Введение 3
Постановка задачи 5
Обзор литературы 6
Глава 1. Эконометрическая модель ИЛИ 7
1.1. Определение ИПП 7
1.2. Расчет ИЛИ 8
1.3. ИЛИ по видам экономической деятельности 10
1.4. Отбор факторов 16
1.5. Построение эконометрической модели 25
Глава 2. Прогнозирование временного ряда ИЛИ 28
2.1. Анализ временного ряда ИЛИ 28
2.2. Адаптивная модель Хольта 30
Глава 3. ИЛИ и опережающие индикаторы 32
3.1. Опережающие индикаторы 32
3.2. Связь ИПП и ОИ 33
Выводы 36
Заключение 36
Список литературы 37
Приложение
В наши дни часто возникает необходимость в анализе и получении точного прогноза какого-либо экономического показателя домохозяйства, предприятия, государства или даже союза нескольких государств (таких как Европейский Союз, Евразийский Союз). Чаще всего для этого обращаются к статистическим методам, в том числе и к методам эконометрики, с помощью которых можно изучить зависимость между различными экономическими показателями, а также исследовать временной ряд показателя, после чего на основе проведенного анализа сделать прогноз.
Эти методы и будут использованы для прогнозирования динамики производства.
Промышленное производство - важнейшая составляющая мировой и российской экономик. Доля промышленности в российском ВВП (Валовой Внутренний Продукт) составляет 35.8% (по состоянию на 2015 год) [1]. Доля населения, занятого в промышленности 26.6% (по состоянию на 2015 год) [1]. Промышленность влияет на многие экономические характеристики государства, определяет достаток населения и является критерием успешной экономики, поэтому тяжело переоценить важность промышленного производства для государства.
В России, как и во всем мире, промышленное производство оценивается с помощью «индекса промышленного производства» (ИНН). Очевидно, что положительная динамика ИНН говорит о «хорошем» экономическом положении в стране, а отрицательная о «плохом». Отсюда возникает необходимость понимать, как поведет себя ИНН в краткосрочной или долгосрочной перспективе.
Так же для точного прогноза важно верно определить факторы, влияющие на И1П1. Большая часть трудов, посвященных данной проблеме, основывается на прогнозировании временного ряда ИНН. В нашей работе, кроме всего прочего, мы попытались составить прогнозы, построив различные регрессионные модели, также была изучена возможность прогнозирования динамики производства на основе опережающих индикаторов. Эти вопросы рассмотрены в достаточно малом количестве исследований, что и вызвало интерес к данной проблеме.
Целью работы является прогнозирование динамики производства с помощью различных эконометрических методов. Для этого были изучены теоретические основы анализа временных рядов, построения регрессионных моделей, методов отбора факторов для моделей, методы оценки качества и адекватности полученных моделей.
Для проведения расчетов и построения графиков была использована программа Microsoft Excel, а также язык программирования R. Данные были получены с открытых источников Федеральной Службы Государственной Статистики Российской Федерации [2], Центрального Банка Российской Федерации [3], Московской Биржи [4], компании «British Petroleum» [5].
Данная работа характеризуется как практически направленная и является демонстрацией применения методов прикладной математики в реальной экономике. Использованные методы одинаково удобны для прогнозирования экономических показателей деятельности как фирм, так и предприятий.
В заключении стоит сказать, что все поставленные цели и задачи были выполнены. Таким образом, в данной работе был рассмотрен вопрос прогнозирования динамики производства. В качестве показателя динамики производства был взят индекс промышленного производства (ИНН). Была приведена методика расчета. Были выявлены факторы, влияющие на ИПП, построены регрессионные модели. Также для прогнозирования ИПП были использованы авторегрессионная модель и «Модель Хольта». Также была рассмотрена возможность прогнозирования ИПП с помощью опережающих индикаторов.
