межрегиональный научно¬аналитический журнал - 2015. №4. - С. 166-169.
38. Коробов Ю.И. Банковские операции: учеб. пособие для средн. проф. образования/ под ред. Ю.И. Коробова. - М.: Магистр: Инфа-М, 2013. - 448 с.
39. Кузин Д.В. Основные тенденции изменения состояния банковского сектора российской федерации и собственного капитала банков/ Д.В. Кузин //Экономика и современный менеджмент: теория и практика. - 2016. № 58. - С. 5-15.
40. Лаврушин О.И., Валенцева Н.И. Банковские риски: учебник / коллектив авторов; под редакцией О.И. Лаврушина, Н.И. Влаенцевой. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: КНОРУС, 2013. - 296 с.
41. Логинова И.В. Проблемы повышения эффективности регулирования банковских рисков / И.В. Логинова // Наука и образование: хозяйство и экономика, предпринимательство, право и управление. - 2016.№2 - С. 76-80.
42. Мирошниченко, О. Риски банковского сектора России: оценка современного состояния / О. Мирошниченко // РИСК = Ресурсы, информация, снабжение, конкуренция.- 2015. № 3. - С. 280-283.
43. Наметкин Д.Н., Сафина Н.Ю. Об основных проблемах финансовой стабильности/ Д.Н. Наметкин, Н. Ю. Сафина // Деньги и кредит - 2016. №1. - С.41-44
44. Петров А.Ю. Комплексный анализ финансовой деятельности банка/ А.Ю. Петров, В.И. Петрова. - М.: Финансы и статистика, 2007. - 506 с.
45. Поздышев В.А. Банковское регулирование в 2015-2016 годах: основные изменения и перспективы/ В.А. Поздышев // Деньги и кредит - 2015. №12 - С. 3-8
46. Розанова Н.М., Баранов А.А. Риск-менеджмент в современном банковском бизнесе/ Н.М. Розанова, А.А. Баранов // Terra Economicus. - 2015. Т.13. №3. - С. 78-98
47. Сухов А. Современная банковская система России: некоторые актуальные аспекты / М. И. Сухов //Деньги и кредит - 2016. №3 - С.3-6
48. Тепман Л.Н. Управление банковскими рисками: учеб. Пособие для студентов вузов, обучающихся по направлениям экономики и управления/ Л.Н. Тепман, Н.Д. Эриашвили - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. - 311 с.
49. Тосунян Г. А. К вопросу об укреплении банковского сектора в текущей экономической ситуации / Г. А. Тосунян // Деньги и кредит - 2016. №3 - С.7-11.
50. На пути к постепенному восстановлению экономики. Исследование Центра по изучению финансовых инноваций // Банковское дело. - 2014. № 8 - С.17-21.
III. Интернет-источники
51. Годовой отчет Банка России за 2014 год [Электронный ресурс]//Режим доступа: http://www.cbr.ru/publ/god/ar_2014.pdf (дата обращения 25.04.2016)
52. Годовой отчет Банка России за 2015 год [Электронный ресурс]//Режим доступа: http://www.cbr.ru/publ/god/ar_2015.pdf (дата обращения 25.04.2016)
53. Материал PwC об исследовании Banking Banana Skins 2014 [Электронный ресурс] //
Режим доступа: http://www.interbankclub.com/LoadedFiles/19.12.14_Kaan_Aksel Ba-
nana_ Skins_Client_deck_2014_Final_RUS.pdf (дата обращения 25.04.2016)
54. Обзор банковского сектора Российской Федерации- 2016. №160 февраль
[Электронный ресурс]// Режим доступа:
www.cbr.ru/analytics/bank_system/obs_1602.pdf (дата обращения 25.04.2016)
55. Статистический бюллетень №1 (272) 2016 [Электронный ресурс] // Режим доступа http://www.cbr.ru/publ/BBS/Bbs1601r.pdf (дата обращения 25.04.2016)
56. Banking Banana Skins 2015 Indonesia Perspectives [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.pwc.com/id/en/our%20services/financial-services/indonesia-banking- banana-skins-2015.pdf (дата обращения 25.04.2016)


Работу высылаем на протяжении 30 минут после оплаты.

Пожалуйста, укажите откуда вы узнали о сайте!


Подобные работы


© 2008-2021 Cервис помощи студентам в выполнении работ
.