ВВЕДЕНИЕ 3
ГЛАВА 1. РОЛЬ УПРАВЛЕНИЯ РОЗНИЧНЫМ СЕГМЕНТОМ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ В РАЗВИТИИ КРЕДИТНОГО БИЗНЕСА КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
1.1. Экономическое содержание понятия банковского кредитного
портфеля и основы его сегментации 7
1.2. Экономико-правовая составляющая управления розничным
сегментом кредитного портфеля в коммерческом банке 14
1.3. Управление проблемными долгами розничных заемщиков в
системе управления кредитным портфелем банка 20
ГЛАВА 2. ОЦЕНКА УПРАВЛЕНИЯ БАНКОВСКИМ РОЗНИЧНЫМ КРЕДИТНЫМ ПОРТФЕЛЕМ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЕГО ЭФФЕКТИВНОСТИ (НА ПРИМЕРЕ ПАО СБЕРБАНК)
2.1. Организационно-экономическая характеристика Публичного
акционерного общества «Сбербанк России» 28
2.2. Анализ технологии управления розничным сегментом
кредитного портфеля в Банке 36
2.3. Оценка качества розничного кредитного портфеля ПАО
Сбербанк 41
2.4. Повышение эффективности управления розничным кредитным портфелем банков на основе развития кредитных
технологий 48
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 55
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 58
ПРИЛОЖЕНИЯ 66
Актуальность темы исследования. Отечественный банковский сектор в 2017 году вернулся на траекторию роста, и прежде всего это касается расширения масштабов кредитования и увеличения ссудного сегмента кредитного портфеля.
Вместе с тем рост кредитного портфеля банков не является сбалансированным. С учетом сложившихся реалий приоритетным для кредитных организаций стало кредитование розничных клиентов. В последние годы оно развивалось поистине стремительными темпами и сопровождалось значительным увеличением числа участников на финансовом рынке.
Розничное кредитование выполняет значимую социальную и
экономическую роль и при этом является наиболее прибыльным сегментом для коммерческих банков, а значит и важнейшим направлением развития банковского сектора России в целом. Вместе с тем происходит насыщение рынка потребительскими кредитами, официально публикуемая информация по розничным процентным ставкам зачастую не отражает реальную стоимость заимствований для заемщика, что может стать причиной снижения «кредитной» активности населения. При этом наблюдается устойчивое снижение реальных доходов населения на протяжении нескольких лет. Все это может существенно повлиять на развитие розничного сегмента кредитного рынка.
С учетом возможного усиления отмеченных факторов требуется корректировка подходов к процессу управления розничным сегментом кредитного портфеля банка на основе соблюдения принципов рационального управления ним.
Этим и обусловлена актуальность выбора темы данного исследования.
Степень научной разработанности. Вопросы, связанные с исследова-нием теоретических аспектов организации розничного кредитного бизнеса банков, формирования ссудного сегмента кредитного портфеля и управления ним широко представлены в научных работах Лаврушина О.И., Белоглазовой Г.Н., Коробова Ю.И., Кроливецкой Л.П., Н.И. Валенцевой, Гребеник, Т.В. и других авторов.
Вместе с тем, несмотря на то, что в научной экономической литературе уделено большое внимание исследованию различных аспектов управления кредитным портфелем, особенности управления его розничным сегментом с учетом современных вызовов еще не стали предметом достаточного изучения.
Актуальность и недостаточная научная разработанность указанных вопросов определили выбор темы, цели и задачи данного исследования.
Целью выпускной квалификационной работы является определение направлений совершенствования процесса управления банковским
розничным кредитным портфелем и повышения его эффективности.
В соответствии с целью исследования были поставлены следующие задачи:
- исследовать экономическую сущность банковского кредитного портфеля и основы его сегментации;
- изучить экономико-правовые основы управления розничным
кредитным портфелем в коммерческих банках и составляющие его эффективности;
- проанализировать практику управления розничным сегментом кредитного портфеля в исследуемом Банке и дать ей оценку;
- разработать практические рекомендации, направленные на совершенствование процесса управления банковским розничным кредитным портфелем и повышение его эффективности.
Объектом исследования является розничный кредитный портфель коммерческого банка.
Предметом исследования выступает система экономико-финансовых и организационных отношений, возникающих в процессе управления розничным кредитным портфелем в самом коммерческом банке, а также между банком и другими участниками розничного сегмента кредитного рынка.
Работа выполнена на материалах Публичного акционерного общества «Сбербанк России»; охватываемый период исследования - 2015 - 2017 годы.
Теоретической основой для написания работы послужили федеральное законодательство России и нормативно-правовые акты Центрального банка РФ, фундаментальные научные труды ученых по проблемам кредитования и управления розничным сегментом кредитного портфеля банков, материалы научно-практических конференций, периодической печати, специальной научной литературы.
В качестве информационной базы использовались материалы официальных сайтов Банка России, Ассоциации российских банков, Национального бюро кредитных историй, бухгалтерская отчетность по РСБУ Публичного акционерного общества «Сбербанк России» за исследуемый период, а также документы Банка, отражающие его практику управления розничным сегментом кредитного портфеля.
Методы исследования. Для решения поставленных задач и обеспечения логики выполненной работы в процессе исследования применены такие общенаучные и специальные методы и приемы научного познания, как методы теоретического обобщения, аналогии и синтеза, количественного и качественного анализа, экономико-статистического анализа, приемы сравнительного анализа, графической и табличной визуализации теоретического и эмпирического материала.
Практическая значимость выполненного исследования определяется актуальностью поставленных задач и возможностью использования
представленных положений и выводов менеджерами коммерческих банков в процессе организации розничного кредитного бизнеса и управления ним.
Структура работы. Выпускная квалификационная работа состоит из введения, основной части, включающей две главы, заключения и списка литературы, содержащего 70 наименований.
В первой главе работы предметом теоретического исследования выступают розничный сегмент кредитного портфеля коммерческого банка и особенности управления ним в современных условиях.
Во второй главе дана оценка современной практики управления розничным кредитным портфелем на материалах Публичного акционерного общества «Сбербанк России» и предложены направления совершенствование процесса управления банковским розничным кредитным портфелем.
Работа изложена на 67 страницах машинописного текста, содержит расчеты, результаты которых оформлены в таблицах (4 шт.), рисунки и диаграммы (11 шт.). В работе делались ссылки на приложения, количество которых составило 2.
Кредитный портфель банка следует рассматривать как составляющую совокупного банковского портфеля и формируется совокупностью всех выданных банком своим заемщикам ссуд, структурированной по определённому критерию, в целях получения прибыли, то есть по сути является результатом осуществления кредитного бизнеса банка.
Процесс управления кредитным портфелем - это определенная совокупность целенаправленных управленческих действий, которые логично увязаны друг с другом для обеспечения успешной реализации кредитной политики банка. Система управления совокупным кредитным портфелем в целом определяется особенностями управления отдельными его сегментами, каждому из которых присущ определенный уровень кредитного риска.
Специфика управления розничным сегментом кредитного портфеля определяется в свою очередь особенностями системы кредитования розничных клиентов коммерческими банками и, в частности, технологий самого процесса выстраивания кредитных отношений с данной клиентской группой.
На каждом этапе управления кредитным портфелем осуществляются основные управленческие функции, служащие основой для разработки и реализации системы мер в целях улучшения качества розничного кредитного субпортфеля и совокупного портфеля в целом , максимального приближения его к оптимальному.
Важной составляющей в деятельности банка по управлению розничным сегментом кредитного портфеля является управление проблемными долгами.
Комплексный подход к управлению проблемными кредитами в розничном портфеле и разработка схемы моделирования рисковой ситуации позволяют решить банку задачи обеспечения требуемой ликвидности, поддержания определенного уровня прибыльности розничных кредитных операций, минимизации кредитных рисков.
Анализ современной практики управления розничным кредитным портфелем рассмотрен на примере ПАО Сбербанк, являющегося лидером в данном сегменте национального финансового рынка.
Управление розничным сегментом кредитного портфеля в Банке в исследуемом периоде осуществляется в соответствии с его Кредитной политикой, разработанной в соответствии с федеральным законодательством, нормативными актами Банка России и программными документами и на основе базовых принципов управления рисками, определенных Стратегией управления рисками и капиталом Группы ПАО Сбербанк.
В Банке установлена коллективная ответственность за действия по принятию рисков («три линии защиты»). Эффективному управлению кредитным портфелем способствует запущенный в Банке портал «Открытые данные» (информационный продукт на основе технологий Big Data), представляющий агрегированные данные экономической активности
населения. При управление кредитным риском в розничном сегменте портфеля Банк широко использует такой метод, как ограничение рисков путем лимитирования.
Технологии управления проблемными долгами по кредитам розничных клиентов определяются Регламентом по работе с проблемной и просроченной задолженностью физических лиц и соответствующими Технологическими схемами.
Банк в исследуемом периоде стремился к расширению и
совершенствованию своей кредитной продуктовой линейки и сервисной линейки для розничных заемщиков. Его технологии управления розничным кредитным портфелем нацелены на повышение конкурентных преимуществ в соответствующем сегменте кредитного рынка путем увеличения числа заемщиков и количества продуктов для них; уменьшения уровня реализованных рисков портфеля; развития технологий управления проблемными кредитами; планирования уровня рисков через оценку уровня ожидаемых потерь; совершенствования системы лимитов и ограничений; оптимизации региональной и продуктовой структуры портфелей розничных ссуд и т.д.
Вложения в розничное кредитование полностью фондируются за счет привлечения денежных средств на рынке розничных депозитов, причем на протяжении всего периода розничные депозиты превышали розничные ссуды более, чем в два раза.
Вместе с тем, в исследуемом периоде отмечались рост доли кредитов с просроченными сроками более 180 дней, продолжает оставаться высокой доля просроченной задолженности, совокупного кредитного риска портфеля розничных кредитов, проблемных и безнадежных кредитов.
Для обеспечения стратегических целей развития Сбербанка в сфере розничного кредитования Банку необходимо расширять и совершенствовать линейку розничных кредитных продуктов; углубить индивидуализацию кредитных отношений с розничными заемщиками на основе предоставления кредитных продуктов в удобное время и в удобном канале; - при разработке кредитных продуктов расширить возрастную диверсификацию заемщиков- потребителей, предоставляя адекватные сервисы посредством
соответствующих каналов; повысить результативность мониторинга кредитных отношений с розничными клиентами; оптимизировать процессы обработки жалоб клиентов-заемщиков и реагирования на них; в кредитных договорах предусмотреть и конкретизировать пункт о возможной компенсации заемщиками за ошибки Банка; продолжить работу по разработке сервиса, предусматривающего индивидуальный и управляемый лимит, рассчитываемый для каждого клиента и позволяющий мгновенно осуществить выдачу розничного кредита без дополнительного уточнения и внесения информации по клиенту; расширять использование в процессе управления розничным кредитованием технологий искусственного интеллекта.
Помощь студентам и аспирантам в выполнении работ от наших партнеров
