Заказать работу


Тип работы:
Предмет:
Язык работы:


Управление риском при банковском кредитовании малого и среднего бизнеса (наименование темы выпускной квалификационной работы)

Работа №64428
Тип работыДипломные работы, ВКР
Предметбанковское дело и кредитование
Объем работы121
Год сдачи2017
Стоимость4990 руб.
ПУБЛИКУЕТСЯ ВПЕРВЫЕ
Просмотрено 32
Не подходит работа?

Узнай цену на написание

ВВЕДЕНИЕ 5
ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ БАНКОВСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА 7
1.1 Предприятия малого и среднего бизнеса как субъекты кредитования . 7
1.2 Особенности проявления кредитного риска при кредитовании малого и
среднего бизнеса 16
1.3 Основы управления кредитным риском при банковском кредитовании малого и среднего бизнеса 26
ГЛАВА 2. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ КРЕДИТОВАНИЯ МАЛОГО И
СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 46
2.1 Состояние кредитования малого и среднего бизнеса в России 46
2.2 Меры государственной финансовой поддержки малого и среднего
бизнеса 56
ГЛАВА 3. КРЕДИТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ КРЕДИТНЫМ РИСКОМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА (РЕГИОНАЛЬНЫЙ
РАЗРЕЗ) 64
3.1 Состояние и тенденции кредитования малого и среднего бизнеса в регионах России 64
3.2 Состояние кредитования малого и среднего бизнеса в г. Челябинске 76
ГЛАВА 4. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМ РИСКОМ ПРИ БАНКОВСКОМ КРЕДИТОВАНИИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА 89
4.1 Стандарты качества в практике управления банковскими рисками ... 89
4.2. Процессный риск-ориентированный подход к управлению риском кредитования малого и среднего бизнеса 98
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 113
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 116


Актуальность темы. Современная банковская система немыслима без риска. Риск присутствует в любой операции, не являются исключением и операции кредитования. Роль кредита в современных условиях трудно переоценить. Кредит стимулирует развитие производительных сил, ускоряет формирование источников капитала для расширения воспроизводства. Без кредитной поддержки невозможно обеспечить быстрое и цивилизованное становление хозяйств, предприятий, внедрение других видов предпринимательской деятельности на внутригосударственном и внешнем экономическом пространстве. С другой стороны кредитование связано с определенным риском, тем более в условиях развивающейся рыночной экономики. Все это мотивирует банк к построению гибкой и эффективной системы управления кредитным риском. В последние годы отмечается возрастающее влияние системы управления кредитным риском коммерческих банков на развитие их деятельности и экономики страны в целом. Однако недостаточная разработка теоретических основ системы управления кредитным риском, а также проблемы практической реализации ослабляет влияние кредитов на улучшение количественных и качественных показателей функционирования коммерческих банков и банковской системы в целом. Построение системы управления кредитным риском является важной экономической проблемой, решение которой позволит обеспечить внедрение системы комплексного банковского обслуживания потребностей реального сектора экономики в кредите, существенно повысить качество этой системы, а также создать механизм для ее гармонизации с международной практикой управления кредитным риском.
Цель дипломной работы - разработка рекомендаций по управлению кредитными рисками в соответствии с риск-ориентированным процессным подходом..
Задачи дипломной работы:
1) раскрыть сущность и классификацию кредитных рисков, методы управления рисками при кредитовании субъектов малого и среднего бизнеса.
2) изучить особенности малого и среднего бизнеса как субъекта кредитных отношений;
3) провести анализ состояния и тенденций кредитования малого и среднего бизнеса в региональном разрезе;
4) разработать рекомендации по совершенствованию управления кредитным риском на основе риск-ориентированного процессного подхода.
Объект исследования - организации малого и среднего бизнеса как субъекты кредитования.
Предметом исследования является управление рисками кредитования малых и средних предприятий в банках.


Возникли сложности?

Нужна помощь преподавателя?

Помощь в написании студенческих
и аспирантских работ!


В настоящее время кредит играет очень важную роль в жизни современного общества. Кредит является тем механизмом, который, генерируя денежные потоки у одних экономических субъектов (банков), позволяют их использовать другим экономическим субъектам (заемщикам) для достижения определенных целей. До недавнего дефолта мы жили в настоящий век “бума” потребительского кредитования. Банки, конкурируя друг с другом, делали кредиты все дешевле и дешевле, что привлекало огромное количество клиентов. Банки получали большие доходы после погашения клиентами обязательств по кредитам, но вместе с тем банки, выдавая кредиты подвергали себя огромному риску. Этот риск носит название кредитного риска (это риск невыплаты заемщиком суммы основного долга по кредиту и процентов по нему).
Данная дипломная работа посвящена управлению кредитным риском и имеет своей целью изучить теоретические основы управления кредитным риском и применить их на практике для разработки рекомендаций по совершенствованию управления кредитным риском банка.
В первой главе рассматривается понятие кредитного риска (неспособность контрагента кредитной сделки действовать в соответствии с принятыми на себя обязательствами), приводятся разнообразные классификации кредитных рисков, из которых мы узнаем, что риск делится на две большие группы - внешний и внутренний риск. Внешний риск связан с экономической обстановкой в стране и мире. Им нельзя управлять. Поэтому данная работа в основном посвящена внутреннему риску - риску, связанному с заемщиком. В этой же подглаве приводятся другие, менее масштабные классификации кредитных рисков. Далее рассматривается система управления кредитным риском, которая состоит из:
1. система управления кредитным портфелем и ее составляющие;
2. система управления взаимоотношениями типа “банк-клиент”;
3. система управленческого контроля за кредитным риском.
В третьей подглаве первой главы рассматриваются методы анализа и оценки кредитных рисков банка. Чаще всего оценка кредитного риска базируется на оценке кредитоспособности заемщика.
Кредитоспособность - это реально сложившееся правовое и финансовое положение заемщика, исходя из оценки которого банк принимает решение о начале, продолжении или прекращении кредитных отношений с клиентом.
Оценка кредитоспособности бывает количественной (оценка финансового положения заемщика) и качественной (оценка таких параметров, как кредитная история, качество управления предприятием, тип руководства, организационно - правовая форма и так далее). Однако на практике чаще всего применяются комбинированные методы оценки, когда качественным параметрам выставляются оценочные баллы. В рамках метода оценка риска кредитования предприятия обычно проводится по следующим основным направлениям:
1. кредитная история (репутация): опыт кредитополучателя;
2. финансы: ликвидность, платежеспособность и финансовая устойчивость, деловая активность, рентабельность;
3. менеджмент: форма собственности, форма управления, тип руководителя;
4. обеспечение: вид и качество обеспечения;
5. рынок (отрасль): отрасль экономики, доля на рынке, уровень конкуренции.
Каждому из этих направлений экспертным путем задан определенный вес.
Далее по этим направлениям проставляют оценочные баллы, которые умножают на веса, суммируют между собой и получают кредитный рейтинг предприятия (величину кредитного риска по данному кредиту). Полученный результат сравнивается со шкалой кредитных рисков, в результате чего выносится решение о выдаче (отказа в выдаче) кредита.
Во второй главе приводится анализ современных проблем кредитования малого и среднего бизнеса, также рассмотрено состояние кредитование малого и среднего бизнеса в России и выделены различные меры государственной поддержки кредитования субъектов малого и среднего.
В третьей главе предлагаются такие способы управления
кредитным риском, как:
1. систематизация информации по выданным кредитам и их погашению;
2. ведение кредитной истории своих клиентов, в том числе и потенциальных;
3. усовершенствование полномочий по выдаче кредитов;
4. объединение нескольких банков для выдачи особо крупных и опасных кредитов;
5. расширение круга показателей, по которым оценивается
кредитоспособность заемщика;
6. страхование на случай невозврата кредита в страховых компаниях;
выдача кредитов под залог, уступка прав требования по кредиту (цессия),
покупка гарантий по возврату кредита, выдача кредитов под поручительство третьих лиц.
В четвертой главе предложена аналитическая финансовая модель «Регулирование риска и доходности операций кредитования МСБ» позволяет решить задачу: нахождение оптимального соотношения риска и доходности отдельной операции кредитования субъекта МСБ. Данная модель полностью соответствует рекомендациям «стандарта кредитования клиентов сегмента малого и среднего предпринимательства» от Ассоциации Российских Банков (АРБ).



1) Жилинский, С. Э. Предпринимательское право (правовая основа предпринимательской деятельности): курс лекций / С. Э. Жилинский, — 8-е изд., изм. и доп. — М.: Норма, 2007. — 944 с.
2) Белых, В.С. Правовое регулирование предпринимательской деятельности в России: монография / В.С. Белых. - М.: Проспект, 2010. — 432 с.
3) Кушлин, В.И. Экономика предпринимательства: курс лекций: учеб. пособие для вузов / В.И. Кушлин, П.Д. Половинкин, А.Н. Фоломьев и др. — М.: ВЛАДОС, 2001. — 235 с.
4) Мартынова, Н.Н. Развитие института малого предпринимательства как условие формирования эффективных хозяйственных систем: автореферат дис. ... кандидата экономических наук / Н.Н. Мартынова. — М.: Казань, 2010. — 175 с.
5) Долгопятова, Т.Г. Институциональное развитие сектора малого бизнеса в российской экономике / Т.Г. Долгопятова// Экономическая наука современной России. - 1999. - №3. — С. 49-63.
6) Чапек, В.Н. Малое предпринимательство в России / В.Н. Чапек. - М.: Феникс, 2006. - 380 с.
7) Жизненный цикл малого предприятия / Под общ. редакцией А.А. Шамрая — М.: Фонд «Либеральная миссия», 2010. — 244 с.
8) Ендовицкий, Д.А. Малое предприятие, 5 в 1: бухучет, налоги
документооборот, правовое сопровождение, анализ деятельности / Д.А. Ендовицкий, Р.Р. Рахматулина. - М.:Рид Групп, 2011. — 320 с.
9) Предтеченский А.Н. Эволюция требований к банковскому капиталу / А.Н. Предтеченский, А.М. Еременко, В.В. Дергунов // Управление в кредитной организации. - 2013. - № 3. — C. 45-59.
10) Юденков, Ю.Н. Контрольные точки стресс-тестирования в банковской практике / Ю.Н. Юденков, Р.В. Пашков // Внутренний контроль в кредитной организации. - 2012. - № 3. — C. 35-48.
11) Куприянова, Л.М. Тенденции развития и особенности кредитования малого бизнеса в России: монография / Л.М. Куприянова, Н.Э. Соколинская. М.: Социально-политическая мысль, 2011. — 232 с.
12) Пономарев, А.Ю. Управление рисками кредитования малого бизнеса [Текст] / А.Ю.Пономарев // Банковское дело. - 2008. - №5. — C. 23-31.
13) Письмо Банка России от 23.06.2004 № 70-Т «О типичных банковских рисках»
14) Морозова, Н. А. Методические аспекты оценки кредитоспособности малых и средних предприятий [Текст] / Н. А. Морозова // Научное обозрение. - 2015 - № 12. - С. 313-319.
15) Бондаренко, Д. В. Стандарты качества интегрированного управления рисками и организации внутренних процедур оценки достаточности капитала в банках [Текст] / Д. В. Бондаренко, М. А. Поморина // Деньги и кредит. - 2016. - № 1. - С. 6-68.
16) Морозова, Н. А. Актуальные проблемы управления рисками кредитования малых и средних предприятий [Текст] / Н. А. Морозова // Научное обозрение. - 2015. - № 11. - С. 251-259.
17) Морозова, Н. А. Вопросы оценки системы управления кредитными рисками малой и средней фирмы [Текст] / Н. А. Морозова // Омский научный вестник. Сер. Общество. История. Современность. - 2014. - № 5 (132). - С. 57-61
18) Ковалев, П. П. Управление кредитным риском посредством сценарного анализа / П. П. Ковалев // Банковское кредитование. - 2007. - № 5. - С. 60-65.
19) Андриевская, И. К. Стресс-тестирование: обзор методологий /И. К. Андриевская // Управление в кредитной организации. - 2007. - № 5. - С. 52-63.
20) Рыкова, И. Н. Реверсивное стресс-тестирование корпоративного портфеля / И. Н. Рыкова, Н. В. Фисенко // Управление в кредитной организации. - 2010. - № 2. - С. 42-47.
21) Морозова, Н. А. Вопросы оценки системы управления кредитными рисками малой и средней фирмы [Текст] / Н. А. Морозова // Омский научный вестник. Сер. Общество. История. Современность. - 2014. - № 5 (132). - С. 57-61.
22) Зинкевич, В. А. Инструментарий для управления кредитными рисками с учетом макроэкономических факторов / В. А. Зинкевич // Банковское кредитование. - 2009. - № 4 - С. 31-34.
23) Сперанский, А. Стресс-тестирование потери риска ликвидности и кредитно- го риска / А. Сперанский // Бухгалтерия и банки.- 2010. - № 12. - С. 27-33.
24) Сайт НИСИПП, рубрика Мнения наших экспертов / Итоги 2015 года для малого и среднего предпринимательства (МСП). - http://nisse.ru/articles/details.php?ELEMENT_ID=131345
25) Информационный портал Микрофинансирование в России, Инфо-
центр, публикация «Г осударство готово поддержать кредитование малого бизнеса опорным банком», 11.08.2016. -
http: //www.rusmicrofinance.ru/news/microfinance/news_3056.html
26) Официальный сайт Корпорации МСП, статистический блок «Финансовая поддержка субъектов МСП», по состоянию на 05.10.2016. - http://corpmsp.ru/
27) Блинов. А.О. Эволюция развития малого предпринимательства в России. - http: // www.e - xecutive.ru / knowledge / announcement / 632821 / ? print=Y.
28) Федеральная налоговая служба Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. - https: // rmsp.nalog.ru / index.html
29) Карминский, А. Риск-менеджмент в российских банках стал нужнее, но слабее / А. Карминский, А. Колков, М. Поморина, Е. Панаева // Аналитический банковский журнал. - 2010. - № 6. - С. 51-57.
30) Аганбегян А.Г. Финансы для модернизации / А.Г. Аганбегян // Деньги и кредит. - 2010. - № 3. - С. 21-27.
31) Глобальная трансформация инновационных систем / Отв. ред. - Н.И. Иванова. - М.: ИМЭМО РАН, 2010. - 163 с.
32) Масленников Н.И. Промышленность и банки: состояние и тенденции / Н.И. Масленников // Банковское дело. - 2009. - № 10. - С. 42.
33) Узких Ю.А. Модель оптимизации кредитного портфеля банка. Современные тенденции в теории и практике антикризисного управления социально-экономическими системами / И.П. Довбий, Ю.А. Узких: Материалы I Всероссийской научно-практической конференции / Под ред. Н.К. Топузова. - Челябинск: Изд-во ЮУрГУ. - 2009. - 47 с.


Работу высылаем на протяжении 30 минут после оплаты.

Пожалуйста, укажите откуда вы узнали о сайте!


Подобные работы


© 2008-2021 Cервис помощи студентам в выполнении работ
.